intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE
 » 
 » 

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI QUẢN LÝ THANH KHOẢN

Chia sẻ: Ngô Thị Thu Mai | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:61

Thêm vào BST
Báo xấu
189
lượt xem 36
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong nền kinh tế hiện đại, sự phát triển của các NHTM đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong việc cung cấp và điều chuyển vốn. NH kinh doanh trên lĩnh vực vô cùng nhạy cảm là tiền tệ, các vấn đề xung quanh lĩnh vực này luôn được xem xét một cách hết sức thận trọng …

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI QUẢN LÝ THANH KHOẢN

  1. NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI QUẢN LÝ THANH KHOẢN LỜI TỰA Trong nền kinh tế hiện đại, sự phát triển của các NHTM đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong việc cung cấp và điều chuyển vốn. NH kinh doanh trên lĩnh vực vô cùng nhạy cảm là tiền tệ, các vấn đề xung quanh lĩnh vực này luôn đ ược xem xét một cách hết sức thận trọng vì có ý nghĩa sống còn đối với sự phát tri ển của NH nói riêng và của cả nền kinh tế nói chung. Hoạt động quản lý thanh khoản đóng một vai trò đặc biệt quan trọng. Tính thanh khoản hay tính lỏng là khả năng chuyển hoá thành tiền của tài sản. NH có đáp ứng được thanh khoản thì mới có th ể đầu tư có hiệu quả nhằm tối đa hoá lợi nhuận, giảm thiểu rủi ro và tránh được nguy cơ phá sản. Theo các chuyên gia, trong 36 loại rủi ro hoạt động tài chính ngân hàng thì rủi ro thanh khoản được coi là nguy hiểm nhất. Bởi nó không chỉ đe dọa sự an toàn của bản thân từng ngân hàng thương mại, mà còn liên quan đến sự an toàn của cả h ệ thống. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, khi NHNN siết chặt nguồn tiền thông qua công cụ lãi suất, các ngân hàng "đại gia" tăng lãi suất cho vay trên thị trường liên ngân hàng và ngân hàng nhỏ buộc phải đua lãi suất... một tình huống điển hình về những khó khăn trong thanh khoản của các ngân hàng đang hiện hữu. Trong khi đó, nguy cơ về tăng dự trữ bắt buộc cũng có thể sẽ xảy ra khiến nỗi lo thanh khoản của các ngân hàng ngày càng lớn. A. Khái niệm về thanh khoản trong hoạt động của NHTM 1. Khái niệm về thanh khoản trong kinh doanh NH Thanh khoản trong kinh doanh NH là khả năng NH đáp ứng kịp thời và đ ầy đủ các nghĩa vụ tài chính phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh như chi trả tiền gửi, cho vay , thanh toán và các giao dịch tài chính khác. Tính thanh khoản là một vấn đề mà các NH luôn phải đối mặt. Với nghiệp vụ chính là huy động bằng việc nhận một lượng lớn tiền gửi và dự trữ từ các cá nhân, tổ chức sau đó chuyển thành các khoản tín dụng cho người đi vay, ngân hàng luôn phải giải quyết bài toán khó về sự mất cân bằng giữa kì hạn của tài sản và kì h ạn của các nguồn vốn. Thêm vào đó, vì NH có chức năng tạo phương tiện thanh toán nên họ luôn phải nắm giữ một tỷ lệ cao các nguồn vốn thanh toán tức thời nhằm đáp ứng nhu cầu rút tiền mặt của khách hàng khi họ cần. 1
  2. NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI QUẢN LÝ THANH KHOẢN Một nguồn gốc khác đối với vấn đề thanh khoản là sự nhạy cảm của NH trước những thay đổi trong lãi suất. Khi lãi suất tăng, người gửi tiền sẽ rút vốn đ ể gửi vào những nơi có thu nhập cao, hoặc chính sự thay đổi lãi suất lại ảnh h ưởng tới giá trị thị trường của tài sản mà ngân hàng đang dự định bán. Những điều đó đ ều tác động tới trạng thái thanh khỏan của ngân hàng. 2. Tính thanh khoản của tài sản - Ngân hàng quan tâm đến tính thanh khoản của mỗi tài sản và của danh mục toàn bộ tài sản của họ. Tính thanh khoản của mỗi tài sản chính là khả năng chuyển tài s ản thành tiền, được đo bằng thời gian và chi phí trong khoản thời gian nhất đ ịnh. Chi phí ở đây không phải là chi phí để bán tài sản thành tiền mà là tổn thất(giảm giá) của tài sản. - Tính thanh khoản này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, có th ể thay đ ổi theo th ời gian, giữa các vùng và các nước. - Kết cấu tài sản với tính thanh khoản khác nhau tạo nên tính thanh khoản của danh mục tài sản.Tính thanh khoản của danh mục tài sản được đo bằng tỷ lệ ts có tính thanh khoản cao trên tổng tài sản. - Một tài sản được xem là thanh khoản khi đáp ứng được các tiêu chí sau: + Có sẵn số lượng để mua hoặc bán + Có sẵn thị trường giao dịch + Có sẵn thời gian giao dịch + Giá cả(chi phí giao dịch hợp lí) 3. Tính thanh khoản của nguồn vốn - Khả năng huy động vốn tạo khả năng thanh toán cho ngân hàng, phản ánh tính thanh khoản của nguồn vốn, được đo bằng thời gian và chi phí mở rộng nguồn khi cần thiết. - Tính thanh khoản của nguồn vốn phụ thuộc vào nhiều nhân tố như sự phát triển của thị trường tài chính, sự gia tăng thu nhập của dân cư, tính nhạy cảm của thu nhập đối với lãi suất, vị trí và mạng lưới ngân hàng... 2
  3. NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI QUẢN LÝ THANH KHOẢN 4. Cung, cầu và trạng thái thanh khoản 4.1 Cung thanh khoản: Là khả năng cung ứng tiền của một ngân hàng thương mại nhằm đáp ứng nhu cầu thanh toán của ngân hàng bao gồm việc giữ tài sản thanh khoản và khả năng huy động mới. 4.2 Cầu thanh khoản: Là nhu cầu thanh toán của khách hàng của ngân hàng mà ngân hàng có nghĩa vụ đáp ứng. 4.3 Trạng thái thanh khoản (khe hở thanh khoản) – Net Liquility Position - NLP là chênh lệch giữa tổng cung và tổng cầu thanh khoản tại một thời điểm và được xác định như sau: NLP = ∑cung thanh khoản - ∑cầu thanh khoản o NLP > 0 : ngân hàng đối mặt với thặnn dư thanh khỏan : o NLP < 0: NH đối mặt với thâm hụt thanh khoản o NLP = 0 trạng thái cân bằng thanh khoản 4.4 Rủi ro thanh khoản Rủi ro thanh khoản là khả năng xảy ra những tổn thất cho ngân hàng khi nhu c ầu thanh khoản thực tế vượt quá khả năng thanh khoản dự kiến của ngân hàng, làm gia tăng các chi phí để đáp ứng nhu cầu thanh khoản hoặc làm cho ngân hàng mất kh ả năng thanh 5. Tại sao cần phải quản lí thanh khoản? - Sự đánh đổi giữa thanh khoản và khả năng sinh lời: nếu NH ở trạng thái thăng dư thanh khoản quá mức, nghĩa là NH đã duy trì một lượng vốn không sinh lời. Nếu NH ở trạng thái thâm hụt thanh khoản nghĩa là ngân hàng không có khả năng chi trả tức thời dẫn đến rủi ro thanh khoản - Nếu rủi ro thanh khoản xảy ra, tùy theo mức độ mà ngân hàng có thể phải chịu: o Chuyển hóa tài sản có thanh khoản thành tiền với chi phí cao 3
  4. NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI QUẢN LÝ THANH KHOẢN o Tiếp cận thị trường tiền tệ để tăng vốn với những điều kiện khắt khe hơn: phải có TS thế chấp, chịu mức lãi suất cao, không được tuần hoàn nợ cũ, hạn mức tín dụng bị xem xét lại thuyên hoặc bị từ chối cho vay. o Đình trệ hoạt động dẫn đến giảm thu nhập o Mất uy tín dẫn đến mất khách hàng, đặc biệt là các khách hàng truyền thống với các cơ quan quản lí. Tất cả các biểu hiện này đều làm cho ngân hàng tiến gần tới bờ vực mất khả năng thanh khoản và đi đến phá sản. - Trong trường hợp đặc biệt, nếu như ngân hàng bị phá sản sẽ trở thành hi ệu ứng lây lan cho toàn bộ hệ thống ngân hàng và có thể đe dọa sự ổn định của cả hệ thống. 6.Nguyên nhân rủi ro thanh khỏan 6.1 Nguyên nhân tiền tệ - Chuyển đổi kì hạn gửi tiền và cho vay: NH thường huy động vốn và đi vay với kì hạn ngắn sau đó tuần hoàn chúng để cho vay với thời hạn dài hơn.Thật hiếm khi luồng tiền ròng bên tài sản có vừa khít luồng tiền ròng bên tài sản nợ. Trong thực tế, NH luôn có một tỷ lệ đáng kể TS nợ phải được hoàn trả tức thời: tiền gửi không kì hạn, tiền gửi có kì hạn có thể rút trứơc, tài khoản NOW, do đó, ngân hàng luôn ph ải sẵn sàng thanh khoản - Sự nhạy cảm của TS tài chính với thay đổi lãi suất. Thay đổi lãi suất ảnh h ưởng đồng thời đến luồng tiền gửi và luồng tiền vay và cuối cùng là ảnh hưởng đến thanh khoản của ngân hàng. Ngoài ra lãi suất thay đổi làm ảnh hưởng đến thị giá của các TS mà ngân hàng đem bán, trực tiếp làm tăng chi phí đi vay trên th ị tr ường ti ền tệ(phát hành kì phiếu, tín phiếu) - NH luôn phải đáp ứng nhu cầu thanh khoản một cách hoàn hảo. Nh ững trục tr ặc về thanh khoản sẽ làm xói mòn niềm tin của dân chúng vào ngân hàng 6.2 Nguyên nhân hoạt động - Nguyên nhân bên tài sản nợ: rủi ro thanh khỏan xảy ra bất cứ khi nào người gửi tiền rút tiền ngay lập tức. - Nguyên nhân bên tài sản có: rủi ro thanh khỏan phát sinh liên quan đến các cam kết tín dụng. 4
  5. NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI QUẢN LÝ THANH KHOẢN 7.Dấu hiệu thị trường nhận biết RRTK o Lòng tin của dân chúng o Sự biến động giá cổ phiếu của ngân hàng o Áp dụng mức lãi suất huy động cao hơn thị trường o Chịu lỗ khi bán tài sản o Khả năng đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng o Ngân hàng buộc phải vay NHTW với khối lượng lớn và thường xuyên hơn. B. Quản lí thanh khoản  Quản lí thanh khoản là gì? Quản trị rủi ro thanh khoản (quản lí thanh khoản) là việc quản lý có hi ệu qu ả c ấu trúc tính thanh khoản (tính lỏng) của tài sản và quản lý tốt cấu trúc danh mục của nguồn vốn.  Mục tiêu quản lí thanh khỏan: - Thanh khoản liên quan trực tiếp đến an toàn và sinh lợi, 2 mục tiêu quan trọng nhất của hoạt động ngân hàng. - Duy trì an toàn thanh khoản, tức là khả năng đáp ứng kịp thời nhu cầu thanh khoản là mục tiêu quan trọng nhất và xuyên suốt trong toàn bộ hoạt động quản lí thanh khoản của ngân hàng. - Cụ thể: 2 mục tiêu nhỏ o Đảm bảo khả năng chi trả kịp thời của ngân hàng với chi phí hợp lí o Dự đoán các nguy cơ rủi ro thanh khoản và tổn thất có thể xảy ra. I. Cac phương phap đo lường : ́ ́ 1. Phương phap cung câu thanh khoan ́ ̀ ̉ 5
  6. NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI QUẢN LÝ THANH KHOẢN Nghia là xac đinh nhu câu chi trả cua cac nguôn thu cua NH tai môt thời điêm ̃ ́ ̣ ̀ ̉ ́ ̀ ̉ ̣ ̣ ̉ ́ ̣ nhât đinh T ̀ ̉  Câu thanh khoan: a. Khách hàng rút tiền gửi - Đây là nhu cầu thanh khoản chủ yếu có tính thường xuyên, tức thời và vô điều kiện. - Bao gồm tất cả các loại tiền gửi không kì hạn, tiền gửi phát hành séc, tiền gửi có kì hạn có thể rút trước hạn, tiền gửi có kì hạn thanh toán khi đến hạn, thanh toán kì phiếu và trái phiếu đến hạn. b. Nhu cầu tín dụng của khách hàng - Nhu cầu tín dụng hợp pháp của khách hàng để thanh toán hàng hóa dịch vụ mà ngân hàng cam kết cho vay. Đây thường là các quan hệ tín dụng mà ngân hàng muốn duy trì và đáp ứng. - Bao gồm: nhu cầu tín dụng mới, gia hạn khi khoản vay đến hạn, sử dụng hạn mức tín dụng hay thực hiện cam kết tín dụng. c. Các khoản vay đến hạn phải trả : Đây là các qua hệ tín dụng trên th ị trường tiền tệ, bao gồm hoàn trả tiền vay cho các ngân hàng khác, cho NHTW và các thỏa thuận mua lại. d. Chi phí hoạt động và trả thuế : bao gồm các chi phí liên quan đ ến hoạt đ ộng như : chi tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, công tác phí, mua sắm tài sản, chi sử dụng dịch vụ của các đơn vị khác, chi trả thuế các loại. e. Thanh toán cổ tức cho cổ đông : chi trả cổ tức bằng ti ền cho tất c ả các loại cổ phiếu mà ngân hàng phát hành. Các nhân tố ảnh hưởng đến cầu thanh khoản - Thứ nhất, nhóm nhân tố tạo ra hoảng loạn trong khách hàng gửi ti ền như bất ổn chính trị, tham nhũng trong hệ thống tài chính, các khoản cho vay xấu dẫn đến mất khả năng thanh toán của 1 ngân hàng, lan sang các ngân hàng khác, - Thứ hai, là nhóm nhân tố liên quan đến thu nhập và nhu cầu chi tiêu của khách hàng, như tính thời vụ trong sản xuất và tiêu dùng, mức thu nhập và hệ số 6
  7. NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI QUẢN LÝ THANH KHOẢN tiết kiệm, mật độ dân số và doanh nghiệp sự đa dạng khách hàng gửi tiền và vay tiền VD: cầu về thanh khoản thường rất lớn vào màu hè, cuối hè gắn với ngày t ựu trường ngày nghỉ và các kế hoạch du lịch của khách hàng.Việc kế hoạch được những yêu cầu thanh khoản này sẽ giúp ngân hàng hoạch định được nhiều nguồn đáp ứng được cầu thanh khoản dài hạn hơn là trong trường hợp đối với cầu thanh khoản trong ngắn hạn. - Thứ ba , là nhóm nhân tố cạnh tranh trên địa bàn giữa các trung gian tài chính như chính sách lãi suất huy động , chính sách tín dụng…của mỗi tổ chức. - Thứ tư, nhóm nhân tố tạo nên sức mạnh và uy tín của bản thân ngân hàng như cán bộ, công nghệ, thị phần, uy tín…các nhân tố này có thể tác động tới nhu cầu thanh khoản tức thời và xu hướng. ̉  Cung thanh khoan a. Tiên gửi bổ sung của khach hang: ̀ ́ ̀ - Đây được xem là nguồn cung thanh khoản quan trọng nhất đối với ngân hàng để duy trì nhu cầu thanh khoản thường xuyên. - Bao gồm : tất cả các lọai tiền gửi mới, tiền gửi bổ sung hay kéo dài thời hạn gửi tiền. b. Khách hàng hoàn trả tín dụng - Đây được xem là nguồn thanh khoản quan trọng thứ hai. Vì hoạt động tín dụng là hoạt động chính mang lại nguồn thu lớn nhất cho ngân hàng nhưng cũng chứa đựng rủi ro mất vốn cao, ảnh hưởng đến khả năng thanh toán cuối cùng của ngân hàng c. Đi vay trên thị trường tiền tệ - Vay TCTD khác hoặc vay ngân hàng TW. Phản ánh năng lực của ngân hàng có thể đi vay tức thời trên thị trường tiền tệ. - Phụ thuộc vào : uy tín của ngân hàng, tính thanh khoản của hệ thống tài chính nói chung,sự hoàn hảo của thị trường tiền tệ...??? 7
  8. NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI QUẢN LÝ THANH KHOẢN - Bao gồm các khoản: vay mới , gia hạn và tuần hoàn nợ vay kí kết hạn mức tín dụng hay bằng các hợp đồng mua lại. d. Thu nhập từ bán tài sản: - Chuyển hóa một phần tài sản có thành tiền mặt tức thời. Tài sản có thanh khoản của ngân hàng chủ yếu gồm : trái phiếu , tín phiếu kho bạc, ngoài ra còn có: trái phiếu, kì phiếu , cổ phiếu của các ngân hàng và các công ty có độ tín nhiệm cao. e. Thu nhập từ cung cấp dịch vụ - Bao gồm: thu chủ yếu từ các dịch vụ ngoại bảng như mở và thông báo L/C, bảo lãnh ngân hàng, kinh doanh ngoại tệ, tư vấn,...Đối với một ngân hàng hiện đại, thì tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ ngày càng cao nên ngày càng có ý nghĩa trong việc hình thành nguồn cung thanh khoản cho ngân hàng. Trang thai thanh khoan rong tai thời điêm T là ̣ ́ ̉ ̀ ̣ ̉ NLPt= St-Dt - NLP Thâm hut thanh khoan: Khi đó nhà quan lý phai quyêt đinh xem ̣ ̉ ̉ ̉ ́ ̣ khi nao và ở đâu để Nh tăng nguôn cung thanh khoan( cân chú ý là câu thanh ̀ ̀ ̉ ̀ ̀ khoan đôc lâp với ý chí cua NH nên NH ko thể muôn giam là giam được) ̉ ̣ ̣ ̉ ́ ̉ ̉ - NLP>0 => Thăng dư thanh khoan: Nhà quan lý phai quyêt đinh xem khi nao ̣ ̉ ̉ ̉ ́ ̣ ̀ và ở đâu để đâu tư sinh lai cac thăng dư ̀ ̃ ́ 2. Phương phap chỉ số tai chinh ́ ̀ ́ Là viêc dung cac chỉ số tai chinh để đo lường trang thai thanh khoan cua NH ̣ ̀ ́ ̀ ́ ̣ ́ ̉ ̉ Cac chỉ số tai chinh gôm: các hệ số H1 (Vốn tự có/Tổng nguồn vốn huy động) và ́ ̀ ́ ̀ H2 (Vốn tự có/Tổng tài sản “Có”) • chỉ số về trạng thái tiền mặt ( cash position indicator) H3 = Hoặc: H3= 8
  9. NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI QUẢN LÝ THANH KHOẢN Cả hai công thức trên đều đo lường về trạng thái tiền mặt của ngân hàng. Sở dĩ trạng thái này quan trọng trong việc đánh giá tính thanh khoản là vì ti ền mặt cũng như các khoản được nêu trong phần tử số của hai công thức đều là những tài sản có tính lỏng cao. Chỉ số này càng lớn chứng tỏ tính thanh khoản của ngân hàng càng tốt. Sự khác biệt giữa hai công thức là không đáng kể vì phần tiền gửi thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước của các ngân hàng thường là rất ít • Chỉ số H4 :Chỉ số năng lực cho vay H4 H4 = Chỉ số này cho biết phần trăm các khoản cho vay tín dụng trong tổng mức tài sản “Có” của ngân hàng. Đây là chỉ số thanh khoản âm vì cho vay là tài sản có mức thanh khoản thấp nhất mà ngân hàng nắm giữ. Chỉ số này rất quan trọng trong nhận bi ết rủi ro lãi suất: khi có biến động về lãi suất khiến lãi suất trên thị trường tăng lên, vì ngân hàng bị buộc với các khoản vay có mức lãi suất cố định nên lợi nhuận của ngân hàng sẽ giảm. Ngoài ra còn có rủi ro về kì hạn khi ngân hàng dùng các khoản vay ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn khi có biến động xảy ra khiến khách hàng rút tiền thì ngân hàng cũng không thể đảm bảo cho khả năng chi trả. Vì vậy, chỉ số này càng cao thể hiện tính thanh khoản của ngân hàng càng kém. • Chỉ số H5 được tính theo công thức: H5 = Chỉ số này cho biết tỉ lệ dư nợ cho vay trên tổng số tiền gửi huy động được của ngân hàng. Tỉ lệ này càng cao thì khả năng thanh khoản của ngân hàng càng thấp. Cá biệt, H5 có thể lớn hơn 100% khi ngân hàng đi vay từ các nguồn khác ngoài ti ền gửi khách hàng để thực hiện nghiệp vụ cho vay • chỉ số chứng khoán thanh khoản H6= Chỉ số này cho biết tỉ lệ nắm giữ các chứng khoán có khả năng chuyển thành tiền mặt, đáp ứng nhu cầu thanh khoản của ngân hàng. Tỷ lệ này càng cao, trạng thái thanh khoản của ngân hàng càng tốt • Chỉ số H7 được tính toán theo công thức: 9
  10. NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI QUẢN LÝ THANH KHOẢN H7= Vì các khoản vay và gửi tiền tại các tổ chức tín dụng thường có kì hạn ngắn nên chỉ số này thể hiện sự chủ động của ngân hàng trong giải quyết các vấn đ ề thanh khoản. H7 thấp là dấu hiệu cho thấy ngân hàng bị động trong khả năng thanh khoản và ngược lại khi H7 cao. Để đánh giá chỉ tiêu này, trong phân tích, ta so sánh H7 với 1: H7 >1: Ngân hàng chủ động trong thanh khoản. H7
  11. NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI QUẢN LÝ THANH KHOẢN - Nhóm 3: Nguồn vốn ổn định :Bao gồm các khảon cốn mà ngân hàng tin tưởng là ít có khả năng bị rút ra khỏi ngân hàng. Nguồn vốn này còn gọi là ti ền gửi cơ sở hay vốn cơ sở của ngân hàng. Bước 2: Xác định nhu cầu dự trữ thanh khoản cho từng nguồn vốn Tùy theo nguyên tắc quản trị, ngân hàng sẽ dành riêng một phần vốn trên nh ằm đáp ứng nhu cầu rút vốn ra khỏi ngân hàng. Thông thường tỷ lệ dự trữ thanh khoản được lựa chọn như sau: - NHóm 1: 95% - NHóm 2: 30% - NHóm 3: 15% Dự trữ thanh khoản = 0.95% (nguồn vốn nóng - DTBB) + 0.3 (nguồn vốn kém ổn định- DTBB) + 0.15 (nguồn vốn ổn định- DTBB) Bước 3: Xác định nhu cầu thanh khoản đáp ứng các khoản vay có chất lượng Chất lượng kinh doanh ngân hàng phụ thuộc rất lớn vào chất lượng các khoản cho vay, chính vì vậy ngân hàng thường xây dựng một chính sách tín dụng nhằm thỏa mãn tối đa các khoản cho vay có chất lượng cao. Với quan điểm như vậy, NH thườn dự tính chovay tối đa tiềm năng và dự trữ thanh khoản cho các khoản vay chất lượng cao, thường bằng 100% chênh lệch giữa tổng cho vay tối đa tiềm năng và dư nợ thực tế hiện tại Bước 4: Xác định tổng nhu cầu thanh khoản: • Tổng nhu cầu thanh khoản = Nhu cầu dự trữ thanh khoản vốn + nhu cầu thanh khoản cho vay. • Dự trữ thanh khoản cho vay = Quy mô cho vay tối đa - Tổng dư nợ hiện tại • Tổng dự trự thanh khoản = DT thanh khoản vốn + DT thanh khoản cho vay • Tổng dự trữ thanh khoản = 0.95%(nguồn vốn nóng - DTBB) + 0.3 (nguồn vốn keóm ổn định- DTBB) 11
  12. NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI QUẢN LÝ THANH KHOẢN + 0.15 (nguồn vốn ổn định- DTBB) + 1 (quy mô cho vay tối đa + tổng dư nợ hiện tại) Ví dụ : Xác định nhu cầu thanh khoản của ngân hàng XYZ biết rằng : - NHóm 1: 25 tỷ VND - NHóm 2: 24 tỷ VND - NHóm 3: 100 tỷ VND Tỷ lệ DTBB là 3% đối với tất cả các loại nguồn vốn. NH quyết đ ịnh dự trữ thanh khoản 95% đối với nhóm 1, 30% đối với nhóm 2, 15% đối với nhóm 3 Dư nợ cho vay hiện tại là 135 tỷ VND, mức tối đa gần đây đạt được là 140 tỷ VND, tỷ lệ tăng trưởng tín dụng bình quân là 10% / năm. NH sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu vay vốn có chất lượng tốt. Hãy xác định tổng nhu cầu dự trữ thanh khoản của ngân hàng đó. Giải Nhu cầu thanh khoản nguồn = 0.95 x 25 x(1-0.03) + 0.3x24 x(1-0.03) +0.15 x 100x(1-0.03) = 44.5715 Dự trữ thanh khoản cho vay = 140 x 1.1 -135 = 19 Tổng nhu cầu dự trữ thanh khoản = 63.5715 II. Cac biên pháp quan lí thanh khoan ́ ̣ ̉ ̉ Trên bang cân đôi tài san cua NH, phân lớn tai san nợ có đăc trưng là ngăn han như ̉ ́ ̉ ̉ ̀ ̀ ̉ ̣ ́ ̣ tiên gửi không kỳ han, tiên gửi phat hanh sec, tiên gửi có kỳ han có thể rut trước han… ̀ ̣ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ̣ ́ ̣ Trong khi đó phân lớn cac tai san có lai có thời han dai như tin dung cac khoan đâu ̀ ́ ̀ ̉ ̣ ̣ ̀ ́ ̣ ́ ̉ ̀ tư,cho thuê… Thực tế cac NH đêu biêt răng số dư trong điêu kiên binh thường chỉ có môt sô it ́ ̀ ́ ̀ ̀ ̣ ̀ ̣ ́ những người gửi tiên có nhu câu rut tiên hang ngay, do đó phân lớn số dư tiên gửi ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ không kỳ han trở thanh số dư thường xuyên hang ngay cung câp nguôn vôn dai han ̣ ̀ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ̣ cho NH. Đông thời những nhu câu rut tiên hang ngay đc cân đôi chủ yêu bởi những ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ́ ́ 12
  13. NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI QUẢN LÝ THANH KHOẢN khoan tiên mới và cac khoan thu nhâp cua NH. Hơn nữa qua thời gian nhà quan lý sẽ ̉ ̀ ́ ̉ ̣ ̉ ̉ có kinh nghiêm dự tinh khoan rut tiên gửi quá mức hang ngay. ̣ ́ ̉ ́ ̀ ̀ ̀ Có 2 phương an chinh để NH quan lý khoan rut tiên gửi ra quá mức: thông qua quan ́ ́ ̉ ̉ ́ ̀ ̉ lý tai san nợ và thông qua tai san co. Theo truyên thông NH thường dự vao phương ̀ ̉ ̀ ̉ ́ ̀ ́ ̀ phap quan lý TS co, nhưng ngay nay nhiêu NH, đăc biêt là cac NH lớn lai dựa và cac ́ ̉ ́ ̀ ̀ ̣ ̣ ́ ̣ ́ TS nợ thông qua viêc tiêp cân thị trường tiên tệ để tăng nguôn vôn vay tức thời để đap ̣ ́ ̣ ̣ ̀ ́ ́ ứng nhu câu thanh khoan cua NH ̀ ̉ ̉ ♠ Cac phương phap trước khi rui ro xay ra: ́ ́ ̉ ̉ 1. Phương phap quan lý tai san nợ ́ ̉ ̀ ̉ • Nêu như cac NH nhỏ thường quan trị TK từ tai san( bởi họ thây chiên lược nay ́ ́ ̉ ̀ ̉ ́ ́ ̀ it rui ro hơn so với chiên lược quan lý TK từ phia nguôn tức là Nợ) thì hâu hêt ́ ̉ ́ ̉ ́ ̀ ̀ ́ cac NH lớn đêu dung cach quan trị TK từ bên nguôn. Trong cach nay thi ̀ đap ́ ̀ ̀ ́ ̉ ̀ ́ ̀ ́ ứng nhu câu thanh khoan băng cach vay mượn trên thị trường tiên tê. Viêc vay ̀ ̉ ̀ ́ ̀ ̣ ̣ mượn nay chủ yêu đap ứng nhu câu TK tức thời và chỉ thực hiên khi có nhu ̀ ́ ́ ̀ ̣ ̀ ̉ ́ câu thanh khoan phat sinh. • Quan lý cung thanh khoan từ phia bên nguôn bao gôm: ̉ ̉ ́ ̀ ̀ - Phân tich cac nhân tố anh hưởng đên thời gian và chi phí huy đông ́ ́ ̉ ́ ̣ - Lựa chọn cung TK từ phia bên nguôn thông qua viêc phân tich thời gian ́ ̀ ̣ ́ và chi phí mở rông nguôn. ̣ ̀ - Nghiên cứu cac công cụ nợ mới nhăm tiêt kiêm thời gian và chi phí ́ ̀ ́ ̣ 1.1Cac nhân tố anh hưởng đên thời gian và chi phí huy đông ́ ̉ ́ ̣  Cac biên phap đap ứng nhu câu thanh khoan từ phia bên nguôn phụ ́ ̣ ́ ́ ̀ ̉ ́ ̀ thuôc rât nhiêu vao chi phí và thời gian huy đông, tức là phụ thuôc rât ̣ ́ ̀ ̀ ̣ ̣ ́ nhiêu vao sự phat triên cua thị trường nguôn. ̀ ̀ ́ ̉ ̉ ̀  Cac nhân tố anh hưởng: ́ ̉ - Chinh sach ôn đinh vĩ mô cua chinh phủ và ngân hang Trung ́ ́ ̉ ̣ ̉ ́ ̀ ương, sự phat triên. ́ ̉ - Canh tranh cua cac NH và cac trung gian tai chinh khac trong ̣ ̉ ́ ́ ̀ ́ ́ nước, trong khu vực và quôc tê. ́ ́ 13
  14. NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI QUẢN LÝ THANH KHOẢN - Độ nhay cam cua tiên gửi đôi với lai suât. ̣ ̉ ̉ ̀ ́ ̃ ́ - Mang lưới cũng như uy tín NH. ̣ 1.2 Lựa chon cung thanh khoan từ phia bên nguôn ̣ ̉ ́ ̀ • Để đap ứng thanh khoan NH có thể vay nợ ́ ̉ - Vay ngân hang Trung Ương thường xuyên được ưu tiên nhât, có thể vay ̀ ́ với lượng vốn lớn để đap ứng nhu câu thanh khoan. Khả năng vay được ́ ̀ ̉ từ NHTW phụ thuộc vào chính sách chính sách tiền tệ ở từng thời kì,tỷ lệ dự trữ bắt buộc??... - Vay ngắn hạn : thường vay cac NH khac trên thị trường liên NH, cung ́ ́ ̀ với sự phat triên cua công nghệ thông tin, cac NHTM thường nôi mang ́ ̉ ̉ ́ ́ ̣ với nhau tao điêu kiên để cac NHTM cho nhau vay tam thời khi vốn chưa ̣ ̀ ̣ ́ ̣ được sử dung. Lai suât trên thị trường liên ngân hang thường cao hơn lai ̣ ̃ ́ ̀ ̃ suât cua NHTW, thủ tuc cho vay cung đơn gian( cac NH thường cho nhau ́ ̉ ̣ ̃ ̉ ́ vay dựa trên uy tin), thời hạn ngắn. ́ - Vay dài hạn: Vay băng cach phat hanh cac giây nợ NH như chứng chỉ tiên ̀ ́ ́ ̀ ́ ́ ̀ gửi. Lai suât cua cac giây nợ nay thường cao hơn tiên gửi tiêt kiêm cung ̃ ́ ̉ ́ ́ ̀ ̀ ́ ̣ ̀ kỳ han, tuy nhiên, NH chủ đông huy đông môt lượng tiên đung như yêu ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ́ câu trong khoan thời gian xac đinh với thời gian tương đôi nhanh. Loai ̀ ̉ ́ ̣ ́ ̣ giây nợ nay thường tâp trung tai thị trường doanh nghiêp và nơi tâp trung ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ dân cư có thu nhâp cao. ̣ • Tác động vào nguồn tiền gửi : phát triển thị trường bán lẻ  Ưu điểm: chi phí vốn thấp và ổn định  Nhược điểm : Chi phí hạ tầng cơ sở cao và phỉa thườn xuyên đổi mới và mở rộng. - NH có thể tăng lai suât tiên gửi để tăng canh tranh với cac NH khac nhăm ̃ ́ ̀ ̣ ́ ́ ̀ huy đông được nhiêu hơn. Biên phap nay thường được cac NH ap dung ̣ ̀ ̣ ́ ̀ ́ ́ ̣ trong truờng hợp thị trường thiếu vốn cho vay vì chi phí cua nó cao. ̉ - Nhiêu NH sử dung cac biên phap mở rông và đa dang hoa khách hang gửi ̀ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̀ tiên(mở chi nhanh ở cac vung, cac quôc gia khac nhau, cung câp nhiêu loai ̀ ́ ̀ ́ ́ ́ ́ ̀ ̣ hinh tiên gửi, tăng tiên ich cho khach hang, tao san phâm mới…) để han ̀ ̀ ̣ ́ ́ ̀ ̣ ̉ ̉ ̣ 14
  15. NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI QUẢN LÝ THANH KHOẢN chế nhu câu thanh khoan thời vụ và chu ki. Nhà quan lý phai luôn cân nhăc ̀ ̉ ̀ ̉ ̉ ́ đên chi phí mở chi nhanh và cac chi phí khac có liên quan khả năng câp tin ́ ́ ́ ́ ́ ́ dung và khả năng đâu tư để xem xet xem có nên theo đuôi chiên lược nay. ̣ ̀ ́ ̉ ́ ̀ Có một nguyên tắc an toàn trong đầu tư: “ không nên bỏ hết trứng vào một gi ỏ ”. NH nên đa dạng hóa nguồn vốn của mình nhằm giảm sự phụ thuộc vào bất kì một thị trường nào, khu vực địa lí nào, hay một công cụ huy động nào. KHi nguồn vốn có sự đan dạng càng cao thì ngân hàng càng được đảm bảo thanh khỏan tốt hơn trong mọi điều kiện của thị trường. 1.3 Nghiên cứu cac công cụ nợ mới nhăm tiêt kiêm thời gian và chi phí ́ ̀ ́ ̣ Cac NH luôn nghiên cứu cac công cụ nợ mới nhăm tiêt kiêm thời gian và ́ ́ ̀ ́ ̣ chi phi. Khi găp nhu câu thanh khoan lớn cac NH có thể tiêp cân cac tâp đoan, tông ́ ̣ ̀ ̉ ́ ́ ̣ ́ ̣ ̀ ̉ công ty nhăm thu hut nguôn vôn lớn.... ̀ ́ ̀ ́ 1.4 Ưu nhược cua chiên quan lý thanh khoan thì phia bên nguôn ̉ ́ ̉ ̉ ́ ̀ • Ưu điêm: ̉ - Cac ngân hang thường duy trì tai san thanh khoan ở môt mức vừa phai vì cac tai ́ ̀ ̀ ̉ ̉ ̣ ̉ ́ ̀ san nay it sinh lợi ,vì vây quan lý thanh khoan từ phia bên nguôn thường đap ̉ ̀ ́ ̣ ̉ ̉ ́ ̀ ́ ứng được khôi lượng thanh khoan lớn. ́ ̉ - Khi chinh sach tiên tệ nới long thì dễ dang vay được từ NHTW . Măt khac NH ́ ́ ̀ ̉ ̀ ̣ ́ dễ dang vay trên thị trường liên ngân hang dựa vao uy tin cua nhau. ̀ ̀ ̀ ́ ̉ • Nhược điêm ̉ - NH phụ thuôc vao yêu tố bên ngoai: như chinh sach ôn đinh kinh tế vĩ mô cua ̣ ̀ ́ ̀ ́ ́ ̉ ̣ ̉ NHTW,thị trường tiên tệ do sự biên đông về khả năng cho vay và lai suât trên ̀ ́ ̣ ̃ ́ thị trường tiên tê... ̀ ̣ - Hơn nữa môt NHTM mà vay mượn nhiêu sẽ bị đanh giá là ngân hang khó khăn ̣ ̀ ́ ̀ về tai chinh, khi thông tin nay lan rông ra thì những khach hang gửi tiên sẽ rut ̀ ́ ̀ ̣ ́ ̀ ̀ ́ vôn hang loat hoăc NH phai huy đông vôn với chi phí cao gâp nhiêu lân. Cung ́ ̀ ̣ ̣ ̉ ̣ ́ ́ ̀ ̀ ̀ luc đó cac đinh chế tai chinh khac để tranh rui ro có thể găp phai thì sẽ dè dăt ́ ́ ̣ ̀ ́ ́ ̉ ̣ ̉ hơn trong viêc tai trợ vôn cho NH nay để đap ứng thanh khoan. ̣ ̀ ́ ̀ ́ ̉ 2. Quan lý tai san có ̉ ̀ ̉ 15
  16. NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI QUẢN LÝ THANH KHOẢN Có một số sự đánh đổi mà ngân hàng phải chịu đó là: lợi nhuận và việc nắm giữ tài sản có tính thanh khoản cao, sự lệch pha trong kì hạn của các tài sản có và tài sản nợ. Nếu bạn muốn quản lí tài sản mà gi ữ nguyên c ấu trúc nguồn vốn của mình thì bạn phải thay đổi cấu trúc tài sản của mình. Quản lí thanh khoản từ phía tài sản chính là việc ngân hàng phải tính toán , cân nhắc, lựa chọn các danh mục tài sản sao cho đảm bảo kết hợp hài hòa các yếu tố : kì hạn, lợi nhuận và thanh khoản. Quản lí thanh khoản gồm các nội dung sau: - Phân tích ngân quỹ: Duy trì ngân quỹ với quy mô và câu truc thich hợp ́ ́ ́ - Phân tich tinh thanh khoan cua tai san thông qua khả năng chuyên tai san ́ ́ ̉ ̉ ̀ ̉ ̉ ̀ ̉ thanh ngân quỹ ̀ - Lựa chon danh muc tai san phù hợp với điêu kiên cụ thể cua ngân hang ̣ ̣ ̀ ̉ ̀ ̣ ̉ ̀ nhăm đam bao thanh khoan thông qua cac tỉ lệ thanh khoan thich hợp hoăc ̀ ̉ ̉ ̉ ́ ̉ ́ ̣ thông qua dự đoan nhu câu thanh khoan săp tới ́ ̀ ̉ ́ - Điêu chỉnh thanh khoan cua tai san băng cach thay dôi câu truc kỳ ̀ ̉ ̉ ̀ ̉ ̀ ́ ̉ ́ ́ han cua tai san hoăc tao thị trường cho tai san, nhăm thay dôi tinh ̣ ̉ ̀ ̉ ̣ ̣ ̀ ̉ ̀ ̉ ́ ̉ ̉ ̀ ̉ thanh khoan cua tai san. .2.1 Phân tích ngân quỹ - Tiền mặt taị quỹ o Bao gồm giấy bạc ngân hàng và tiền kim loại. o Tùy thuộc : quy mô hoạt động của từng Ngân hàng thương mại , nhu cầu thường xuyên cũng như nhu cầu thời vụ của các khoản chi tiền mặt mà Ngân hàng thương mại . o Tồn quỹ tiền mặt có khả năng thanh toán kịp thời nhất, nhưng tiền này không sinh lời cho ngân hàng. Nếu để tiền quá nhiều sẽ động vốn, nếu duy trì một lượng tiền quá ít không đáp ứng nhu cầu khách hàng thì sẽ mất khách hàng. Vì vậy Ngân hàng thương mại cần phải tính toán duy trì cho hợp lí. - Tiền gửi tại các ngân hàng và TCTD khác o Nhằm : bổ sung ngân quỹ và đáp ứng, trang trải nhu cầu thực tế theo yêu cầu của khách hàng ,nhờ các ngân hàng thực hiện một số 16
  17. NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI QUẢN LÝ THANH KHOẢN dịch vụ như mua chứng khoán, chuyển tiền, bảo lãnh tín dụng…số tiền này được tính toán theo mức độ của quan hệ đại lí giữa các Ngân hàng thương mại. - Tiền gửi ở ngân hàng trung ương: gồm 2 loại o Tiền gửi dự trữ bắt buộc ( Tiền gửi dự trữ pháp định ): được tính theo tỷ lệ quy định của Ngân hàng Trung ương và số vốn tiền gửi huy động trong một thời kỳ nhất định. Ở Việt Nam, tỷ lệ dự trữ quy định bắt buộc từ 0 đến 20% trên tổng số tiền gửi huy động được của các tổ chức tín dụng. o Tiền gửi thanh toán: tiền gửi của các NHTM tại NHTW để đảm bảo nhu cầu thanh toán, thường là thanh toán giữa các ngân hàng với nhau. Ngân quỹ bao gôm những tai san thanh khoan nhât cua NHTM, được bổ sung ̀ ̀ ̉ ̉ ́ ̉ thường xuyên từ cac dong tiên vao NH như gia tăng cac khoan tiên gửi , vay, thu ́ ̀ ̀ ̀ ́ ̉ ̀ nợ, chứng khoan do ngân hang năm giữ đên han thanh toan…và cung được sử ́ ̀ ́ ́ ̣ ́ ̃ dung thường xuyên để chi tra, cho vay, đâu tư… ̣ ̉ ̀ Ngân quỹ gia tăng ( hoăc giam sut) có thể do nhiêu yêu tố khach quan như: ̣ ̉ ́ ̀ ́ ́ thời vu, chu kỳ kinh doanh, thu nhâp cua khach hang, thay đôi trong cac quyêt ̣ ̣ ̉ ́ ̀ ̉ ́ ́ đinh cua cơ quan quan ly, hoăc trong hệ thông ngân hang…hoăc do ngân hang ̣ ̉ ̉ ́ ̣ ́ ̀ ̣ ̀ quyêt đinh gia tăng( hoăc giam ngân quy) theo chiên lược dự trữ ma ngân hang ́ ̣ ̣ ̉ ̃ ́ ̀ ̉ đang theo đuôi. 2.2 Dự trữ các tài sản thanh khỏan khác  Cac ngân hang luôn tim kiêm cac tai san có khả năng thay thế được ngân quỹ ́ ̀ ̀ ́ ́ ̀ ̉ trên phương diên thanh khoan, đông thời gia tăng khả năng sinh lời cho ngân ̣ ̉ ̀ hang. Khi xuât hiên yêu câu thanh khoan, NH ban môt số tai san thanh khoan ̀ ́ ̣ ̀ ̉ ́ ̣ ̀ ̉ ̉ cho tới khi toan bộ yêu câu thanh khoan được đap ứng. Đây được goi là ̀ ̀ ̀ ̉ ́ ̣ chiên lược chuyên đôi tai san vì vôn được hinh thanh băng viêc chuyên tai ́ ̉ ̉ ̀ ̉ ́ ̀ ̀ ̀ ̣ ̉ ̀ san phi tiên măt sang tiên măt. Tai san thanh khoan thoa man 3 đăc điêm như ̉ ̀ ̣ ̀ ̣ ̀ ̉ ̉ ̉ ̃ ̣ ̉ sau: - Có thể chuyên thanh tiên măt nhanh chong. ̉ ̀ ̀ ̣ ́ - Chi phí chuyển nhượng thấp và giá cả hợp lí. 17
  18. NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI QUẢN LÝ THANH KHOẢN - Được giao dịch trên một thị trường hoàn hảo Thị trường hoàn hảo là một thị trường tại mức giá nhất định của thị trường thì mọi yêu cầu đều được đáp ứng và bao nhiêu hàng hóa cũng bán hết. Điều này hàm ý khối lượng giao dịch mua bán không ảnh hưởng đến giá cả, hoặc chỉ ảnh hưởng đáng kể trong ngắn hạn  Những tai san có tinh thanh khoan cao nhât : như trai phiêu chinh phu, tin ̀ ̉ ́ ̉ ́ ́ ́ ́ ̉ ́ phiêu ngân hang nhà nước, tiên gửi tai cac ngân hang khac, trai phiêu chinh ́ ̀ ̀ ̣ ́ ̀ ́ ́ ́ ́ quyên đia phương, thương phiêu châp nhân thanh toan. ̀ ̣ ́ ́ ̣ ́  Cac khoan muc tin dung và chứng khoan khac cung có tinh thanh khoan khác ́ ̉ ̣ ́ ̣ ́ ́ ̃ ́ ̉ nhau. Nhiêu ngân hang không có điêu kiên năm giữ chứng khoan thanh ̀ ̀ ̀ ̣ ́ ́ khoan có thể tao nên tinh long cua danh muc tin dung và chứng khoan đâu tư ̉ ̣ ́ ̉ ̉ ̣ ́ ̣ ́ ̀ thông qua lựa chon cac kỳ han. Cac khoan chiêt khâu(thương phiêu có chât ́ ̣ ́ ̉ ́ ́ ́ ́ lượng)có thể tai chiêt khâu với chi phí thâp, cac khoan tin dung có chât ́ ́ ́ ́ ́ ̉ ́ ̣ ́ lượng cao săp man han, hoăc dễ ban, cac khoan tin dung kỳ han nợ nho… ́ ̃ ̣ ̣ ́ ́ ̉ ́ ̣ ̣ ̉ ̀ ́ ̉ đêu làm tăng tinh long cua tai san. ̉ ̀ ̉ 2.3 Phân tích cấu trúc kì hạn của tài sản - Môt vân đề khó khăn cua ngân hang là sự không phù hợp về kỳ han và quy ̣ ́ ̉ ̀ ̣ mô cua cac dong tiên vao và nhu câu sử dung cua NH. Ngân hàng thường ̉ ́ ̀ ̀ ̀ ̀ ̣ ̉ huy động vốn và đi vay với kì hạn ngắn sau đó tuần hoàn chúng để cho vay với thời hạn dài hơn.Thật hiếm khi luồng tiền ròng bên tài sản có vừa khít luồng tiền ròng bên tài sản nợ. Do vậy, phân tích cấu trúc kì hạn của tài sản giúp ngân hàng đưa ra các chiến lược chuyển đổi kì hạn hợp lí để vừa đảm bảo 2 mục tiêu của ngân hàng là: sinh lợi và an toàn. 2.4 Môt số ưu và nhược điêm cua chiên lược quan lý thanh khoan thông qua tai san ̣ ̉ ̉ ́ ̉ ̉ ̀ ̉ • Ưu điêm: ̉ Ngân hang hoan toan chủ đông trong viêc đap ứng nhu câu thanh khoan cho ̀ ̀ ̀ ̣ ̣ ́ ̀ ̉ minh mà không bị lệ thuôc vao chủ thể khac. ̀ ̣ ̀ ́ • Nhược điêm: ̉ - Môt khi ban tai san là ngân hang mât đi môt phân thu nhâp do tai san tao ̣ ́ ̀ ̉ ̀ ́ ̣ ̀ ̣ ̀ ̉ ̣ ra. Như vây NH chiu chi phí cơ hôi do ban tai san đã đâu tư. ̣ ̣ ̣ ́ ̀ ̉ ̀ 18
  19. NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI QUẢN LÝ THANH KHOẢN - Phân lớn khi ban tai san đêu phai chiu phí hoa hông như trung gian môi ̀ ́ ̀ ̉ ̀ ̉ ̣ ̀ giới. - Tôn thât lớn cho NH nêu tai san ban đi giam giá trên thị trường hoăc bị ̉ ́ ́ ̀ ̉ ́ ̉ ̣ người mua ep giá do ban gâp rut để đap ứng nhu câu thanh khoan ́ ́ ́ ́ ́ ̀ ̉ - NH phai đâu tư vao tai san có tinh khoan cao mà lai có tinh sinh lời thâp ̉ ̀ ̀ ̀ ̉ ́ ̉ ̣ ́ ́ nên tât yêu sử dung hiêu quả vôn cua NH. ́ ́ ̣ ́ ̉ Tom lai, chiên lược dự trữ cua NH luôn phai cân nhăc giữa an toan thanh khoan và ́ ̣ ́ ̉ ̉ ́ ̀ ̉ sinh lợi. NH cân nhăc giữa thu nhâp phai từ bỏ trong hiên tai để duy trì thanh khoan ́ ̣ ̉ ̣ ̣ ̉ với chi phí có thể bỏ ra trong tương lai để mua được thanh khoan. Cân nhăc nay phai ̉ ́ ̀ ̉ dựa trên phân tich và đinh lượng nhu câu thanh khoan, khả năng cung ứng thanh khoan ́ ̣ ̀ ̉ ̉ hiên tai và tương lai thông qua tinh thanh khoan cua tai san. Môt NH được coi là quan ̣ ̣ ́ ̉ ̉ ̀ ̉ ̣ ̉ trị thanh khoan tôt nêu NH tiêp cân nguôn cung thanh khoan với chi phí hợp ly, số ̉ ́ ́ ́ ̣ ̀ ̉ ́ lượng vừa đủ theo yêu câu và kip thời. ̀ ̣ 3. Chiên lược quan lý thanh khoan cân băng ́ ̉ ̉ ̀ - Như đã phân tich ở trên thì cả 2 hinh thức đap ứng thanh khoan từ tai san hoăc ́ ̀ ́ ̉ ̀ ̉ ̣ từ nguôn vôn đêu có những han chế nhât đinh. Do đó cac ngân hang thường ̀ ́ ̀ ̣ ́ ̣ ́ ̀ dung hoa và kêt hợp cả 2 chiên lược để tao ra chiên lược quan trị thanh khoan ̀ ́ ́ ̣ ́ ̉ ̉ ̀ cân băng - Đinh hướng chiên lược : ̣ ́ Theo tính chất thường xuyên của các khoản tiền o Nhu câu thanh khoan thường xuyên và an toan sẽ được đap ứng băng tai san ̀ ̉ ̀ ́ ̀ ̀ ̉ dự trữ như tiên măt, chứng khoan thanh khoan hoăc cac tai san thanh khoan ̀ ̣ ́ ̉ ̣ ́ ̀ ̉ ̉ ́ khac. o Nhu câu thanh khoan không thường xuyên, có thể dự đoan trước như nhu ̀ ̉ ́ câu thanh khoan theo thời vu, chu ky, xu hướng sẽ được đap ứng băng thoa ̀ ̉ ̣ ̀ ́ ̀ ̉ thuân trước về han mức tin dung từ cac ngân hang đai lý hoăc nhà cung ứng ̣ ̣ ́ ̣ ́ ̀ ̣ ̣ ́ ́ vôn khac. o Cac nhu câu thanh khoan đôt xuât không thể dự bao được đap ứng băng viêc ́ ̀ ̉ ̣ ́ ́ ́ ̀ ̣ vay mượn trên thị trường tiên tê,cac nhu câu thanh khoan được hoach đinh ̀ ̣ ́ ̀ ̉ ̣ ̣ và nguôn tai trợ là vay ngăn han và trung han, chứng khoan có thể chuyên ̀ ̀ ́ ̣ ̣ ́ ̉ ́ ̀ hoa thanh tiên. 19
  20. NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI QUẢN LÝ THANH KHOẢN Theo yếu tố thời gian o Nhu cầu thanh khoản ngắn hạn, mang tính tức thời hoặc gần như thế : các khỏan tiền gửi giao dịch hoặc các khoản tiền gửi có kì hạn, các công cụ huy động thuộc thị trường tiền tệ. Để đáp ứng nhu cầu này, đòi hỏi các NH phải duy trì khá lớn các loại tài sản có tính thanh khoản cao.(ti ền mặt tại qu ỹ, ti ền gửi tại NHTW, chứng khoán chính phủ) o Nhu cầu thanh khỏan dài hạn mang tính chất chất htời vụ, chu kì và xu hướng tạo ra : các khoản rút tiền haợc vay tiền của cá nhân thường đặc biệt tăng cao vào các dịp lễ hội trong năm để trang trải chi tiêu mua sắm. Để đáp ứng nhu cầu này đồi hỏi các NH phải dự phòng trước khả năng cung cấp vốn từ nhiều nguồn khác nhau và ở mức độ cao hơn so với nhu cầu thanh khoản ngắn hạn : đặt kế hoạch thu hút các khoản tiền gửi mới, thỏa thuận vay dài hạn từ công chúng hoặc từ quỹ dự trự của các NH khác... ♠ Cac phương phap quan lý sau khi rui ro xay ra: ́ ́ ̉ ̉ ̉ Sau khi rui ro xay ra thì uy tin cua NH bị giam sut nên khả năng tăng vôn từ cac ̉ ̉ ́ ̉ ̉ ́ ́ ́ nguôn tiên gửi là rât khó hoăc là chi phí sẽ rât cao. Cac NH thường đôi phó với ̀ ̀ ́ ̣ ́ ́ ́ rui ro thanh khoan thông qua vay NHTW hoăc trên thị trường liên NH. ̉ ̉ ̣ Ví dụ rui ro thanh khoan tai NH Á Châu ACB ̉ ̉ ̣ 10/3/2003 có tin đôn là Tông GĐ ACB bỏ trôn, tin đôn nay gây hoang mang cho ̀ ̉ ́ ̀ ̀ môt số KH. ̣ 9h ngay 14/10 khoang 600-700 tỷ đông, trong đó có 16 triêu USD đã chi trả cho ̀ ̉ ̀ ̣ khach hang là người dân. ́ ̀ Để đam bao an toan chi trả cho ACB, NHTW đã cho ACB vay liên tiêp 2 khoan ̉ ̉ ̀ ́ ̉ 500 tỷ đông tôi 14/10 và 1400 tỷ đông và sang 15/10. Cac NH khac cung tiêp tuc ̀ ́ ̀ ́ ́ ́ ̃ ́ ̣ hỗ trợ cho ACB như Vieetcombank- TP HCM cho vay 7 triêu $, Sai gon thương ̣ ̀ ̀ tin 2 triêu$. Cac NH như eximbank, chi nhanh BIDV-TP HCM cung hỗ trợ hêt ́ ̣ ́ ́ ̃ ́ minh cả về vât chât và tinh thân. ̀ ̣ ́ ̀ C. NGUYÊN TẮC VỀ QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT RỦI RO THANH KHOẢN 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

THÔNG TIN
TRỢ GIÚP
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Theo dõi chúng tôi

Chịu trách nhiệm nội dung:

Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA

LIÊN HỆ

Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Hotline: 093 303 0098

Email: support@tailieu.vn

Giấy phép Mạng Xã Hội số: 670/GP-BTTTT cấp ngày 30/11/2015 Copyright © 2022-2032 TaiLieu.VN. All rights reserved.

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2