Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 1 Tổng quan về quản trị rủi ro nhằm giới thiệu về rủi ro và các khái niệm liên quan đến quản trị rủi ro, phân loại theo phương pháp quản trị rủi ro truyền thống, nội dung chính của quản trị rủi ro.
HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
KHOA VẬN TẢI HÀNG KHÔNG
Bộ môn Quản trị Kinh Doanh
QUẢN TRỊ RỦI RO
GV: TS HUỲNH MINH TRIẾT
ĐT: 091 337 0335
Email: saigonnaiss@yahoo.com
27/05/2010 45 1
TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO
- Bạn đã bao giờ gặp
rủi ro chưa?
- Theo bạn trong hoạt
động kinh doanh,
DN gặp những rủi ro
gì?
- Bạn có nghĩ rằng
chúng ta có thể kiểm
soát được rủi ro hay
27/05/2010 45 không? Giải thích? 2
Đặt vấn đề
• Hôm nay, bạn mua một căn nhà giá 200 triệu. Giả sử, bạn
không sửa chữa gì cả. Đúng 1 năm sau, bạn bán căn nhà ra
thị trường.
– Nếu kinh tế phát triển, bán được: 290t, bạn đạt suất lời
45%.
– Nếu kinh tế bình thường, bán được: 240t, bạn đạt suất lời
20%.
– Nếu kinh tế bất lợi, bán được: 208t, bạn đạt suất lời 4%.
• Công thức tính:
G1 - G0
TSLN
G0
Tại sao NẾU?
• Vì không có gì chắc chắn. Mọi tính toán và
dự báo dù chi tiết và chặt chẽ đến đâu cũng
không bao giờ hoàn hảo.
• Nói khác đi, rủi ro luôn xuất hiện. Khi xuất
hiện, nó gây ra tổn thất vật chất ngoại ý.
Chỉ có sự không chắc chắn
là chắc chắn.
Rủi ro được hiểu là gì?
• Theo nghĩa thông thường, rủi ro là một
nhân tố gây tổn thất vật chất có thể xảy ra.
• Trong lĩnh vực kinh tế học, có nhiều cách
tiếp cận khái niệm rủi ro. Phổ biến hơn cả
là tiếp cận từ khả năng xuất hiện những
thiệt hại tài chính.
• Một hoạt động kinh doanh hay đầu tư được
xem là có rủi ro khi tỷ suất lợi nhuận sinh
ra từ hoạt động đó có thể biến động.
Rủi ro được hiểu là gì?
• Rủi ro là một nhân tố gây biến động tỷ
suất lợi nhuận có thể xảy ra.
• Mọi quyết định tài chính phải tính đến
yếu tố rủi ro.
• Độ lớn của rủi ro:
= Mức độ biến đổi tỷ suất lợi nhuận
= Biên độ dao động tỷ suất lợi nhuận
Phân rủi ro theo nội dung
• Rủi ro hoạt động: rủi ro nảy sinh từ hoạt động kinh
doanh: không bù đắp được định phí hoạt động, thay
đổi công nghệ, tình hình cạnh tranh,
• Rủi ro tài trợ: rủi ro do sử dụng nguồn tài trợ có chi
phí cố định: không thanh toán được lãi, không trả
được vốn,…
• Rủi ro chung: rủi ro chung cho mọi hoạt động: lạm
phát, suy thoái, chính sách thuế thay đổi,…
• Rủi ro quốc tế: rủi ro từ ngoài đất nước: tỷ giá hối
đoái biến động, giá dầu biến động, cạnh tranh quốc
tế,…
Phân theo mức ảnh hưởng
• Rủi ro phi hệ thống (rủi ro riêng lẻ):
–Rủi ro tác động trong một phạm vi nhất định
–Có thể chống bằng cách đa dạng hóa đầu tư
• Rủi ro mang tính hệ thống (rủi ro domino):
–Lan truyền
–Không thể chống đỡ
–Rủi ro thị trường
Phân rủi ro theo khả năng tránh
• Rủi ro có thể tránh:
–Rủi ro riêng lẻ
–Tránh bằng cách đa dạng hóa đầu tư.
• Rủi ro không thể tránh:
–Rủi ro thị trường
–Không thể tránh bằng cách đa dạng hóa
đầu tư.
TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO
• Trong cuộc sống hằng ngày và công việc,
rủi ro có thể xuất hiện ở mọi lĩnh vực.
• Rủi ro không ngoại trừ một ai, một quốc
gia, dân tộc nào.
• Rủi ro có thể xuất hiện mọi lúc, mọi nơi,
trong mọi công việc.
• Rủi ro có thể xuất hiện ở những chỗ,
những nơi, vào
• những lúc mà không một ai có thể ngờ
27/05/2010 45 10
tới.
TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO
Nội dung nghiên cứu
- Giới thiệu rủi ro và các khái niệm có liên
quan
- Quản trị rủi ro
27/05/2010 45 11
I. Tìm hiểu về rủi ro và khái niệm
Trong quá trình phát triển kinh tế thế giới tiềm ẩn các
rủi ro trong thời gian vừa qua:
Nền kinh tế Hoa kỳ, các quốc gia có nền kinh tế mạnh
suy giảm
Sự bất ổn của thị trường tài chính toàn cầu đe doạ môi
trường kinh tế thế giới
Sự bùng phát các loại dịch bệnh
Những căn thẳng về chính trị, đặc biệt là các quốc gia
Trung đông, giá dầu có thể tăng cao gây ảnh hưởng
không nhỏ đến kinh tế toàn cầu
Sự biến đổi của khí hậu trên trái đất
27/05/2010 45 12
I. Tìm hiểu về rủi ro và khái niệm
I.1 Khái niệm rủi ro
Hiện có 2 trường phái nổi bật định
nghĩa về rủi ro
- Trường phái truyền thống (trường
phái tiêu cực)
- Trường phái trung hoà
27/05/2010 45 13
I. Tìm hiểu về rủi ro và khái niệm
I.1. Khái niệm rủi ro
Trường phái tiêu cực: rủi ro được coi là sự
không may mắn, sự tổn thất, mất mát, nguy
hiểm…
• Rủi ro là điều không lành, không tốt, bất
ngờ xảy đến.
• Rủi ro (đồng nghĩa với rủi) là sự không
may.
• Rủi ro là khả năng gặp nguy hiểm hoặc bị
đau đớn, thiệt hại…
• Rủi ro là những bất trắc ngoài ý muốn
xảy ra trong quá trình sản xuất, kinh
27/05/2010 45 14
doanh của doanh nghiệp, tác động xấu
Tóm lại, theo cách nghĩ truyền
thống thì
“Rủi ro là những thiệt hại, mất mát,
nguy hiểm hoặc các yếu tố liên quan
đến nguy hiểm, khó khăn, hoặc điều
không chắc chắn có thể xảy ra cho
con người”.
I. Tìm hiểu về rủi ro và khái niệm
I.1. Khái niệm rủi ro
Trường phái trung hoà
• Rủi ro là sự bất trắc có thể đo lường được
• Rủi ro là sự bất trắc có thể liên quan đến
việc xuất hiện những biến cố không mong
đợi
• Rủi ro là giá trị và kết quả mà hiện thời
chưa biết đến…
27/05/2010 45 16
I. Tìm hiểu về rủi ro và khái niệm
I.2. Phân loại rủi ro
I.2.1 Phân loại theo phương pháp quản trị rủi ro
truyền thống:
- Rủi ro thảm hoạ: các thảm hoạ thiên nhiên, thảm
hoạ do con người hoặc có sự tác động gián tiếp
của con người (hoả hoạn, chiến tranh, khủng
bố)…
- Rủi ro tài chính: các khoản nợ xấu, tỷ giá hối
đoái, cổ phiếu hay lãi xuất biến động…
- Rủi ro tác nghiệp: trang thiết bị, hệ thống máy
tính hư hỏng, chuổi cung ứng hoặc quy trình hoạt
động lỗi, bị gián đoạn, nhân viên bị tai nạn,…
27/05/2010 45 17
I. Tìm hiểu về rủi ro và khái niệm
I.2. Phân loại rủi ro
I.2.1 Phân loại theo phương pháp quản trị rủi
ro truyền thống:
- Rủi ro chiến lược:
Chiến lược và quản trị chiến lược quyết định
sự sống còn, hưng thịnh hay suy vong của 1 tổ
chức mà quản trị chiến lược cũng đồng nghĩa
với quản trị rủi ro chiến lược.
(tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu, các chính sách và
biện pháp hành động)
27/05/2010 45 18
I. Tìm hiểu về rủi ro và khái niệm
I.2. Phân loại rủi ro
I.2.1 Phân loại theo phương pháp quản trị rủi ro truyền
thống:
Có 7 rủi ro chiến lược:
- Rủi ro dự án (dự án thất bại)
- Rủi ro từ khách hàng (khách hàng bỏ đi)
- Rủi ro từ chuyển đổi (sự thay đổi lớn về công nghệ hoặc
hướng đi)
- Rủi ro từ đối thủ cạnh tranh duy nhất (xuất hiện đối thủ không
thể đánh bại
- Rủi ro thương hiệu (thương hiệu bị mất sức mạnh)
- Rủi ro ngành (ngành kinh doanh trở thành vùng phi lợi nhuận)
- Rủi ro đình trệ (công ty không tăng trưởng, thậm chí bị suy
giảm)
27/05/2010 45 19
I. Tìm hiểu về rủi ro và khái niệm
I.2. Phân loại rủi ro
1.2.2 Phân loại rủi ro theo nguồn gốc rủi ro
- Rủi ro do môi trường thiên nhiên: thường gây
ra các thiệt hại to lớn về người và của, làm cho
DN, đặc biệt DN XNK, bị tổn thất nặng nề.
- Rủi ro do môi trường văn hoá: do sự thiếu hiểu
biết về phong tục, tập quán, tín ngưỡng, lối sống,
nghệ thuật, đạo đức,… của dân tộc khác từ đó có
các hành xử không phù hợp, gậy thiệt hại, mất
mát, mất cơ hội kinh doanh
27/05/2010 45 20
Thêm vào BST
Báo xấu
Download
Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
