Kinh tế lượng - TS. Trần Ngọc Minh

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG<br /> <br /> KINH TẾ LƯỢNG<br /> (Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa)<br /> Lưu hành nội bộ<br /> <br /> HÀ NỘI - 2006<br /> <br /> HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG<br /> <br /> KINH TẾ LƯỢNG<br /> <br /> Biên soạn :<br /> <br /> TS. TRẦN NGỌC MINH<br /> <br /> LỜI NÓI ĐẦU<br /> <br /> Nếu như kinh tế vĩ mô và vi mô mô tả sự vận động của nền kinh tế thì kinh tế lượng cung<br /> cấp các phương pháp phân tích về mặt lượng mối quan hệ giữa các hiện tượng kinh tế cùng với sự<br /> tác động qua lại giữa chúng trên cơ sở các số liệu thu thập từ thực tế nhằm củng cố thêm các giả<br /> thiết, từ đó đưa ra các quyết định đúng đắn hơn.<br /> Từ nhiều năm nay, cùng với sự phát triển của tin học và máy vi tính, kinh tế lượng đã được<br /> áp dụng rộng rãi trong kinh tế cũng trong nhiều lĩnh vực khác. Đã có nhiều tạp chí, sách giá khoa<br /> viết về kinh tế lượng. Trong số đó phải kể đến các tác giả như: H. Theil (Đại học Chicago), J.<br /> Johnston, Daniel, L.Rubinfeld (Đại học Califonia), D.Gujarati (Viện hàn lâm quân sự Hoa kỳ.). Ở<br /> Việt nam cũng đã có một số giáo trình Kinh tế lượng do một số tác giả viết như “Kinh tế lượng”<br /> của tác giả: GS.TSKH. Vũ Thiếu; của PGS.TS. Nguyễn Quang Đông, của PGS.TS. Nguyễn Khắc<br /> Minh và của tác giả Hoàng Ngọc Mhậm,.... Những cuốn giáo khoa kinh tế lượng đó được trình<br /> bày bằng công cụ thống kê toán và ngôn ngữ toán học chặt chẽ và có tính khái quát cao.<br /> Nội dung chủ yếu của môn học này là nhằm giới thiệu:<br /> - Cách thiết lập các mô hình toán học để mô tả mối quan hệ kinh tế, tức là nêu ra các giả<br /> thiết hay giả thiết về các mối quan hệ này giữa các biến số kinh tế (chẳng hạn như nhu cầu<br /> về số lượng hàng hoá phụ thuộc tuyến tính thuận chiều với thu nhập và ngược chiều với<br /> giá cả).<br /> - Ước lượng các tham số nhằm nhận được số đo về sự ảnh hưởng của các biến độc lập khác<br /> nhau.<br /> - Kiểm định tính vững chắc của các giả thuyết đó.<br /> - Và cuối cùng, sử dụng các mô hình đó để đưa ra các dự báo hoặc dự đoán và mô phỏng<br /> các hiện tượng kinh tế.<br /> Kinh tế lượng đã trở thành một bộ phận không thể thiếu được trong chương trình đào tạo cử<br /> nhân Kinh tế và Quản trị kinh doanh của các trường đại học. Sự đòi hỏi phải phân tích định lượng<br /> các hiện tượng kinh tế trong quá trình hoạch định chính sách vĩ mô, việc dự báo và dự đoán có độ<br /> tin cậy cao,... tất cả đã làm cho kinh tế lượng có một vai trò ngày càng quan trọng và bản thân nó<br /> cũng không ngừng được hoàn thiện và phát triển.<br /> Với nội dung như đã nêu trên “Sách hướng dẫn học tập môn Kinh tế lượng” (Dùng cho<br /> sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa) được biên soạn. Ngoài phần mở đầu, kết cấu gồm 8 chương:<br /> Chương 1: Các khái niệm cơ bản của mô hình hồi quy hai biến.<br /> Chương 2: Ước lượng và kiểm định giả thiết trong mô hình hai biến.<br /> Chương 3: Mô hình hồi quy nhiều biến.<br /> Chương 4: Hồi quy với biến độc lập là biến giả.<br /> Chương 5: Đa cộng tuyến.<br /> Chương 6: Phương sai của sai số thay đổi.<br /> <br /> Mở đầu<br /> Chương 7; Tự tương quan.<br /> Chương 8: Chọn mô hình và kiểm định việc chỉ định mô hình.<br /> Với nội dung như trên, về cơ bản cuốn sách thống nhất với chương trình quy định của Bộ<br /> Giáo dục và Đào tạo cho đối tượng là Đại học Quản trị kinh doanh về môn học kinh tế lượng.<br /> Mỗi chương được kết cấu làm 04 phần: Phần giới thiệu chương nhằm giới thiệu khái quát<br /> nội dung của chương và yêu cầu đối với người học khi nghiên cứu chương đó. Phần nội dung<br /> chương, được biên soạn theo trình tự, kết cấu nội dung của môn học một cách cụ thể, chi tiết, đơn<br /> giản giúp cho người học có thể nắm bắt nội dung một cách nhanh chóng. Phần tóm tắt nội dung và<br /> những vấn đề cần ghi nhớ, nhằm mục đích nhắc lại các thuật ngữ then chốt, nội dung cốt lõi của<br /> chương. Phần câu hỏi và bài tập nhằm củng cố lý thuyết và luyện tập kỹ năng ứng dụng kinh tế<br /> lượng vào việc giải quyết một bài toán thực tế cụ thể - Đây là phần luyện tập khi sinh viên đã học<br /> xong nội dung của chương.<br /> Hy vọng tài liệu này góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong học tập, góp phần<br /> nâng cao chất lượng đào tạo.<br /> Mặc dù đã có nhiều cố gắng để biên soạn, trình bày “Sách hướng dẫn học tập môn Kinh tế<br /> lượng” (dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa), nhưng không tránh khỏi những thiết sót.<br /> Tác giả rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của bạn đọc và các đồng nghiệp. Địa chỉ liên hệ:<br /> Bộ môn kinh tế bưu điện - Khoa QTKD1. Học viện Công nghệ Bưu chính-Viễn thông.<br /> Xin trân trọng cám ơn!<br /> <br /> Tác giả<br /> TS. Trần Ngọc Minh<br /> <br /> 2<br /> <br /> Mở đầu<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. Khái quát về kinh tế lượng<br /> “Kinh tế lượng” được dịch từ chữ “Econometrics” có nghĩa là “Đo lường kinh tế”. Thuật<br /> ngữ này do A.Kragnar Frích (Giáo sư kinh tế học người Na uy, đạt giải thưởng Nobel về kinh tế<br /> năm 1969) sử dụng lần đầu tiên vào khoảng năm 1930.<br /> Năm 1936, Tibergen, người Hà Lan trình bày trước Hội đồng kinh tế Hà Lan một mô hình<br /> kinh tế lượng đầu tiên, mở đầu cho một phương pháp nghiên cứu mới về phân tích kinh tế. Năm<br /> 1939, ông xây dựng một số mô hình tương tự cho Mỹ.<br /> Năm 1950, nhà kinh tế được giải thưởng Nobel là Lawrence Klein đã đưa ra một số mô<br /> hình mới cho nước Mỹ và từ đó kinh tế lượng được phát triển trên phạm vi toàn thế giới. Hiện nay<br /> Lawrence Klein cầm đầu một dự án quốc tế (Link Project) với mô hình kinh tế thế giới dùng để<br /> dự báo kinh tế thế giới hàng năm cho Liên hiệp quốc.<br /> Kinh tế lượng là một môn khoa học về đo lường các mối quan hệ kinh tế diễn ra trong thực<br /> tế. Kinh tế lượng ngày nay là sự kết hợp giữa lý thuyết kinh tế hiện đại, thông kê toán và máy vi<br /> tính, nhằm định lượng các mối quan hệ kinh tế, dự báo khả năng phát triển hay diễn biến của các<br /> hiện tượng kinh tế và phân tích nó, làm cơ sở cho việc hoạch định các chính sách kinh tế.<br /> <br /> 2. Xây dựng và áp dụng mô hình kinh tế lượng:<br /> Việc xây dựng và áp dụng mô hình kinh tế lượng được tiến hành theo các bước sau đây:<br /> Bước 1: Nêu vấn đề lý thuyết cần phân tích và các giả thiết về mối quan hệ giữa các biến<br /> kinh tế. Chẳng hạn: Khi nghiên cứu mối quan hệ giữa mức tiêu dùng và thu nhập của các hộ gia<br /> đình. Theo lý thuyết của kinh tế học vi mô ta có thể nêu giả thiết: mức tiêu dùng của các hộ gia<br /> đình phụ thuộc theo quan hệ cùng chiều với thu nhập khả dụng của họ (Thu nhập sau khi trừ thuế<br /> và tiết kiệm).<br /> Bước 2: Thiết lập các mô hình toán học để mô tả quan hệ giữa các biến kinh tế. Lý thuyết<br /> kinh tế học cho biết quy luật về môío quan hệ giữa các chỉ tiêu kinh tế, nhưng không nêu rõ dạng<br /> hàm. Kinh tế lượng phải dựa vào các học thuyết kinh tế để định dạng các mô hình cho các trường<br /> hợp cụ thể. Chẳng hạn, khi nghiên cứu mối quan hệ giữa lượng cầu và giá cả của một loại hàng, ta<br /> có thể dùng hàm tuyến tính hoặc hàm phi tuyến để diễn tả mối quan hệ này. Giả sử ta chọn đường<br /> cầu dạng tuyến tính thì mô hình này có dạng:<br /> D = a + bp<br /> Trong đó: D là lượng cầu và p là giá cả của loại hàng đó; a, b là các tham số của mô hình. D<br /> là biến phụ thuộc hay còn gọi là biến cần được giải thích và p là biến độc lập hay biến giải thích,.<br /> Bước 3:Thu thập số liệu.<br /> Khác với các mô hình kinh tế dạng tổng quát, các mô hình kinh tế lượng được xây dựng<br /> xuất phát từ số liệu thực tế. Trong thống kê toán và kinh tế lượng, người ta phân biệt số liệu của<br /> tổng thể và số liệu của mẫu. Số liệu của tổng thể là số liệu của toàn bộ các đối tượng (phần tử) mà<br /> ta cần nghiên cứu. Số liệu của mẫu là số liệu của một tập hợp con được lấy ra từ tổng thể. Chẳng<br /> 3<br /> <br />