tài liệu học kinh tế lượng

Chia sẻ: Nguyễn Hoài Nam | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:446

Thêm vào BST

Báo xấu

133
lượt xem 31
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kinh tế lượng là kinh tế học thực chứng (Econometrics – Pragmatic Economics). Thực chất là xây dựng mô hình hồi quy, nhằm phản ánh bản chất của hiện tượng kinh tế, dựa trên nền tảng của: + Lý thuyết kinh tế (Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, …) + Mô hình toán kinh tế + Thống kê, xác suất, toán cao cấp, ma trận,… (2). Kinh tế lượng là các phương pháp ``định lượng kinh tế``. (3). Kinh tế lượng là sự kết hợp giữa lý thuyết kinh tế với toán học kinh tế, thống kê kinh tế và toán...

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: tài liệu học kinh tế lượng

Chương 1. Khai quat về kinh tế lượng ́ ́ 1.1. Một số khái niệm về kinh tế lượng (1). Kinh tế lượng là kinh tế học thực chứng (Econometrics – Pragmatic Economics). Thực chất là xây dựng mô hình hồi quy, nhằm phản ánh bản chất của hiện tượng kinh tế, dựa trên nền tảng của: + Lý thuyết kinh tế (Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, …) + Mô hình toán kinh tế + Thống kê, xác suất, toán cao cấp, ma trận,… (2). Kinh tế lượng là các phương pháp ``định lượng kinh tế``. (3). Kinh tế lượng là sự kết hợp giữa lý thuyết kinh tế với toán học kinh tế, thống kê kinh tế và toán học thống kê.
1.1. Một số khái niệm về kinh tế lượng (4). Kinh tế lượng nghiên cứu những vân đề thực nghiêm ́ ̣ cua cac quy luât kinh tế ̉ ́ ̣ (5). Kinh tế lượng là PP phân tich đinh lượng một vân đề ́ ̣ ́ kinh tê, dựa vao cac công cụ toan hoc: thông kê, suy luân ́ ̀ ́ ́ ̣ ́ ̣ thich hợp và cac quy luât kinh tế ́ ́ ̣ (6). Kinh tế lượng là công cụ dự bao cac biên số kinh tê: ́ ́ ́ ́ • Mức chi tiêu cá nhân • Số lượng hang ban, mức câu vay vôn ̀ ́ ̀ ́ • Tôc độ tăng trưởng GDP ́ • Ngoai ra, kinh tế lượng con ứng dung trong nhiêu linh ̀ ̀ ̣ ̀ ̃ vực khac như giao duc, dân sô, môi trường, ́ ́ ̣ ́
Ứng dụng cua kinh tế lượng ̉ * Ước lượng quan hệ kinh tế • Đo lường ẢH của việc hạ mức trần lãi suất lên tăng trưởng kinh tế một quốc gia • Ước lượng NC của NTD đối với một mặt hàng: • NC xe hơi tại thị trường Việt Nam • NC săt thep cho xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh ́ ́ • NC nhà ở tại một địa phương… • Phân tích tác động quảng cáo, khuyến mãi lên doanh số bán hàng của một công ty • Phân tích ảnh hưởng của lãi suất cho vay lên mức cầu vay vốn của DN.
Ứng dụng cua kinh tế lượng ̉ * Kiểm định giả thiêt ́ • Ảnh hưởng cua giá tour du lịch lên số lượng khach ̉ ́ • Giá bán SP tac đông lên số lượng hang hoa san xuât ́ ̣ ̀ ́ ̉ ́ • Tác động của chương trình khuyến nông làm tăng năng suất lúa. • Kiểm chứng về độ co dãn của cầu theo giá cua môt san ̉ ̣ ̉ phâm ở thị trường nội địa. ̉ • Có sự phân biệt đối xử về mức lương giữa nam và nữ cùng một công việc hay không?
Ứng dụng cua kinh tế lượng ̉ *Dự báo • Dự báo doanh thu, san lượng sản xuất, chi phí sản xuất, ̉ lợi nhuận, nhu cầu tồn kho… • Ngân hàng thương mại dự báo khi lãi suất cho vay tăng lên 1% / năm sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận như thế nào, từ đó ra quyết định nên tăng lãi suất hay không ? • Nhà nước dự báo mức thâm hụt ngân sách, mức cung tiên, chỉ số CPI, tỷ lệ lạm phát… ̀ • Dự báo chỉ số VN Index hoặc giá một loại cổ phiếu trên thị trường chứng khoán tại Việt Nam • Dự bao sự gia tăng dân sô… ́ ́
1.2. Phương pháp luận của kinh tế lượng  P2 luận truyền thống (cổ điển): một nghiên cứu sử dụng kinh tế lượng bao gồm 8 bước : 1. Phát biểu lý thuyết hoặc giả thiết. 2. Xác định đặc trưng của mô hình toán kinh tế cho lý thuyết hoặc giả thiết. 3. Xác định đặc trưng của mô hình kinh tế lượng cho lý thuyết hoặc giả thiết. 4. Thu thập dữ liệu. 5. Ước lượng tham số của mô hình kinh tế lượng. 6. Kiểm định giả thiết. 7. Diễn giải kết quả 8. Dự báo và sử dụng mô hình để quyết định chính sách
Lý thuyết hoặc giả thuyết Lập mô hình toán kinh tế Lập mô hình kinh tế lượng Thu thập số liệu Ước lượng thông số Kiểm định giả thiết Xây dựng lại mô hình Diễn dịch kết quả Quyết định chính sách Dự báo
Ví dụ: Các bước sử dụng kinh tế lượng nghiên cứu xu hướng tiêu dùng biên của nền kinh tế Việt Nam. Bước1: Phát biểu lý thuyết hoặc giả thiết  Theo Keynes: tiêu dùng cá nhân tăng khi thu nhập của họ tăng, nhưng TD có xu hướng tăng it hơn so với sự gia tăng của TN. ́  Keynes cho rằng: khi thu nhập tăng 1 đơn vị tiền tệ, xu hướng tiêu dùng biên (marginal propensity to consume - MPC) sẽ tăng lên với mức lớn hơn 0 nhưng nhỏ hơn 1.  Dựa trên cơ sở lý thuyêt: xac đinh hai biên cân khao sat (TN và ́ ́ ̣ ́ ̀ ̉ ́ TD) với giả thuyêt: ́  Tiêu dung phụ thuôc vao thu nhâp ̀ ̣ ̀ ̣  Ước lượng: thu nhâp thay đôi 1 đơn vi, tiêu dung thay đôi bao ̣ ̉ ̣ ̀ ̉ nhiêu đơn vị ?
Ví dụ: Các bước sử dụng kinh tế lượng nghiên cứu xu hướng tiêu dùng biên của nền kinh tế Việt Nam. Bước 2: Xây dựng mô hình toán cho lý thuyết hoặc giả thiết  Dạng hàm đơn giản nhất thể hiện ý t ưởng của Keynes là dạng hàm tuyến tính. TD = β1 + β 2 GDP  Trong đó: 0 < β2 < 1  Biểu diển đồ thị của dạng hàm này như sau:
Hàm tiêu dùng theo thu nhập. TD β2 β1: Tung độ gốc β 2: Độ dốc β1 TD : GDP: Biến phụ thuộc hay biến được giải thích Biến độc lập hay biến giải thích GDP
Ví dụ: Các bước sử dụng kinh tế lượng nghiên cứu xu hướng tiêu dùng biên của nền kinh tế Việt Nam. Bước 3: Xây dựng mô hình kinh tế lượng  Mô hình toán thể hiện mối quan hệ tất định(deterministic relationship) giữa TD và GDP  Quan hệ biến số kinh tế mang tính không chính xác.  Biểu diển mối quan hệ không chính xác giữa TD và GDP Kinh tế lượng đưa vào thành phần sai số: TD = β1 + β 2GDP + U i (2.1)  Ui là sai số (biến ngẫu nhiên) đại diện cho các nhân tố khác tác động lên tiêu dùng chưa được đưa vào mô hình.  Phương trình (2.1): là mô hình kinh tế lượng (Mô hình hồi quy tuyến tính)
Bước 4: Thu thập số liệu Tiêu dùng-TD Tổng thu nhập-GDP Năm (đồng-giá cố định 1989) (đồng-giá cố định 1989) 1986 22,868,960,302,145 24,026,999,156,721 1987 23,611,903,339,515 24,888,000,975,960 1988 24,255,972,171,640 26,165,999,171,928 1989 26,849,899,970,560 28,092,999,401,472 1990 27,760,775,225,362 29,526,000,611,153 1991 26,118,365,110,163 31,285,998,882,813 1992 27,123,609,120,801 33,990,999,913,679 1993 30,853,195,807,667 36,735,001,692,518 1994 32,834,660,781,138 39,982,003,187,889 1995 36,638,754,378,646 43,797,002,601,354 1996 41,190,217,461,479 47,888,002,069,333 1997 41,349,567,191,335 51,790,873,128,795 1998 43,126,144,904,439 54,794,746,182,076
70.0 60.0 Hàm tiêu dùng theo thu nhập 50.0 Tiêu dùng (ngàn tỷ) 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 Thu nhập (ngàn tỷ) 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0
Ví dụ: Các bước sử dụng kinh tế lượng nghiên cứu xu hướng tiêu dùng biên của nền kinh tế Việt Nam. Bước 5: Ước lượng mô hình (Ước lượng các hệ số mô hình)  Sử dụng P2 tổng bình phương tối thiểu thông thường (Ordinary Least Squares) thu được kết quả hồi quy sau: TD = 6.375.007.667 + 0,680GNP t [4,77] [19,23] R2 = 0,97  Ước lượng cho hệ số β1 là β1 = 6.375.007.667  Ước lượng cho hệ số β2 là β2 = 0,68  Xu hướng tiêu dùng biên nền kinh tế Việt Nam MPC = 0,68.
Ví dụ: Các bước sử dụng kinh tế lượng nghiên cứu xu hướng tiêu dùng biên của nền kinh tế Việt Nam.  Bước 6: Kiểm định giả thiết thống kê  Trị số xu hướng tiêu dùng biên: MPC = 0,68 đúng theo phát biểu của Keynes.  Tuy nhiên chúng ta cần xác định MPC tính toán nh ư trên có lớn hơn 0 và nhỏ hơn 1 với ý nghĩa thống kê hay không. (Phép kiểm định được trình bày trong ch ương 2)
Ví dụ: Các bước sử dụng kinh tế lượng nghiên cứu xu hướng tiêu dùng biên của nền kinh tế Việt Nam. Bước 7: Diễn giải kết quả  Dựa theo ý nghĩa kinh tế của MPC di ễn gi ải k ết qu ả h ồi quy như sau: Tiêu dùng tăng 0,68 ngàn tỷ đồng nếu GNP tăng 1 ngàn tỷ đồng.
Ví dụ: Các bước sử dụng kinh tế lượng nghiên cứu xu hướng tiêu dùng biên của nền kinh tế Việt Nam.  Bước 8: Sử dụng kết quả hồi quy  Dựa vào kết quả hồi quy: dự báo, phân tích tác động của chính sách.  Ví dụ: nếu dự báo được GNP của Việt Nam năm 2004 thì có thể dự báo tiêu dùng của Việt Nam trong năm 2004.  Khi biết MPC, có thể ước lượng số nhân của nền kinh tế theo lý thuyết kinh tế vĩ mô như sau: M = 1/(1-MPC) = 1/(1-0,68) = 3,125  Kết quả hồi quy này hữu ích cho phân tích: chính sách đ ầu tư, chính sách kích cầu…
1.3 Tổng quát về hồi quy 1.3.1 Khái niệm về hồi quy a. Phân tích hồi quy (Regression Analysis)  Phân tích hồi quy:  Tìm mối quan hệ phụ thuộc của:  Một biến (biến phụ thuộc) vào  Một hoặc nhiều biến khác (biến độc lập)  Mục đích: ước lượng hoặc tiên đoán giá trị kỳ vọng của biến phụ thuộc khi biết trước giá trị của biến độc lậ p  Cơ sở: Ước lượng giá trị trung binh biên phụ thuôc (Y) ̀ ́ ̣ dựa vào giá trị đã biêt cua biên đôc lâp (X). ́ ̉ ́ ̣ ̣
b/ Biến phụ thuộc và biến độc lập  Biến phụ thuộc: ký hiệu là Y (biến ngẫu nhiên)  Biến độc lập: ký hiệu X1, X2, X3, …(nhận những giá trị xác định)  Ví dụ:  Chi tiêu là yếu tố phụ thuộc  Thu nhập là yếu tố độc lập  Với mức thu nhập 5 triệu đồng/tháng, có nhiều mức chi tiêu khác nhau: 3 triệu, 4 triêu, 5 triệu, 6 triệu ,
Tên gọi khác của biến phụ thuộc và biến độc lập Biến phụ thuộc (Biến Y) Biến độc lập (Biến X) Biến phụ thuộc (Dependent variable) Biến độc lập (Independent Variable) Biến được giải thích (Explained Variable) Biến giải thích (Explanatory) Biến được dự báo (Predictant Variable) Biến dự báo (Predictor Variable) Biến được hồi quy (Regressand Variable) Biến hồi quy (Regressor Variable) Biến phản ứng (Reponse variable) Biến tác nhân (Stimulus Variable) Biến nội sinh (Endogenous Variable) Biến ngoại sinh (Exogenous Variable)