Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 7 - Vũ Duy Thành

Hậu quả TTQ<br /> <br /> Phát hiện TTQ<br /> <br /> CHƯƠNG 7<br /> TỰ TƯƠNG QUAN<br /> Vũ Duy Thành<br /> thanhvu.mfe.neu@gmail.com<br /> Khoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân<br /> <br /> Hà Nội, 2015<br /> <br /> Vũ Duy Thành<br /> <br /> Khoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân<br /> 1<br /> <br /> Hậu quả TTQ<br /> <br /> Phát hiện TTQ<br /> <br /> Nội dung<br /> <br /> 1<br /> <br /> HẬU QUẢ CỦA TỰ TƯƠNG QUAN<br /> <br /> 2<br /> <br /> PHÁT HIỆN TỰ TƯƠNG QUAN<br /> <br /> Vũ Duy Thành<br /> <br /> Khoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân<br /> 2<br /> <br /> Hậu quả TTQ<br /> <br /> Phát hiện TTQ<br /> <br /> Nội dung<br /> <br /> 1<br /> <br /> HẬU QUẢ CỦA TỰ TƯƠNG QUAN<br /> <br /> 2<br /> <br /> PHÁT HIỆN TỰ TƯƠNG QUAN<br /> <br /> Vũ Duy Thành<br /> <br /> Khoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân<br /> 3<br /> <br /> Hậu quả TTQ<br /> <br /> Phát hiện TTQ<br /> <br /> Hiện tượng tự tương quan<br /> <br /> Xét mô hình chuỗi thời gian:<br /> Yt = β1 + β2 X2t + . . . + βk Xkt + ut<br /> Hiện tương tự tương quan xảy ra khi:<br /> cov (ut , us ) = 0 với t = s<br /> <br /> Vũ Duy Thành<br /> <br /> Khoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân<br /> 4<br /> <br /> Hậu quả TTQ<br /> <br /> Phát hiện TTQ<br /> <br /> Tự tương quan bậc 1<br /> <br /> Xét mô hình chuỗi thời gian:<br /> Yt = β1 + β2 X2t + . . . + βk Xkt + ut<br /> Sai số ngẫu nhiên ut có tự tương quan bậc 1 khi:<br /> ut = ρ1 ut−1 +<br /> Trong đó<br /> <br /> Vũ Duy Thành<br /> <br /> t<br /> <br /> t<br /> <br /> là nhiễu trắng<br /> <br /> Khoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân<br /> 5<br /> <br />