Bài giảng Lý thuyết thống kê: Dãy số thời gian (Time Series)

Chia sẻ: Nguyễn Thị Huyền | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

Thêm vào BST

Báo xấu

128
lượt xem 8
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dãy số thời gian là một dãy các giá trị của hiện tượng nghiên cứu được sắp xếp theo thứ tự thời gian. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn cùng tìm hiểu "Bài giảng Dãy số thời gian (Time Series)". Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lý thuyết thống kê: Dãy số thời gian (Time Series)

DAÕY SOÁ THÔØI GIAN (TIME SERIES) Daõy soá thôøi gian laø moät daõy caùc giaù trò cuûa hieän töôïng nghieân cöùu ñöôïc saép xeáp theo thöù töï thôøi gian.
Naêm 2000 2001 2002 … 2009 Saûn löôïng X X X … X XK(tr.taá n) DAÕY SOÁ THÔØI KỲ Thôø i ñieåm 1/1/2009 1/4 1/7 1/10 1/1/2010 Giaù trò X X X X X haøng hoùa toàn kho (tyû ñoà ng) DAÕY SOÁ THÔØI ĐIỂM
Muïc tieâu chính cuûa phaân tích daõy soá thôøi gian laø chæ ra vaø taùch bieät caùc yeáu toá ñaõ aûnh höôûng ñeán daõy soá. Nghieân cöùu, döï ñoaùn qui luaät bieán ñoäng cuûa hieän töôïng.
CAÙC THAØNH PHAÀÀN CUÛA DAÕY SOÁ THÔØI GIAN 1. Xu höôùng: T (Trend component) 2. Thôøi vuï: S (Seasonal component) 3. Chu kyø: C (Cyclical component) 4. Ngaãu nhieân: I (Irregular component)
MOÂ HÌNH NHAÂN (Multiplicative Structure) Yi= Ti . Si . Ci . Ii Ti: yeáu toá xu höôùng ôû thôøi ñieåm i Si: yeáu toá thôøi vuï ôû thôøi ñieåm i Ci: yeáu toá chu kyø ôû thôøi ñieåm i Ii: yeáu toá ngaãu nhieân ôû thôøi ñieåm i
CAÙC KHAÙI NIỆM MOÂ TAÛ DAÕY SOÁ THÔØI GIAN 1. Möùc ñoä trung bình theo thôøi gian Y1 , Y2 , …, Yn : Giaù trò cuûa daõy soá thôøi gian Y : Möùc ñoä trung bình n • Daõy soá thôøi kỳ: Y1  Y2  ...  Yn i 1 Y i Y  n n
• Daõy soá thôøi ñieåm: Y  Y1  Yn 2 + Khoaûng caùch thôøi gian giöõa caùc thôøi ñieåm baèng nhau: 1 1 Y1  Y2  ...  Yn 1  Yn Y2 2 n 1 + Khoaûng caùch thôøi gian giöõa caùc thôøi ñieåm khoâng baèng nhau: Yi: möùc ñoä thöù i Y   Yt i i ti: ñoä daøi thôøi gian co t i möùc ñoä Yi
2. Löôïng taêng (giaûm) tuyeät ñoái + Töøng kyø (lieân hoaøn):  i  Yi  Yi 1 (i = 2, …, n) + Định goác: * (i = 2, …, n)   Yi  Y1 i n *  i  i2   n
+ Trung bình: n  i2 i n  * n 1 Vì  i 2 i  n *  Yn  Y1 n    n 1 n 1
3. Toác ñoä phaùt trieån + Töøng kyø (lieân hoaøn): Yi ti  (i = 2,3,…,n) Yi 1 + Đònh goác: Yi (i = 2,3,…,n) * t  i Y1: kyø ñöôïc choïn laøm goác Y1
* t 2 .t3 ...t n  t n * t i *  ti ti 1
+ Trung bình: t n 1 t 2 .t3 ...t n * Vì t 2 .t3 ...t n  t n n 1 * Y n t  tn  n1 Y1
4. Toác ñoä taêng (giaûm) + Töøng kyø (lieân hoaøn): i Yi  Yi 1 ai  Yi 1  Yi 1 ai  ti  1
+Đònh goác: * * a  t 1 i i +Trung bình: a  t 1 Toác ñoä taêng (giaûm) = Toác ñoä phaùt trieån - 1
5. Giaù trò tuyeät ñoái cuûa 1% taêng (giaûm)  i 1 i gi   ai (100)  i (100) Yi 1 Yi 1  100
Bieán ñoäng so vôùi naêm tröôùc Giaù trò tuyeät ñoái Giaù trò saûn xuaát Löôïng taêng Toác ñoä Toác ñoä taêng cuûa 1% taêng Naêm (tyû ñoàng) tuyeät ñoái phaùt trieån (giaûm) (giaûm) (tyû ñoàng) (%) (%) (tyû ñoàng) 2003 102 8.5 109.09 9.09 0.935 2004 110.262 8.262 108.1 8.1 1.02 2005 119.562 9.3 108.43 8.43 1.10262 2006 100 -19.562 83.63 -16.37 1.19562 2007 104.6 4.6 104.6 4.6 1 2008 98.2 -6.4 93.88 -6.12 1.046 2009 103.4 5.2 105.3 5.3 0.982
Naêm 2000, ñòa phöông X ñaït giaù trò saûn löôïng coâng nghieäp laø 10000 tæ ñoàng. Theo keá hoaïch thì ñeán naêm 2010 giaù trò saûn löôïng coâng nghieäp cuûa ñòa phöông seõ ñaït gaáp hai laàn so vôùi naêm 2000. Naêm 2006, giaù trò saûn löôïng coâng nghieäp treân ñòa baøn ñòa phöông X ñaõ ñaït ñöôïc laø 14670 tæ ñoàng. a. Ñeå ñeán naêm 2010 ñòa phöông naøy thöïc hieän vöôït möùc keá hoaïch ñaõ ñònh 5.5% thì trong nhöõng naêm coøn laïi cuûa keá hoaïch 10 naêm noùi treân, toác ñoä taêng trung bình naêm cuûa giaù trò saûn löôïng coâng nghieäp phaûi laø bao nhieâu? b. Neáu caùc naêm coøn laïi cuûa keá hoaïch 10 naêm ñaït toác ñoä taêng lieân hoaøn laø 9%, 9,5%, 10%, vaø 10%, thì naêm 2010 ñòa phöông naøy seõ thöïc hieän ñöôïc bao nhieâu phaàn traêm keá hoaïch ñaõ ñònh?
CAÙC PHÖÔNG PHAÙP BIEÅU HIEÄN XU HÖÔÙNG BIEÁN ÑOÄNG PHÖÔNG PHAÙP SOÁ TRUNG BÌNH DI ÑOÄNG (TRUNG BÌNH TRÖÔÏT - MOVING AVERAGES) PHÖÔNG PHAÙP THEÅ HIEÄN XU HÖÔÙNG BAÈNG HAØM SOÁ
SL thöï c teá SL trung bình di Naêm (tr. taán) ñoäng (tr.taán) 2000 7,4 2001 6,8 6,87 2002 6,4 6,60 2003 6,6 6,70 2004 7,1 6,57 2005 6 6,80 2006 7,3 6,67 2007 6,7 7,40 2008 8,2 7,57 2009 7,8
PHÖÔNG PHAÙP THEÅ HIEÄN XU HÖÔÙNG BAÈNG HAØM SOÁ Haøm soá tuyeán tính (haøm soá ñöôøng thaúng) yˆ t  a0  a1t Heä phöông trình chuaån: n n y i  na0  a1  ti i 1 i 1  a0 vaø a1 n n n 2 yt i 1 i i  a0  ti  a1  t i 1 i 1 i