Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 6: Đa cộng tuyến (2015)

KINH TẾ LƯỢNG<br /> CHƯƠNG VI ĐA CỘNG TUYẾN<br /> <br /> 1<br /> <br /> 6.1. Bản chất của đa cộng tuyến<br /> Khi lập mô hình hồi quy bội<br /> <br /> ˆ<br /> ˆ<br /> ˆ<br /> ˆ<br /> ˆ<br /> Yi  b 1  b 2 X 2 i  b 3 X 3i  ...  b k X ki<br /> Có sự phụ thuộc tuyến tính cao giữa các biến giải<br /> thích gọi là đa cộng tuyến.<br /> a. Đa cộng tuyến hoàn hảo<br /> Tồn tại 2, 3,… k không đồng thời bằng 0 sao cho<br /> 2X2 + 3X3 + …+ kXk = 0<br /> b. Đa cộng tuyến không hoàn hảo<br /> 2X2 + 3X3 + …+ kXk + vi= 0<br /> 2<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> 6.2. Ước lượng các tham số khi có đa cộng tuyến<br /> <br /> ˆ<br /> b2 <br /> <br /> <br /> <br /> 2<br /> y i x 2 i  x3i   y i x3i  x 2 i x3i<br /> 2<br /> 2i<br /> <br /> x x<br /> <br /> 2<br /> 3i<br /> <br />  (  x 2 i x3i )<br /> <br /> 2<br /> <br /> Nếu X2i = X3i => x2i = x3i<br /> 2<br /> 3i<br /> <br />   yi x3i  x    yi x3i  x3i x3i 0<br /> ˆ<br /> <br /> => b 2 <br /> 2<br /> 2<br /> 2<br /> 2<br /> 2<br /> 2<br />   x3i  x3i    x3i  x3i<br /> 0<br /> ˆ ˆ<br /> => không xác định được b 2 , b 3<br /> 5<br /> <br />