Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 6: Phương sai thay đổi" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về phương sai thay đổi, hậu quả của phương sai thay đổi, phát hiện phương sai thay đổi, khắc phục phương sai thay đổi. Mời các bạn cùng tham khảo.
AMBIENT/
Chủ đề:
Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 6 - Nguyễn Thị Nhung (ĐH Thăng Long)
- B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng
Nguy¹n Thà Nhung
Bë mæn To¡n - ¤i håc Th«ng Long
Ng y 27 th¡ng 9 n«m 2011
Nguy¹n Thà Nhung ( H THNG LONG) B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Ng y 27 th¡ng 9 n«m 2011 1 / 55
- Ch֓ng VI
Ph÷ìng sai thay êi
Nguy¹n Thà Nhung ( H THNG LONG) B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Ng y 27 th¡ng 9 n«m 2011 2 / 55
- Ch֓ng VI
1 Kh¡i ni»m v· ph÷ìng sai thay êi
2 Hªu qu£ cõa ph÷ìng sai thay êi
3 Ph¡t hi»n ph÷ìng sai thay êi
Ph÷ìng ph¡p ành t½nh
Ph÷ìng ph¡p ành l÷ñng
4 Khc phöc ph÷ìng sai thay êi
Tr÷íng hñp ¢ bi¸t ph÷ìng sai têng thº
Tr÷íng hñp khæng bi¸t ph÷ìng sai têng thº
Nguy¹n Thà Nhung ( H THNG LONG) B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Ng y 27 th¡ng 9 n«m 2011 3 / 55
- Ch֓ng VI
1 Kh¡i ni»m v· ph÷ìng sai thay êi
2 Hªu qu£ cõa ph÷ìng sai thay êi
3 Ph¡t hi»n ph÷ìng sai thay êi
Ph÷ìng ph¡p ành t½nh
Ph÷ìng ph¡p ành l÷ñng
4 Khc phöc ph÷ìng sai thay êi
Tr÷íng hñp ¢ bi¸t ph÷ìng sai têng thº
Tr÷íng hñp khæng bi¸t ph÷ìng sai têng thº
Nguy¹n Thà Nhung ( H THNG LONG) B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Ng y 27 th¡ng 9 n«m 2011 3 / 55
- Ch֓ng VI
1 Kh¡i ni»m v· ph÷ìng sai thay êi
2 Hªu qu£ cõa ph÷ìng sai thay êi
3 Ph¡t hi»n ph÷ìng sai thay êi
Ph÷ìng ph¡p ành t½nh
Ph÷ìng ph¡p ành l÷ñng
4 Khc phöc ph÷ìng sai thay êi
Tr÷íng hñp ¢ bi¸t ph÷ìng sai têng thº
Tr÷íng hñp khæng bi¸t ph÷ìng sai têng thº
Nguy¹n Thà Nhung ( H THNG LONG) B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Ng y 27 th¡ng 9 n«m 2011 3 / 55
- Ch֓ng VI
1 Kh¡i ni»m v· ph÷ìng sai thay êi
2 Hªu qu£ cõa ph÷ìng sai thay êi
3 Ph¡t hi»n ph÷ìng sai thay êi
Ph÷ìng ph¡p ành t½nh
Ph÷ìng ph¡p ành l÷ñng
4 Khc phöc ph÷ìng sai thay êi
Tr÷íng hñp ¢ bi¸t ph÷ìng sai têng thº
Tr÷íng hñp khæng bi¸t ph÷ìng sai têng thº
Nguy¹n Thà Nhung ( H THNG LONG) B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Ng y 27 th¡ng 9 n«m 2011 3 / 55
- Kh¡i ni»m v· ph÷ìng sai thay êi
C¡c gi£ thi¸t v· mæ h¼nh hçi qui tuy¸n t½nh cê iºn
Mæ h¼nh hçi qui tuy¸n t½nh bëi ÷ñc x¥y düng düa tr¶n c¡c gi£ thi¸t sau:
Gi£ thi¸t 1: Bi¸n gi£i th½ch X l khæng ng¨u nhi¶n, c¡c gi¡ trà cõa nâ
l x¡c ành;
Gi£ thi¸t 2: Ma trªn ng¨u nhi¶n U câ trung b¼nh b¬ng khæng:
U
- 0
-
U12 0
E pU q .. .. ;
.
.
Un 0
Nguy¹n Thà Nhung ( H THNG LONG) B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Ng y 27 th¡ng 9 n«m 2011 4 / 55
- Kh¡i ni»m v· ph÷ìng sai thay êi
C¡c gi£ thi¸t v· mæ h¼nh hçi qui tuy¸n t½nh cê iºn
Mæ h¼nh hçi qui tuy¸n t½nh bëi ÷ñc x¥y düng düa tr¶n c¡c gi£ thi¸t sau:
Gi£ thi¸t 3: C¡c th nh ph¦n trong ma trªn U l khæng t÷ìng quan:
#
E p U i U j q 0, n¸ui j
E p Ui Ui q σ 2 , n¸ui j
ho°c ta câ thº vi¸t E pUU 1 q σ2 In , vîi In l ma trªn c§p n.
Gi£ thi¸t 4: C¡c Ui tu¥n theo ph¥n phèi chu©n N p0, σ 2 q, i 1, n;
Gi£ thi¸t 5: Khæng câ quan h» tuy¸n t½nh giúa c¡c bi¸n X2 , X3 , . . . , Xn .
Nguy¹n Thà Nhung ( H THNG LONG) B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Ng y 27 th¡ng 9 n«m 2011 5 / 55
- Kh¡i ni»m v· ph÷ìng sai thay êi
Th¸ n o l ph÷ìng sai thay êi
Mët trong nhúng gi£ thi¸t cõa mæ h¼nh hçi qui tuy¸n t½nh cê iºn l ph÷ìng
sai cõa nhúng sai sè ng¨u nhi¶n Ui ùng vîi c¡c gi¡ trà Xi kh¡c nhau l nh÷
nhau, tùc l :
var pUi q E pUi q2 σ2, @i ,
th¼ ta nâi l sai sè ng¨u nhi¶n câ ph÷ìng sai khæng êi. Trong tr÷íng hñp
ph÷ìng sai cõa c¡c sai sè ng¨u nhi¶n Ui ùng vîi c¡c gi¡ trà Xi kh¡c nhau
l kh¡c nhau, tùc l
var pUi q E pUi q2 σi2,
th¼ ta nâi sai sè ng¨u nhi¶n câ ph÷ìng sai thay êi.
Nguy¹n Thà Nhung ( H THNG LONG) B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Ng y 27 th¡ng 9 n«m 2011 6 / 55
- Kh¡i ni»m v· ph÷ìng sai thay êi
Minh håa sai sè câ ph÷ìng sai thay êi
Nguy¹n Thà Nhung ( H THNG LONG) B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Ng y 27 th¡ng 9 n«m 2011 7 / 55
- Kh¡i ni»m v· ph÷ìng sai thay êi
Minh håa sai sè câ ph÷ìng sai thay êi
Nguy¹n Thà Nhung ( H THNG LONG) B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Ng y 27 th¡ng 9 n«m 2011 8 / 55
- Kh¡i ni»m v· ph÷ìng sai thay êi
Nguy¶n nh¥n cõa ph÷ìng sai thay êi
Câ nhi·u nguy¶n nh¥n g¥y ra hi»n t÷ñng ph÷ìng sai thay êi. Mët sè
nguy¶n nh¥n chõ y¸u l :
Do vi»c t½ch lôy kinh nghi»m m sai sè theo thíi gian ng y c ng gi£m,
v½ dö nh÷ nh¥n vi¶n ¡nh m¡y lóc mîi bi¸t ¡nh m¡y câ nhi·u léi hìn
khi ¢ ¡nh m¡y th nh th¤o;
Do b£n ch§t cõa c¡c mèi quan h» ¢ ng¦m chùa hi»n t÷ñng ph÷ìng
sai thay êi. V½ dö nh÷ khi thu nhªp t«ng ng÷íi ta câ nhi·u lüa chån
hìn trong vi»c ti¶u dòng thu nhªp â, do â d÷íng nh÷ σi2 t«ng theo
thu nhªp;
Do khi c¡c cæng cö v k¾ thuªt v· thu thªp xû l½ sè li»u ÷ñc c£i thi»n
th¼ sai sè o l÷íng v sai sè t½nh to¡n câ xu h÷îng gi£m d¦n, d¨n ¸n
σi2 câ kh£ n«ng gi£m;
Ph÷ìng sai thay êi công câ thº do trong tªp dú li»u câ c¡c quan s¡t
ngo¤i bi¶n. Vi»c ÷a v o hay lo¤i bä c¡c quan s¡t ngo¤i bi¶n ( °c bi»t
l vîi cï m¨u nhä) câ thº d¨n ¸n vi»c thøa nhªn ho°c b¡c bä gi£
thi¸t v· ph÷ìng sai khæng êi;
Nguy¹n ThàDo vi»c
Nhung ( H ành
THNG d¤ng
LONG) mæ h¼nh sai (d¤ng
B i gi£ng h m sai, thi¸u
Kinh t¸ l÷ñng Ng y 27nhúng
th¡ng 9 n«mbi¸n
2011 quan
9 / 55
- Kh¡i ni»m v· ph÷ìng sai thay êi
Nguy¶n nh¥n cõa ph÷ìng sai thay êi
Câ nhi·u nguy¶n nh¥n g¥y ra hi»n t÷ñng ph÷ìng sai thay êi. Mët sè
nguy¶n nh¥n chõ y¸u l :
Do vi»c t½ch lôy kinh nghi»m m sai sè theo thíi gian ng y c ng gi£m,
v½ dö nh÷ nh¥n vi¶n ¡nh m¡y lóc mîi bi¸t ¡nh m¡y câ nhi·u léi hìn
khi ¢ ¡nh m¡y th nh th¤o;
Do b£n ch§t cõa c¡c mèi quan h» ¢ ng¦m chùa hi»n t÷ñng ph÷ìng
sai thay êi. V½ dö nh÷ khi thu nhªp t«ng ng÷íi ta câ nhi·u lüa chån
hìn trong vi»c ti¶u dòng thu nhªp â, do â d÷íng nh÷ σi2 t«ng theo
thu nhªp;
Do khi c¡c cæng cö v k¾ thuªt v· thu thªp xû l½ sè li»u ÷ñc c£i thi»n
th¼ sai sè o l÷íng v sai sè t½nh to¡n câ xu h÷îng gi£m d¦n, d¨n ¸n
σi2 câ kh£ n«ng gi£m;
Ph÷ìng sai thay êi công câ thº do trong tªp dú li»u câ c¡c quan s¡t
ngo¤i bi¶n. Vi»c ÷a v o hay lo¤i bä c¡c quan s¡t ngo¤i bi¶n ( °c bi»t
l vîi cï m¨u nhä) câ thº d¨n ¸n vi»c thøa nhªn ho°c b¡c bä gi£
thi¸t v· ph÷ìng sai khæng êi;
Nguy¹n ThàDo vi»c
Nhung ( H ành
THNG d¤ng
LONG) mæ h¼nh sai (d¤ng
B i gi£ng h m sai, thi¸u
Kinh t¸ l÷ñng Ng y 27nhúng
th¡ng 9 n«mbi¸n
2011 quan
9 / 55
- Kh¡i ni»m v· ph÷ìng sai thay êi
Nguy¶n nh¥n cõa ph÷ìng sai thay êi
Câ nhi·u nguy¶n nh¥n g¥y ra hi»n t÷ñng ph÷ìng sai thay êi. Mët sè
nguy¶n nh¥n chõ y¸u l :
Do vi»c t½ch lôy kinh nghi»m m sai sè theo thíi gian ng y c ng gi£m,
v½ dö nh÷ nh¥n vi¶n ¡nh m¡y lóc mîi bi¸t ¡nh m¡y câ nhi·u léi hìn
khi ¢ ¡nh m¡y th nh th¤o;
Do b£n ch§t cõa c¡c mèi quan h» ¢ ng¦m chùa hi»n t÷ñng ph÷ìng
sai thay êi. V½ dö nh÷ khi thu nhªp t«ng ng÷íi ta câ nhi·u lüa chån
hìn trong vi»c ti¶u dòng thu nhªp â, do â d÷íng nh÷ σi2 t«ng theo
thu nhªp;
Do khi c¡c cæng cö v k¾ thuªt v· thu thªp xû l½ sè li»u ÷ñc c£i thi»n
th¼ sai sè o l÷íng v sai sè t½nh to¡n câ xu h÷îng gi£m d¦n, d¨n ¸n
σi2 câ kh£ n«ng gi£m;
Ph÷ìng sai thay êi công câ thº do trong tªp dú li»u câ c¡c quan s¡t
ngo¤i bi¶n. Vi»c ÷a v o hay lo¤i bä c¡c quan s¡t ngo¤i bi¶n ( °c bi»t
l vîi cï m¨u nhä) câ thº d¨n ¸n vi»c thøa nhªn ho°c b¡c bä gi£
thi¸t v· ph÷ìng sai khæng êi;
Nguy¹n ThàDo vi»c
Nhung ( H ành
THNG d¤ng
LONG) mæ h¼nh sai (d¤ng
B i gi£ng h m sai, thi¸u
Kinh t¸ l÷ñng Ng y 27nhúng
th¡ng 9 n«mbi¸n
2011 quan
9 / 55
- Kh¡i ni»m v· ph÷ìng sai thay êi
Nguy¶n nh¥n cõa ph÷ìng sai thay êi
Câ nhi·u nguy¶n nh¥n g¥y ra hi»n t÷ñng ph÷ìng sai thay êi. Mët sè
nguy¶n nh¥n chõ y¸u l :
Do vi»c t½ch lôy kinh nghi»m m sai sè theo thíi gian ng y c ng gi£m,
v½ dö nh÷ nh¥n vi¶n ¡nh m¡y lóc mîi bi¸t ¡nh m¡y câ nhi·u léi hìn
khi ¢ ¡nh m¡y th nh th¤o;
Do b£n ch§t cõa c¡c mèi quan h» ¢ ng¦m chùa hi»n t÷ñng ph÷ìng
sai thay êi. V½ dö nh÷ khi thu nhªp t«ng ng÷íi ta câ nhi·u lüa chån
hìn trong vi»c ti¶u dòng thu nhªp â, do â d÷íng nh÷ σi2 t«ng theo
thu nhªp;
Do khi c¡c cæng cö v k¾ thuªt v· thu thªp xû l½ sè li»u ÷ñc c£i thi»n
th¼ sai sè o l÷íng v sai sè t½nh to¡n câ xu h÷îng gi£m d¦n, d¨n ¸n
σi2 câ kh£ n«ng gi£m;
Ph÷ìng sai thay êi công câ thº do trong tªp dú li»u câ c¡c quan s¡t
ngo¤i bi¶n. Vi»c ÷a v o hay lo¤i bä c¡c quan s¡t ngo¤i bi¶n ( °c bi»t
l vîi cï m¨u nhä) câ thº d¨n ¸n vi»c thøa nhªn ho°c b¡c bä gi£
thi¸t v· ph÷ìng sai khæng êi;
Nguy¹n ThàDo vi»c
Nhung ( H ành
THNG d¤ng
LONG) mæ h¼nh sai (d¤ng
B i gi£ng h m sai, thi¸u
Kinh t¸ l÷ñng Ng y 27nhúng
th¡ng 9 n«mbi¸n
2011 quan
9 / 55
- Kh¡i ni»m v· ph÷ìng sai thay êi
Nguy¶n nh¥n cõa ph÷ìng sai thay êi
Câ nhi·u nguy¶n nh¥n g¥y ra hi»n t÷ñng ph÷ìng sai thay êi. Mët sè
nguy¶n nh¥n chõ y¸u l :
Do vi»c t½ch lôy kinh nghi»m m sai sè theo thíi gian ng y c ng gi£m,
v½ dö nh÷ nh¥n vi¶n ¡nh m¡y lóc mîi bi¸t ¡nh m¡y câ nhi·u léi hìn
khi ¢ ¡nh m¡y th nh th¤o;
Do b£n ch§t cõa c¡c mèi quan h» ¢ ng¦m chùa hi»n t÷ñng ph÷ìng
sai thay êi. V½ dö nh÷ khi thu nhªp t«ng ng÷íi ta câ nhi·u lüa chån
hìn trong vi»c ti¶u dòng thu nhªp â, do â d÷íng nh÷ σi2 t«ng theo
thu nhªp;
Do khi c¡c cæng cö v k¾ thuªt v· thu thªp xû l½ sè li»u ÷ñc c£i thi»n
th¼ sai sè o l÷íng v sai sè t½nh to¡n câ xu h÷îng gi£m d¦n, d¨n ¸n
σi2 câ kh£ n«ng gi£m;
Ph÷ìng sai thay êi công câ thº do trong tªp dú li»u câ c¡c quan s¡t
ngo¤i bi¶n. Vi»c ÷a v o hay lo¤i bä c¡c quan s¡t ngo¤i bi¶n ( °c bi»t
l vîi cï m¨u nhä) câ thº d¨n ¸n vi»c thøa nhªn ho°c b¡c bä gi£
thi¸t v· ph÷ìng sai khæng êi;
Nguy¹n ThàDo vi»c
Nhung ( H ành
THNG d¤ng
LONG) mæ h¼nh sai (d¤ng
B i gi£ng h m sai, thi¸u
Kinh t¸ l÷ñng Ng y 27nhúng
th¡ng 9 n«mbi¸n
2011 quan
9 / 55
- Hªu qu£ cõa ph÷ìng sai thay êi
Hªu qu£ cõa ph÷ìng sai thay êi
C¡c l÷ñng thùc OLS m°c dò v¨n l tuy¸n t½nh khæng ch»ch nh÷ng
khæng cán hi»u qu£ nh§t núa;
Vi»c dòng thèng k¶ t v F khæng cán ¡ng tin cªy núa;
K¸t qu£ dü b¡o khæng cán hi»u qu£ khi sû döng c¡c ÷îc l÷ñng OLS
câ ph÷ìng sai khæng nhä nh§t. Ngh¾a l n¸u sû döng c¡c ÷îc l÷ñng
t¼m ÷ñc b¬ng mët ph÷ìng ph¡p kh¡c m chóng khæng ch»ch v câ
ph÷ìng sai nhä hìn c¡c ÷îc l÷ñng tø OLS th¼ k¸t qu£ dü b¡o s³ tèt
hìn.
Nguy¹n Thà Nhung ( H THNG LONG) B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Ng y 27 th¡ng 9 n«m 2011 10 / 55
- Hªu qu£ cõa ph÷ìng sai thay êi
Hªu qu£ cõa ph÷ìng sai thay êi
C¡c l÷ñng thùc OLS m°c dò v¨n l tuy¸n t½nh khæng ch»ch nh÷ng
khæng cán hi»u qu£ nh§t núa;
Vi»c dòng thèng k¶ t v F khæng cán ¡ng tin cªy núa;
K¸t qu£ dü b¡o khæng cán hi»u qu£ khi sû döng c¡c ÷îc l÷ñng OLS
câ ph÷ìng sai khæng nhä nh§t. Ngh¾a l n¸u sû döng c¡c ÷îc l÷ñng
t¼m ÷ñc b¬ng mët ph÷ìng ph¡p kh¡c m chóng khæng ch»ch v câ
ph÷ìng sai nhä hìn c¡c ÷îc l÷ñng tø OLS th¼ k¸t qu£ dü b¡o s³ tèt
hìn.
Nguy¹n Thà Nhung ( H THNG LONG) B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Ng y 27 th¡ng 9 n«m 2011 10 / 55
Thêm vào BST
Báo xấu
Download
Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
