Bài giảng 95% khoảng tin cậy và giá trị p - Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Thị Từ Vân

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:38

Thêm vào BST

Báo xấu

29
lượt xem 3
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "95% khoảng tin cậy và giá trị p" được biên soạn bởi Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Thị Từ Vân nhằm giúp các em sinh viên nắm được kiến thức về số đo xu hướng tập trung, số đo độ phân tán, phân phối mẫu, sai số chuẩn, ước lượng khoảng tin cậy,... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Bài giảng 95% khoảng tin cậy và giá trị p - Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Thị Từ Vân

95% khoảng tin cậy & giá trị p Nguyễn Quang Vinh – Nguyễn Thị Từ Vân
Giới thiệu
Thống kê • Mô tả: – Độ tập trung – Độ phân tán • Suy lý / Suy luận / Suy rộng: – Ước lượng – Kiểm định giả thuyết
MEASURES OFTẬP SỐ ĐO XU HƯỚNG CENTRAL TRUNG TENDENCY Trung bình (trung bình đại số) The Mean (arithmeti c mean) Trung điểm The Midrange (Mr) Sample mean : x  Trung bình mẫu  x Mr  LH n 2 Population mean :   Trung bình tổng thể  x • Less popular than mean and median • Ít dùng hơn trung bình và trung vị N • An • Dễ tính easy toán - to - grasp ••Uniqueness Duy nhất • Simplicity • Đơn giản ••Simplicity Đơn giản • Giá trị ngoại lai & Mr (!) • Extreme value & The Midrange (!) • Giá trị ngoại lai & trung bình (!) • Extreme value & The Mean (!) Mode Trung Trungvịvịvị(Md) Trung (Md) (Md) Mode (Mo) The Median (Md) •• dùng Useđểfor mô tả dữ liệu định tính describing qualitativ e data • Uniqueness •Duy nhất ••Simplicity Đơn giản • Giá trị ngoại lai & trung vị (!) • Extreme value & The Median
SỐ ĐO ĐỘ PHÂN TÁN (dispersion, variation, spread, scatter) 1. Khoảng giá trị 2. Phương sai 3. Độ lệch chuẩn 4. Hệ số biến thiên
SỐ ĐO ĐỘ PHÂN MEASURES OFTÁN DISPERSION 3. Độ lệch chuẩn 3. Standard Deviation Độ lệch chuẩn từ mẫu, s2 Sample Standard Deviation, s : s   x  x  2 1   x  2  x 2   n 1 n 1  n    Độ lệch chuẩn tổng thể,  Population Standard Deviation,  :   x    N 4. Hệ số biến thiên* 4. Coefficien t of Variation* : s C.V.  .100 x * for data sets with extremevariation, it is possible to obtain a C.V.  100%
MEASURES SỐ ĐO ĐỘ PHÂN TÁNOF DISPERSION (dispersion, variation, spread, scatter) (dispersion, variation , spread, scatter) 1. Khoảng giá trị: H - L 1. Range  H  L 2. Phương sai 2. Variance Sample variance, s 2 : Phương sai mẫu, s2 s2    x  x   1  2  x 2   x 2   n 1 n 1  n    Phương sai tổng thể, 2 Population variance,  2 :  x    2  2  N
PHÂN PHỐI MẪU Phân phối xác suất của trị số thống kê có từ mẫu nghiên cứu được gọi là phân phối mẫu.
Sai số chuẩn  X  n còn gọi là: • Sai số chuẩn của trị số trung bình, hoặc • Sai số chuẩn, hoặc • Độ lệch chuẩn của các trị số trung bình từ các mẫu nghiên cứu
Ước lượng
Số ước lượng  Tham số Các tham số: • Trung bình tổng • Khác biệt giữa 2 thể trung bình • Tỷ lệ của tổng • Khác biệt giữa 2 thể tỷ lệ • Phương sai • Tỷ số giữa 2 của tổng thể phương sai
Số ước lượng  Tham số • Mỗi tham số: Ước lượng điểm Ước lượng khoảng
KHOẢNG TIN CẬY CỦA TRUNG BÌNH TỔNG THỂ Ước lượng khoảng tin cậy có công thức chung: estimator ± (reliability coefficient) x (standard error) Thực tế, khi mẫu được chọn từ tổng thể có phân phối bình thường với phương sai biết trước, ước lượng khoảng cho trung bình  sẽ là: x  z / 2 x
Cách diễn giải kết quả khoảng ước lượng theo công thức này • Nếu lấy mẫu lặp đi lặp lại càng nhiều lần, từ tổng thể có phân phối bình thường, 100(1 - )% của tất cả các khoảng ước lượng tính theo công thức trên sẽ chứa trung bình của tổng thể  • Con số 1 - , gọi là hệ số tin cậy, & Khoảng x  z / 2 x , gọi là khoảng tin cậy của  Khi cỡ mẫu lớn  dùng z, và s là xấp xỉ của
Cách diễn giải thực tế • Chúng ta tin cậy ở mức 100(1 - )% là khoảng ước lượng tính được này x  z / 2 x sẽ chứa trung bình của tổng thể,  • Gọi E = biên sai số = sai số lớn nhất = sai số có thể chấp nhận được trong thực hành / lâm sàng:  E  z / 2 x  z / 2 n
PHÂN PHỐI CỦA TRUNG BÌNH MẪU X • Khi mẫu được chọn từ tổng thể có phân phối không bình thường: Định lý giới hạn trung tâm: Một tổng thể cho trước với dạng phân phối bất kỳ có trung bình  và phương sai hữu hạn 2; phân phối của trung bình mẫu X , tính từ các mẫu có cũng cỡ mẫu n được rút ra từ tổng thể này, sẽ có phân phối xấp xỉ normal với trung bình , và phương sai 2/n khi cỡ mẫu đủ lớn.
Cỡ mẫu đủ lớn bao nhiêu để có thể áp dụng định lý giới hạn trung tâm? • Không có một câu trả lời, bởi vì cỡ mẫu cần lấy phụ thuộc vào mức độ phân phối không bình thường hiện hữu trong tổng thể. • Quy tắc chung: trong thực tế ở hầu hết các tình huống, cỡ mẫu từ 30 trở lên là đủ lớn. • Nói chung, việc xấp xỉ phân phối bình thường sẽ càng tốt hơn khi tăng cỡ mẫu X lên.
CHỌN MẪU TỪ TỔNG THỂ CÓ PHÂN PHỐI NONNORMAL  Việc chọn mẫu từ: • tổng thể có phân phối nonnormal • tổng thể có hình dạng không biết trước  Lấy cỡ mẫu đủ lớn áp dụng định lý giới hạn trung tâm
KHOẢNG TIN CẬY CHO KHÁC BiỆT GiỮA TRUNG BÌNH 2 MẪU Khi biết phương sai của hai tổng thể, 100(1 - )% khoảng tin cậy của 1 - 2 là: ( x1  x2 )  z / 2 x1  x2  2  2 ( x1  x 2 )  z / 2 1  2 n1 n2 Nếu chọn mẫu từ tổng thể có phân phối nonnormal: lấy cở mẫu n1, n2 đủ lớn→ áp dụng định lý giới hạn trung tâm
KHOẢNG TIN CẬY CHO KHÁC BiỆT GiỮA TRUNG BÌNH 2 MẪU Khi không biết phương sai của hai tổng thể, cần phân biệt hai tình huống: (1) Phương sai của hai tổng thể không khác nhau • Nếu giả định này thỏa mãn, công thức của phương sai gộp (pooled estimate) là: (n1  1) s1  (n2  1) s 2 2 2 s  2 n1  n2  2 p • 100(1 - )% khoảng tin cậy của 1 - 2 là: 2 2 s s ( x1  x2 )  t / 2,n1  n2 2  p p n1 n2