Ước lượng ma trận hiệp phương sai với trọng số Shrinkage cân bằng trong lựa chọn danh mục đầu tư: Nghiên cứu thực nghiệm trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Tối ưu hóa danh mục đầu tư dựa trên quá trình ước lượng ma trận hiệp phương sai (MTHPS) là một trong những cách tiếp cận mới. Trong bài viết này, tác giả đã tiến hành phân tích và đánh giá các phương pháp ước lượng MTHPS khác nhau nhằm đo lường mức độ hiệu quả của chúng trong hoạt động đầu tư.