Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 6 - Th.S Phạm Văn Minh

Chương 6<br /> ĐA CỘNG TUYẾN<br /> <br /> 1<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> 1. Bản chất của đa cộng tuyến<br /> 2. Nguồn gốc của đa cộng tuyến<br /> 3. Ước lượng trong trường hợp có đa<br /> cộng tuyến<br /> 4. Hậu quả của đa cộng tuyến<br /> 5. Cách phát hiện đa cộng tuyến<br /> 6. Biện pháp khắc phục đa cộng tuyến<br /> 2<br /> <br /> 1. Bản chất của đa cộng tuyến<br /> <br /> ˆ<br /> ˆ<br /> ˆ<br /> ˆ<br /> ˆ<br /> Yi = β 1 + β 2 X 2 i + β 3 X 3i + ... + β k X ki<br /> Một giả thiết trong mô hình hồi quy bội là giữa<br /> các biến giải thích không có hiện tượng cộng<br /> tuyến, nghĩa là các biến giải thích không có<br /> tương quan với nhau.<br /> Đa cộng tuyến là sự tồn tại mối quan hệ tuyến<br /> tính “hoàn hảo”/chính xác hay không hoàn hảo<br /> giữa một số hoặc tất cả các biến giải thích<br /> trong một mô hình hồi quy.<br /> <br /> 3<br /> <br /> 1. Bản chất của đa cộng tuyến (tt)<br /> Nếu tồn tại các số λ2, λ3, …, λk sao cho:<br /> λ2X2i + λ3X3i + … + λkXki = 0<br /> Với λi (i = 2, 3, …, k) không đồng thời bằng 0 thì mô<br /> hình xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến hoàn hảo.<br /> Nếu λ2X2i + λ3X3i + … + λkXki + Vi = 0<br /> Với Vi là sai số ngẫu nhiên thì mô hình xảy ra hiện<br /> tượng đa cộng tuyến không hoàn hảo (một biến giải<br /> thích có tương quan tuyến tính chặt chẽ với một số<br /> biến giải thích khác).<br /> Thực tế thường xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến<br /> 4<br /> không hoàn hảo.<br /> <br /> Y<br /> <br /> Y<br /> 1<br /> <br /> X2<br /> <br /> 2<br /> <br /> X3<br /> <br /> X2<br /> <br /> X3<br /> <br /> (a) Không có đa cộng tuyến<br /> <br /> (b) đa cộng tuyến thấp<br /> <br /> Y 2<br /> <br /> Y<br /> X3<br /> X2<br /> (c) đa cộng tuyến cao<br /> <br /> 1<br /> <br /> X2<br /> <br /> X3<br /> <br /> (d) đa cộng tuyến hoàn hảo 5<br /> <br />