zunia.vn

Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z

zunia.vn

» Tài Chính - Ngân Hàng

» Ngân hàng - Tín dụng

Bài giảng Chiến lược tái cơ cấu nguồn vốn ngân hàng

Chia sẻ: Hgfch Hgfch | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:20

Báo xấu

120
lượt xem 13
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Chiến lược tái cơ cấu nguồn vốn ngân hàng nhằm trình bày về chiến lược và nhiệm vụ của tổ chức Dana, vai trò của Dana, tài trợ cho việc tái cơ cấu nguồn vốn toàn hệ thống, quá trình tái cơ cấu nguồn vốn, các yếu tố dẫn đến sự thành công của tổ chức Dana.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chiến lược tái cơ cấu nguồn vốn ngân hàng

Nội dung chương trình Giới thiệu chung Chiến lược quản lý tài sản nợ xấu Chiến lược tái cơ cấu nguồn vốn ngân hàng Uỷ ban tái cơ cấu nợ doanh nghiệp Những hỗ trợ khác đối với ngân hàng Bài tập tình huống Kết luận May 2012 PwC 1
Chiến lược tái cơ cấu nguồn vốn ngân hàng PwC
Chiến lược và nhiệm vụ của tổ chức Dana • Tăng sức mạnh dịch vụ tài chính ở Malaysia thông qua việc tái cơ cấu nguồn vốn và chủ động trong quản lý đầu tư tại các tổ chức tín dụng. • Hành động dựa trên khung tiêu chí đã được xác định bởi Ngân hàng Trung ương Malaysia, đó là độc lập, công bằng và minh bạch. • Sức mạnh tài chính của các tổ chức tín dụng được đo lường thông qua khả năng cạnh tranh, tái cơ cấu nguồn vốn, sự ổn định về lợi nhuận và quản trị tập trung. • Mục tiêu tài chính của tổ chức Dana là hoạt động có lợi nhuận trong thời gian dài. Tuy nhiên, tái cơ cấu nguồn vốn thành công sẽ được ưu tiên hơn việc tối đa hoá lợi nhuận. • Tổ chức Dana sẽ can thiệp theo hướng gây ảnh hưởng tới cấu trúc và quá trình quản trị thống nhất, đồng thời thiết lập các bước trong quản lý. • Tổ chức Dana sẽ không can thiệp khi các tiêu chí về tài chính và tái cơ cấu đã được thiết lập hoặc có thể đạt được mà không cần đến vai trò của Dana. April 2012 PwC 3
Vai trò của Dana Tái cơ cấu nguồn vốn và nâng cao tiềm lực về tài chính của các tổ chức tín dụng mang lại sự ổn định hệ thống. n định và nâng cao tiềm lực ạo ra những đổi mới trong tài chính hệ thống ngân hàng hệ thống ngân hàng • Phục hồi và cải thiện khả • Chương trình và chiến lược đổi năng thanh khoản. mới • Giải quyết nợ xấu • Tái cấu trúc bản tổng kết tài sản • Tăng tính lỏng • Tái cấu trúc hoạt động thông qua • Phục hồi lợi nhuận những giải pháp thực tiễn • Nâng cao tính ổn định • Nâng cao quản trị tập trung. • Phục hồi và củng cố niềm tin • Cải thiện công nghệ • Phục hồi chức năng điều tiết • Gây ảnh hưởng và khuyến khích • Thúc đẩy hoạt động cho vay tái cơ cấu ngân hàng. • Thể chế hoá sở hữu April 2012 PwC 4
Tài trợ cho việc tái cơ cấu nguồn vốn toàn hệ thống Những tham số và giả định về rủi ro hệ thống Những thiệt hại từ các ác yếu tố bên ác yếu tố bên món nợ xấu hiện tại Những thiệt hại tiềm ngoài BIs trong BIs và tương lai tàng trong việc tiếp Dự báo nợ xấu xúc vơi Thái Lan, Indonesia và Hàn Quốc Tỷ lệ lãi suất dự phòng cho sự Dự phòng các giảm giá của tài sản khoản nợ xấu và cổ phiếu thế Các Tác động của việc tham số chấp biến đổi tỷ giá lên thu Tỷ giá nhập ròng hối đoái Thiệt hại do suy giảm ầu tư đầu tư và từ các công ty con hoặc đối tác Tác động của việc biến Các danh mục Trao đổi đổi tỷ giá lên kết quả ngoại bảng khu vực hoạt động Thiệt hại từ nguồn tín dụng thay thế hoặc từ hợp đồng tương lai. April 2012 PwC 5
Tài trợ cho việc tái cơ cấu nguồn vốn toàn hệ thống Giả định về rủi ro hệ thống trong các trường hợp khác nhau Trường hợp 1 Trường hợp 2 Trường hợp 3 Tỷ lệ lãi suất liên ngân hàng 3 tháng 10% 12% 13% Tỷ giá RM 4.00 RM 4.50 RM 5.00 Đô la/Ringgit Tỷ lệ giảm giá tài sản cố định 20% 30% 50% Tỷ lệ phần trăm giảm trên thị trường 10% 15% 20% chứng khoán (Từ 470) Tỷ lệ giảm do tiếp xúc vơi: 20% 30% -50% Indonesia 10% 15% -20% Thái Lan 5% 10% -15% Hàn Quốc Mức nợ xấu dự báo cao nhất PwC (chi tiết đối với từng tổ chức tín dụng)
Tài trợ cho việc tái cơ cấu nguồn vốn toàn hệ thống Những yêu cầu cho việc tái cơ cấu nguồn vốn dự tính Phân loại Số lượng các tổ chức Quy định của BIS Tái cơ cấu vốn tín dụng Giai đoạn Giai đoạn 2 Giai đoạn Giai đoạn yêu cầu duy trì 1 1 2 9% tỷ lệ vốn rủi ro ngân hàng 8 5 8.586 475 9.061 thương mại công ty tài 3 6 3.603 1.094 4.697 chính Tổ chức tín 3 - 579 52 631 dụng 10% Buffer - - - - 1.611 Tổng số 14 11 1.621 1.621 16.000 PwC
Quá trình tái cơ cấu nguồn vốn Bước 1: Đánh giá những yêu cầu đối với việc tái cơ cấu Quá trình phân tích tiêu chuẩn Phân tích định lượng chủ yếu Phát hiện • Dự trù đỉnh nợ xấu • Hồ sơ nợ xấu Phạm vi tổ chức tín dụng Phân tích • Yêu cầu về giá trị • Điều kiện tài chính đã dự định lượng trù nguồn vốn Dự báo • Phân tích phục hồi • Những yếu kém phân tích tài sản thế chấp về hoạt động •Thanh tra trực Phân tích, đánh giá tái • Triển vọng tài Những đánh giá chủ yếu cơ cấu nguồn vốn chính tiếp tự nguyện •Lập chương trình • Lợi thế của nhượng quyền Mô hình Clean Book Vấn đề hệ thống phòng vấn Chiến lược thương mại Mô hình dự trù • Yếu kém hệ •Phân tích nhượng đánh giá • Giá trị chiến lược đối với nền kinh tế và ngành thống quyền thương • Môi trường kinh doanh cạnh • Môi trường hoạt mại tranh động • Chiến lược kinh doanh • Vấn đề thực hiện •Chiến lược đánh (trung hạn và dài hạn) • Quản trị tập trung giá • Kế hoạch quay vòng •Mô hình tài chính • Kiểm soát nhà nước April 2012 PwC 8
Quá trình tái cơ cấu nguồn vốn Bước 1: Đánh giá những yêu cầu đối với việc tái cơ cấu Nợ xấu và phân tích việc phục hồi nợ xấu Phân tích việc tái cơ cấu vốn phụ thuộc rất nhiều vào 2 tham số: Đỉnh nợ xấu và tỷ suất phục hồi nợ xấu. uá trình phân tích nợ xấu uá trình phân tích nợ xấu ự đoán quản trị ự đoán quản trị 5 0 khoản cho vay hân tích dựa trên iá trị 0 khoản nợ xấu c ần xem xét rường hợp bảo lãnh phát hành Trường hợp ần xem xét cơ bản tài sản thế chấp ơ bản X em xét lại danh mục loại nợ hân ợi thế của khách hàng xấu ánh giá phương ập trung khó d khoản nợ Đỉnh nợ xấu làvào cácự đoán một cách khoa học, chỉ Tỷ suất hoàn nợ xấu được xác định vớiẩm ngịnh pháp th nhữ đ giả dựa trên vai trò của điều kiện kinh tế vĩ mô trong định quy chuẩn được áp dụng cho tiền vay- khoản tương lai. Vì vậy, phương pháp chọn mẫu đã được vay cũng như cố vấn chiến lược từ những thẩm định sử dụng kết hợp với việc thu thập bằng chứng bên viên chuyên nghiệp, sử dụng mỗi BI’s đánh giá nội ngoài để đánh giá ước tính quản trị và đưa ra dự báo bộ và những kinh nghiệm của các chuyên gia tài và những đánh giá riêng. chính trong nhiều thị trường khác nhau. April 2012 PwC 9
Quá trình tái cơ cấu nguồn vốn Bước 1: Đánh giá những yêu cầu đối với việc tái cơ cấu quá trình đánh giá lợi thế của nhượng quyền thương mại Mỗi một BI được đánh giá dựa trên những tham số kinh doanh chiến lược để xác định viễn cảnh dài hạn và lợi ích của nhượng quyền thương mại. Tiêu chuẩn công nghiệp được phát triển. Chiến lược kinh Sức mạnh tài chính Hoạt động doanh • Kênh phân phối •Điểm tập trung chiến • Chuyển dịch danh mục ROA • Khách hàng (Người lược an toàn nợ ROE đặt cọc và người cho • Xu hướng khách hàng • Không cho những Đoàn bẩy vay) là trung tâm trong kinh người không liên quan • Danh sách sản phẩm doanh vay Hợp lý vốn • Thế mạnh quản trị • Sức mạnh tín dụng • Quá trình xử lý tín Thanh khoản • Tính hợp lý • Văn hoá mạo hiểm dụng vững mạnh và • Phát triển sản phẩm cân bằng trong kinh mới • Ghi nhận tín doanh dụng • Công nghệ • Hạn chế tín dụng • Kiểm soát nhà • Đánh giá dòng nước tiền • Quản trị rủi ro April 2012 PwC 10
Quá trình tái cơ cấu nguồn vốn Bước 2: Tái cơ cấu nguồn vốn / Đầu tư Đầu tư của Dana Nguyên tắc chung, chính sách và hướng dẫn: Sự an toàn–Việc áp dụng nguyên tắc thiệt hại trước. Cụ thể, các cổ đông hiện thời sẽ phải chấp nhận những tổn thất từ quá khứ và hoạt động hiện tại trước khi nhận được hỗ trợ vốn từ Dana. •Kiểm soát –Đó là việc sử dụng các công cụ phù hợp để tối đa hoá khả năng gây ảnh hưởng của Dana tới quá trình hoạt động và quản lý. •Sự bồi thường –Đạt được cân bằng tối ưu mục tie chính sách công và thương mai và tránh những tổn hại mang tính chủ quan. •Vốn cơ bản – Giải pháp hiệu quả đối với vấn đề thanh khoản và tuân thủ theo chuẩn quốc tế về cơ cấu vốn phù hợp. •Khả năng giải thoát – Tối đa hoá tính linh hoạt đối với việc rúi lui của Dana, mà vẫn đảm bảo mục tiêu tái cơ cấu nguồn vốn. •Yêu cầu kiểm soát – Khả năng thu thập dữ liệu/thông tin giúp cho việc kiểm soát hoạt động. April 2012 PwC 11
Quá trình tái cơ cấu nguồn vốn Bước 2: Tái cơ cấu nguổ thông ốn / Đầuu tư n đổi Các tiêu chí lựa chọn Cổ phiếu ph ồn v Cổ phiế chuyể Khoản nợ có thứ tự Công cụ đầu tư của Dana công cụ ưu đãi thanh toán thứ yếu Kiểm soát phù hợp • Thực hiện kiểm soát • Kiểm soát vừa phải Không kiểm soát trực tiếp thông qua thống qua đại diện Hội quyền bỏ phiếu và đại đồng quản trị (Chỉ đạt diện Hội đồng quản trị được thông qua đàm phán) Có khả năng chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông Lợi nhuận phù hợp • Phụ thuộc vào hoạt • Trong mọi trường hợp, Mức giá cố định động của côngty cổ tức ưu tiên đảm bảo • Cổ phần chia nhỏ có một mức thu nhập ổn tiềm năng định • Nếu chuyển đổi có thể trở thành cổ phiếu tiềm năng Phòng ngừa rủi ro • Có khả năng ngăn ngừa • Cổ tức ưu đãi sẽ góp Mức độ phòng ngừa rủi sự suy giảm giá trị của phần ngăn ngừa sự ro tốt hơn do khoản nợ cổ phiếu trong trường thiệt hại được thanh toán ưu ưu hợp công ty hoạt động • Ưu tiên vốn chủ sở tiên thông qua hình thức không hiệu quả. hữu theo bất kỳ thủ tục trái phiếu coupon thanh lý nào April 2012 PwC 12
Quá trình tái cơ cấu nguồn vốn Bước 3: Tài trợ cho việc tái cơ cấu nguồn vốn Nguồn quỹ Nguồn quỹ Ước tính ban đầu Sửa đổi dự toán Ringgit Ringgit Vốn cơ sở 3 tỷ 5 tỷ Trái phiếu trong nước 10 tỷ 10 tỷ Quỹ nước ngoài 3 tỷ 1 tỷ • Ngân hàng Trung ướng bơm nguồn vốn cơ sở. • Tổ chức Dana gây quỹ trị giá 7.7 tỷ ringgit thông qua phát hành trái phiếu coupon, được đăng ký bởi 57 tổ chức tín dụng. April 2012 PwC 13
Quá trình tái cơ cấu nguồn vốn Bước 4: Tái cấu trúc và kiểm soát Tái cấu trúc Nâng cao tiềm lực của các ngân hàng địa phương Phương pháp của Malaysia: Trường hợp mang tính giáo khoa Phương pháp Industry configuration Các quy định cơ bản vĩ mô •Tái cấu trúc •Kiểm soát nhà nước •Uỷ ban tài chính •Vai trò của MB và FC •Hoạt động cho vay quốc gia •Bảo hiểm tiền gửi •Ngân hàng năm giữ lợi thế •Bộ tài chính •Thể chế hoá sở hữu •Quản trị •Ngân hàng •Yếu tố bên ngoài •Quản trị rủi ro Trung ương •Khuôn khổ thanh toán Tầm nhìn tương lai : Lớn hơn, mạnh hơn, quản lý tốt hơn và cạnh tranh hơn Tái cơ cấu nguồn vốn Tái cấu trúc •Nguyên tắc chịu tổn thất •Tài chính/ Vốn Phương pháp vi mô •Kiểm soát •Hoạt động & công nghệ •Vốn phù hợp •Mô hình tổ chức /Nhân sự •Ngân hàng •Linh hoạt trong việc giải thoát •Danh mục đầu tư Trung ương •Tổ chức Dana quyền kiểm soát •Lợi nhuận April 2012 PwC •Giám sát 14
Quá trình tái cơ cấu nguồn vốn Bước 4: Tái cấu trúc và kiểm soát Tái cấu trúc – Nâng cao tiềm lực của các ngân hàng địa phương Khuôn khổ cho việc cải thiện Đánh giá Kế hoạch Kế hoạch tình huống phát triển thực hiện Tài chính/ Vốn Đánh giá bên ngoài Xây dựng tầm nhìn Xây dựng kế hoạch •Tái cơ cấu vốn phù cho các ngân hàng thực hiện hợp •Tái cấu trúc hoạt •BL sheet position mới Kế hoạch Hoạt động / động •Lợi nhuận •Vị trí chiến lược •B/S Tái cấu trúc xoay vòng Công nghệ •Vị trí ngành •Thiết kế hoạt •Nâng cao vai trò kiểm chiến lược động soát nhà nước Cơ cấu tổ chức /Nhân sự Đánh giá bên trong •Thiết kế công •Củng cố ngân hàng •Hoạt động hiệu quả nghệ thông tin •Quản trị rủi ro •Kế hoạch liên kết Danh mục •Kiểm soát nhà nước •Định thức khoảng đ ầu t ư •Văn hoá doanh nghiệp cách April 2012 PwC 15
Quá trình tái cơ cấu nguồn vốn Bước 5 : Giải thoát • Nắm bắt cơ hội sớm nhất để thoát ra. • Mục tiêu phục hồi hoàn toàn đầu tư với dự tính thu lại tối thiểu: • 12% hàng năm trên vốn chủ sở hữu. • 10% hàng năm từ các công cụ nợ • Hy vọng phục hồi kinh tế sẽ tạo đà cho phục hồi thị trường trên nền tảng các giải pháp giữa các ngân hàng. April 2012 PwC 16
Kết quả • Tỷ trọng vốn rủi ro trở lại mức 12% vào tháng 6 năm 1999 từ mức rất thấp (9,8%- tháng 8 năm 1998) • Đến cuối năm 2001, Tổ chức Dana đã tái cơ cấu vốn cho 10 ngân hàng, đạt 7.6 tỷ Ringgit, trong đó 5.45 tỷ ringgit đã được hoàn trả trong vòng 4 năm. • Thặng dư vốn đã được tái đầu tư. • Vào thời điểm Dana ngừng hoạt đông năm 2003, Tổ chức đã có 2.3 tỷ tài sản hữu hình ròng và thành công trong việc mua lại số lượng trái phiếu trị giá 11 tỷ Ringgit tính đến tháng 10 năm 2003. April 2012 PwC 17
Malaysia: Việc tái cơ cấu nguồn vốn đối với các tổ chức tín dụng của tổ chức Dana (Đơn vị: Tỷ Ringgit) April 2012 PwC 18
Các yếu tố dẫn đến sự thành công của tổ chức Dana 1. Phối hợp với NHTW Malaysia xác định các vấn đề về quy định và hệ thống. 2. Tái cấu trúc hoạt động và tài chính trong tái cơ cấu lại nguồn vốn các tổ chức tín dụng. 3. Với tư cách là cổ đông tham gia vào hoạt động hợp nhất, cần sử dụng quyền cổ đông để gây ảnh hưởng, tạo ra những công ty cổ phần mạnh hơn. April 2012 PwC 19
Xin cảm ơn. This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, PricewaterhouseCoopers, its members, employees and agents do not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it. © 2012 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. In this document, “PwC” refers to PricewaterhouseCoopers which is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

THÔNG TIN

TRỢ GIÚP

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Theo dõi chúng tôi

Chịu trách nhiệm nội dung:

Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA

LIÊN HỆ

Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Hotline: 093 303 0098

Email: support@tailieu.vn

Giấy phép Mạng Xã Hội số: 670/GP-BTTTT cấp ngày 30/11/2015 Copyright © 2022-2032 TaiLieu.VN. All rights reserved.