Lan tỏa rủi ro đuôi của thị trường tiền điện tử

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

Thêm vào BST

Báo xấu

6
lượt xem 1
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục tiêu đánh giá hiệu ứng lan truyền rủi ro đuôi giữa tám loại tiền điện tử (Bitcoin, Ethereum, Tether, Binance, USD Coin, XRP, Dogecoin và Cardano) trong giai đoạn 2018 – 2024. Để làm rõ vấn đề này, nghiên cứu sử dụng mô hình rủi ro tự hồi quy có điều kiện (Conditional Autoregressive Value-at-Risk: CAViaR) do Engle & Mangenelli (2004) đề xuất để ước tính giá trị rủi ro đuôi bất đối xứng.

Chủ đề: