Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 7: Tự tương quan" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về tự tương quan, nguyên nhân của tự tương quan, hậu quả của tự tương quan, phát hiện tự tương quan, khắc phục hiện tượng tự tương quan. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
AMBIENT/
Chủ đề:
Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 7 - Nguyễn Thị Nhung (ĐH Thăng Long)
- B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng
Nguy¹n Thà Nhung
Bë mæn To¡n - ¤i håc Th«ng Long
Ng y 5 th¡ng 10 n«m 2011
Nguy¹n Thà Nhung ( H THNG LONG) B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Ng y 5 th¡ng 10 n«m 2011 1 / 47
- Ch֓ng VI
Tü t÷ìng quan
Nguy¹n Thà Nhung ( H THNG LONG) B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Ng y 5 th¡ng 10 n«m 2011 2 / 47
- Ch֓ng VII
1 Kh¡i ni»m v· tü t÷ìng quan
Kh¡i ni»m v· tü t÷ìng quan
2 Nguy¶n nh¥n cõa tü t÷ìng quan
Nguy¶n nh¥n cõa tü t÷ìng quan
3 Hªu qu£ cõa tü t÷ìng quan
Hªu qu£ cõa tü t÷ìng quan
4 Ph¡t hi»n tü t÷ìng quan
Ph¡t hi»n tü t÷ìng quan
Ph÷ìng ph¡p ç thà
Ph÷ìng ph¡p ành l÷ñng
5 Khc phöc hi»n t÷ñng tü t÷ìng quan
Bi¸t c§u tróc cõa tü t÷ìng quan
Ch÷a bi¸t c§u tróc cõa tü t÷ìng quan
Nguy¹n Thà Nhung ( H THNG LONG) B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Ng y 5 th¡ng 10 n«m 2011 3 / 47
- Ch֓ng VII
1 Kh¡i ni»m v· tü t÷ìng quan
Kh¡i ni»m v· tü t÷ìng quan
2 Nguy¶n nh¥n cõa tü t÷ìng quan
Nguy¶n nh¥n cõa tü t÷ìng quan
3 Hªu qu£ cõa tü t÷ìng quan
Hªu qu£ cõa tü t÷ìng quan
4 Ph¡t hi»n tü t÷ìng quan
Ph¡t hi»n tü t÷ìng quan
Ph÷ìng ph¡p ç thà
Ph÷ìng ph¡p ành l÷ñng
5 Khc phöc hi»n t÷ñng tü t÷ìng quan
Bi¸t c§u tróc cõa tü t÷ìng quan
Ch÷a bi¸t c§u tróc cõa tü t÷ìng quan
Nguy¹n Thà Nhung ( H THNG LONG) B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Ng y 5 th¡ng 10 n«m 2011 3 / 47
- Ch֓ng VII
1 Kh¡i ni»m v· tü t÷ìng quan
Kh¡i ni»m v· tü t÷ìng quan
2 Nguy¶n nh¥n cõa tü t÷ìng quan
Nguy¶n nh¥n cõa tü t÷ìng quan
3 Hªu qu£ cõa tü t÷ìng quan
Hªu qu£ cõa tü t÷ìng quan
4 Ph¡t hi»n tü t÷ìng quan
Ph¡t hi»n tü t÷ìng quan
Ph÷ìng ph¡p ç thà
Ph÷ìng ph¡p ành l÷ñng
5 Khc phöc hi»n t÷ñng tü t÷ìng quan
Bi¸t c§u tróc cõa tü t÷ìng quan
Ch÷a bi¸t c§u tróc cõa tü t÷ìng quan
Nguy¹n Thà Nhung ( H THNG LONG) B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Ng y 5 th¡ng 10 n«m 2011 3 / 47
- Ch֓ng VII
1 Kh¡i ni»m v· tü t÷ìng quan
Kh¡i ni»m v· tü t÷ìng quan
2 Nguy¶n nh¥n cõa tü t÷ìng quan
Nguy¶n nh¥n cõa tü t÷ìng quan
3 Hªu qu£ cõa tü t÷ìng quan
Hªu qu£ cõa tü t÷ìng quan
4 Ph¡t hi»n tü t÷ìng quan
Ph¡t hi»n tü t÷ìng quan
Ph÷ìng ph¡p ç thà
Ph÷ìng ph¡p ành l÷ñng
5 Khc phöc hi»n t÷ñng tü t÷ìng quan
Bi¸t c§u tróc cõa tü t÷ìng quan
Ch÷a bi¸t c§u tróc cõa tü t÷ìng quan
Nguy¹n Thà Nhung ( H THNG LONG) B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Ng y 5 th¡ng 10 n«m 2011 3 / 47
- Ch֓ng VII
1 Kh¡i ni»m v· tü t÷ìng quan
Kh¡i ni»m v· tü t÷ìng quan
2 Nguy¶n nh¥n cõa tü t÷ìng quan
Nguy¶n nh¥n cõa tü t÷ìng quan
3 Hªu qu£ cõa tü t÷ìng quan
Hªu qu£ cõa tü t÷ìng quan
4 Ph¡t hi»n tü t÷ìng quan
Ph¡t hi»n tü t÷ìng quan
Ph÷ìng ph¡p ç thà
Ph÷ìng ph¡p ành l÷ñng
5 Khc phöc hi»n t÷ñng tü t÷ìng quan
Bi¸t c§u tróc cõa tü t÷ìng quan
Ch÷a bi¸t c§u tróc cõa tü t÷ìng quan
Nguy¹n Thà Nhung ( H THNG LONG) B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Ng y 5 th¡ng 10 n«m 2011 3 / 47
- Kh¡i ni»m v· tü t÷ìng quan Kh¡i ni»m v· tü t÷ìng quan
Nëi dung tr¼nh b y
1 Kh¡i ni»m v· tü t÷ìng quan
Kh¡i ni»m v· tü t÷ìng quan
2 Nguy¶n nh¥n cõa tü t÷ìng quan
Nguy¶n nh¥n cõa tü t÷ìng quan
3 Hªu qu£ cõa tü t÷ìng quan
Hªu qu£ cõa tü t÷ìng quan
4 Ph¡t hi»n tü t÷ìng quan
Ph¡t hi»n tü t÷ìng quan
Ph÷ìng ph¡p ç thà
Ph÷ìng ph¡p ành l÷ñng
5 Khc phöc hi»n t÷ñng tü t÷ìng quan
Bi¸t c§u tróc cõa tü t÷ìng quan
Ch÷a bi¸t c§u tróc cõa tü t÷ìng quan
Nguy¹n Thà Nhung ( H THNG LONG) B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Ng y 5 th¡ng 10 n«m 2011 4 / 47
- Kh¡i ni»m v· tü t÷ìng quan Kh¡i ni»m v· tü t÷ìng quan
C¡c gi£ thi¸t v· mæ h¼nh hçi qui tuy¸n t½nh cê iºn
Mæ h¼nh hçi qui tuy¸n t½nh bëi ÷ñc x¥y düng düa tr¶n c¡c gi£ thi¸t sau:
Gi£ thi¸t 1: Bi¸n gi£i th½ch X l khæng ng¨u nhi¶n, c¡c gi¡ trà cõa nâ
l x¡c ành;
Gi£ thi¸t 2: Ma trªn ng¨u nhi¶n U câ trung b¼nh b¬ng khæng:
U
- 0
-
U12 0
E pU q .. .. ;
.
.
Un 0
Nguy¹n Thà Nhung ( H THNG LONG) B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Ng y 5 th¡ng 10 n«m 2011 5 / 47
- Kh¡i ni»m v· tü t÷ìng quan Kh¡i ni»m v· tü t÷ìng quan
C¡c gi£ thi¸t v· mæ h¼nh hçi qui tuy¸n t½nh cê iºn
Mæ h¼nh hçi qui tuy¸n t½nh bëi ÷ñc x¥y düng düa tr¶n c¡c gi£ thi¸t sau:
Gi£ thi¸t 3: C¡c th nh ph¦n trong ma trªn U l khæng t÷ìng quan:
#
E p U i U j q 0, n¸ui j
E p Ui Ui q σ 2 , n¸ui j
ho°c ta câ thº vi¸t E pUU 1 q σ2 In , vîi In l ma trªn c§p n.
Gi£ thi¸t 4: C¡c Ui tu¥n theo ph¥n phèi chu©n N p0, σ 2 q, i 1, n;
Gi£ thi¸t 5: Khæng câ quan h» tuy¸n t½nh giúa c¡c bi¸n X2 , X3 , . . . , Xn .
Nguy¹n Thà Nhung ( H THNG LONG) B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Ng y 5 th¡ng 10 n«m 2011 6 / 47
- Kh¡i ni»m v· tü t÷ìng quan Kh¡i ni»m v· tü t÷ìng quan
Th¸ n o l tü t÷ìng quan
Mët trong nhúng gi£ thi¸t cõa mæ h¼nh hçi qui tuy¸n t½nh cê iºn l khæng
câ tü t÷ìng quan giúa c¡c nhi¹u, tùc l :
cov pUi , Uj q 0, @i j,
Khi x£y ra hi»n t÷ñng tü t÷ìng quan th¼
cov pUi , Uj q 0.
Nguy¹n Thà Nhung ( H THNG LONG) B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Ng y 5 th¡ng 10 n«m 2011 7 / 47
- Kh¡i ni»m v· tü t÷ìng quan Kh¡i ni»m v· tü t÷ìng quan
Minh håa tü t÷ìng quan
Nguy¹n Thà Nhung ( H THNG LONG) B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Ng y 5 th¡ng 10 n«m 2011 8 / 47
- Kh¡i ni»m v· tü t÷ìng quan Kh¡i ni»m v· tü t÷ìng quan
Minh håa khæng t÷ìng quan
Nguy¹n Thà Nhung ( H THNG LONG) B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Ng y 5 th¡ng 10 n«m 2011 9 / 47
- Nguy¶n nh¥n cõa tü t÷ìng quan Nguy¶n nh¥n cõa tü t÷ìng quan
Nëi dung tr¼nh b y
1 Kh¡i ni»m v· tü t÷ìng quan
Kh¡i ni»m v· tü t÷ìng quan
2 Nguy¶n nh¥n cõa tü t÷ìng quan
Nguy¶n nh¥n cõa tü t÷ìng quan
3 Hªu qu£ cõa tü t÷ìng quan
Hªu qu£ cõa tü t÷ìng quan
4 Ph¡t hi»n tü t÷ìng quan
Ph¡t hi»n tü t÷ìng quan
Ph÷ìng ph¡p ç thà
Ph÷ìng ph¡p ành l÷ñng
5 Khc phöc hi»n t÷ñng tü t÷ìng quan
Bi¸t c§u tróc cõa tü t÷ìng quan
Ch÷a bi¸t c§u tróc cõa tü t÷ìng quan
Nguy¹n Thà Nhung ( H THNG LONG) B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Ng y 5 th¡ng 10 n«m 2011 10 / 47
- Nguy¶n nh¥n cõa tü t÷ìng quan Nguy¶n nh¥n cõa tü t÷ìng quan
Nguy¶n nh¥n cõa tü t÷ìng quan
Câ nhi·u nguy¶n nh¥n g¥y ra hi»n t÷ñng tü t÷ìng quan. Nhúng nguy¶n
nh¥n kh¡ch quan bao gçm:
T½nh ch§t qu¡n t½nh cõa d¢y sè li»u: h¦u h¸t c¡c chuéi dú li»u thíi
gian trong kinh t¸ câ t½nh qu¡n t½nh. V½ dö nh÷ sè li»u theo thíi gian
v· GNP, ch¿ sè gi¡, t¿ l» th§t nghi»p,...
Nguy¹n Thà Nhung ( H THNG LONG) B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Ng y 5 th¡ng 10 n«m 2011 11 / 47
- Nguy¶n nh¥n cõa tü t÷ìng quan Nguy¶n nh¥n cõa tü t÷ìng quan
Nguy¶n nh¥n cõa tü t÷ìng quan
Nhúng nguy¶n nh¥n kh¡ch quan bao gçm:
Hi»n t÷ñng m¤ng nh»n: Nhi·u h ng hâa næng nghi»p ph£n ¡nh hi»n
t÷ñng m¤ng nh»n, trong â cung h ng hâa ph£n ùng vîi gi¡ vîi ë
tr¹ nh§t ành, v¼ quy¸t ành cung ùng c¦n câ thíi gian thüc hi»n. ¦u
n«m khi dü t½nh s£n xu§t, ng÷íi næng d¥n chàu £nh h÷ðng cõa gi¡ c£
trong n«m tr÷îc v do â câ thº cung ùng mët l÷ñng Yt nh÷ sau:
Yt B1 B2 pt 1 Ut .
N¸u gi¡ c£ trð n¶n th§p hìn tr÷îc hay pt th§p hìn pt 1 th¼ trong giai
o¤n t 1 hå câ thº quy¸t ành s£n xu§t ½t hìn nh÷ hå ¢ s£n xu§t
trong giai o¤n t . Sai sè Ut nh÷ vªy khæng cán ng¨u nhi¶n, n¸u ng÷íi
s£n xu§t ¢ s£n xu§t nhi·u trong giai o¤n t th¼ s³ s£n xu§t ½t hìn
trong giai o¤n t 1 v d¨n ¸n hi»n t÷ñng m¤ng nh»n.
Nguy¹n Thà Nhung ( H THNG LONG) B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Ng y 5 th¡ng 10 n«m 2011 12 / 47
- Nguy¶n nh¥n cõa tü t÷ìng quan Nguy¶n nh¥n cõa tü t÷ìng quan
Nguy¶n nh¥n cõa tü t÷ìng quan
Hi»n t÷ñng tr¹: Bi¸n phö thuëc t¤i thíi iºm t phö thuëc v o ch½nh
bi¸n â t¤i thíi iºm t 1. V½ dö vi»c ph¥n t½ch hçi qui cõa chi ti¶u
cho ti¶u dòng phö thuëc v o thu nhªp theo thíi gian, ta câ thº sû
döng mæ h¼nh sau:
ChiTieut B1 B2 ThuNhapt Ut .
Vîi mæ h¼nh n y, câ thº g°p ph£i v§n · tü t÷ìng qian v¼ ¢ bä qua
y¸u tè chi ti¶u cho ti¶u dòng ð thíi iºm t 1. Do â mæ h¼nh hçi qui
hñp l½ hìn l :
ChiTieut B1 B2 ThuNhapt B3 ChiTieut 1 Vt .
So s¡nh hai mæ h¼nh ta th§y:
Ut B3ChiTieut 1 Vt
Nh÷ vªy, vi»c bä qua chi ti¶u ti¶u dòng ð thíi iºm t 1 d¨n ¸n Ut
bi¸n thi¶n câ t½nh h» thèng.
Nguy¹n Thà Nhung ( H THNG LONG) B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Ng y 5 th¡ng 10 n«m 2011 13 / 47
- Nguy¶n nh¥n cõa tü t÷ìng quan Nguy¶n nh¥n cõa tü t÷ìng quan
Nguy¶n nh¥n cõa tü t÷ìng quan
Nhúng nguy¶n nh¥n chõ quan cõa hi»n t÷ñng tü t÷ìng quan câ thº l :
Vi»c sû l½ sè li»u: Trong thüc nghi»m, sè li»u thæ th÷íng ÷ñc sû l½.
V½ dö sè li»u cõa qu½ b¬ng trung b¼nh cëng cõa sè li»u ba th¡ng. â l
mët c¡ch l m trìn sè li»u th¡ng, gi£m c¡c ë l»ch b§t th÷íng. C¡ch
l m nh÷ vªy l°p l¤i c¡c sai sè câ t½nh h» thèng v câ thº d¨n ¸n tü
t֓ng quan.
Sai sè do lªp mæ h¼nh: câ thº l do bä sât bi¸n quan trång hay ch¿ ành
h m sai.
Do bä sât bi¸n quan trång: Gi£ sû mæ h¼nh óng l :
Y B1 B2 X2
i i B3 X3 i U.i
N¸u ta thüc hi»n mæ h¼nh
Y B1 B2 X2
i i V. i
Khi â
V B3 X3
i i U,
i
v sai sè ng¨u nhi¶n V i biºu lë quan h» câ t½nh h» thèng.
Nguy¹n Thà Nhung ( H THNG LONG) B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Ng y 5 th¡ng 10 n«m 2011 14 / 47
Thêm vào BST
Báo xấu
Download
Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
