Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Phân tích và đề xuất một số giải pháp quản lý rủi ro trong hoạt động của VPBank Securities

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> ---------------------------------------<br /> <br /> NGUYỄN MINH TÂM<br /> <br /> PHÂN TÍCH VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP<br /> QUẢN LÝ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA<br /> VPBANK SECURITIES<br /> NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> 23.04<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC<br /> Người hướng dẫn khoa học:<br /> <br /> TS. PHẠM THỊ THU HÀ<br /> <br /> HÀ NỘI - 2012<br /> <br /> Luận văn thạc sỹ<br /> <br /> Nguyễn Minh Tâm-CH QTKD 2009-2011<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT<br /> DANH MỤC BẢNG, HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ<br /> LỜI NÓI ĐẦU .............................................................................................. 1<br /> CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP LUẬN VỀ RỦI RO TRONG HOẠT<br /> ĐỘNG CHỨNG KHOÁN .............................................................................. 3<br /> 1.1. Khái niệm rủi ro .................................................................................... 3<br /> 1.2. Phân loại rủi ro ...................................................................................... 6<br /> 1.3. Khái niệm quản lý rủi ro......................................................................... 9<br /> 1.4. Nội dung quản lý rủi ro..............................................................................10<br /> 1.4.1. Nhận dạng rủi ro ................................................................................. 11<br /> 1.4.2. Đánh giá rủi ro .................................................................................... 12<br /> 1.4.3. Đo lường rủi ro ................................................................................... 13<br /> 1.4.4. Kiểm soát và giảm thiểu rủi ro ............................................................ 13<br /> 1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro trong hoạt động chứng khoán ................. 17<br /> 1.5.1. Rủi ro về biến động tăng trưởng kinh tế ..............................................17<br /> 1.5.2. Rủi ro lạm phát ................................................................................... 17<br /> 1.5.3. Rủi ro lãi suất ..................................................................................... 18<br /> 1.5.4. Rủi ro tỷ giá hối đoái ..........................................................................18<br /> 1.5.5. Rủi ro pháp lý ..................................................................................... 19<br /> 1.5.6. Rủi ro nguồn nhân lực ........................................................................19<br /> 1.5.7. Rủi ro cạnh tranh ................................................................................ 19<br /> 1.5.8. Rủi ro giảm giá chứng khoán trong danh mục đầu tư của công ty .......20<br /> 1.5.9. Rủi ro hỗ trợ giao dịch ........................................................................20<br /> 1.5.10. Rủi ro từ các tài khoản ngoại bảng cân đối kế toán ........................... 20<br /> <br /> Quản trị rủi ro trong hoạt động chứng khoán tại VP bank Securities<br /> <br /> Luận văn thạc sỹ<br /> <br /> Nguyễn Minh Tâm-CH QTKD 2009-2011<br /> <br /> 1.5.11. Rủi ro hoạt động ...............................................................................21<br /> 1.5.12. Rủi ro khác ....................................................................................... 21<br /> 1.6. Các phương hướng quản lý rủi ro .............................................................. 21<br /> CHƯƠNG 2 : PHÂN TÍCH RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHỨNG<br /> KHOÁN TẠI VPBANK SECURITIES ............................................................. 24<br /> 2.1. Khái quát về công ty VPBank Securities................................................ 24<br /> 2.1.1. Sơ lược về VPBS .......................................................................... 24<br /> 2.1.2. Tầm nhìn ...................................................................................... 24<br /> 2.1.3. Sứ mệnh ....................................................................................... 24<br /> 2.1.4. Giá trị doanh nghiệp ...................................................................... 25<br /> 2.1.5. Cơ cấu tổ chức và nhân sự ............................................................. 26<br /> 2.1.6. Chức năng nhiệm vụ của một số khối, phòng ban hành chính ........... 27<br /> 2.1.7. Kết quả kinh doanh của công ty ...................................................... 31<br /> 2.1.8. Hệ thống phần mềm dùng để theo dõi quản lý nghiệp vụ .................. 42<br /> 2.1.9. Đánh giá chung về hoạt động của công ty chứng khoán VPBank ....... 43<br /> 2.2. Phân tích rủi ro trong hoạt động chứng khoán tại VPBank Securities. .......45<br /> 2.2.1. Các loại rủi ro khi thực hiện giao dịch ký quỹ.................................. 46<br /> 2.2.2. Các loại rủi ro liên quan đến phần mềm quản lý giao dịch ký quỹ ..... 57<br /> 2.3. Nhận xét đánh giá chung ...................................................................... 66<br /> CHƯƠNG 3 : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM QUẢN LÝ RỦI RO TRONG<br /> HOẠT ĐỘNG CỦA VPBANK SECURITIES ............................................... 68<br /> 3.1. Đặt vấn đề…….................................................................................... 68<br /> 3.1.1. Định hướng phát triển của công ty chứng khoán VPBank ................. 68<br /> 3.1.2. Cạnh tranh và áp lực từ phía khách hàng ......................................... 69<br /> 3.1.3. Các rủi ro còn tồn tại ..................................................................... 69<br /> <br /> Quản trị rủi ro trong hoạt động chứng khoán tại VP bank Securities<br /> <br /> Luận văn thạc sỹ<br /> <br /> Nguyễn Minh Tâm-CH QTKD 2009-2011<br /> <br /> 3.2. Một số giải pháp quản lý rủi ro khi thực hiện giao dịch ký quỹ…………. .70<br /> 3.2.1. Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro liên quan đến danh mục và tỉ lệ cho<br /> vay của từng mã chứng khoán và rủi ro hạn mức cho vay ký quỹ..................... 70<br /> 3.2.2. Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng .................................................... 71<br /> 3.2.3. Giải pháp hạn chế rủi ro thị trường ................................................. 72<br /> 3.2.4. Giải pháp hạn chế rủi ro thanh khoản .............................................. 73<br /> 3.2.5. Giải pháp hạn chế rủi ro pháp lý ..................................................... 73<br /> 3.2.6. Giải pháp hạn chế rủi ro hoạt động ................................................. 73<br /> 3.2.7. Giải pháp hạn chế rủi ro kinh tế, tỷ giá, lãi suất và lạm phát.............. 74<br /> 3.2.8. Nâng cao trình độ cán bộ nhân viên ................................................ 74<br /> 3.3. Một số giải pháp quản lý rủi ro hệ thống phần mềm giao dịch ký quỹ .......75<br /> 3.3.1. Phần mềm Margin ......................................................................... 75<br /> 3.3.2. Phần mềm Tn................................................................................ 77<br /> 3.4. Kết luận…….. ..................................................................................... 80<br /> KẾT LUẬN ......................................................................................................82<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................ 84<br /> <br /> Quản trị rủi ro trong hoạt động chứng khoán tại VP bank Securities<br /> <br /> Luận văn thạc sỹ<br /> <br /> Nguyễn Minh Tâm-CH QTKD 2009-2011<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan luận căn là kết quả nghiên cứu của riêng tôi, không<br /> sao chép của ai. Nội dung luận văn có tham khảo và sử dụng các tài liệu,<br /> thông tin được đăng tải trên các tác phẩm, tạp chí và các trang web theo danh<br /> mục tài liệu của luận văn<br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Nguyễn Minh Tâm<br /> <br /> Quản trị rủi ro trong hoạt động chứng khoán tại VP bank Securities<br /> <br />