Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 7 - ĐH Bách khoa Hà Nội

CHƯƠNG 7<br /> HIỆN TƯỢNG PHƯƠNG SAI CỦA SAI<br /> SỐ (SỐ DƯ) THAY ĐỔI<br /> (HETEROSCEDASTICITY)<br /> <br /> PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI<br /> <br /> 1. Hiểu bản chất và hậu quả của<br /> phương sai sai số thay đổi<br /> MỤC<br /> TIÊU<br /> <br /> 2. Biết cách phát hiện phương<br /> sai sai số thay đổi và biện pháp<br /> khắc phục<br /> <br /> 2<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> 1<br /> <br /> Bản chất hiện tượng phương sai sai số thay đổi<br /> <br /> 2<br /> <br /> Hậu quả<br /> <br /> 3<br /> <br /> Cách phát hiện phương sai sai số thay đổi<br /> <br /> 4<br /> <br /> Cách khắc phục phương sai sai số thay đổi<br /> <br /> 3<br /> <br /> 7.1 Bản chất<br /> • Xét ví dụ mô hình hồi qui 2 biến trong đó<br /> biến phụ thuộc Y là tiết kiệm của hộ gia<br /> đình và biến giải thích X là thu nhập khả<br /> dụng của hộ gia đình<br /> <br /> 4<br /> <br /> 7.1 Bản chất<br /> Y<br /> <br /> Y<br /> (a)<br /> <br /> 0<br /> <br /> X1<br /> <br /> X2<br /> <br /> (b)<br /> <br /> Xn<br /> <br /> X 0<br /> <br /> X1<br /> <br /> X2<br /> <br /> Xn<br /> <br /> X<br /> <br /> Hình 7.1: (a) Phương sai của sai số không đổi và (b) Phương sai của sai số<br /> thay đổi<br /> 5<br /> <br />