Khóa luận tốt nghiệp: Sử dụng mô hình hồi quy để ước lượng rủi ro thanh khoản tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:73

Thêm vào BST

Báo xấu

131
lượt xem 23
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu mô hình ước lượng rủi ro thanh khoản tại BIDV bằng mô hình kinh tế lượng. Từ đó đề xuất cho Ngân hàng để đề ra những biện pháp phòng tránh rủi ro kịp thời. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Sử dụng mô hình hồi quy để ước lượng rủi ro thanh khoản tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

i Đạ ng ườ Tr ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG -----  ----- cK họ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC SỬ DỤNG MÔ HÌNH HỒI QUY ĐỂ ƢỚC LƢỢNG inh RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM tế ThS. Lê Ngọc Quỳnh Anh Khóa: 2012 - 2016 Hu ế Huế, tháng 05 năm 2016 ọc Lớp: K46 Ngân hàng Giáo viên hƣớng dẫn: ih Trần Văn Tùng Đạ Sinh viên thực hiện: i Đạ ng ườ Tr Lời Câm Ơn inh cK họ Quá trình thực tập cuối khóa là khoâng thời gian hữu ích và rçt cæn thiết cho mỗi sinh viên trang bð cho mình những kiến thức thực tế, kỹ năng nghề nghiệp để khi ra trường có thể tự tin, và thích nghi với công việc tốt hơn. Lời đæu tiên em xin gửi lời câm ơn chån thành đến Ban giám hiệu nhà trường cùng toàn thể quý thæy cô giáo Trường Đäi học Kinh tế Huế, những người đã däy dỗ, và chuyền giâng những kiến thức bổ ích, quý báu cho em trong suốt những năm tháng học tập täi trường. Em xin câm ơn quý thæy cô giáo khoa Tài chính – Ngân hàng, đặc biệt là Thäc sï Lê Ngọc Quỳnh Anh là những người đã trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ em trong suốt quá trình thực tập cuối khóa. Đồng thời em xin gửi lời câm ơn đến các anh chð, cô chú cán bộ công nhân viên trong Ngân hàng Thương mäi cổ phæn Đæu tư và Phát triển – Chi nhánh Quâng Trð nói chung và PGD Vïnh Linh nói riêng đã täo nhiều điều kiện giúp đỡ, hướng dẫn em trong suốt thời gian thực tập, cũng như đóng góp ý kiến bổ ích cho em hoàn thành đợt thực tập của mình với kết quâ như mong đợi. Trong bài báo cáo khóa luận tốt nghiệp này mặc dù bân thån em đã cố gắng nỗ lực hết mình để giâi quyết các yêu cæu và mục đích đặt ra, xong do kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hän chế nên không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rçt mong nhận được sự chî bâo, bổ sung ý kiến đóng góp của các thæy cô giáo, để bài báo cáo của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành câm ơn! tế ih Đạ ọc Hu ế i i Đạ ng ườ Tr DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Ngân hàng thương mại TMCP Thương mại cổ phần BIDV Ngân hàng Đầu tư và Phát triển NHNN Ngân hàng nhà nước TSCĐ Tài sản cố định NHTW Ngân hàng Trung ương TCTD Tổ chức tín dụng inh cK họ NHTM tế ih Đạ ọc Hu ế ii i Đạ ng ườ Tr MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN .................................................................................................................i DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ....................................................................................... ii DANH MỤC BẢNG BIỂU ..........................................................................................vi PHẦN 1. ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................ 1 1. Lời mở đầu ...............................................................................................................1 2. Mục tiêu nghiên cứu.................................................................................................1 cK họ 3. Đối tượng nghiên cứu............................................................................................... 2 4. Phạm vi nghiên cứu ..................................................................................................2 5. Phương pháp nghiên cứu..........................................................................................2 PHẦN 2. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ...............................................5 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT .............................................................................5 1.1. Lý thuyết chung về rủi ro đối với hoạt động ngân hàng .......................................5 inh 1.1.1.Giới thiệu chung ..................................................................................................5 1.1.2. Những rủi ro trong kinh doanh của Ngân hàng thương mại. ............................. 6 1.1.2.1. Rủi ro ...............................................................................................................6 tế 1.1.2.2. Tác động của rủi ro đến hoạt động kinh doanh ngân hàng ............................. 7 1.1.3. Nguyên nhân gây nên rủi ro tín dụng .................................................................8 Đạ 1.1.3.1. Nguyên nhân bất khả kháng ............................................................................8 1.1.3.2. Thông tin không cân xứng ..............................................................................9 1.1.3.3. Sự điều khiển của cơ chế thị trường................................................................ 9 ih 1.1.4. Những rủi ro chủ yếu trong kinh doanh ngân hàng .........................................10 1.1.4.1. Rủi ro lãi suất ................................................................................................ 11 ọc 1.1.4.2. Rủi ro tín dụng .............................................................................................. 11 1.1.4.3. Rủi ro thanh khoản ........................................................................................12 Hu 1.1.4.4.Rủi ro hối đoái ................................................................................................ 13 1.1.4.5. Rủi ro môi trường ......................................................................................... 13 1.1.4.6. Rủi ro trong công nghệ..................................................................................13 ế 1.1.4.7. Rủi ro về nguồn vốn. .....................................................................................14 iii i Đạ ng ườ Tr 1.1.4.8. Các rủi ro khác .............................................................................................. 14 1.2. Lý thuyết về rủi ro thanh khoản ..........................................................................14 1.2.1. Khái quát rủi ro thanh khoản đối với hoạt động Ngân hàng ............................ 14 1.2.2 Nguyên nhân làm phát sinh rủi ro thanh khoản ................................................15 1.2.2.1. Những nguyên nhân tiền đề ..........................................................................15 1.2.2.2. Nguyên nhân từ hoạt động ............................................................................16 1.2.3. Một số biện pháp nghiệp vụ để phòng tránh rủi ro thanh khoản .....................17 1.2.3.1. Xử lí rủi ro thanh khoản phát sinh bên ngoài tài sản nợ ............................... 17 cK họ 1.2.3.2. Phương pháp quản lí tài sản nợ .....................................................................18 1.2.3.3. Phương pháp quản lí tài sản có (chuyển hoá tài sản) ....................................18 1.2.3.4. Xử lí rủi ro thanh khoản phát sinh bên tài sản có .........................................19 1.2.4. Chiến lược quản lí tài sản nợ ...........................................................................19 1.2.4.1. Chiến lược phát triển ổn định ở thị trường bán lẻ .........................................19 1.2.4.2. Chiến lược đa dạng hoá nguồn vốn............................................................... 20 inh 1.2.4.3. Chiến lược tăng cường nguồn vốn dài hạn có lãi suất cố định .....................20 1.2.5. Lượng hoá rủi ro thanh khoản ..........................................................................22 1.2.5.1.Phương pháp tiếp cận cung cầu thanh khoản .................................................22 tế 1.2.5.2. Phương pháp tiếp cận chỉ số thanh khoản .....................................................24 1.2.5.3. Các tiêu chí tổng hợp đánh giá thanh khoản-các tín hiệu từ thị trường ........25 Đạ CHƢƠNG 2: SỬ DỤNG MÔ HÌNH HỒI QUY ĐỂ ƢỚC LƢỢNG RỦI RO THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM......... 28 2.1 Tổng quan về Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam .......................28 ih 2.1.1. Giới thiệu chung về ngân hàng ........................................................................28 2.1.2. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh .......................................................................30 ọc 2.1.3 Các thành tựu đạt được .....................................................................................30 2.2. Tình hình thanh khoản của ngân hàng ................................................................ 39 Hu 2.3. Giới thiệu về mô hình.......................................................................................... 45 2.4. Tỷ lệ thanh khoản ................................................................................................ 46 2.5. Mô hình ước lượng.............................................................................................. 46 ế 2.6. Ước lượng mô hình bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất .......................... 47 iv