Moment bậc cao

Mục tiêu của đề tài là chứng minh tác động của hai nhân tố moment bậc cao (Coskewness và Cokurtosis) đến việc đo lường TSSL của chỉ số thị trường chứng khoán các quốc gia mới nổi; áp dụng phương pháp hồi quy phân vị trong việc đánh giá tác động của mô hình CAPM mở rộng, từ đó so sánh kết quả hồi quy giữa phương pháp phân vị với phương pháp OLS nhằm lựa chọn phương pháp tối ưu.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

142p xuanphongdacy08 28-09-2024 13 1   Download

Bài nghiên cứu này tìm hiểu tầm quan trọng của moment bậc cao trong sự thay đổi tỷ suất sinh lợi trung bình cổ phiếu của các công ty niêm yết trên HOSE. Kết quả của bài nghiên cứu bổ sung thêm các bằng chứng cho thấy một phần TSSL trung bình được giải thích bởi các yếu tố như co-skewness, co-kurtosis, quy mô, tỷ số giá trị sổ sách trên giá trị thị trường và hiệu ứng momentum.

71p thiennhaikhach07 01-08-2021 14 4   Download

Kết quả nghiên cứu sẽ gợi mở những hàm ý chính sách quan trọng cho nhà quản lý danh mục và nhà đầu tư trong việc phân tích và lựa chọn chứng khoán để đảm bảo hiệu quả của hoạt động đầu tư. Đồng thời, kết quả cũng sẽ cung cấp thông tin cho nhà hoạch định chính sách để quản lý hoạt động hiệu quả của thị trường.

85p thiennhaikhach02 08-07-2021 16 4   Download