Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 3 - TS. Trương Quang Thông

Chia sẻ: You You | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

Thêm vào BST

Báo xấu

31
lượt xem 5
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 3 đề cập đến những vẫn đề trong nghiệp vụ ký thác. Mục tiêu của bài này là nghiên cứu các loại hình dịch vụ tiền gửi mà ngân hàng cung cấp, các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí nguồn vốn của ngân hàng cùng với các phương pháp định giá tiền gửi. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 3 - TS. Trương Quang Thông

Chuyeân ñeà 3 Nghieäp vuï kyù thaùc Bieân soaïn: TS Tröông Quang Thoâng Khoa Ngaân haøng - Ñaïi hoïc Kinh teá TP.HCM 1
Muïc tieâu Muïc tieâu cuûa baøi naày laø nghieân cöùu caùc loaïi hình dòch vuï tieàn göûi maø ngaân haøng cung caáp, caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán chi phí nguoàn voán cuûa ngaân haøng cuøng vôùi caùc phöông phaùp ñònh giaù tieàn göûi. 2
Höôùng daãn ñoïc theâm taïi nhaø P. Rose. Quaûn trò ngaân haøng thöông maïi. Chöông 12: Quaûn lyù dòch vuï nhaän tieàn göûi vaø caùc coâng cuï ñaàu tö phi tieàn göûi + Chöông 13: Ñònh giaù caùc dòch vuï lieân quan ñeán tieàn göûi. Baûn dòch Vieät ngöõ cuûa Ñaïi hoïc Kinh teá Quoác daân (2001). 3
Kyù thaùc giao dòch Transaction Deposit Taøi khoaûn kyù thaùc giao dòch thöôøng chuû yeáu ñöôïc söû duïng ñeå thanh toaùn vieäc mua baùn haøng hoaù vaø dòch vuï 4
Caùc loaïi taøi khoaûn giao dòch  Taøi khoaûn giao dòch khoâng höôûng laõi (Noninterest- Bearing Demand Deposits)  Taøi khoaûn giao dòch ñöôïc höôûng laõi (Interest- Bearing Demand Deposits)  Negotiable Orders of Withdrawal (NOW)  Money Market Deposit Account (MMDA)  Super NOW Account 5
Kyù thaùc tieát kieäm Thrift or Savings Deposit Daïng taøi khoaûn maø muïc ñích chuû yeáu cuûa noù laø khuyeán khích khaùch haøng tieát kieâm thoâng qua vieäc höôûng laõi hôn laø ñöôïc duøng ñeå thanh toaùn 6
Caùc loaïi taøi khoaûn tieát kieäm  Passbook Savings Account  Statement Savings Deposit  Time Deposit  CD  Individual Retirement Account (IRA) 7
Caùc hình thöùc CD thoâng duïng  Bump-Up CD – ñieàu chænh laõi suaát cao hôn neáu laõi suaát thò tröôøng gia taêng  Step-Up CD – ñieàu chænh taêng laõi suaát ñònh kyø, caên cöù vaøo moät laõi suaát höùa heïn bôûi ngaân haøng  Liquid CD – vôùi quyeàn ñöôïc ruùt moät phaàn voán maø khoâng bò phaït (Withdrawal Penalty) 8
Laõi suaát kyù thaùc phuï thuoäc vaøo:  Kyø haïn  Qui moâ ngaân haøng cung öùng  Ruûi ro cuûa ngaân haøng cung öùng  Chính saùch marketing vaø muïc tieâu cuûa ngaân haøng cung öùng 9
Khaùi nieäm veà kyù thaùc loõi Core Deposits Nguoàn voán kyù thaùc cô baûn cuûa ngaân haøng, ít nhaïy caûm vôùi laõi suaát thò tröôøng vaø xu höôùng ñöôïc giöõ oån ñònh taïi ngaân haøng 10
Luaät leä veà taøi khoaûn kyù thaùc  Khaùch haøng phaûi ñöôïc thoâng tin veà caùc ñieàu kieän kyù thaùc tröôùc khi taøi khoaûn ñöôïc môû  Ngaân haøng phaûi coâng khai:  Soá dö toái thieåu  Möùc toái thieåu ñeå traùnh phí dòch vuï  Khi naøo laõi baét ñaàu coäng goäp  Phaït khi ruùt tieàn sôùm  APY (Annual Percentage Yield) 11
Phöông phaùp ñònh giaù chi phí bình quaân lòch söû Historical Average Cost Approach  Phöông phaùp truyeàn thoáng vaø ñöôïc aùp duïng phoå bieán.  Tính toaùn ñôn giaûn, nhöng chæ nhìn veà quaù khöù (backward) ñeå xem xeùt chi phí vaø tyû suaát sinh lôïi cuûa ngaân haøng. Trong khi ñoù, ngaân haøng phaûi hoaïch ñònh cho töông lai. 12
Phöông phaùp nguoàn voán chung (Pooled Funds Approach)  Phöông phaùp naày döïa treân giaû ñònh raèng chi phí cuûa töøng nguoàn huy ñoäng khoâng quan troïng baèng chi phí bình quaân gia quyeàn cuûa cuûa taát caû caùc nguoàn voán cuûa ngaân haøng.  Chi phí voán cuûa ngaân haøng nhö theá coù tính höôùng ñeán töông lai vì döïa vaøo ñoù, ngaân haøng coù theå bieát ñöôïc ñaâu laø möùc tyû suaát thu nhaäp toái thieåu maø ngaân haøng phaûi coù vôùi baát kyø moùn cho vay / ñaàu tö naøo trong töông lai ñuû ñeå buø ñaép chi phí cuûa taát caû caùc nguoàn huy ñoäng môùi. 13
Phöông phaùp nguoàn voán chung (Pooled Funds Approach)  Yeâu caàu cuûa phöông phaùp  Xaùc ñònh chi phí voán cuûa töøng nguoàn huy ñoäng, coù tính ñeán caùc ñieàu chænh do DTBB, baûo hieåm tieân göûi,…  Nhaân töøng chi phí voán vôùi tyû leä voán töông öùng treân toång nguoàn huy ñoäng  Coäng caùc keát quaû ñeå tính ra chi phí bình quaân gia quyeàn cuûa nguoàn voán chung  Ví duï (tham khaûo taøi lieäu) 14
Phöông phaùp chi phí voán bieân teá  Nhieàu nhaø phaân tích taøi chính lyù luaän raèng neân aùp duïng chi phí gia taêng cho caùc khoaûn huy ñoäng môùi (chöù khoâng phaûi chi phí bình quaân gia quyeàn) trong vieäc tính toaùn chi phí huy ñoäng kyù thaùc.  Lyù do laø, theo hoï, nhöõng thay ñoåi thöôøng xuyeân cuûa laõi suaát seõ laøm chi phí lòch söû bình quaân khoâng coøn ñaùng tin caäy nöõa 15
Phöông phaùp chi phí voán bieân teá Ngaân haøng XYZ hy voïng huy ñoäng theâm ñöôïc 25 tyû ñoàng baèng laõi suaát chaøo 7%. Hoï cuõng hy voïng raèng, neáu laõi suaát chaøo naâng leân thaønh 7.50%, thì soá tieàn huy ñoäng ñöôïc coù theå gia taêng leân 50 tyû ñoàng vaø con soá ñoù seõ laø 80 tyû vôùi laõi suaát chaøo 8%, 100 tyû vôùi laõi suaát 8.5%. Kyø voïng cuoái cuøng cuûa hoï veà toång soá huy ñoäng seõ laø 125 tyû vôùi laõi suaát chaøo 9%. Ngaân haøng döï ñònh cho vay/ ñaàu tö nhöõng nguoàn voán huy ñoäng môùi ñoù vôùi tyû suaát sinh lôïi kyø voïng laø 10%. Chuùng ta seõ giuùp Ngaân haøng XYZ löïa choïn nhö theá naøo? 16
Phöông phaùp chi phí voán bieân teá  Chi phí bieân teá = Thay ñoåi trong toång chi phí = Laõi suaát môùi x Toång soá voán huy ñoäng vôùi laõi suaát môùi  Laõi suaát voán bieân teá = Thay ñoåi trong toång chi phí / Voán huy ñoäng taêng theâm 17
Ñònh giaù thaâm nhaäp thò tröôøng Market Penetration Deposit Pricing Theo phöông phaùp naày, ngaân haøng ban ñaàu chaøo laõi suaát vaø chi phí dòch vuï coù lieân quan thaáp nhaèm khuyeán khích khaùch haøng môû taøi khoaûn, giaønh thò phaàn cao, sau ñoù seõ … 18
Phöông phaùp ñònh giaù coù ñieàu kieän Conditional Pricing  Ngaân haøng seõ thieát laäp daïng bieåu phí sao cho khaùch haøng seõ thanh toaùn möùc phí thaáp, thaäm chí mieãn phí neáu hoï duy trì moät soá dö kyù thaùc cao hôn moät möùc toái thieåu naøo ñoù.  Nhöng khaùch haøng seõ chòu phí cao hôn neáu soá dö rôi xuoáng döôùi möùc toái thieåu ñoù. 19
Phöông phaùp ñònh giaù coù ñieàu kieän Conditional Pricing Kyõ thuaät ñònh giaù theo ñieàu kieän döïa vaøo moät hoaëc nhieàu hôn trong soá caùc yeáu toá sau ñaây:  Soá löôïng giao dòch qua taøi khoaûn  Soá dö bình quaân trong kyø thoûa thuaän  Kyø haïn kyù thaùc 20