Phân tích và dự báo kinh tế

Chia sẻ: Vu Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:101

Thêm vào BST

Báo xấu

559
lượt xem 137
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu chính của tác giả là muốn giới thiệu đến bạn đọc dưới dạng "hướng dẫn thực hành" trên phần mềm Eviews và Crystal Ball một số phương pháp dự báo cơ bản có thể vận dụng tức thời cho công tác dự báo các biến quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như doanh số và chi phí hoạt động. và các chỉ báo kinh tế chủ yếu của nền kinh tế như GDP, lãi suất, chỉ số giá chứng khoán, giá vàng, giá dầu, tỷ giá hối đoái và nhiều chỉ số quan...

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Phân tích và dự báo kinh tế

KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN B MÔN HTTT KINH T =========== NGUY N TH THANH HUY N Th.s NGUY N VĂN HUÂN VŨ XUÂN NAM PHÂN TÍCH VÀ D BÁO KINH T Thái Nguyên, 2009 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
M cl c Chương 1: T NG QUAN V PHÂN TÍCH VÀ D BÁO KINH T ......................... 3 1.1. Khái ni m............................................................................................................. 3 1.2.Ý nghĩa và vai trò c a phân tích và d báo trong quá trình ra quy t nh kinh doanh........................................................................................................................... 3 1.2.1. Ý nghĩa.......................................................................................................... 3 1.2.2. Vai trò............................................................................................................ 4 1.3. Các lo i d báo .................................................................................................... 4 1.3.1. Căn c vào dài th i gian d báo:............................................................. 4 1.3.2. D a vào các phương pháp d báo:............................................................... 5 1.3.3. Căn c vào n i dung ( i tư ng d báo)...................................................... 5 1.4. Các phương pháp d báo ..................................................................................... 7 1.4.1. Phương pháp d báo nh tính...................................................................... 7 1.4.1.1. L y ý ki n c a ban i u hành................................................................ 7 1.4.1.2. L y ý ki n c a ngư i bán hàng ............................................................. 7 1.4.1.3. Phương pháp chuyên gia (Delphi). ....................................................... 8 1.4.1.4. Phương pháp i u tra ngư i tiêu dùng.................................................. 8 1.4.2. Phương pháp d báo nh lư ng .................................................................. 8 1.4.2.1. D báo ng n h n ................................................................................... 9 1.4.2.2. D báo dài h n .................................................................................... 14 1.5. Quy trình d báo ................................................................................................ 23 Chương 2: CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VÀ D BÁO................................. 26 2.1. D báo t các m c bình quân....................................................................... 26 2.1.1. D báo t s bình quân trư t (di ng)...................................................... 26 2.1.2. Mô hình d báo d a vào lư ng tăng (gi m) tuy t i bình quân............... 27 2.1.3. Mô hình d báo d a vào t c phát tri n bình quân ................................ 28 2.2. Mô hình d báo theo phương trình h i quy (d báo d a vào xu th ) ............... 31 2.2.1. Mô hình h i quy theo th i gian ................................................................... 31 2.2.2. Mô hình h i quy gi a các tiêu th c............................................................. 34 2.3. D báo d a vào hàm xu th và bi n ng th i v ............................................. 34 2.3.1. D báo vào mô hình c ng ........................................................................... 35 2.3.2. D báo d a vào mô hình nhân.................................................................... 37 2.4. D báo theo phương pháp san b ng mũ ............................................................ 40 2.4.1. Mô hình ơn gi n ( phương pháp san b ng mũ ơn gi n) ......................... 40 2.4.2. Mô hình xu th tuy n tính và không có bi n ng th i v ( Mô hình san mũ Holt – Winters) ...................................................................................................... 44 2.4.3. Mô hình xu th tuy n tính và bi n ng th i v .......................................... 46 2.5. S d ng chương trình SPSS d báo theo các mô hình ................................. 49 2.5.1. D oán b ng hàm xu th ........................................................................... 49 2.5.2. D oán b ng san b ng mũ ........................................................................ 50 1 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
Chương 3: PHƯƠNG PHÁP H I QUY ƠN VÀ H I QUY B I VÀ TH NG KÊ H I QUY ..................................................................................................................... 51 3.1. Phương pháp h i quy ơn.................................................................................. 51 3.2. Phương pháp h i quy b i:.................................................................................. 59 3.3. Phương pháp th ng kê h i quy .......................................................................... 60 Chương 4: PHƯƠNG PHÁP BOX - JENKINS (ARIMA) ......................................... 67 4.1. Tính n nh c a m t chu i ............................................................................... 67 4.2. Hàm s t tương quan ơn và t tương quan riêng ph n.................................. 67 4.3. Ki m nh nhi u tr ng ....................................................................................... 69 4.3.1. Phân tích hàm t tương quan...................................................................... 69 4.3.2. Tham s th ng kê c a Box-Pierce và Ljung-box ........................................ 69 4.4. Mô hình AR(P) (Auto Regression).................................................................... 71 4.5. Mô hình MA(q) (Moving Average)................................................................... 73 4.6. Mô hình ARMA(p,q) ......................................................................................... 75 4.7. Mô hình ARMA m r ng: ARIMA, SARIMA................................................. 77 4.8. Phương pháp Box - Jenkins ............................................................................... 78 Chương 5: DÃY S TH I GIAN ............................................................................... 89 5.1. Khái ni m.......................................................................................................... 89 5.2. Các ch tiêu phân tích......................................................................................... 90 5.2.1. M c trung bình theo th i gian ............................................................... 90 5.2.1.1 i v i dãy s th i kỳ.......................................................................... 90 5.2.1.2. i v i dãy s th i i m..................................................................... 91 5.2.2. Lư ng tăng ho c gi m tuy t i ................................................................. 92 5.2.2.1. Lư ng tăng (gi m) tuy t i t ng kỳ (liên hoàn) ............................... 92 5.2.2.2. Lư ng tăng (ho c) gi m tuy t i nh g c........................................ 92 5.2.2.3. Lư ng tăng gi m tuy t i trung bình ................................................ 92 5.2.3. T c phát tri n ......................................................................................... 93 5.2.3.1. T c phát tri n t ng kỳ (liên hoàn................................................... 93 5.2.3.2. T c phát tri n nh g c .................................................................. 93 5.2.3.2. T c phát tri n trung bình................................................................ 93 5.2.4. T c tăng ho c gi m ................................................................................ 93 5.2.4.1. T c tăng (gi m) liên hoàn (t ng kỳ) .............................................. 93 5.2.4.2. T c tăng gi m nh g c................................................................. 94 5.2.4.3. T c tăng (gi m) trung bình ............................................................ 94 5.2.5. Tr tuy t i c a 1% tăng (ho c gi m) ...................................................... 94 5.3.Các phương pháp bi u hi n xu hư ng phát tri n c a hi n tư ng....................... 94 5.3.1. Phương pháp m r ng kho ng cách th i gian............................................ 94 5.3.2. Phương pháp s trung bình trư t................................................................ 95 5.3.3. Phương pháp h i quy .................................................................................. 96 5.3.4. Phương pháp bi u hi n bi n ng th i v .................................................. 99 2 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
Chương 1: T NG QUAN V PHÂN TÍCH VÀ D BÁO KINH T 1.1. Khái ni m D báo ã hình thành t u nh ng năm 60 c a th k 20. Khoa h c d báo v i tư cách m t ngành khoa h c c l p có h th ng lí lu n, phương pháp lu n và phương pháp h riêng nh m nâng cao tính hi u qu c a d báo. Ngư i ta thư ng nh n m nh r ng m t phương pháp ti p c n hi u qu i v i d báo là ph n quan tr ng trong ho ch nh. Khi các nhà qu n tr lên k ho ch, trong hi n t i h xác nh hư ng tương lai cho các ho t ng mà h s th c hi n. Bư c u tiên trong ho ch nh là d báo hay là ư c lư ng nhu c u tương lai cho s n ph m ho c d ch v và các ngu n l c c n thi t s n xu t s n ph m ho c d ch v ó. Như v y, d báo là m t khoa h c và ngh thu t tiên oán nh ng s vi c s x y ra trong tương lai, trên cơ s phân tích khoa h c v các d li u ã thu th p ư c. Khi ti n hành d báo ta căn c vào vi c thu th p x lý s li u trong quá kh và hi n t i xác nh xu hư ng v n ng c a các hi n tư ng trong tương lai nh vào m t s mô hình toán h c. D báo có th là m t d oán ch quan ho c tr c giác v tương lai. Nhưng cho d báo ư c chính xác hơn, ngư i ta c lo i tr nh ng tính ch quan c a ngư i d báo. Ngày nay, d báo là m t nhu c u không th thi u ư c c a m i ho t ng kinh t - xác h i, khoa h c - k thu t, ư c t t c các ngành khoa h c quan tâm nghiên c u. 1.2.Ý nghĩa và vai trò c a phân tích và d báo trong quá trình ra quy t nh kinh doanh 1.2.1. Ý nghĩa - Dùng d báo các m c tương lai c a hi n tư ng, qua ó giúp các nhà qu n tr doanh nghi p ch ng trong vi c ra các k ho ch và các quy t nh c n thi t ph c v cho quá trình s n xu t kinh doanh, u tư, qu ng bá, quy mô s n xu t, kênh phân ph i s n ph m, ngu n cung c p tài chính… và chu n b y i u ki n cơ s v t ch t, k thu t cho s phát tri n trong th i gian t i (k ho ch cung c p các y u t u vào như: lao ng, nguyên v t li u, tư li u lao ng… cũng như các y u t u ra dư i d ng s n ph m v t ch t và d ch v ). - Trong các doanh nghi p n u công tác d báo ư c th c hi n m t cách nghiêm túc còn t o i u ki n nâng cao kh năng c nh tranh trên th trư ng. 3 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
- D báo chính xác s gi m b t m c r i ro cho doanh nghi p nói riêng và toàn b n n kinh t nói chung. - D báo chính xác là căn c các nhà ho ch nh các chính sách phát tri n kinh t văn hoá xã h i trong toàn b n n kinh t qu c dân - Nh có d báo các chính sách kinh t , các k ho ch và chương trình phát tri n kinh t ư c xây d ng có cơ s khoa h c và mang l i hi u qu kinh t cao. - Nh có d báo thư ng xuyên và k p th i, các nhà qu n tr doanh nghi p có kh năng k p th i ưa ra nh ng bi n pháp i u ch nh các ho t ng kinh t c a ơn v mình nh m thu ư c hi u qu s n xu t kinh doanh cao nh t. 1.2.2. Vai trò - D báo t o ra l i th c nh tranh - Công tác d báo là m t b ph n không th thi u trong ho t ng c a các doanh nghi p, trong t ng phòng ban như: phòng Kinh doanh ho c Marketing, phòng S n xu t ho c phòng Nhân s , phòng K toán – tài chính. 1.3. Các lo i d báo 1.3.1. Căn c vào dài th i gian d báo: D báo có th phân thành ba lo i - D báo dài h n: Là nh ng d báo có th i gian d báo t 5 năm tr lên. Thư ng dùng d báo nh ng m c tiêu, chi n lư c v kinh t chính tr , khoa h c k thu t trong th i gian dài t m vĩ mô. - D báo trung h n: Là nh ng d báo có th i gian d báo t 3 n 5 năm. Thư ng ph c v cho vi c xây d ng nh ng k ho ch trung h n v kinh t văn hoá xã h i… t m vi mô và vĩ mô. - D báo ng n h n: Là nh ng d báo có th i gian d báo dư i 3 năm, lo i d báo này thư ng dùng d báo ho c l p các k ho ch kinh t , văn hoá, xã h i ch y u t m vi mô và vĩ mô trong kho ng th i gian ng n nh m ph c v cho công tác ch o k p th i. Cách phân lo i này ch mang tính tương i tuỳ thu c vào t ng lo i hi n tư ng quy nh kho ng cách th i gian cho phù h p v i lo i hi n tư ng ó: ví d trong d báo kinh t , d báo dài h n là nh ng d báo có t m d báo trên 5 năm, nhưng trong d báo th i ti t, khí tư ng h c ch là m t tu n. Thang th i gian i v i d báo kinh t dài hơn nhi u so v i thang 4 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
th i gian d báo th i ti t. Vì v y, thang th i gian có th o b ng nh ng ơn v thích h p ( ví d : quý, năm i v i d báo kinh t và ngày i v i d báo d báo th i ti t). 1.3.2. D a vào các phương pháp d báo: D báo có th chia thành 3 nhóm - D báo b ng phương pháp chuyên gia: Lo i d báo này ư c ti n hành trên cơ s t ng h p, x lý ý ki n c a các chuyên gia thông th o v i hi n tư ng ư c nghiên c u, t ó có phương pháp x lý thích h p ra các d oán, các d oán này ư c cân nh c và ánh giá ch quan t các chuyên gia. Phương pháp này có ưu th trong trư ng h p d oán nh ng hi n tư ng hay quá trình bao quát r ng, ph c t p, ch u s chi ph i c a khoa h c - k thu t, s thay i c a môi trư ng, th i ti t, chi n tranh trong kho ng th i gian dài. M t c i ti n c a phương pháp Delphi – là phương pháp d báo d a trên cơ s s d ng m t t p h p nh ng ánh giá c a m t nhóm chuyên gia. M i chuyên gia ư c h i ý ki n và r i d báo c a h ư c trình bày dư i d ng th ng kê tóm t t. Vi c trình bày nh ng ý ki n này ư c th c hi n m t cách gián ti p ( không có s ti p xúc tr c ti p) tránh nh ng s tương tác trong nhóm nh qua ó t o nên nh ng sai l ch nh t nh trong k t qu dư báo. Sau ó ngư i ta yêu c u các chuyên gia duy t xét l i nh ng d báo c a h trên xơ s tóm t t t t c các d báo có th có nh ng b sung thêm. - D báo theo phương trình h i quy: Theo phương pháp này, m c c n d báo ph i ư c xây d ng trên cơ s xây d ng mô hình h i quy, mô hình này ư c xây d ng phù h p v i c i m và xu th phát tri n c a hi n tư ng nghiên c u. xây d ng mô hình h i quy, òi h i ph i có tài li u v hi n tư ng c n d báo và các hi n tư ng có liên quan. Lo i d báo này thư ng ư c s d ng d báo trung h n và dài h n t m vĩ mô. - D báo d a vào dãy s th i gian: Là d a trên cơ s dãy s th i gian ph n ánh s bi n ng c a hi n tư ng nh ng th i gian ã qua xác nh m c c a hi n tư ng trong tương lai. 1.3.3. Căn c vào n i dung ( i tư ng d báo) Có th chia d báo thành: D báo khoa h c, d báo kinh t , d báo xã h i, d báo t nhiên, thiên văn h c… - D báo khoa h c: Là d ki n, tiên oán v nh ng s ki n, hi n tư ng, tr ng thái nào ó có th hay nh t nh s x y ra trong tương lai. Theo nghĩa h p hơn, ó là s nghiên c u khoa h c v nh ng tri n v ng c a m t hi n tư ng nào ó, ch y u là nh ng ánh giá s lư ng và ch ra kho ng th i gian mà trong ó hi n tư ng có th di n ra nh ng bi n i. 5 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
- D báo kinh t : Là khoa h c d báo các hi n tư ng kinh t trong tương lai. D báo kinh t ư c coi là giai o n trư c c a công tác xây d ng chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i và d án k ho ch dài h n; không t ra nh ng nhi m v c th , nhưng ch a ng nh ng n i dung c n thi t làm căn c xây d ng nh ng nhi m v ó. D báo kinh t bao trùm s phát tri n kinh t và xã h i c a t nư c có tính n s phát tri n c a tình hình th gi i và các quan h qu c t . Thư ng ư c th c hi n ch y u theo nh ng hư ng sau: dân s , ngu n lao ng, vi c s d ng và tái s n xu t chúng, năng su t lao ng; tái s n xu t xã h i trư c h t là v n s n xu t c nh: s phát tri n c a cách m ng khoa h c – kĩ thu t và công ngh và kh năng ng d ng vào kinh t ; m c s ng c a nhân dân, s hình thành các nhu c u phi s n xu t, ng thái và cơ c u tiêu dung, thu nh p c a nhân dân; ng thái kinh t qu c dân và s chuy n d ch cơ c u (nh p , t l , hi u qu ); s phát tri n các khu v c và ngành kinh t (kh i lư ng ng thái, cơ c u, trình kĩ thu t , b máy, các m i liên h liên ngành); phân vùng s n xu t, khai thác tài nguyên thiên nhiên và phát tri n các vùng kinh t trong nư c, các m i liên h liên vùng; d báo s phát tri n kinh t c a th gi i kinh t . Các k t qu d báo kinh t cho phép hi u rõ c i m c a các i u ki n kinh t - xã h i t chi n lư c phát tri n kinh t úng n, xây d ng các chương trình, k ho ch phát tri n m t cách ch ng, t hi u qu cao và v ng ch c. - D báo xã hôi: D báo xã h i là khoa h c nghiên c u nh ng tri n v ng c th c a m t hi n tư ng, m t s bi n i, m t qúa trình xã h i, ưa ra d báo hay d oán v tình hình di n bi n, phát tri n c a m t xã h i. - D báo t nhiên, thiên văn h c, lo i d báo này thư ng bao g m: + D báo th i ti t: Thông báo th i ti t d ki n trong m t th i gian nh t nh trên m t vùng nh t nh. Trong d báo th i ti t có d báo chung, d báo khu v c, d báo a phương, v.v. V th i gian, có d báo th i ti t ng n (1-3 ngày) và d báo th i ti t dài (t i m t năm). + D báo thu văn: Là lo i d báo nh m tính xác nh trư c s phát tri n các qúa trình, hi n tư ng thu văn x y ra các sông h , d a trên các tài li u liên quan t i khí tư ng thu văn. D báo thu văn d a trên s hi u bi t nh ng quy lu t phát tri n c a các quá trình, khí tư ng thu văn, d báo s xu t hi n c a hi n tư ng hay y u t c n quan tâm. Căn c th i gian d ki n, d báo thu văn ư c chia thành d báo thu văn h n ng n (th i gian không quá 2 ngày), h n v a (t 2 n 10 ngày); d báo thu văn mùa (th i gian d báo vài tháng); c p báo thu văn: thông tin kh n c p v hi n tư ng thu văn gây nguy hi m. Theo m c ích d báo, có các lo i: d báo thu văn ph c v thi công, ph c v v n t i, ph c v phát i n,v.v. Theo y u t d báo, có: d báo lưu lư ng l n nh t, nh nh t, d báo lũ, v.v. 6 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
+ D báo a lý: Là vi c nghiên c u v hư ng phát tri n c a môi trư ng a lí trong tương lai, nh m ra trên cơ s khoa h c nh ng gi i pháp s d ng h p lí và b o v môi trư ng. + D báo ng t: Là lo i d báo trư c a i m và th i gian có kh năng x y ra ng t. ng t không t nhiên x y ra mà là m t quá trình tích lu lâu dài, có th hi n ra trư c b ng nh ng bi n i a ch t, nh ng hi n tư ng v t lí, nh ng tr ng thái sinh h c b t thư ng ng v t,v.v. Vi c d báo th c hi n trên cơ s nghiên c u b n phân vùng ng t và nh ng d u hi u báo trư c. Cho n nay, chưa th d báo chính xác v th i gian ng t s x y ra. 1.4. Các phương pháp d báo 1.4.1. Phương pháp d báo nh tính Các phương pháp này d a trên cơ s nh n xét c a nh ng nhân t nhân qu , d a theo doanh s c a t ng s n ph m hay d ch v riêng bi t và d a trên nh ng ý ki n v các kh năng có liên h c a nh ng nhân t nhân qu này trong tương lai. Nh ng phương pháp này có liên quan n m c ph c t p khác nhau, t nh ng kh o sát ý ki n ư c ti n hành m t cách khoa h c nh n bi t v các s ki n tương lai. Dư i ây là các d báo nh tính thư ng dùng: 1.4.1.1. L y ý ki n c a ban i u hành Phương pháp này ư c s d ng r ng rãi các doanh nghi p. Khi ti n hành d báo, h l y ý ki n c a các nhà qu n tr c p cao, nh ng ngư i ph trách các công vi c, các b ph n quan tr ng c a doanh nghi p, và s d ng các s li u th ng kê v nh ng ch tiêu t ng h p: doanh s , chi phí, l i nhu n...Ngoài ra c n l y thêm ý ki n c a các chuyên gia v marketing, tài chính, s n xu t, k thu t. Như c i m l n nh t c a phương pháp này là có tính ch quan c a các thành viên và ý ki n c a ngư i có ch c v cao nh t thư ng chi ph i ý ki n c a nh ng ngư i khác. 1.4.1.2. L y ý ki n c a ngư i bán hàng Nh ng ngư i bán hàng ti p xúc thư ng xuyên v i khách hàng, do ó h hi u rõ nhu c u, th hi u c a ngư i tiêu dùng. H có th d oán ư c lư ng hàng tiêu th t i khu v c mình ph trách. T p h p ý ki n c a nhi u ngư i bán hàng t i nhi u khu v c khác nhau, ta có ư c lư ng d báo t ng h p v nhu c u i v i lo i s n ph m ang xét. Như c i m c a phương pháp này là ph thu c vào ánh giá ch quan c a ngư i bán hàng. M t s có khuynh hư ng l c quan ánh giá cao lư ng hàng bán ra c a mình. Ngư c l i, m t s khác l i mu n gi m xu ng d t nh m c. 7 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
1.4.1.3. Phương pháp chuyên gia (Delphi). Phương pháp này thu th p ý ki n c a các chuyên gia trong ho c ngoài doanh nghi p theo nh ng m u câu h i ư c in s n và ư c th c hi n như sau: - M i chuyên gia ư c phát m t thư yêu c u tr l i m t s câu h i ph c v cho vi c d báo. - Nhân viên d báo t p h p các câu tr l i, s p x p ch n l c và tóm t t l i các ý ki n c a các chuyên gia. - D a vào b ng tóm t t này nhân viên d báo l i ti p t c nêu ra các câu h i các chuyên gia tr l i ti p. - T p h p các ý ki n m i c a các chuyên gia. N u chưa th a mãn thì ti p t c quá trình nêu trên cho n khi t yêu c u d báo. Ưu i m c a phương pháp này là tránh ư c các liên h cá nhân v i nhau, không x y ra va ch m gi a các chuyên gia và h không b nh hư ng b i ý ki n c a m t ngư i nào ó có ưu th trong s ngư i ư c h i ý ki n. 1.4.1.4. Phương pháp i u tra ngư i tiêu dùng Phương pháp này s thu th p ngu n thông tin t i tư ng ngư i tiêu dùng v nhu c u hi n t i cũng như tương lai. Cu c i u tra nhu c u ư c th c hi n b i nh ng nhân viên bán hàng ho c nhân viên nghiên c u th trư ng. H thu th p ý ki n khách hàng thông qua phi u i u tra, ph ng v n tr c ti p hay i n tho i... Cách ti p c n này không nh ng giúp cho doanh nghi p v d báo nhu c u mà c trong vi c c i ti n thi t k s n ph m. Phương pháp này m t nhi u th i gian, vi c chu n b ph c t p, khó khăn và t n kém, có th không chính xác trong các câu tr l i c a ngư i tiêu dùng. 1.4.2. Phương pháp d báo nh lư ng Mô hình d báo nh lư ng d a trên s li u quá kh , nh ng s li u này gi s có liên quan n tương lai và có th tìm th y ư c. T t c các mô hình d báo theo nh lư ng có th s d ng thông qua chu i th i gian và các giá tr này ư c quan sát o lư ng các giai o n theo t ng chu i . - Tính chính xác c a d báo: Tính chính xác c a d báo c p n chênh l ch c a d báo v i s li u th c t . B i vì d báo ư c hình thành trư c khi s li u th c t x y ra, vì v y tính chính xác c a d 8 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
báo ch có th ánh giá sau khi th i gian ã qua i. N u d báo càng g n v i s li u th c t , ta nói d báo có chính xác cao và l i trong d báo càng th p. Ngư i ta thư ng dùng sai l ch tuy t i bình quân (MAD) tính toán: T ng các sai s tuy t ic an giai o n MAD = n giai o n n ∑ i =1 Nhu c u th c t - nhu c u d báo MAD= n 1.4.2.1. D báo ng n h n D báo ng n h n ư c lư ng tương lai trong th i gian ng n, có th t vài ngày n vài tháng. D báo ng n h n cung c p cho các nhà qu n lý tác nghi p nh ng thông tin ưa ra quy t nh v các v n như: - C n d tr bao nhiêu i v i m t lo i s n ph m c th nào ó cho tháng t i ? - Lên l ch s n xu t t ng lo i s n ph m cho tháng t i như th nào ? - S lư ng nguyên v t li u c n t hàng nh n vào tu n t i là bao nhiêu ? * D báo sơ b : Mô hình d báo sơ b là lo i d báo nhanh, không c n chi phí và d s d ng. Ví d như: - S d ng s li u hàng bán ngày hôm nay làm d báo cho lư ng hàng bán ngày mai. - S d ng s li u ngày này năm r i như là d báo lư ng hàng bán cho ngày y năm nay. Mô hình d báo sơ b quá ơn gi n cho nên thư ng hay g p nh ng sai sót trong d báo. * Phương pháp bình quân di ng: 9 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
* Phương pháp bình quân di ng có quy n s . Trong phương pháp bình quân di ng ư c c p ph n trên, chúng ta xem vai trò c a các s li u trong quá kh là như nhau. Trong m t vài trư ng h p, các s li u này có nh hư ng khác nhau trên k t qu d báo, vì th , ngư i ta thích s d ng quy n s không ng u cho các s li u quá kh . Quy n s hay tr ng s là các con s ư c gán cho các s li u quá kh ch m c quan tr ng c a chúng nh hư ng n k t qu d báo. Quy n s l n ư c gán cho s li u g n v i kỳ d báo nh t ám ch nh hư ng c a nó là l n nh t.Vi c ch n các quy n s ph thu c vào kinh nghi m và s nh y c m c a ngư i d báo. Công th c tính toán: n ∑ A k t −i i F = i =1 n t ∑ k i =1 i V i:Ft - D báo th i kỳ th t At-i - S li u th c t th i kỳ trư c (i=1,2,...,n) ki - Quy n s tương ng th i kỳ i Ví d : Gi s r ng ta có quy n s c a tu n g n nh t là 3, cách 2 tu n trư c là 2,5; cách 3 tu n trư c là 2 ; 4 tu n trư c là 1,5 ; 5 tu n trư c là 1. Theo ví d 2.1, ta tính d báo nhu c u d tr cho tu n l th 18 cho th i kỳ 5 tu n như sau: (115x1)+(120x1,5)+(80x2)+(95x2,5)+(100x3) F18= = 99,25 hay 993 tri u ng 10 C 2 phương pháp bình quân di ng và bình quân di ng có quy n s u có ưu i m là san b ng ư c các bi n ng ng u nhiên trong dãy s . Tuy v y, chúng u có như c i m sau: - Do vi c san b ng các bi n ng ng u nhiên nên làm gi m nh y c m iv i nh ng thay i th c ã ư c ph n ánh trong dãy s . - S bình quân di ng chưa cho chúng ta xu hư ng phát tri n c a dãy s m t cách t t nh t. Nó ch th hi n s v n ng trong quá kh ch chưa th kéo dài s v n ng ó trong tương lai. 10 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
* Phương pháp i u hòa mũ. i u hòa mũ ưa ra các d báo cho giai o n trư c và thêm vào ó m t lư ng i u ch nh có ư c lư ng d báo cho giai o n k ti p. S i u ch nh này là m t t l nào ó c a sai s d báo giai o n trư c và ư c tính b ng cách nhân s d báo c a giai o n trư c v i h s n m gi a 0 và 1. H s này g i là h s i u hòa. Công th c tính như sau: Ft = Ft−1+ α (At−1−Ft−1) Trong ó : F t - D báo cho giai o n th t, giai o n k ti p. F t -1 - D báo cho giai o n th t-1, giai o n trư c. A t -1 - S li u th c t c a giai o n th t-1 Ví d : Ông B trong ví d 2.1, nói v i nhà phân tích công ty m r ng, ph i d báo nhu c u hàng tu n cho d tr trong nhà kho c a ông. Nhà phân tích ngh ông B xem xét vi c s d ng phương pháp i u hòa mũ v i các h s i u hòa 0,1 ; 0,2 ; 0,3 . Ông B quy t nh so sánh m c chính xác c a d báo ng v i t ng h s cho giai o n 10 tu n l g n ây nh t. K t qu bài toán: Chúng ta tính toán d báo hàng tu n cho tu n l − th 8 n tu n l th 17. T t c d báo c a tu n l th 7 ư c ch n m t cách ng u nhiên, d báo kh i u thì r t c n thi t trong phương pháp i u hòa mũ. Thông thư ng ngư i ta cho các d báo này b ng v i giá tr th c c a giai o n. Tính toán m u - d báo cho tu n l th 8: F8 = 85 + 0,1(85-85)→ =0,1 α = 85 F9 = 85 + 0,1(102 - 85) = 86,7 F9 = 85 + 0,2(102 - 85) = 88,4→ =0,2 α Sau ó ta tính l ch tuy t i bình quân MAD cho 3 d báo nói trên: 11 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
α = 0,1 α = 0,2 α = 0,3 Nhu c u d Tu n l D báo AD D báo AD D báo AD tr th c t 8 102 85,0 17,0 85,0 17,0 85,0 17,0 9 110 86,7 23,3 88,4 21,6 90,1 19,9 10 90 89,0 1,0 92,7 2,7 96,1 6,1 11 105 89,1 15,9 92,2 12,8 94,3 10,7 12 95 90,7 4,3 94,8 0,2 97,5 2,5 13 115 91,1 23,9 94,8 20,2 96,8 18,2 14 120 93,5 26,5 98,8 21,2 102,3 17,7 15 80 96,2 16,2 103,0 23,0 107,6 27,8 16 95 94,6 0,4 98,4 3,4 99,3 4,3 17 100 94,6 5,4 97,7 2,3 98,0 2,0 T ng l ch tuy t i 133,9 124,4 126,0 MAD 13,39 12,44 12,6 −H s i u hòa α = 0,2 cho chúng ta chính xác cao hơn α = 0,1 và α = 0,3. S d ng α = 0,2 tính d báo cho tu n th 18 : F18 = F17 + α ( A17 - F17) = 97,7 + 0,2(100 - 97,7) = 98,2 hay 982 tri u ng. * Phương pháp i u hòa mũ theo xu hư ng Chúng ta thư ng xem xét k ho ch ng n h n, thì mùa v và xu hư ng là nhân t không quan tr ng. Khi chúng ta chuy n t d báo ng n h n sang d báo trung h n thì mùa v và xu hư ng tr nên quan tr ng hơn. K t h p nhân t xu hư ng vào d báo i u hòa mũ ư c g i là i u hòa mũ theo xu hư ng hay i u hòa ôi. Vì ư c lư ng cho s trung bình và ư c lư ng cho xu hư ng cho s trung bình và h s i u hòa α ư c i u hòa c hai. H s i u hòa cho xu hư ng, ư c s d ng trong mô hình này β Công th c tính toán như sau: FTt = St - 1 + T t - 1(At -FTt )α V i: St = FTt + (FTt - FTt - 1 - Tt - 1 )βTt = Tt - 1 12 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
Trong ó FTt - D báo theo xu hư ng trong giai o n t St - D báo ã ư c i u hòa trong giai o n t Tt - Ư c lư ng xu hư ng trong giai o n t At - S li u th c t trong giai o n t t - Th i o n k ti p. t-1 - Th i o n trư c. →-H s i u hòa trung bình có giá tr t 0 α 1 →-H s i u hòa theo xu hư ng có giá tr t 0 β 1 Ví d : Ông A mu n d báo s lư ng hàng bán ra c a công ty nh m lên k ho ch ti n m t, nhân s và nhu c u năng l c cho tương lai. Ông tin r ng trong su t giai o n 6 tháng qua, s li u lư ng hàng bán ra có th i di n cho tương lai. Ông xây d báo i u hòa mũ theo xu hư ng n u cho s =0,3 và s li u bán ra trong quá kh β = 0,2 ; α lư ng hàng bán ra tháng th 7 như sau ( ơn v : 10 Tri u ng). Tháng (t) 1 2 3 4 5 6 Doanh s bán (At) 130 136 134 140 146 150 K t qu bài toán: Chúng ta ư c lư ng d báo b t u vào tháng 1− b ng d báo sơ b , t c là b ng s li u th c t . Ta có: FT1 = A1 = 130 Chúng ta ư c lư ng ph n t xu hư ng b t u.− Phương pháp ư c lư ng ph n t xu hư ng là l y s li u th c t c a tháng cu i cùng tr s li u th c t tháng u tiên, sau ó chia cho s giai o n trong kỳ ang xét. A6 − A1 150 − 130 T1 = = =4 5 5 S d ng d báo sơ b và ph n t xu hư ng b t u− tính d báo doanh s bán ra trong t ng tháng cho n tháng th 7. D báo theo xu hư ng cho tháng th 2: FT2 = S1 + T1 13 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
(A1 - FT1 ) = 130 + 0,2( 130 - 130 ) =αS1 = FT1 + 130 T1 = 4 FT2 = 130 + 4 = 134→ D báo theo xu hư ng cho tháng th 3: FT3 = S2 + T2 (A2 - FT2 ) = 134 + 0,2( 136 - 134 ) =αS2 = FT2 + 134,4 (FT2 - FT1 - T1 ) = 4 + 0,3 (134 - 130 -βT2 = T1 + 4) = 4 FT3 = S2 + T2 = 134,4 + 4 = 138,4→ D báo tương t cho các tháng 4, 5, 6, 7 ta ư c b ng sau: Tháng (t) Doanh s bán (At) St - 1 Tt - 1 FTt 1 130 - - 130,00 2 136 130,00 4,00 134,00 3 134 134,40 4,00 138,40 4 140 137,52 4,12 141,64 5 146 141,31 3,86 145,17 6 150 145,34 3,76 149,10 7 - 149,28 3,81 153,09 1.4.2.2. D báo dài h n D báo dài h n là ư c lư ng tương lai trong th i gian dài, thư ng hơn m t năm. D báo dài h n r t c n thi t trong qu n tr s n xu t tr giúp các quy t nh chi n lư c v ho ch nh s n ph m, quy trình công ngh và các phương ti n s n xu t. Ví d như: - Thi t k s n ph m m i. - Xác nh năng l c s n xu t c n thi t là bao nhiêu? Máy móc, thi t b nào c n s d ng và chúng ư c t âu ? - Lên l ch trình cho nh ng nhà cung ng theo các− h p ng cung c p nguyên v t li u dài h n D báo dài h n có th ư c xây d ng b ng cách v m t ư ng th ng i xuyên qua các s li u quá kh và kéo dài nó n tương lai. D báo trong giai o n k ti p có th ư c v vư t ra kh i th thông thư ng. Phương pháp ti p c n theo ki u th i v i d báo 14 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
dài h n có th dùng trong th c t , nhưng i m không thu n l i c a nó là v n v m t ư ng tương ng h p lý nh t i qua các s li u quá kh này. Doanh s ư ng xu hư ng Th i gian Phân tích h i qui s cung c p cho chúng ta m t phương pháp làm vi c chính xác xây d ng ư ng d báo theo xu hư ng. * Phương pháp h i qui tuy n tính. Phân tích h i qui tuy n tính là m t mô hình d báo thi t l p m i quan h gi a bi n ph thu c v i hai hay nhi u bi n c l p. Trong ph n này, chúng ta ch xét n m t bi n c l p duy nh t. N u s li u là m t chu i theo th i gian thì bi n c l p là giai o n th i gian và bi n ph thu c thông thư ng là doanh s bán ra hay b t kỳ ch tiêu nào khác mà ta mu n d báo. Mô hình này có công th c:Y = ax + b n ∑ xy − ∑ x∑ y ∑ x ∑ y − ∑ x∑ xy 2 a= b= n ∑ x 2 − (∑ x ) 2 n∑ x − (∑ x ) 2 2 Trong ó : y - Bi n ph thu c c n d báo. x - Bi n cl p a- d c c a ư ng xu hư ng b - Tung g c n - S lư ng quan sát 15 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
Trong trư ng h p bi n c l p x ư c trình bày thông qua t ng giai o n theo th i gian và chúng ph i cách u nhau ( như : x = 0 . Vì v y ∑2002, 2003, 2004...) thì ta có th i u ch nh l i sao cho vi c tính toán s tr nên ơn gi n và d dàng hơn nhi u. N u có m t s l lư ng m c th i gian: ch ng h n x = 0 ∑ là 5, thì giá tr c a x ư c n nh như sau : -2, -1, 0, 1, 2 và như th giá tr c a x ư c s d ng cho d báo trong năm t i là +3. N u có m t s ch n lư ng m c th i gian: ch ng h n x = 0 và ∑ là 6 thì giá tr c a x ư c n nh là : -5, -3, -1, 1, 3, 5. Như th giá tr c a x ư c dùng cho d báo trong năm t i là +7. Ví d : M t hãng s n xu t lo i ng cơ i n t cho các van kh i ng trong ngành công nghi p, nhà máy ho t ng g n h t công su t su t m t năm nay. Ông J, ngư i qu n lý nhà máy nghĩ r ng s tăng trư ng trong doanh s bán ra v n còn ti p t c và ông ta mu n xây d ng m t d báo dài h n ho ch nh nhu c u v máy móc thi t b trong 3 năm t i. S lư ng bán ra trong 10 năm qua ư c ghi l i như sau: Năm S lư ng bán Năm S lư ng bán 1 1.000 6 2.000 2 1.300 7 2.200 3 1.800 8 2.600 4 2.000 9 2.900 5 2.000 10 3.200 K t qu bài toán: Ta xây d ng b ng tính thi t l p các giá tr : 16 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
Năm Lư ng bán (y) Th i gian (x) x2 xy 1 1.000 -9 81 -9.000 2 1.300 -7 49 -9.100 3 1.800 -5 25 -9.000 4 2.000 -3 9 -6.000 5 2.000 -1 1 -2.000 6 2.000 1 1 2.000 7 2.200 3 9 6.600 8 2.600 5 25 13.000 9 2.900 7 49 20.300 10 3.200 9 81 28.800 T ng 21.000 0 330 35.600 n∑xy−∑x∑y ∑xy 3.5600 - a= == = 107,8 2 2 2 = n∑x −( ∑x) ∑x 330 ∑x2∑y−∑x∑xy ∑y 21.000 b= = = = 2.100 n∑x2−( ∑x)2 n 10 - Dùng phương trình h i qui tuy n tính d báo hàng bán ra trong tương lai: Y = ax + b = 107,8x + 2.100 d báo cho hàng bán ra trong 3 năm t i ta thay giá tr c a x l n lư t là 11, 13, 15 vào phương trình. Y11 = 107,8 . 11 + 2.100 = 3.285 ≈ 3.290 ơn v 17 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
Y12 = 107,8 . 13 + 2.100 = 3.501≈ 3.500 ơn v Y13 = 107,8 . 15 + 2.100 = 3.717 ≈ 3.720 ơn v Trư ng h p bi n c l p không ph i là bi n th i gian, h i qui tuy n tính là m t nhóm các mô hình d báo ư c g i là mô hình nhân qu . Mô hình này ưa ra các d báo sau khi thi t l p và o lư ng các bi n ph thu c v i m t hay nhi u bi n c l p. Ví d : Ông B, nhà t ng qu n lý c a công ty k ngh chính xác nghĩ r ng các d ch v k ngh c a công ty ông ta ư c cung ng cho các công ty xây d ng thì có quan h tr c ti p n s h p ng xây d ng trong vùng c a ông ta. Ông B yêu c u k sư dư i quy n, ti n hành phân tích h i qui tuy n tính d a trên các s li u quá kh và v ch ra k ho ch như sau : - Xây d ng m t phương trình h i qui cho d báo m c nhu c u v d ch v c a công ty ông. - S d ng phương trình h i qui d báo m c nhu c u trong 4 quí t i. Ư c lư ng tr giá h p ng 4 quí t i là 260, 290, 300 và 270 ( VT:10 Tri u ng). - Xác nh m c ch t ch , các m i liên h gi a nhu c u và h p ng xây d ng ư c ưa ra. Bi t s li u t ng quí trong 2 năm qua cho trong b ng:( ơn v : 10 Tri u ng). Nhu c u c a Tr giá h p ng Năm Qúi công ty th c hi n 1 8 150 2 10 170 1 3 15 190 4 9 170 1 12 180 2 13 190 2 3 12 200 4 16 220 K t qu bài toán: Xây d ng phương trình h i qui. Ông A xây d ng b ng tính như sau: 18 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
Th i gian Nhu c u (y) Tr giá h p ng (x) x2 xy y2 1 8 150 22.500 1.200 64 2 10 170 28.900 1.700 100 3 15 190 36.100 2.850 225 4 9 170 28.900 1.530 81 5 12 180 32.400 2.160 144 6 13 190 36.100 2.470 169 7 12 200 40.000 2.400 144 8 16 220 48.400 3.520 256 T ng 95 1.470 273.300 17.830 1.183 S d ng công th c ta tính toán ư c h s a =− 0,1173 ; b = -9,671 Phương trình h i qui tìm ư c là:Y = 0,1173x − 9,671 D báo nhu c u cho 4 quí t i: Ông A d báo nhu c u c a công ty b ng cách s d ng phương trình trên cho 4 quí t i như sau: Y1 = (0,1173 x 260) - 9,671 = 20,827;Y2 = (0,1173 x 290) - 9,671 = 24,346 Y3 = (0,1173 x 300 )- 9,671 = 25,519;Y4 = (0,1173 x 270) - 9,671 = 22,000 D báo t ng c ng cho năm t i là: Y = Y1+ Y2 +Y3 +Y4 = 20,827+ 24,346+25,519+22,000= 930tri u ng.≈ 92,7 ánh giá m c ch t ch m i liên h c a nhu c u v i s lư ng h p ng xây d ng n∑xy−∑x∑y r= [n∑x2−( ∑x)2][n∑y2−( ∑y)2] 8x17.830−1.470x95 2.990 = = ≈ 0.894 (8x273.300−14702)(8x1.183−952) 3.345,8 r2 = 0,799;trong ó r là h s tương quan và r2 là h s xác nh Rõ ràng là s lư ng h p ng xây d ng có nh hư ng kho ng 80% ( r2 = 0,799 ) c a bi n s ư c quan sát v nhu c u hàng quí c a công ty. 19 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn