intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE
 » 
 » 

Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 4 - Nguyễn Thị Nhung (ĐH Thăng Long)

Chia sẻ: Sơn Tùng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:118

Thêm vào BST
Báo xấu
73
lượt xem 5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 4: Một số dạng hồi qui thường gặp trong thực tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Lựa chọn mô hình, mô hình phi tuyến đối với biến giải tích, hồi quy với biến giả. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 4 - Nguyễn Thị Nhung (ĐH Thăng Long)

  1. B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Nguy¹n Thà Nhung Bë mæn To¡n - ¤i håc Th«ng Long Ng y 31 th¡ng 8 n«m 2011 Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Ng y 31 th¡ng 8 n«m 2011 1 / 116
  2. Ch÷ìng IV Mët sè d¤ng mæ h¼nh hçi qui th÷íng g°p trong thüc t¸ Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Ng y 31 th¡ng 8 n«m 2011 2 / 116
  3. Ch÷ìng IV 1 Lüa chån mæ h¼nh 2 Mæ h¼nh phi tuy¸n èi vîi bi¸n gi£i th½ch Mæ h¼nh hçi qui log-tuy¸n t½nh Mæ h¼nh hçi qui b¡n logarit (semi-log) Mæ h¼nh hçi qui nghàch £o Mæ h¼nh a thùc Ph¥n t½ch vi»c chån mæ h¼nh qua v½ dö So s¡nh R 2 giúa c¡c mæ h¼nh 3 Hçi qui vîi bi¸n gi£ Giîi thi»u v· mæ h¼nh hçi qui vîi bi¸n gi£ Hçi qui vîi mët bi¸n l÷ñng v  mët bi¸n ch§t Hçi qui vîi mët bi¸n l÷ñng v  hai bi¸n ch§t Sû döng bi¸n gi£ trong ph¥n t½ch mòa Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Ng y 31 th¡ng 8 n«m 2011 3 / 116
  4. Ch÷ìng IV 1 Lüa chån mæ h¼nh 2 Mæ h¼nh phi tuy¸n èi vîi bi¸n gi£i th½ch Mæ h¼nh hçi qui log-tuy¸n t½nh Mæ h¼nh hçi qui b¡n logarit (semi-log) Mæ h¼nh hçi qui nghàch £o Mæ h¼nh a thùc Ph¥n t½ch vi»c chån mæ h¼nh qua v½ dö So s¡nh R 2 giúa c¡c mæ h¼nh 3 Hçi qui vîi bi¸n gi£ Giîi thi»u v· mæ h¼nh hçi qui vîi bi¸n gi£ Hçi qui vîi mët bi¸n l÷ñng v  mët bi¸n ch§t Hçi qui vîi mët bi¸n l÷ñng v  hai bi¸n ch§t Sû döng bi¸n gi£ trong ph¥n t½ch mòa Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Ng y 31 th¡ng 8 n«m 2011 3 / 116
  5. Ch÷ìng IV 1 Lüa chån mæ h¼nh 2 Mæ h¼nh phi tuy¸n èi vîi bi¸n gi£i th½ch Mæ h¼nh hçi qui log-tuy¸n t½nh Mæ h¼nh hçi qui b¡n logarit (semi-log) Mæ h¼nh hçi qui nghàch £o Mæ h¼nh a thùc Ph¥n t½ch vi»c chån mæ h¼nh qua v½ dö So s¡nh R 2 giúa c¡c mæ h¼nh 3 Hçi qui vîi bi¸n gi£ Giîi thi»u v· mæ h¼nh hçi qui vîi bi¸n gi£ Hçi qui vîi mët bi¸n l÷ñng v  mët bi¸n ch§t Hçi qui vîi mët bi¸n l÷ñng v  hai bi¸n ch§t Sû döng bi¸n gi£ trong ph¥n t½ch mòa Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Ng y 31 th¡ng 8 n«m 2011 3 / 116
  6. Lüa chån mæ h¼nh C¡c thuëc t½nh cõa mët mæ h¼nh tèt Vi»c ¡nh gi¡ mët mæ h¼nh câ óng ­n, phò hñp vîi b£n ch§t cõa hi»n t÷ñng hay khæng ph£i ÷ñc düa tr¶n nhúng ti¶u chu©n nh§t ành. A.C.Harvey ¢ ÷a ra c¡c ti¶u chu©n º ¡nh gi¡ ch§t l÷ñng cõa mët mæ h¼nh hçi qui. C¡c ti¶u chu©n n y ¢ ÷ñc vªn döng rëng r¢i trong thüc t¸ bao gçm: T½nh ti¸t ki»m: Mæ h¼nh c ng ìn gi£n c ng tèt, tuy nhi¶n ph£i chùa üng nhúng bi¸n ëc lªp chõ y¸u £nh h÷ðng ¸n bi¸n phö thuëc º gi£i th½ch ÷ñc nhúng hi»n t÷ñng c¦n nghi¶n cùu. T½nh x¡c ành: C¡c tham sè ÷îc l÷ñng ÷ñc ph£i câ t½nh ên ành v  duy nh§t èi vîi mët tªp sè li»u cho tr÷îc. T½nh th½ch hñp: C¡c bi¸n ëc lªp gi£i th½ch ÷ñc sü thay êi cõa bi¸n phö thuëc c ng nhi·u c ng tèt. T½nh b·n vúng v· m°t l½ thuy¸t: Mæ h¼nh ph£i phò hñp vîi cì sð l½ thuy¸t n·n t£ng. Câ kh£ n«ng dü b¡o tèt: Mæ h¼nh tèt l  mæ h¼nh câ kh£ n«ng cung c§p c¡c k¸t qu£ dü b¡o c ng s¡t vîi thüc t¸ c ng tèt. Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Ng y 31 th¡ng 8 n«m 2011 4 / 116
  7. Lüa chån mæ h¼nh Hªu qu£ cõa vi»c lüa chån mæ h¼nh khæng phò hñp Trong thèng k¶ ùng döng, khæng câ kh¡i ni»m mæ h¼nh óng hay sai, m  ch¿ câ mæ h¼nh phò hñp hay khæng phò hñp vîi thüc t¸, mæ h¼nh câ ph£n ¡nh ÷ñc b£n ch§t cõa hi»n t÷ñng nghi¶n cùu hay khæng. Vi»c chån d¤ng mæ h¼nh khæng phò hñp câ thº d¨n d¨n ¸n nhúng nhúng h» qu£ sau: C¡c h» sè hçi qui bà ÷îc l÷ñng ch»ch, thªm tr½ d§u cõa c¡c h» sè hçi qui bà sai, d¨n ¸n nhúng di¹n gi£i m¥u thu¨n vîi thüc t¸; H» sè x¡c ành thº hi»n ë phò hñp cõa mæ h¼nh hçi qui vîi sè li»u câ thº khæng cao; Câ thº câ r§t ½t h» sè hçi qui ÷îc l÷ñng ÷ñc câ þ ngh¾a thèng k¶; Ph¦n d÷ cõa c¡c quan s¡t câ thº lîn v· gi¡ trà tuy»t èi v  câ xu th¸ bi¸n ëng mang t½nh h» thèng. i·u n y câ thº d¨n ¸n sü vi ph¤m c¡c gi£ thi¸t cì b£n cõa mæ h¼nh hçi qui. Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Ng y 31 th¡ng 8 n«m 2011 5 / 116
  8. Mæ h¼nh phi tuy¸n èi vîi bi¸n gi£i th½ch Mæ h¼nh hçi qui log-tuy¸n t½nh Nëi dung tr¼nh b y 1 Lüa chån mæ h¼nh 2 Mæ h¼nh phi tuy¸n èi vîi bi¸n gi£i th½ch Mæ h¼nh hçi qui log-tuy¸n t½nh Mæ h¼nh hçi qui b¡n logarit (semi-log) Mæ h¼nh hçi qui nghàch £o Mæ h¼nh a thùc Ph¥n t½ch vi»c chån mæ h¼nh qua v½ dö So s¡nh R 2 giúa c¡c mæ h¼nh 3 Hçi qui vîi bi¸n gi£ Giîi thi»u v· mæ h¼nh hçi qui vîi bi¸n gi£ Hçi qui vîi mët bi¸n l÷ñng v  mët bi¸n ch§t Hçi qui vîi mët bi¸n l÷ñng v  hai bi¸n ch§t Sû döng bi¸n gi£ trong ph¥n t½ch mòa Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Ng y 31 th¡ng 8 n«m 2011 6 / 116
  9. Mæ h¼nh phi tuy¸n èi vîi bi¸n gi£i th½ch Mæ h¼nh hçi qui log-tuy¸n t½nh Mæ h¼nh log-tuy¸n t½nh (log-linear) X²t mæ h¼nh hçi qui d¤ng Yi  AXiB2 e Ui . Mæ h¼nh hçi qui n y l  phi tuy¸n èi vîi Xi nh÷ng b¬ng c¡ch l§y logarit hai v¸: ln Yi  ln A B2 ln Xi Ui sau â °t Yi  ln Yi , B1  ln A, Xi  ln Xi ta câ thº ÷a v· mæ h¼nh hçi qui tuy¸n t½nh d¤ng: Yi  B1 B2 Xi Ui (1) Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Ng y 31 th¡ng 8 n«m 2011 7 / 116
  10. Mæ h¼nh phi tuy¸n èi vîi bi¸n gi£i th½ch Mæ h¼nh hçi qui log-tuy¸n t½nh Mæ h¼nh log-tuy¸n t½nh (log-linear) Mæ h¼nh hçi qui (1) ÷ñc gåi l  mæ h¼nh log-tuy¸n t½nh hay log-k²p (log c£ hai v¸). N¸u c¡c gi£ thi¸t cõa mæ h¼nh hçi qui tuy¸n t½nh ÷ñc thäa m¢n th¼ c¡c tham sè cõa (1) câ thº ÷ñc ÷îc l÷ñng b¬ng ph÷ìng ph¡p OLS. °c iºm cõa mæ h¼nh log-tuy¸n t½nh (1) l  h» sè B2 biºu thà h» sè co gi¢n cõa Y theo X. Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Ng y 31 th¡ng 8 n«m 2011 8 / 116
  11. Mæ h¼nh phi tuy¸n èi vîi bi¸n gi£i th½ch Mæ h¼nh hçi qui log-tuy¸n t½nh Minh håa mæ h¼nh hçi qui log-tuy¸n t½nh Do Thi Ham Y = AXB2 f(X) Y = AXB2 Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Ng y 31 th¡ngX8 n«m 2011 9 / 116
  12. Mæ h¼nh phi tuy¸n èi vîi bi¸n gi£i th½ch Mæ h¼nh hçi qui log-tuy¸n t½nh Minh håa mæ h¼nh hçi qui log-tuy¸n t½nh Ham Phi Tuyen Doi Voi X Chuyen Ve Tuyen Tinh Doi Voi Log f(X) f(X) Y = AXB2 lnY = lnA + B2lnX X X Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Ng y 31 th¡ng 8 n«m 2011 10 / 116
  13. Mæ h¼nh phi tuy¸n èi vîi bi¸n gi£i th½ch Mæ h¼nh hçi qui b¡n logarit (semi-log) Nëi dung tr¼nh b y 1 Lüa chån mæ h¼nh 2 Mæ h¼nh phi tuy¸n èi vîi bi¸n gi£i th½ch Mæ h¼nh hçi qui log-tuy¸n t½nh Mæ h¼nh hçi qui b¡n logarit (semi-log) Mæ h¼nh hçi qui nghàch £o Mæ h¼nh a thùc Ph¥n t½ch vi»c chån mæ h¼nh qua v½ dö So s¡nh R 2 giúa c¡c mæ h¼nh 3 Hçi qui vîi bi¸n gi£ Giîi thi»u v· mæ h¼nh hçi qui vîi bi¸n gi£ Hçi qui vîi mët bi¸n l÷ñng v  mët bi¸n ch§t Hçi qui vîi mët bi¸n l÷ñng v  hai bi¸n ch§t Sû döng bi¸n gi£ trong ph¥n t½ch mòa Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Ng y 31 th¡ng 8 n«m 2011 11 / 116
  14. Mæ h¼nh phi tuy¸n èi vîi bi¸n gi£i th½ch Mæ h¼nh hçi qui b¡n logarit (semi-log) Mæ h¼nh hçi qui b¡n log: log-lin X²t mæ h¼nh hçi qui d¤ng Yi  AB Xi e Ui . Mæ h¼nh hçi qui n y l  phi tuy¸n èi vîi Xi nh÷ng b¬ng c¡ch l§y logarit hai v¸: ln Yi  ln A ln BXi Ui sau â °t Yi  ln Yi , B1  ln A, B2  ln B ta câ thº ÷a v· mæ h¼nh hçi qui tuy¸n t½nh d¤ng: Yi  B1 B2 Xi Ui (2) Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Ng y 31 th¡ng 8 n«m 2011 12 / 116
  15. Mæ h¼nh phi tuy¸n èi vîi bi¸n gi£i th½ch Mæ h¼nh hçi qui b¡n logarit (semi-log) Mæ h¼nh hçi qui b¡n log: log-lin Mæ h¼nh hçi qui (2) ÷ñc gåi l  mæ h¼nh hçi qui nûa log - log-lin (v¼ ch¿ câ log èi vîi bi¸n phö thuëc Y ). N¸u c¡c gi£ thi¸t cõa mæ h¼nh hçi qui tuy¸n t½nh ÷ñc thäa m¢n th¼ c¡c tham sè cõa (2) câ thº ÷ñc ÷îc l÷ñng b¬ng ph÷ìng ph¡p OLS. °c iºm cõa mæ h¼nh log-tuy¸n t½nh (2) l  h» sè B2 biºu thà tèc ë t«ng cõa Y theo X. Khi B2 ¡ 0 th¼ B2 biºu thà cho tèc ë t«ng tr÷ðng cõa Y ; Khi B2   0 th¼ B2 biºu thà cho tèc ë suy tho¡i cõa Y . Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Ng y 31 th¡ng 8 n«m 2011 13 / 116
  16. Mæ h¼nh phi tuy¸n èi vîi bi¸n gi£i th½ch Mæ h¼nh hçi qui b¡n logarit (semi-log) Mæ h¼nh hçi qui b¡n log: log-lin Mët trong nhúng v½ dö iºn h¼nh cõa h m b¡n log log-lin â l  h m t½nh l¢i su§t k²p: Yt  Y0 p1 r qt , trong â Y0 l  têng vèn ban ¦u t¤i thíi iºm t  0, Yt l  têng vèn t¤i n«m thù t, r l  l¢i su§t. B¬ng c¡ch l§y logarit hai v¸ ta ÷a ÷ñc ln Yt l  h m tuy¸n t½nh theo thíi gian t: ln Yt  ln Y0 t lnp1 r q Trong nghi¶n cùu thüc nghi»m, mæ h¼nh log-lin th½ch hñp vîi nhúng t¼nh huèng nh÷ kh£o s¡t tèc ë t«ng tr÷ðng (gi£m sót) cõa c¡c bi¸n kinh t¸ t¦m v¾ mæ nh÷: d¥n sè, l÷ñng lao ëng, GDP, GNP, l÷ñng cung ti·n, n«ng su§t, th¥m höt th÷ìng m¤i,... Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Ng y 31 th¡ng 8 n«m 2011 14 / 116
  17. Mæ h¼nh phi tuy¸n èi vîi bi¸n gi£i th½ch Mæ h¼nh hçi qui b¡n logarit (semi-log) Minh håa mæ h¼nh hçi qui b¡n log: log-lin Do Thi Ham Y = ABX f(X) Y = ABX X Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Ng y 31 th¡ng 8 n«m 2011 15 / 116
  18. Mæ h¼nh phi tuy¸n èi vîi bi¸n gi£i th½ch Mæ h¼nh hçi qui b¡n logarit (semi-log) Mæ h¼nh hçi qui b¡n log: lin-log X²t mæ h¼nh hçi qui d¤ng Yi  B1 B2 ln Xi Ui . Mæ h¼nh hçi qui n y l  phi tuy¸n èi vîi Xi nh÷ng b¬ng c¡ch °t Xi  ln Xi ta câ thº ÷a v· mæ h¼nh hçi qui tuy¸n t½nh d¤ng: Yi  B1 B2 Xi Ui (3) Nhªn x²t: Ta câ dY  B2 dX X hay ∆Y  0.01B2 ∆XX  100 Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Ng y 31 th¡ng 8 n«m 2011 16 / 116
  19. Mæ h¼nh phi tuy¸n èi vîi bi¸n gi£i th½ch Mæ h¼nh hçi qui b¡n logarit (semi-log) Mæ h¼nh hçi qui b¡n log: lin-log Mæ h¼nh hçi qui (3) ÷ñc gåi l  mæ h¼nh hçi qui nûa log - lin-log (v¼ ch¿ câ log èi vîi bi¸n ëc lªp X). N¸u c¡c gi£ thi¸t cõa mæ h¼nh hçi qui tuy¸n t½nh ÷ñc thäa m¢n th¼ c¡c tham sè cõa (3) câ thº ÷ñc ÷îc l÷ñng b¬ng ph÷ìng ph¡p OLS. Trong mæ h¼nh n y n¸u X thay êi 1% th¼ Y thay êi 0.01B2 ìn và. Mæ h¼nh b¡n log: lin-log th½ch hñp khi kh£o s¡t mët sè quan h» nh÷: l÷ñng cung ti·n £nh h÷ðng ¸n GNP, di»n t½ch trçng tråt t¡c ëng tîi s£n l÷ñng cõa c¥y trçng, di»n t½ch sû döng cõa c«n nh  t¡c ëng tîi gi¡ nh . Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Ng y 31 th¡ng 8 n«m 2011 17 / 116
  20. Mæ h¼nh phi tuy¸n èi vîi bi¸n gi£i th½ch Mæ h¼nh hçi qui b¡n logarit (semi-log) Minh håa mæ h¼nh hçi qui b¡n log: lin-log Do Thi Ham Y = A + BlnX f(X) Y = A + BlnX X Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Ng y 31 th¡ng 8 n«m 2011 18 / 116
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

THÔNG TIN
TRỢ GIÚP
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Theo dõi chúng tôi

Chịu trách nhiệm nội dung:

Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA

LIÊN HỆ

Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Hotline: 093 303 0098

Email: support@tailieu.vn

Giấy phép Mạng Xã Hội số: 670/GP-BTTTT cấp ngày 30/11/2015 Copyright © 2022-2032 TaiLieu.VN. All rights reserved.

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2