Nghiên cứu ứng dụng mô hình VaR
-
Bài viết sử dụng tỷ suất sinh lợi theo tuần của các chỉ số chứng khoán để khảo sát hiệu ứng lan truyền độ biến động từ thị trường chứng khoán Mỹ vào thị trường chứng khoán Việt Nam bằng mô hình VAR-DCC-GARCH kết hợp với hồi quy phân vị. Kết quả nghiên cứu của bài viết cho thấy tỷ suất sinh lợi trên thị trường chứng khoán Mỹ có tác động dương đến thị trường chứng khoán Việt Nam.
15p vifriedrich 25-08-2023 9 6 Download
-
Nghiên cứu này được thực hiện nhằm phân tích mối quan hệ giữa vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và tăng trưởng kinh tế (TTKT) tại Việt Nam thông qua dữ liệu chuỗi thời gian giai đoạn 2005-2020 theo quý, bằng cách ứng dụng mô hình tự hồi quy Vector (VAR) và kiểm định quan hệ nhân quả Granger, cùng với phân tích phản ứng đẩy và phân rã phương sai.
16p tueman05 24-07-2023 11 7 Download
-
Bài viết Tăng trưởng kinh tế và thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài – nghiên cứu tại Việt Nam tóm lược tình hình nguồn vốn FDI của Việt Nam trong vòng 25 năm trở lại đây và đánh giá mối quan hệ giữa FDI và GDP ở Việt Nam bằng phương pháp kiểm định quan hệ nhân quả Granger, sử dụng mô hình tự hồi quy (VAR) kết hợp với các phân tích phản ứng đẩy và phân rã phương sai.
6p vijaguar 16-11-2022 36 2 Download
-
Bài viết Ứng dụng mô hình VAR phân tích một số nhân tố ảnh hưởng đến lạm phát và dự báo lạm phát Việt Nam dự báo lạm phát quý II/2022 tăng 3,27% so với cùng kỳ năm trước. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, tác giả cho rằng, Chính phủ cần đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô; chủ động và linh hoạt trong điều chỉnh giá các mặt hàng do nhà nước quản lý; kiểm soát tốt tác động của cú sốc tâm lý đến tiêu dùng.
12p vilexus 28-09-2022 28 5 Download
-
Bài nghiên cứu sử dụng Mô hình phân tích chuỗi thời gian Var(p) để xem xét mối quan hệ của các nhân tố kinh tế vĩ mô như CPI – chỉ số giá tiêu dùng, tỷ giá hối đoái, tốc độ tăng trưởng cung tiền,... và giá cổ phiếu trên sàn HSX. Đây thực sự là một vấn đề quan trọng và rất cần được quan tâm ở tại Việt Nam.
11p vikissinger 03-03-2022 47 10 Download
-
Mục tiêu của nghiên cứu này là phân tích mối quan hệ nhân quả giữa khối lượng giao dịch và các chỉ số chứng khoán trên thị trường Việt Nam. Sử dụng mô hình tự hồi quy vector - VAR, bài viết này sẽ tìm ra mối quan hệ giữa các chỉ số chứng khoán trên thị trường Việt Nam với khối lượng giao dịch tương ứng.
10p mudbound 06-12-2021 39 5 Download
-
Luận án trình bày việc mô tả đặc điểm hình thái thực vật, phân tích đặc điểm của cơ quan sinh sản hoa, quả đã thẩm định tên khoa học của mẫu nghiên cứu; Xác định đặc điểm vi phẫu, bột dược liệu, nhằm tiêu chuẩn hóa dược liệu Tiên hạc thảo.
28p visteveballmer 06-11-2021 23 2 Download
-
Nghiên cứu trình bày kết quả mô phỏng và đánh giá trường dòng chảy khu vực vịnh Bắc Bộ dựa trên hệ thống hoàn lưu đại dương (ROMS) và kỹ thuật đồng hóa 4D–VAR từ nguồn số liệu Radar biển.
10p vijihyo2711 25-09-2021 25 2 Download
-
Nghiên cứu này đã hệ thống hóa lý thuyết và trình bày các vấn đề căn bản liên quan đển rủi ro danh mục đầu tư, mô hình VaR cũng như đề xuất sử dụng phương pháp Stress Test để khắc phục một số hạn chế của mô hình VaR. Cơ sở lý thuyết đưa ra các bước thực hiện được trình bày cụ thể sẽ giúp những nghiên cứu kế thừa có thể áp dụng và phát triển. Ngoài ra, nghiên cứu đã áp dụng mô hình kiểm định VR để kiểm định tính phù hợp của mô hình VaR ước lượng.
89p beloveinhouse07 12-09-2021 54 8 Download
-
Bài nghiên cứu này xem xét mối liên hệ giữa các biến số kinh tế vĩ mô và chỉ số chứng khoán Việt Nam giai đoạn từ tháng 1 năm 2006 đến tháng 06 năm 2012 bằng cách sử dụng mô hình vector tương quan tự hồi quy (VAR). Trong nghiên cứu này tác giả thực hiện kiểm định tính dừng dựa trên giản đồ tự tương quan, kiểm định nghiệm đơn vị, kiểm định đồng liên kết Johansen test, kiểm định nhân quả Granger, dự báo mô hình VAR, phân tích phản ứng xung lực, phân rã phương sai để phân tích.
88p lovebychance08 10-08-2021 34 6 Download
-
Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm góp phần giúp các nhà đầu tư lượng hóa được những rủi ro có thể xảy ra trong tương lai để có phương án tái cơ cấu danh mục và dự phòng phù hợp nhằm tối thiểu hóa thiệt hại cũng như tạo điều kiện để thị trường hoạt động lành mạnh và bền vững hơn. Mời các bạn cùng tham khảo!
81p yeyiqian 21-07-2021 24 4 Download
-
Kết quả của bài nghiên cứu cung cấp bằng chứng thực nghiệm về các nhân tố vĩ mô tác động đến lạm phát, đây sẽ là những thông tin hữu ích để chính phủ, các tổ chức và cá nhân chủ động có kế hoạch ứng phó với sự thay đổi của lạm phát.
83p sonhalenh01 06-06-2021 29 5 Download
-
Nghiên cứu này sử dụng mô hình WRF để dự báo các trường khí tượng độ phân giải cao cho khu vực có địa hình phức tạp tại Than Uyên (Lai Châu). Nghiên cứu ứng dụng phương pháp đồng hóa dữ liệu 3DVAR nhằm bổ sung số liệu quan trắc nâng cao chất lượng điều kiện ban đầu của mô hình.
13p vimanoban2711 06-04-2021 18 3 Download
-
Theo một số công trình nghiên cứu của các tác giả như: Rajesh Mandade và cộng sự (2011), Falguni Sheth và Subrata De (2012), Deepa Garg và cộng sự (2012), Mirunalini Sankaran, Arulmozhi Vadivel (2011) đã chứng minh Dâm bụt có khả năng kháng oxy hóa và hạ đường huyết trên mô hình chuột. Đồng thời, theo Đông y, Dâm bụt còn có tác dụng trị viêm niêm mạc dạ dày, mất ngủ, mộng tinh, tiểu đường, đại tiện ra máu. Tuy nhiên, các bằng chứng khoa học về ứng dụng của loại dược liệu này trong nước còn chưa sáng tỏ.
11p nanhankhuoctai7 01-07-2020 63 2 Download
-
Luận án thừa kế các nghiên cứu trước trong vấn đề nghiên cứu cấu trúc phụ thuộc giữa thị trường chứng khoán Việt Nam với thị trường chứng khoán thế giới, những cải tiến về xử lý số liệu bằng cách phân chia thời kỳ nghiên cứu thành các giai đoạn trước, trong và sau khủng hoảng.
7p sohucninh321 09-07-2019 57 0 Download
-
Nghiên cứu này nhằm phân tích mối quan hệ giữa nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và tăng trưởng kinh tế tỉnh Trà Vinh bằng phương pháp kiểm định quan hệ nhân quả Granger, ứng dụng mô hình tự hồi quy Vector (VAR) với phân tích phân tích phản ứng đẩy và phân rã phương sai, để phân tích tác động của FDI đến tăng trưởng kinh tế tỉnh Trà Vinh và ngược lại, thông qua dữ liệu thu thập dữ liệu FDI và tăng trưởng GDP tại tỉnh Trà Vinh giai đoạn từ 1999 đến 2013.
6p vihitachi2711 03-05-2019 71 2 Download
-
Nghiên cứu phân tích thực nghiệm hiệu ứng lan tỏa giữa thị trường ngoại hối và thị trường chứng khoán VN. Mô hình véc tơ tự hồi quy (VAR) và phương sai thay đổi có điều kiện tự hồi quy tổng quát hóa (GARCH) đa biến được sử dụng với dữ liệu giai đoạn 2000-2013. Kết quả chỉ ra rằng không có mối quan hệ cân bằng dài hạn ổn định giữa tỷ giá hiệu lực thực VND và giá chứng khoán.
6p vihitachi2711 03-05-2019 73 3 Download
-
Nội dung tài liệu gồm 4 phần: Phần 1 - Lý thuyết về tỷ giá, cán cân thương mại và mối quan hệ giữa tỷ giá và cán cân thương mại. Phần 2 - Tổng hợp các nghiên cứu về tác động của tỷ giá tới CCTM, phần 3 - Mô hình VAR và VECM và phần 4 - Đề xuất giải pháp. Mời các bạn tham khảo!
36p dannisa 16-03-2019 50 5 Download
-
Nghiên cứu sử dụng mô hình tự hồi qui vec tơ (VAR)/mô hình hiệu chỉnh sai số vectơ (VECM) để khám phá tác động cú sốc tăng giá dầu dưới sự can thiệp Chính phủ đến nền kinh tế Việt Nam và phản ứng của chính sách tiền tệ (CSTT) với cú sốc tăng giá dầu trong giai đoạn tháng 1/2008 - 12/2015.
13p sieunhansoibac5 18-04-2018 73 10 Download
-
Đề tài "Ứng dụng mô hình VaR (Value at risk), CVaR (Conditional Value at Risk) và các mô hình mở rộng để quản trị rủi ro danh mục cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam" đã nghiên cứu việc ứng dụng mô hình VaR, CVaR và các mô hình mở rộng vào quản trị rủi ro danh mục cổ phiếu niêm yết.
94p thangnamvoiva30 02-11-2016 274 52 Download