Bài giảng Phân tích chuỗi thời gian: Phần 4 - Vũ Duy Thành

AR-MA-ARIMA<br /> <br /> Box-Jenkins<br /> <br /> PHẦN 4<br /> MÔ HÌNH AR - MA - ARIMA<br /> Vũ Duy Thành<br /> thanhvu.mfe.neu@gmail.com<br /> Khoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân<br /> <br /> Hà Nội, 2015<br /> <br /> Vũ Duy Thành<br /> MÔ HÌNH AR, MA VÀ ARIMA<br /> <br /> Khoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân<br /> 1<br /> <br /> AR-MA-ARIMA<br /> <br /> Box-Jenkins<br /> <br /> Nội dung<br /> <br /> 1<br /> <br /> CÁC MÔ HÌNH AR, MA VÀ ARIMA<br /> <br /> 2<br /> <br /> Phương pháp Box-Jenkins<br /> <br /> Vũ Duy Thành<br /> MÔ HÌNH AR, MA VÀ ARIMA<br /> <br /> Khoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân<br /> 2<br /> <br /> AR-MA-ARIMA<br /> <br /> Box-Jenkins<br /> <br /> Nội dung<br /> <br /> 1<br /> <br /> CÁC MÔ HÌNH AR, MA VÀ ARIMA<br /> <br /> 2<br /> <br /> Phương pháp Box-Jenkins<br /> <br /> Vũ Duy Thành<br /> MÔ HÌNH AR, MA VÀ ARIMA<br /> <br /> Khoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân<br /> 3<br /> <br /> AR-MA-ARIMA<br /> <br /> Box-Jenkins<br /> <br /> Quá trình trung bình trượt - MA<br /> Khái niệm<br /> Quá trình trung bình trượt bậc 1 - MA(1) có dạng:<br /> Yt = µ + ut + θut−1 với ut là nhiễu trắng<br /> E (Yt ) = µ<br /> var (Yt ) = σ 2 (1 + θ2 )<br /> cov (Yt , Yt−1 ) = θ<br /> cov (Yt , Yt−k ) = 0 với k > 1<br /> → MA(1) là chuỗi dừng<br /> Vũ Duy Thành<br /> MÔ HÌNH AR, MA VÀ ARIMA<br /> <br /> Khoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân<br /> 4<br /> <br /> AR-MA-ARIMA<br /> <br /> Box-Jenkins<br /> <br /> Quá trình trung bình trượt - MA<br /> <br /> Khái niệm<br /> Quá trình trung bình trượt bậc q - MA(q) có dạng:<br /> Yt = µ + ut + θ1 ut−1 + . . . + θq ut−q với ut là nhiễu trắng<br /> Quá trình trung bình trượt bậc ∞ - MA(∞) có dạng:<br /> Yt = µ + ut + θ1 ut−1 + θ2 ut−2 + . . . với ut là nhiễu trắng<br /> <br /> Vũ Duy Thành<br /> MÔ HÌNH AR, MA VÀ ARIMA<br /> <br /> Khoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân<br /> 5<br /> <br />