Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Các yếu tổ ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển việt nam chi nhánh Ninh Thuận

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:87

Thêm vào BST

Báo xấu

20
lượt xem 6
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài nghiên cứu này phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại BIDV chi nhánh Ninh Thuận, để đưa ra những gợi ý quản trị và khuyến nghị nhằm quản trị rủi ro tín dụng cá nhân. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của luận văn này.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Các yếu tổ ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển việt nam chi nhánh Ninh Thuận

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH HOÀNG THỊ MỸ TUYẾN CÁC YẾU TỔ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH NINH THUẬN LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2019
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH HOÀNG THỊ MỸ TUYẾN CÁC YẾU TỔ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH NINH THUẬN LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 80 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN VĂN PHÚC TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2019
i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đề tài luận văn “Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Ninh Thuận” là công trình nghiên cứu thực sự của cá nhân tác giả, được thực hiện trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết, kiến thức, nghiên cứu khảo sát tình hình thực tiễn, chưa từng được trình nộp để lấy học vị thạc sĩ tại bất cứ một trường đại học nào. Không có các nội dung đã được công bố trước đây hoặc các nội dung do người khác thực hiện ngoại trừ các trích dẫn được dẫn nguồn đầy đủ trong luận văn ./. Hoàng Thị Mỹ Tuyến
ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn tới: Quý Thầy, Cô Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh đã hết lòng truyền đạt những kiến thức trong suốt thời gian mà tôi được học tại trường, đặt biệt là sự hướng dẫn tận tình của thầy TS. Nguyễn Văn Phúc. Cuối cùng, tôi xin bảy tỏ lòng cám ơn tới bạn bè, đồng nghiệp, gia đình luôn khuyến khích, động viên tôi để tôi có thêm nghị lực và quyết tâm trong quá trình học tập và thực hiện luận văn thạc sĩ. Tôi xin chân thành cám ơn./. Tác giả
iii TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA LUẬN VĂN Trong xu thế ưu tiên phát triển về thị trường bán lẻ của các ngân hàng thương mại không thể không nhắc đến tín dụng cá nhân. Tín dụng cá nhân là một trong những sản phẩm thiết yếu cấu thành nên hệ thống sản phẩm tín dụng của một ngân hàng thương mại. Lĩnh vực tín dụng cá nhân tuy có nhiều tiềm năng và tạo cho các ngân hàng có nguồn thu bền vững trong dài hạn nhưng hoạt động này hàm chứa nhiều rủi ro, đặc biệt trong số đó là rủi ro không thể trả nợ. Sẽ rất nguy hiểm nếu trong thời kỳ hiện nay ngân hàng tiếp tục bổ sung vào khối lượng nợ xấu của mình từ rủi ro tín dụng cá nhân khi lượng nợ xấu từ khách hàng doanh nghiệp vẫn chưa thể xử lý được. Biết được các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của các khách hàng cá nhân là vấn đề được các ngân hàng đặc biệt quan tâm. Trong đó, Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Ninh Thuận (BIDV chi nhánh Ninh Thuận) cũng không ngoại lệ. Nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, nâng cao chất lượng tín dụng, việc tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân là điều cần thiết. Đó là lý do tác giả chọn đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Ninh Thuận” làm Luận văn Thạc sĩ. Những đóng góp của luận văn. Luận văn đã làm rõ các nội dung như: Thứ nhất, góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân từ các nghiên cứu trước đây. Thứ hai, nhận diện các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng hoàn trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại BIDV chi nhánh Ninh Thuận; lượng hoá sự tác động của các nhân tố đó đến khả năng hoàn trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại chi nhánh. Thứ ba, đưa ra được những gợi ý quản trị và khuyến nghị nhằm quản trị tốt hơn rủi ro đối với tín dụng cá nhân tại BIDV chi nhánh Ninh Thuận.
iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ...................................................................................................... i LỜI CẢM ƠN ........................................................................................................... ii TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA LUẬN VĂN ...................................... iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ...................................................................... viii DANH MỤC BẢNG ................................................................................................ ix DANH MỤC CÁC HÌNH .........................................................................................x CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU.............................................................................................1 1.1. GIỚI THIỆU ..................................................................................................1 1.1.1. Đặt vấn đề ...............................................................................................1 1.1.2. Tính cấp thiết của đề tài ..........................................................................1 1.2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI.............................................................................2 1.2.1. Mục tiêu tổng quát ..................................................................................2 1.2.2. Mục tiêu cụ thể .......................................................................................2 1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU.............................................................................3 1.4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU ..............................................3 1.5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .................................................................3 1.6. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .........................................................................4 1.7. ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI ...........................................................................5 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN VÀ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ..................................7 2.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN ...............................................................................................................7 2.1.1. Tổng quan về tín dụng khách hàng cá nhân ...........................................7 2.1.1.1. Khái niệm tín dụng khách hàng cá nhân ..............................................7 2.1.1.2. Đặc điểm của tín dụng khách hàng cá nhân .........................................8 2.1.1.3. Rủi ro tín dụng từ các khoản vay khách hàng cá nhân ......................10 2.1.2. Khả năng trả nợ khoản vay ...................................................................11
v 2.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân ...............................................................................................................13 2.1.3.1. Đặc điểm nhân khẩu học ....................................................................13 2.1.3.2. Đặc điểm năng lực của người đi vay .................................................14 2.1.3.3. Đặc điểm khoản vay...........................................................................15 2.1.3.4. Các rủi ro liên quan ............................................................................16 2.2. CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ............................................................17 2.2.1. Các nghiên cứu nước ngoài ..................................................................17 2.2.2. Các nghiên cứu trong nước ...................................................................18 2.3. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ GIẢ THUYẾT ..........................................21 2.3.1. Các mô hình nghiên cứu lý thuyết............................................................21 2.3.1.1. Mô hình 5C ........................................................................................21 2.3.1.2. Mô hình 5P .........................................................................................23 2.3.1.3. Mô hình xếp hạng tín dụng nội bộ .....................................................25 2.3.2. Mô hình nghiên cứu .................................................................................25 2.3.3. Giả thuyết nghiên cứu ..............................................................................27 TÓM TẮT CHƯƠNG 2 ..........................................................................................29 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ..................................................30 3.1. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ..................................................................30 3.2. QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU ........................................................................31 3.3. TỔNG THỂ VÀ KÍCH CỠ MẪU NGHIÊN CỨU ........................................33 3.4. THU THẬP DỮ LIỆU....................................................................................33 3.5. XỬ LÝ VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU ..............................................................33 TÓM TẮT CHƯƠNG 3 ..........................................................................................34 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN..............................35 4.1. GIỚI THIỆU VỀ BIDV NINH THUẬN ........................................................35 4.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của BIDV Ninh Thuận ......................35 4.1.2. Cơ cấu tổ chức của BIDV Ninh Thuận ....................................................35 4.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV Ninh Thuận từ 2016 - 2018 ...36
vi 4.1.3.1. Hoạt động huy động vốn ....................................................................36 4.1.3.2. Hoạt động tín dụng.............................................................................37 4.1.3.3. Kết quả kinh doanh ............................................................................39 4.1.4. Một số chỉ tiêu tín dụng bán lẻ của BIDV Ninh Thuận giai đoạn 2016 – 2018 ....................................................................................................................41 4.2. PHÂN TÍCH THỐNG KÊ MÔ TẢ ................................................................42 4.2.1. Tỷ lệ trả nợ đúng hạn của khách hàng cá nhân ........................................42 4.2.2. Số người phụ thuộc ..................................................................................43 4.2.3. Độ tuổi ......................................................................................................44 4.2.4. Trình độ học vấn.......................................................................................45 4.2.5. Quy mô khoản vay ...................................................................................46 4.2.6. Thu nhập ...................................................................................................47 4.2.7. Lãi suất .....................................................................................................47 4.3. PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN VÀ ĐA CỘNG TUYẾN ...............................49 4.3.1. Kiểm định tự tương quan..........................................................................49 4.3.2. Phân tích đa cộng tuyến............................................................................50 4.4. KẾT QUẢ CHẠY HỒI QUY .........................................................................51 4.4.1. Kết quả hồi quy Binary Logistic ..............................................................51 4.4.2. Độ phù hợp tổng quát của mô hình ..........................................................52 4.4.3. Mức độ giải thích của mô hình .................................................................52 4.4.4. Tính chính xác trong dự báo của mô hình ................................................53 4.5. THẢO LUẬN KẾT QUẢ ...............................................................................54 4.5.1. Kết quả phân tích các biến của mô hình...................................................54 TÓM TẮT CHƯƠNG 4 ..........................................................................................59 CHƯƠNG 5: HÀM Ý QUẢN TRỊ VÀ NHỮNG KIẾN NGHỊ...........................60 5.1. KẾT LUẬN.....................................................................................................60 5.2. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ......................................................................62 5.2.1. Định hướng chung ....................................................................................62 5.2.2. Định hướng cụ thể ....................................................................................63
vii 5.3. HÀM Ý QUẢN TRỊ VÀ KIẾN NGHỊ ...........................................................63 5.4. HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU ...................................................................65 5.5. HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO ..........................................................66 TÓM TẮT CHƯƠNG 5 ..........................................................................................67 KẾT LUẬN ..............................................................................................................68 TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................69 PHỤ LỤC .................................................................................................................70
viii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Tên viết tắt Tên tiếng Anh Tên tiếng Việt Joint Stock Commercial Ngân hàng thương mại cổ phần BIDV Bank for Investment and Đầu tư và Phát triển Việt Nam Development of Viet Nam Bank Short Message BSMS Dịch vụ tin nhắn ngân hàng Services CBCNV Cán bộ công nhân viên CBTD Cán bộ tín dụng CP Cổ phần CTG Cùng tác giả FTP Fund Transfer Pricing Định giá vốn điều chuyển nội bộ HĐV Huy động vốn Internet Banking Mobile Ngân hàng điện tử, ngân hàng IBMB Banking trên điện thoại di động KNTN Khả năng trả nợ Chỉ số đánh giá thực hiện công KPI Key performance indicator việc KHCN Khách hàng cá nhân NIM Net Interest Margin Tỷ lệ thu nhập lãi thuần NHTM Ngân hàng thương mại PGD Phòng giao dịch TCTD Tổ chức tín dụng Joint Stock Commercial Ngân hàng thương mại cổ phần Techcombank Bank for Technical of Viet Kỹ thương Việt Nam Nam TMCP Thương mại cổ phần TNHH Trách nhiệm hữu hạn TSBĐ Tài sản bảo đảm TT Tăng trưởng TH Thực hiện Joint Stock Commercial Ngân hàng thương mại cổ phần Vietcombank Bank for Foreign Trade of Ngoại thương Việt Nam Viet Nam XHTD Xếp hạng tín dụng
ix DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Tổng hợp các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ ..............................20 Bảng 2.2: Mô tả các biến độc lập được sử dụng trong mô hình ...............................27 Bảng 4.1: Tình hình huy động vốn tại chỗ của BIDV chi nhánh Ninh Thuận ........ 37 Bảng 4.2: Kết quả hoạt động tín dụng của BIDV chi nhánh Ninh Thuận ...............37 Bảng 4.3: Kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV Ninh Thuận ...........................40 Bảng 4.4: Một số chỉ tiêu tín dụng bán lẻ trong giai đoạn 2016 - 2018 ...................41 Bảng 4.5: Tỷ lệ trả nợ đúng hạn của khách hàng cá nhân ...............................................42 Bảng 4.6: Phân loại khách hàng cá nhân trong phạm vi nghiên cứu về số người phụ thuộc ....................................................................................................................................43 Bảng 4.7: Phân loại khách hàng cá nhân trong phạm vi nghiên cứu về độ tuổi.............44 Bảng 4.8: Phân loại khách hàng cá nhân trong phạm vi nghiên cứu về trình độ học vấn .............................................................................................................................................45 Bảng 4.9: Phân loại khách hàng cá nhân trong phạm vi nghiên cứu về quy mô khoản vay .......................................................................................................................................46 Bảng 4.10: Phân loại khách hàng cá nhân trong phạm vi nghiên cứu về thu nhập........47 Bảng 4.11: Phân loại khách hàng cá nhân trong phạm vi nghiên cứu về lãi suất theo một số mục đích vay...........................................................................................................47 Bảng 4.12: Thống kê mô tả các biến .................................................................................49 Bảng 4.13: Kết quả kiểm định tương quan .......................................................................50 Bảng 4.15: Tóm tắt kết quả hồi quy Binary Logistic của mô hình nghiên cứu ....51 Bảng 4.16: Kiểm định mức độ phù hợp tổng quát của mô hình Omnibus Tests of Model Coefficients .............................................................................................................52 Bảng 4.17: Kiểm định mức độ giải thích của mô hình Model Summary .......................52 Bảng 4.18: Kiểm định tính chính xác trong dự báo của mô hình....................................53
x DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1: Mô hình cơ cấu tổ chức BIDV chi nhánh Ninh Thuận .............................36
1 CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1.1. GIỚI THIỆU 1.1.1. Đặt vấn đề Với đặc thù của một quốc gia đang phát triển có dân số trên 96 triệu người (2018), thu nhập trung bình đang ngày một gia tăng nhanh chóng cùng nhu cầu tài chính và dịch vụ thanh toán đang tăng theo cấp số nhân, các chuyên gia tài chính dự đoán được thị trường ngân hàng bán lẻ ở Việt Nam sẽ tập trung phát triển mạnh trong năm tới vào nhóm đối tượng khách hàng là khách hàng cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Điều này mở ra cơ hội lớn cho các NHTM nhằm giúp người tiêu dùng gia tăng giá trị tài sản và quản lý tốt hoạt động kinh doanh, cũng như thực hiện các hoạt động thanh toán hàng ngày. Bên cạnh đó, đây là nhóm đối tượng khách hàng đem lại nguồn doanh thu ổn định, ít rủi ro và khả năng mang lại sự phát triển lâu dài cho ngân hàng trong bối cảnh nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, tín dụng giảm mạnh, gây nhiều thiệt hại như hiện nay. Chính vì lẽ đó, việc phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ sẽ là xu hướng phát triển tất yếu của Việt Nam. Và thực tế, trong những năm gần đây, không chỉ những ngân hàng TMCP nhanh chân đẩy mạnh khai thác thị trường bán lẻ, các ngân hàng khối quốc doanh cũng đang chuyển dịch mũi nhọn phát triển sang thị trường tiềm năng này. 1.1.2. Tính cấp thiết của đề tài Nói đến khai thác thị trường bán lẻ, không thể không nhắc tới các khoản tín dụng cá nhân. Tín dụng cá nhân là một trong những sản phẩm thiết yếu cấu thành nên hệ thống sản phẩm tín dụng của một ngân hàng thương mại. Tại Việt Nam, trong một vài năm trở lại đây, trước bối cảnh tình hình kinh tế khó khăn, khả năng hấp thụ của các doanh nghiệp trở nên rất thấp đã khiến cho hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp của các ngân hàng chững lại. Điều này đã khiến cho các ngân hàng bắt đầu đẩy mạnh hoạt động cho vay khách hàng cá nhân để tiêu vốn dư thừa và cải thiện hiệu quả hoạt động.
2 Lĩnh vực tín dụng cá nhân tuy có nhiều tiềm năng và tạo cho các ngân hàng có nguồn thu bền vững trong dài hạn nhưng hoạt động này hàm chứa nhiều rủi ro, đặc biệt trong số đó là rủi ro không thể trả nợ, đứng ở hai khía cạnh là số nợ gốc và thời hạn trả nợ. Sẽ rất nguy hiểm nếu trong thời kỳ hiện nay ngân hàng tiếp tục bổ sung vào khối lượng nợ xấu của mình từ rủi ro tín dụng cá nhân khi lượng nợ xấu từ khách hàng doanh nghiệp vẫn chưa thể xử lý được. Do vậy việc tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ (xét ở hai khía cạnh quy mô trả nợ và thời gian trả nợ) sẽ giúp cho các ngân hàng thương mại nhận diện các yếu tố có khả năng tạo ra rủi ro tín dụng. Đó là các yếu tố chính giúp tác giả chọn nghiên cứu đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Ninh Thuận”. Đề tài này sẽ nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại BIDV chi nhánh Ninh Thuận thông qua mô hình hồi quy OLS xét ở khía cạnh quy mô trả nợ và mô hình Probit xét ở khía cạnh thời hạn trả nợ, từ đó khuyến nghị các giải pháp để ngân hàng quản trị rủi ro tốt hơn trong lĩnh vực tín dụng cá nhân. 1.2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 1.2.1. Mục tiêu tổng quát - Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại BIDV chi nhánh Ninh Thuận, để đưa ra những gợi ý quản trị và khuyến nghị nhằm quản trị rủi ro tín dụng cá nhân. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể - Nhận diện các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng hoàn trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại BIDV chi nhánh Ninh Thuận;
3 - Lượng hoá sự tác động của các nhân tố đó đến khả năng hoàn trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại chi nhánh; - Đưa ra được những gợi ý quản trị và khuyến nghị nhằm quản trị tốt hơn rủi ro đối với tín dụng cá nhân tại BIDV chi nhánh Ninh Thuận. 1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU Để đạt được mục tiêu nghiên cứu trên, đề tài cần trả lời các câu hỏi sau: - Yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay ngân hàng của khách hàng cá nhân tại BIDV Ninh Thuận? - Mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến khả năng trả nợ vay ngân hàng của khách hàng cá nhân tại BIDV Ninh Thuận như thế nào? Yếu tố nào tác động nhiều nhất dến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân. 1.4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Đối tượng nghiên cứu: các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại NHTM. - Phạm vi nghiên cứu: + Về không gian: khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại BIDV chi nhánh Ninh Thuận + Về thời gian: trong giai đoạn 2016 tới 2018 và định hướng đến 2020. + Mẫu nghiên cứu bao gồm 250 hồ sơ vay vốn của khách hàng cá nhân tại BIDV chi nhánh Ninh Thuận, bao gồm cả các hồ sơ vay vốn trả nợ đúng hạn và không đúng hạn, được chọn ngẫu nhiên trong khoảng thời gian từ 2016 đến 2018 . 1.5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Nghiên cứu được thực hiện bằng cả 2 phương pháp: nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng.
4 - Nghiên cứu định tính: sử dụng các dữ liệu thống kê trên cơ sở những dữ liệu có sẵn để tiến hành lập luận, phân tích, đánh giá và giải thích sơ lược về thực trạng khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại BIDV chi nhánh Ninh Thuận hiện nay. - Nghiên cứu định lượng: được thực hiện dưới hình thức thu thập số liệu liên quan, xây dựng mô hình về các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân, từ đó chạy mô hình hồi quy để có nhận định chính xác hơn, khách quan hơn sự tác động của các nhân tố. Để đo lường khả năng trả nợ vay đúng hạn, nghiên cứu này chủ yếu sử dụng phương pháp phân tích định lượng, cụ thể là sử dụng dữ liệu chéo và áp dụng mô hình Logistic, với biến đo lường KNTRANO là biến giả (biến nhị phân). Cụ thể KNTRANO nhận giá trị 1 nếu trong năm khách hàng cá nhân đó trả nợ vay đúng hạn, nhận giá trị 0 nếu có phát sinh trả nợ vay không đúng hạn. Với phương pháp này, ta sử dụng kỹ thuật phân tích hồi quy Logistic (qua phần mềm Eview) để kiểm tra giả thiết nghiên cứu đặt ra. 1.6. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Để đạt được các mục tiêu cuối cùng của đề tài, trả lời được các câu hỏi nghiên cứu, đề tài đưa ra hướng giải quyết một số nội dung cụ thể sau: - Nghiên cứu tổng quan: tham khảo các nghiên cứu trước có liên quan đến nội dung các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại các NHTM ở Việt Nam; tổng hợp các khái niệm cơ bản, các quan điểm, luận điểm có liên quan đến hoạt động cho vay khách hàng cá nhân; giới thiệu sơ lược các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng (đặc điểm nhân khẩu học, đặc điểm nghề nghiệp, trình độ học vấn, thu nhập, tính chất khoản vay, rủi ro đạo đức và rủi ro tác nghiệp). - Xây dựng mô hình nghiên cứu của riêng tác giả dựa trên các bằng chứng thực nghiệm của các tác giả đi trước đã nghiên cứu về cùng vấn đề, áp dụng vào điều kiện
5 và hoản cảnh của BIDV chi nhánh Ninh Thuận; mô tả dữ liệu và thu thập số liệu liên quan. - Khái quát về tình hình hình hoạt động của BIDV chi nhánh Ninh Thuận. - Lượng hoá sự tác động của các nhân tố đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại chi nhánh. - Chạy mô hình kinh tế lượng và phân tích kết quả có được. Trên cơ sở đó, đánh giá mức độ tác động của từng nhân tố, đưa ra một số nhận xét đến hiệu quả hoạt động cho vay của BIDV chi nhánh Ninh Thuận; đề xuất một số giải pháp, kiến nghị phù hợp. - Kết luận. 1.7. ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI Hệ thống hóa một số quan điểm, lý luận cơ bản về hoạt động tín dụng đối với khách hàng cá nhân và nhận diện các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của nhóm khách hàng này, bao gồm các đặc điểm về nhân khẩu học, nghề nghiệp, trình độ học vấn, thu nhập, tính chất của khoản vay, rủi ro đạo đức… Xây dựng mô hình nghiên cứu phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của tỉnh Ninh Thuận, gắn liền với hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân của BIDV chi nhánh Ninh Thuận. Từ đó đưa ra thực trạng về các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại địa bàn trong giai đoạn 2016 – 2018 và lượng hoá mức độ tác động của các nhân tố đó để giải thích rõ hơn thực trạng khả năng trả nợ vay của nhóm khách hàng cá nhân tại địa bàn tỉnh. Nói cách khác là để tìm ra trong số các nhân tố nói trên, tính chất và mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố là như thế nào? Nhân tố nào có ảnh hưởng nhiều nhất đến khả năng trả nợ của nhóm khách hàng cá nhân tại BIDV chi nhánh Ninh Thuận trong suốt thời kì nghiên cứu? Kết quả nghiên cứu sẽ giúp BIDV chi nhánh Ninh Thuận phác hoạ được một bức tranh toàn diện về thực trạng khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân, từ đó giúp
6 chi nhánh có thể đánh giá được các rủi ro cũng như chi phí cơ hội của việc mở rộng quy mô tín dụng. Điều này giúp ban lãnh đạo chi nhánh có thể xây dựng những định hướng phát triển về tín dụng khách hàng cá nhân cả trong ngắn hạn và dài hạn. Cuối cùng luận văn đã đưa ra một vài gợi ý quản trị và kiến nghị để giúp BIDV chi nhánh Ninh Thuận có cái nhìn đầy đủ, tích cực hơn trong việc phát triển cho vay khách hàng cá nhân và đây sẽ là cơ sở khoa học và khách quan giúp cho nhà lãnh đạo BIDV Ninh Thuận tìm ra định hướng, giải pháp để BIDV Ninh Thuận đẩy mạnh phát triển vượt bậc so với các NHTM trên cùng địa bàn và giữ phong độ là nền kinh tế chủ lực của tỉnh nhà. CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn còn được chia thành 5 chương như sau: Chương 1: Phần mở đầu Chương 2: Cơ sở lý thuyết về khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân và các nghiên cứu liên quan Chương 3: Phương pháp nghiên cứu Chương 4: Kết quả nghiên cứu và thảo luận Chương 5: Hàm ý quản trị và những kiến nghị
7 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN VÀ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 2.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 2.1.1. Tổng quan về tín dụng khách hàng cá nhân 2.1.1.1. Khái niệm tín dụng khách hàng cá nhân Cho vay ra đời và tồn tại khách quan xuất phát từ đòi hỏi giải quyết hiện tượng dư thừa, thiếu hụt vốn diễn ra thường xuyên ở các chủ thể trong nền kinh tế. Theo quy định của pháp luật, cho vay được định nghĩa tại khoản 16 Điều 4 Luật các tổ chức tín dụng 2010 “Cho vay là hình thức cấp tín dụng, theo đó bên cho vay giao hoặc cam kết giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định trong một khoảng thời gian nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả gốc và lãi”. Giáo trình Quản trị ngân hàng thương mại, Phan Thị Thu Hà (2009) cho rằng “Cho vay của NHTM là việc chuyển nhượng tạm thời một lượng giá trị từ NHTM (người sở hữu) sang khách hàng vay (người sử dụng) sau một thời gian nhất định quay trở lại NHTM với giá trị lớn hơn lượng giá trị ban đầu”. Nhìn chung, cho vay là hiện tượng kinh tế khách quan, xuất hiện khi trong xã hội có tình trạng tạm thời thừa và tạm thời thiếu vốn. Có thể hiểu theo nghĩa chung nhất rằng cho vay là việc một bên thỏa thuận để cho bên khác được quyền sử dụng tài sản của mình trong một thời gian nhất định với điều kiện có hoàn trả, dựa trên cơ sở tín nhiệm của mình với bên còn lại. Trong hoạt động cho vay của chi nhánh ngân hàng thương mại, nếu phân chia theo đối tượng khách hàng thì gồm có 2 loại, đó là cho vay khách hàng cá nhân và cho vay khách hàng doanh nghiệp. Tuy nhiên để giới hạn nghiên cứu, ta chỉ tìm hiểu về cho vay đối với các khách hàng cá nhân ở trong luận văn này. Mục đích đi vay của các khách hàng cá nhân, hộ gia đình (sau đây gọi chung là KHCN) thường là để đáp
8 ứng nhu cầu vốn: nhu cầu mua xe, sửa chữa, xây nhà; mua ắm tiêu dùng...; các nhu cầu vốn về học tập, y tế, giao dục và nhu cầu phát triển mở rộng sản xuất kinh doanh. Như vậy, trên cơ sở những khái niệm đã tìm hiểu ở trên, có thể hiểu rằng cho vay khách hàng cá nhân là quan hệ cho vay mà ngân hàng thương mại chuyển giao vốn của mình tới các cá nhân, hộ gia đình với mức lãi suất và trong một thời gian nhất định nhằm phục vụ mục đích tiêu dùng, đầu tư hay sản xuất kinh doanh của chính các cá nhân, hộ gia đình đó. 2.1.1.2. Đặc điểm của tín dụng khách hàng cá nhân Cho vay đối với KHCN là một loại hình tín dụng, do đó nó cũng mang 3 đặc điểm chung của tín dụng: - Dựa trên cơ sở lòng tin: đây là yếu tố tiên quyết trong quyết định cho vay của chi nhánh ngân hàng thương mại. Ngân hàng thương mại chỉ cho vay khi có niềm tin rằng khách hàng sẽ sử dụng vốn vay hợp pháp, đúng mục đích, có phương án sử dụng vốn hiệu quả và đủ khả năng tài chính để bảo đảm cho việc trả nợ trong thời gian cam kết. - Đảm bảo tính hoàn trả cả về thời gian và giá trị: nguồn vốn cho vay của chi nhánh ngân hàng thương mại chủ yếu từ nguồn vốn huy động, do đó tất cả các khoản vay của ngân hàng cấp cho khách hàng đều phải có thời hạn, bảo đảm cho ngân hàng có thể hoàn trả lại vốn huy động trong trường hợp khách hàng có yêu cầu. Để xác định thời hạn cho vay hợp lý, ngân hàng căn cứ vào tính chất thời hạn nguồn vốn huy động của mình và chu kỳ luân chuyển vốn của khách hàng. Khi nguồn vốn ổn định thì ngân hàng có thể cho vay với thời hạn dài và ngược lại chỉ có thể cho vay với thời hạn ngắn. Về phía khách hàng, nếu thời hạn cho vay nhỏ hơn chu kỳ luân chuyển vốn của khách thì khi đến kỳ trả nợ khách hàng chưa có nguồn để trả nợ, gây khó khăn cho khách hàng và việc thu hồi nợ đúng hạn cho ngân hàng, ngược lại thời hạn cho vay lớn hơn chu kỳ luân chuyển vốn khách hàng rất có thể sử dụng vốn sai mục đích, gây nhiều rủi ro cho ngân hàng.