Bài tập thanh toán quốc tế - Bài tập chương 2: Các nghiệp vụ kinh doanh hối đoái

Chia sẻ: Nguyễn Huỳnh Trường Phước | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

Thêm vào BST

Báo xấu

828
lượt xem 53
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về Bài tập thanh toán quốc tế - Bài tập chương 2: Các nghiệp vụ kinh doanh hối đoái...

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Bài tập thanh toán quốc tế - Bài tập chương 2: Các nghiệp vụ kinh doanh hối đoái

BÀI TẬP CHƯƠNG 2 CÁC NGHIỆP VỤ KINH DOANH HỐI ĐOÁI 1. Ngân hàng A yết tỷ giá AUD/USD = 0,6520/25 Ngân hàng B yết tỷ giá AUD/USD = 0,6487/95 Cơ hội giao dịch nào là cơ hội Arbitrage? Lãi nghiệp vụ này là bao nhiêu nếu giao dịch 10 triệu AUD? 2. Ngân hàng M yết giá : GBP/USD = 1,6125 – 1,6130 Ngân hàng N yết giá: GBP/USD = 1,6119 – 1,6120 Trong các lựa chọn sau đây, đâu là cơ hội kinh doanh chênh lệch tỷ giá? a. dùng USD mua GBP ở ngân hàng M, rồi bán GBP mua lại USD ở ngân hàng N. b. dùng USD mua GBP ở ngân hàng N, rồi bán GBP mua lại USD ở ngân hàng M. c. dùng GBP mua USD ở ngân hàng N, rồi bán USD mua lại GBP ở ngân hàng M. d. cả a, b và c đều không phải là cơ hội. 3. Ngân hàng A yết giá : GBP/USD = 1,7245 – 1,7250 Ngân hàng B yết giá: GBP/USD = 1,7252 – 1,7255 Đâu là cơ hội kinh doanh chênh lệch tỷ giá? a. dùng USD mua GBP ở ngân hàng A, rồi bán GBP mua lại USD ở ngân hàng B. b. dùng USD mua GBP ở ngân hàng B, rồi bán GBP mua lại USD ở ngân hàng A. c. dùng GBP mua USD ở ngân hàng A, rồi bán USD mua lại GBP ở ngân hàng B. d. cả a, b và c là sai. 4. Thị trường A yết giá: GBP/USD = 1,7245 – 1,7250 Thị trường B yết giá: USD/JPY = 119,20 – 120,00 Thị trường C yết giá: GBP/JPY = 200,50 – 201,50 Đâu là cơ hội kinh doanh chênh lệch tỷ giá là: a. dùng USD mua GBP ở A, rồi bán GBP mua JPY ở C, rồi thu lại vốn ở B. b. dùng GBP mua JPY ở C, rồi bán JPY mua USD ở B, rồi thu lại vốn ở A. c. dùng JPY mua GBP ở C, rồi bán GBP mua USD ở A, rồi thu lại vốn ở B. d. dùng JPY mua USD ở B, rồi bán USD mua GBP ở A, rồi thu lại vốn ở C. 5. Hongkong bank có tỷ giá mua bán ngoại tệ như sau: GBP/USD = 1,4995-1,500 (giao ngay) 1,4633-1,470(kỳ hạn 1 năm) Tại ANZ bank có mức huy động và cho vay USD : 5,9005% - 6,0000% ; GBP : 9,0000% - 9,1500% Ngân hàng này có thể cho bạn vay mức tối đa là 1.500.000USD. Nếu bạn là một nhà đầu cơ thì bạn sẽ làm thế nào? 1
6. Bạn là người phụ trách ngân quỹ của siêu thị ABC tại Đức. Bạn vừa đặt 1.000 ti vi với công ty Sony, giá 812USD/chiếc, giao hàng trong 3 tháng tới. Bạn hỏi ngân hàng và được thông tin về tỷ giá và lãi suất như sau: Tỷ giá spot EUR/USD = 0,8120 Tỷ giá forward EUR/USD = 0,8190 Lãi suất đồng EUR là 3%/ năm Lãi suất đồng USD là 3,5%/ năm Bạn sẽ mua USD trên thị trường spot hay forward? Vì sao? a. Mua trên thị trường forward, vì nếu với cùng một lượng EUR ban đầu bạn sẽ mua được nhiều USD hơn, cụ thể là nhiều hơn 6.037,50USD. b. Mua trên thị trường spot, vì nếu với cùng một lượng EUR ban đầu bạn sẽ mua được nhiều USD hơn, cụ thể là nhiều hơn 6.037,50USD. c. Mua trên thị trường nào cũng như nhau, vì lãi suất của USD cao hơn lãi suất của EUR. d. cả a, b và c đều sai. 7. Công ty Sunrise ký hợp đồng bán quyền chọn mua 100 triệu SGD kỳ hạn 3 tháng, với tỷ giá thực hiện USD/SGD = 1,78, phí quyền chọn là 0,05USD cho mỗi SGD, ngoài ra không có thêm phí nào khác nữa. Nếu thực hiện hợp đồng vào thời điểm tỷ giá thị trường USD/SGD = 1,40 công ty này sẽ: a. lỗ 10.248.796,15USD. b. lỗ 15.248.796,15USD. c. lãi 5.000.000USD. d. cả a, b và c đều sai. 8. Một công ty nhập khẩu X đến ngân hàng A xin vay 100 triệu HKD kỳ hạn 3 tháng. Ngân hàng A đồng ý cho vay, nhưng không có HKD trong kho quỹ mà chỉ có USD. Vì vậy ngân hàng A ký hợp đồng với ngân hàng B thực hiện nghiệp vụ swap để phục vụ khách hàng của mình, mua 100 triệu HKD bằng nghiệp vụ giao ngay và bán số HKD này bằng nghiệp vụ có kỳ hạn. Cho biết: Tỷ giá giao ngay USD/HKD = 6,2030 – 60 IUSD = 6,25%/ năm – 6,50%/ năm IHKD = 7%/ năm – 7,25%/ năm Bằng nghiệp vụ swap ngân hàng A sẽ: a. lãi 279.377,13USD. b. lỗ 248.811,87USD. c. lãi 85.109USD. d. cả a,b và c đều sai. 9. Công ty ABC ký hợp đồng mua quyền chọn mua 1 triệu AUD kỳ hạn 3 tháng, giá thực hiện AUD/GBP = 0,3800 và phí của hợp đồng là 0,02GBP cho mỗi AUD. Nếu hợp đồng này được thực hiện vào thời điểm tỷ giá thị trường là AUD/VND = 9.779 và GBP/VND = 25.000 thì công ty ABC sẽ : a. lãi 11.200,00GBP. b. lỗ 20.000,00GBP. c. lỗ 8.800,00GBP. d. cả a, b và c đều sai. 2