Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng mô hình Binary Logistic trong xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp vay vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh Thừa Thiên Huế

Chia sẻ: Thangnamvoiva30 Thangnamvoiva30 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:86

Thêm vào BST

Báo xấu

141
lượt xem 32
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu sự vận dụng mô hình Binary logistic để phân tích và ước lượng sự tác động của các biến chỉ số tài chính và biến chỉ số phi tài chính đến biến phụ thuộc rủi ro tín dụng tại ngân hàng Vietinbank chi nhánh Huế, từ đó tính ra xác suất DN gặp rủi ro tín dụng và xếp hạng tín dụng cho DN vay vốn tại NH. Góp phần giúp ngân hàng đưa ra mức lãi suất cho vay phù hợp đối với từng DN.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng mô hình Binary Logistic trong xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp vay vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh Thừa Thiên Huế

DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT NGUYÊN VĂN VIẾT TẮT Doanh nghiệp NHTM Ngân hàng thương mại VCSH Vốn chủ sở hữu NPT Nợ phải trả KH Khách hàng Vietinbank Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương HTK Hàng tồn kho NHNN Ngân hàng nhà nước XHTD Xếp hạng tín dụng ĐCT Đa cộng tuyến Tr ư ờn g Đ ại họ cK in h tế H uế DN I DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU TÊN BẢNG TRANG Bảng 2.1 Trụ sở chính và các phòng giao dịch của Ngân hàng TMCP Công Thương – Chi nhánh Huế 22 Bảng 2.2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và 2014 25 Bảng 3.1 Mô tả thống kê các biến trong mô hình ban đầu 37 Bảng 3.2 Kết quả ước lượng mô hình Logistic ban đầu 38 Bảng 3.3 Ma trận tương quan giữa các biến trong mô hình ban đầu 39 Bảng 3.4 Hệ số R2 của từng mô hình phụ 45 Bảng 3.5 Kiểm định Wald test loại bỏ biến X3, X5, X8 46 Bảng 3.6 Ước lượng mô hình Logistic sau khi loại biến X3, X5, X8 47 Bảng 3.7 Kiểm định Wald test loại bỏ biến D2, X9, X10 48 Bảng 3.8 Ước lượng mô hình Logistic sau khi loại biến D2, X9, X10 48 Bảng 3.9 Kiểm định Wald test loại bỏ biến X2 48 họ cK in h tế H uế STT Ước lượng mô hình Logistic sau khi loại biến X2 ại Bảng 3.10 49 50 Ước lượng mô hình Logistic sau khi loại biến X11 51 Bảng 3.13 Kiểm định sự phù hợp của mô hình tổng thể 51 Bảng 3.14 Kiểm định ý nghĩa các hệ số 52 Bảng 3.15 Mức độ chính xác của dự báo 52 Bảng 3.16 Kết quả tính xác suất gặp rủi ro tín dụng của các doanh nghiệp 56 Bảng 3.17 Kết quả xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp theo mô hình logistic và theo quy trình của Vietinbank 56 Tr ư ờn g Bảng 3.12 Đ Kiểm định Wald test loại bỏ biến X11 Bảng 3.11 II DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ TÊN HÌNH, SƠ ĐỒ STT TRANG Sơ đồ xếp hạng tín dụng 17 Sơ đồ 2.1 Quy trình chấm điểm và xếp hạng tín dụng doanh 28 nghiệp Cơ cấu khách hàng doanh nghiệp của Vietinbank theo ngành nghề Hình 3.2 Cơ cấu khách hàng doanh nghiệp của Vietinbank h theo thương hiệu Cơ cấu khách hàng doanh nghiệp của Vietinbank in Hình 3.3 38 tế H Hình 3.1 uế Sơ đồ 1.1 Tr ư ờn g Đ ại họ cK theo trình độ quản lý, kinh nghiệm ban lãnh đạo III 38 39 MỤC LỤC PHẦN I: MỞ ĐẦU ................................................................................................... 1 Lý do thực hiện đề tài ....................................................................................... 1 2. Mục tiêu nghiên cứu ......................................................................................... 2 uế 1. tế H 2.1 Mục tiêu chung ............................................................................................... 2 2.2 Mục tiêu cụ thể ............................................................................................... 2 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ................................................................... 3 h 3.1 Đối tượng nghiên cứu..................................................................................... 3 in 3.2 Phạm vi nghiên cứu ........................................................................................ 3 Không gian ............................................................................................. 3 3.2.2 Thời gian ................................................................................................ 3 cK 3.2.1 Phương pháp nghiên cứu ................................................................................. 3 5. Kết cấu đề tài .................................................................................................... 4 họ 4. ại CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ NGHIỆP VỤ XẾP HẠNG TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG .................. 5 Đ 1.1. Rủi ro tín dụng của ngân hàng .................................................................. 5 1.1.1. Khái niệm rủi ro tín dụng .............................................................................. 5 ờn g 1.1.2. Nguyên nhân xảy ra rủi ro tín dụng .............................................................. 5 1.1.3. Hậu quả mà rủi ro tín dụng đối với ngân hàng thương mại .......................... 7 1.2. Tổng quan xếp hạng tín dụng .................................................................... 8 Tr ư 1.2.1. Khái niệm xếp hạng tín dụng ................................................................. 8 1.2.2. Phân loại và đối tượng xếp hạng tín dụng .............................................. 9 1.2.3. Tầm quan trọng của xếp hạng tín dụng ................................................ 10 1.2.4. Nguyên tắc xếp hạng tín dụng và quy trình xếp hạng tín dụng ........... 10 1.2.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến xếp hạng tín dụng .................................... 11 IV 1.2.6. Quy trình xếp hạng tín dụng................................................................. 11 1.3. Một số mô hình xếp hạng tín dụng tại các ngân hàng ........................... 12 1.3.1. Một số mô hình áp dụng trên thế giới .................................................. 12 uế 1.3.2. Một số mô hình xếp hạng tín dụng tại Việt Nam ................................. 17 tế H 1.4. Tổng quan các nghiên cứu trước đây ...................................................... 17 1.4.1. Thực tiễn nghiên cứu ở nước ngoài ..................................................... 17 1.4.2. Thực tiễn nghiên cứu ở Việt Nam ........................................................ 19 h 1.5. Mô hình binary logistic ............................................................................. 20 in 1.5.1. Đề xuất mô hình ................................................................................... 20 cK 1.5.2. Phương pháp sử dụng mô hình trong XHTD ....................................... 20 1.5.3. Nguyên nhân sử dụng mô hình hồi quy Binary Logistic ..................... 21 họ CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI VIETINBANK CHI NHÁNH HUẾ ............................................. 22 2.1. Giới thiệu chung về Ngân hàng TMCP Công Thương – Chi nhánh Thừa Thiên Huế (VietinBank – Huế) .............................................................................. 22 Đ ại 2.1.1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển Ngân hàng TMCP Công Thương – Chi nhánh Thừa Thiên Huế .............................................................................. 22 2.1.2. Các hoạt động chính của VietinBank – Huế ........................................ 24 ờn g 2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Vietinbank Huế ............................ 24 2.1.4. Thực trạng về quản lý rủi ro tín dụng của Vietinbank ......................... 26 Tr ư 2.2. Đối tượng, phạm vi áp dụng xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp của Vietinbank Huế ................................................................................................ 26 2.2.1. Đối tượng, phạm vi xếp hạng tín dụng................................................. 26 2.2.2. Căn cứ đánh giá xếp hạng tín dụng ...................................................... 27 2.3. Quy trình thực hiện xếp hạng tín dụng của hệ thống chấm điểm tín dụng Vietinbank ............................................................................................................... 27 V