Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 6

I. B n ch t c a t tương quan<br /> <br /> Chương 6<br /> <br /> T<br /> <br /> TƯƠNG QUAN<br /> <br /> T tương quan là hi n tư ng có s tương quan gi a các<br /> quan sát trong cùng b ng s li u<br /> Hi n tư ng này thư ng x y ra ñ i v i d li u chu i th i gian<br /> và còn ñư c g i b ng các thu t ng sau<br /> <br /> Serial Correlation – tương quan chu i<br /> Autocorrelation – t tương quan<br /> AutoRegression – t h i quy<br /> <br /> I. B n ch t c a t tương quan<br /> <br /> I. B n ch t c a t tương quan<br /> N u sai s Ut ch tương quan v i Ut-1 (sai s m t kỳ<br /> trư c ñó ) thì ta có hi n tư ng t tương quan b c<br /> nh t , ký hi u là AR(1)<br /> <br /> Trong các gi thi t c a mô hình h i quy c ñi n, ta gi<br /> ñ nh r ng gi a các sai s Ui không tương quan v i nhau.<br /> N u gi thi t này b vi ph m thì mô hình h i quy s b<br /> <br /> Phương trình t tương quan b c nh t như sau :<br /> <br /> b nh “T tương quan”<br /> <br /> U t = ρU t −1 + ε t<br /> <br /> Vì t tương quan thư ng x y ra v i s li u theo th i<br /> gian nên phương trình h i quy trong chương này ta vi t<br /> là :<br /> <br /> ρ:h<br /> <br /> Yt = β1 + β2X2t + β3X3t + …+ βkXkt + Ut<br /> <br /> by Tu n Anh<br /> <br /> I. B n ch t c a t tương quan<br /> <br /> εt<br /> <br /> vôùi<br /> <br /> −1 < ρ < 1<br /> <br /> (*)<br /> <br /> s t tương quan<br /> <br /> : Sai s ng u nhiên không còn t tương quan<br /> <br /> by Tu n Anh<br /> <br /> M t s d ng ñ th có t tương quan<br /> <br /> ei<br /> <br /> ei<br /> <br /> N u Ut tương quan v i m kỳ trư c ñó thì ta có hi n<br /> tư ng t tương quan b c m , ký hi u là AR(m) :<br /> t<br /> <br /> U t = ρ1U t −1 + ρ 2U t − 2 + ... + ρ mU t − m + ε t<br /> <br /> t<br /> <br /> (a)<br /> <br /> (b)<br /> <br /> ei<br /> <br /> ei<br /> t<br /> <br /> t<br /> (c)<br /> by Tu n Anh<br /> <br /> by Tu n Anh<br /> <br /> (d)<br /> <br /> II. Nguyên nhân c a t tương quan<br /> <br /> II. Nguyên nhân c a t tương quan<br /> <br /> 1. Nguyên nhân khách quan<br /> <br /> 1. Nguyên nhân ch quan<br /> <br /> - Do tính “quán tính ” c a s li u<br /> <br /> - Do vi c x lý s li u (phương pháp trung bình<br /> trư t, làm trơn s li u ….)<br /> <br /> - Do hi n tư ng “m ng nh n”<br /> - Do vi c n i suy s li u ( s li u dân s , s n lư ng<br /> bánh trung thu .v.v…)<br /> - Do ñ tr c a s li u<br /> - Do l p mô hình ( b sót bi n, do d ng hàm v.v…)<br /> - Và các nguyên nhân khác<br /> <br /> by Tu n Anh<br /> <br /> by Tu n Anh<br /> <br /> IV. H u qu c a t tương quan<br /> <br /> IV. H u qu c a t tương quan<br /> <br /> Các h s h i quy ư c lư ng ñư c không còn tính<br /> <br /> BLUE.<br /> ˆ<br /> σ2 =<br /> <br /> RSS<br /> là ư c lư ng ch ch dư i c a<br /> n−k<br /> <br /> σ2<br /> <br /> R2 cao hơn so v i thưc t ( vì RSS th p hơn => ESS<br /> cao hơn =>R2 cao)<br /> Vi c d báo không có hi u qu và ít ñư c tin c y<br /> <br /> Phương sai ư c lư ng ñư c c a các ư c lư ng<br /> thư ng b ch ch dư i ( th p hơn giá tr th c )<br /> <br /> ( vì là các ư c lư ng ch ch )<br /> <br /> Làm cho t s t l n<br /> Ki m ñ nh t và F không còn ý nghĩa n a<br /> by Tu n Anh<br /> <br /> by Tu n Anh<br /> <br /> V. Phát hi n t tương quan<br /> <br /> V. Phát hi n t tương quan<br /> <br /> 1. Phương pháp ñ th :<br /> <br /> 1. Phương pháp ñ th :<br /> 40<br /> <br /> - H i qui mô hình g c<br /> <br /> thu ph n dư et.<br /> - V ñ th ph n dư et theo th i gian.<br /> et<br /> <br /> ut<br /> <br /> 30<br /> 20<br /> 10<br /> <br /> t<br /> <br /> 0<br /> 1955<br /> -10<br /> <br /> 1960<br /> <br /> 1965<br /> <br /> 1970<br /> <br /> 1975<br /> <br /> 1980<br /> <br /> -20<br /> -30<br /> -40<br /> <br /> Như c ñi m c a phương pháp ñ th là gì ?<br /> by Tu n Anh<br /> <br /> 1985<br /> <br /> V. Phát hi n t tương quan<br /> <br /> V. Phát hi n t tương quan<br /> <br /> 2. Phương pháp Durbin - Watson:<br /> <br /> 2. Phương pháp Durbin - Watson:<br /> Bư c 1 : tính tr th ng kê Durbin – Watson theo công th c<br /> n<br /> <br /> Phương pháp này dùng ñ ki m ñ nh t tương quan b c<br /> nh t v i gi thi t<br /> <br /> d=<br /> <br /> ∑ (e − e<br /> t =2<br /> <br /> t −1<br /> <br /> t<br /> <br /> )2<br /> <br /> n<br /> <br /> ∑e<br /> <br /> H0 : ρ = 0 ( không có t tương quan b c nh t )<br /> H1 : ρ ≠ 0 ( có t tương quan b c nh t )<br /> V i ñ tin c y (1-α)<br /> <br /> t =1<br /> <br /> 2<br /> t<br /> <br /> Bư c 2 : tra b ng th ng kê Durbin – Watson v i m c ý<br /> nghĩa α, s quan sát n và s bi n ñ c l p k’ ñ<br /> <br /> Các bư c ki m ñ nh như sau :<br /> <br /> tìm dU và dL<br /> by Tu n Anh<br /> <br /> V. Phát hi n t tương quan<br /> <br /> V. Phát hi n t tương quan<br /> <br /> 2. Phương pháp Durbin - Watson:<br /> <br /> 2. Phương pháp Durbin - Watson:<br /> <br /> Bư c 3 : K thang ki m ñ nh<br /> 0<br /> <br /> dL<br /> <br /> ρ>0<br /> Tương quan dương<br /> <br /> dU<br /> Không<br /> k t lu n<br /> <br /> 2<br /> <br /> Như c ñi m c a ki m ñ nh Durbin – Watson là gì ?<br /> 4 - dU<br /> <br /> ρ=0<br /> Không có TQC b c 1<br /> <br /> Không<br /> k t lu n<br /> <br /> 4 - dL<br /> <br /> 4<br /> <br /> ρ0<br /> <br /> 4 - dU<br /> ρ=0<br /> <br /> ρ0<br /> <br /> 3<br /> <br /> ρ=0<br /> <br /> 4<br /> ρ