Đề thi môn kinh tế lượng nâng cao

Chia sẻ: Dau Con | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

Thêm vào BST

Báo xấu

185
lượt xem 40
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi môn kinh tế lượng nâng cao', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Đề thi môn kinh tế lượng nâng cao

ThS. Phaïm Trí Cao * Kinh teá löôïng öùng duïng – Phaàn naâng cao * Ñeà thi maãu ÑEÀ THI MAÃU - MOÂN KINH TEÁ LÖÔÏNG NAÂNG CAO Thôøi gian 75 phuùt Khoâng söû duïng taøi lieäu CHÖÔNG 1 Caâu 1: Cho moâ hình Y= B1+B2.X+B3.Z+U Trong hoài quy tuyeán tính coå ñieån ta giaû ñònh X aûnh höôûng leân Y vaø Y cuõng aûnh höôûng leân X ñoàng thôøi? Trong hoài quy tuyeán tính coå ñieån thì ta giaû ñònh X vaø U coù aûnh höôûng nhau? Caâu 2: Trong moâ hình Y1= B10+B12Y2+G11X1+u1 Y2= B20+B21Y1+G21X1+u2 Neáu Y2 vaø u1 coù töông quan vôùi nhau thì öôùc löôïng thu ñöôïc seõ vöõng vaø khoâng cheäch? Caâu 3: Cho haøm cung vaø caàu sau ñaây: Haøm caàu: Pt = 1 + 2 Qt + 3 PSt-1 + 4 DIt + u1t Haøm cung: Qt = 1 + 2 Pt + 3 PFt + u2t Trong ñoù Q, P laø löôïng vaø giaù veà moät loaïi haøng hoùa; PS laø giaù cuûa haøng hoùa boå sung; PF laø giaù cuûa caùc yeáu toá ñaàu vaøo. DI laø thu nhaäp sau thueá. 1) Veõ cô cheá lieân heä ngöôïc cuûa moâ hình treân? 2) Haõy ñònh daïng 2 haøm treân (ñònh daïng ñuùng/ voâ ñònh/ khoâng ñònh daïng ñöôïc)? 3) Ta coù heä ruùt goïn: ˆ P = -0,825 + 0,369 PF – 0,02 PS(-1) + 0,38 DI ˆ Q = 20,169 – 0,559 PF – 0,11 PS(-1) + 0,38 DI Ñaët: ˆ ˆ V1 = P - P ; V2 = Q - Q Thay P vaø Q vaøo heä ban ñaàu. Öôùc löôïng heä ban ñaàu ta ñöôïc keát quaû: ˆ P = 12,487 – 0,66 Q - 0,093 PS(-1) + 0,643 DI + 0,768 V2 t = (5,277) (-5,583) (-1,143) (15,379) (10,37) p = (0,0000) (0,0000) (0,2643) (0,0000) (0,0000) 1/13
ThS. Phaïm Trí Cao * Kinh teá löôïng öùng duïng – Phaàn naâng cao * Ñeà thi maãu ˆ Q = 20,109 + 0,948 P - 0,943 PF + 1,083 V1 t = (16,27) (10,73) (-10,27) (11,07) p = (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) Theo keát quaû treân, coù toàn taïi quan heä töông quan giöõa P vaø u2 , Q vaø u1 khoâng? taïi sao? Caâu 4: Haøm tieâu duøng: Ct = 1 + 2Yt + Ut (0 < 2 < 1) Haøm thu nhaäp: Yt = Ct + It Soá lieäu cuûa Myõ veà caùc bieán C, Y vaø I trong caùc naêm 1955 – 1986. Hoài qui C theo I ta ñöôïc keát quaû nhö sau: ˆ C t   1   2 I t = 258,7169 + 8,04511 It ˆ ˆ Hoài qui Y theo I ta ñöôïc keát quaû nhö sau: ˆ Yt   3   4 I t = 258,7169 + 9,04511 It ˆ ˆ ˆˆ Haõy xaùc ñònh  2 , 1 ? Caâu 5: Xeùt moâ hình sau ñaây vôùi caùc soá lieäu trong giai ñoaïn 1959 – 1990. LM : Rt = 1 + 2Yt + 3Mt + u1t IS : Yt = 4 + 5Rt + 6It + u2t Trong ñoù: R – laõi suaát; Y – Thu nhaäp; M – Möùc cung tieàn; I- Ñaàu tö. Caùc bieán R, Y laø bieán noäi sinh; M , I laø bieán ngoaïi sinh. 1) Haõy ñònh daïng caùc phöông trình? 2) Haõy xaùc ñònh heä phöông trình ruùt goïn? 3) Haõy xaùc ñònh caùc heä soá cuûa phöông trình ruùt goïn? 2/13
ThS. Phaïm Trí Cao * Kinh teá löôïng öùng duïng – Phaàn naâng cao * Ñeà thi maãu CHÖÔNG 2 Caâu 1: Bieán giaû laø bieán chæ coù 2 giaù trò? Caâu 2: Coù 21 quan saùt veà thôøi gian treân ñöôøng ñeán nôi laøm vieäc cuûa coâng nhaân baèng phöông tieän caù nhaân (X1), baèng phöông tieän giao thoâng coâng coäng (X2) vaø löïa choïn cuûa coâng nhaân veà caùc phöông tieän naøy (Y). 1 neáu ñi baèng phöông tieän caù nhaân Yi = 0 neáu ñi baèng phöông tieän coâng coäng. 3/13
ThS. Phaïm Trí Cao * Kinh teá löôïng öùng duïng – Phaàn naâng cao * Ñeà thi maãu X = X2 – X1 (cheânh leäch thôøi gian giöõa pt coâng coäng so vôùi pt caù nhaân)  Yi X u Yi*= (*)  1  2 i  i ˆ ˆ ˆ ˆ wi wi wi wi Keát quaû öôùc löôïng cho moâ hình (*): Dependent Variable: Y/SQR(WMU) Method: Least Squares Y/SQR(WMU)=C(1)/SQR(WMU)+C(2)*X/SQR(WMU) Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C(1) 0.500470 0.077658 6.444567 0.0000 C(2) 0.008199 0.001564 5.240475 0.0001 ˆ Cho X=40, haõy döï baùo giaù trò xaùc suaát ñeå Y=1 (tính Yi )? Caâu 3: Thí duï ôû caâu 2. Haõy döï baùo xaùc suaát Y=1 khi X=40. Neáu X taêng 1 ñôn vò thì xaùc suaát Y=1 seõ taêng leân bao nhieâu? Caâu 4: Moâ hình Logit – phöông phaùp Berkson (1953) 1- p i X Ni ni ˆ ˆ wi pi ˆ p  ˆ Ln  i  1 p  ˆi   6 40 8 0,20 0,80 -1,3863 6,40 … … … ˆˆ ˆˆ ˆˆ wi Li  1 wi   2 wi X i ˆˆ ˆ  L*   w   X * ˆ i 1 i 2 i 4/13
ThS. Phaïm Trí Cao * Kinh teá löôïng öùng duïng – Phaàn naâng cao * Ñeà thi maãu Keát quaû hoài quy: Haõy tính xaùc suaát Y=1 khi X=12. Caâu 5: Thí duï ôû caâu 2. Keát quaû hoài quy: Haõy tính xaùc suaát Y=1 khi X=30. Neáu X taêng leân 1 ñôn vò thì xaùc suaát Y=1 seõ taêng leân bao nhieâu?   0,83669 1 exp  t 2 / 2 dt = 0,7986 Cho bieát  2  Caâu 6: Haøm Extreme: Keát quaû hoài quy: 5/13
ThS. Phaïm Trí Cao * Kinh teá löôïng öùng duïng – Phaàn naâng cao * Ñeà thi maãu Y = 1-@CEXTREME(-(0.5091751198 + 0.03017904477*X)) Döï baùo xaùc suaát Y=1 khi X=30. CHÖÔNG 3 Caâu 1: Moät chuoãi thôøi gian coù theå taùch ra thaønh maáy thaønh phaàn, neâu teân töøng thaønh phaàn? Daáu hieäu ñònh tính gì cuûa chuoãi thôøi gian cho bieát seõ duøng moâ hình nhaân hoaëc moâ hình coäng? Phöông phaùp döï baùo chuoãi thôøi gian laø phöông phaùp ngoaïi suy hay noäi suy? Caâu 2: Baûng sau ñaây cho soá lieäu veà doanh thu cuûa moät coâng ty trong 28 naêm. Haõy duøng kieåm ñònh ñoaïn maïch ñeå kieåm ñònh tính ngaãu nhieân cuûa chuoãi, vôùi =5%. Cho z0,025 = 1,96. Naêm Naêm Naêm Doanh thu Doanh thu Doanh thu 1 11 21 50,2 20,6 12,3 2 12 22 33,9 21,6 20,9 3 13 23 20,6 27,6 42,8 4 14 24 25,4 36,5 86,3 5 15 25 32,9 49,3 73,6 6 16 26 31,3 45,4 47,7 7 17 27 18,8 35,6 56,6 8 18 28 14,5 30,1 53,1 9 19 17,5 25,5 10 20 23,6 22,4 Caâu 3: Cho 3 coâng thöùc trung bình tröôït sau: Y  Yt 1  Yt  Yt 1  Yt  2 Yt*  t 2 5 6/13
ThS. Phaïm Trí Cao * Kinh teá löôïng öùng duïng – Phaàn naâng cao * Ñeà thi maãu Y  2Yt 1  4Yt  2Yt 1  Yt  2 Yt*  t  2 10 Yt  2  2Yt 1  2Yt  2Yt 1  Yt  2 Yt*  8 Naêm Quyù Yt 1996 1 72 2 110 3 117 4 172 1997 1 76 2 112 3 130 4 194 Xaùc ñònh Yt*, RSS öùng vôùi 3 coâng thöùc treân? So saùnh keát quaû ñeå tìm ra caùch coù RSS nhoû nhaát? Caâu 4: Thöïc hieän san muõ giaûn ñôn vôùi  =0,2 vaø  =0,4. Tính RSS, baïn seõ choïn  laø bao nhieâu? Yt 3,63 3,62 3,66 5,31 Caâu 5: Moâ hình nhaân Döõ lieäu töø 1996:1 ñeán 1999:4. Naêm Quyù Yt SIN TCI TC TCS Yt / Yt* Yt* 1999 1 81 137,625 0,58856 0.6063 133,594 137.814 83,56 2 134 141,125 0,94951 0,91907 145,8 139.669 128,37 3 141 0,99212 142,12 141.524 140,41 4 216 1,4825 145,70 143.379 212,56 t=0 öùng vôùi 1996:1. Duøng phöông phaùp OLS ñeå öôùc löôïng haøm xu theá (bieán phuï thuoäc laø TCI) ta ñöôïc: TC= 115,554 + 1,855 t Döïa vaøo moâ hình hoài quy treân, haõy döï baùo TC vaø TCS cho naêm 2000? 7/13
ThS. Phaïm Trí Cao * Kinh teá löôïng öùng duïng – Phaàn naâng cao * Ñeà thi maãu Caâu 6: Moâ hình coäng Döõ lieäu töø 1996:1 ñeán 1999:4. Naêm Quyù Yt S+I S T+C+I T+C T+C+S Yt* 1999 1 81 137,625 -56,625 -50,80 131,8 138,978 88.178 2 134 141,125 -7,125 -10,30 144,3 140,959 130.659 3 141 -0,76 141,76 142,94 142.18 4 216 61,865 154.135 144,921 206.786 t=0 öùng vôùi 1996:1. Hoài quy T+C+I theo t ta ñöôïc: T+C+I = 115,206 + 1,981 t Döïa vaøo moâ hình hoài quy treân, haõy döï baùo T+C vaø T+C+S cho naêm 2000? CHÖÔNG 4 Caâu 1: Theá naøo laø moät chuoãi thôøi gian döøng? Theá naøo laø moät chuoãi thôøi gian nhieãu traéng? Haõy vieát quaù trình AR(3)? Ñieàu kieän cuûa tham soá ñeå chuoãi döøng? Haõy vieát quaù trình MA(3)? Phöông phaùp OLS coù theå aùp duïïng cho chuoãi khoâng döøng? Theá naøo laø hoài quy giaû maïo? Moät chuoãi Yt goïi laø ñoàng lieân keát I(2) nghóa laø gì? Theá naøo laø moät chuoãi döøng khoâng chaën, khoâng xu theá? Theá naøo laø moät chuoãi döøng coù chaën, khoâng xu theá? Theá naøo laø moät chuoãi döøng coù chaën, coù xu theá? Theá naøo laø hoài quy ñoàng lieân keát baäc 2? 8/13
ThS. Phaïm Trí Cao * Kinh teá löôïng öùng duïng – Phaàn naâng cao * Ñeà thi maãu Caâu 2: Xaùc ñònh U/2 1 , vôùi möùc yù nghóa =5%? n Haõy xaùc ñònh caùc AC, PAC khaùc khoâng? Caâu 3: 9/13
ThS. Phaïm Trí Cao * Kinh teá löôïng öùng duïng – Phaàn naâng cao * Ñeà thi maãu Theo ||
ThS. Phaïm Trí Cao * Kinh teá löôïng öùng duïng – Phaàn naâng cao * Ñeà thi maãu Phöông phaùp luaän BOX-JENKINS (BJ) ñeå xeùt moät chuoãi laø ARIMA(?,?,?) goàm maáy böôùc, neâu toùm taéc töøng böôùc? Caâu 2: Chuoãi TD laø chuoãi döøng (coù chaën, coù xu theá). Baïn seõ ñeà nghò ARIMA(?,?,?) cho chuoãi TD, taïi sao? Haõy vieát cuï theå daïng ARIMA ra? E laø phaàn dö cuûa moâ hình ARIMA tìm ñöôïc ôû treân. Vaäy moâ hình ARIMA tìm ñöôïc ôû treân coù phuø hôïp khoâng, taïi sao? 11/13
ThS. Phaïm Trí Cao * Kinh teá löôïng öùng duïng – Phaàn naâng cao * Ñeà thi maãu Caâu 3: Chuoãi D(TD) laø chuoãi döøng (khoâng chaën, khoâng xu theá). Baïn seõ ñeà nghò ARIMA(?,?,?) cho chuoãi TD, taïi sao? Haõy vieát cuï theå daïng ARIMA ra? E2 laø phaàn dö cuûa moâ hình ARIMA tìm ñöôïc ôû treân. Vaäy moâ hình ARIMA tìm ñöôïc ôû treân coù phuø hôïp khoâng, taïi sao? 12/13
ThS. Phaïm Trí Cao * Kinh teá löôïng öùng duïng – Phaàn naâng cao * Ñeà thi maãu Caâu 4: Baïn seõ choïn EQ01 hay EQ02, taïi sao? 13/13