Tích phân ngẫu nhiên Ito

Bài viết Công thức Itô và một vài ví dụ minh họa cách tính phân tích, nghiên cứu công thức Itô trường hợp một chiều và công thức Itô tổng quát, với các ví dụ chi tiết rõ ràng tương ứng với từng công thức. Các ví dụ cụ thể về công thức Itô sẽ có ích cho việc tiếp cận giải tích ngẫu nhiên, từ đó có thể đi sâu nghiên cứu hơn về vi tích phân ngẫu nhiên.

7p viporsche 03-11-2022 25 4   Download

Trong b ài giảng Tài chính phái sinh Chương 12 Wiener Process và Itô Lemma trình bày về các loại phân tích số liệu theo phương pháp ngẫu nhiên (Stochastic), lập mô hình giá cổ phiếu. Chúng ta có thể sử dụng bất kỳ loại nào trong 4 loại phân tích số liệu theo phương pháp ngẫu nhiên kể trên để lập mô hình giá cổ phiếu.

29p top_12 18-04-2014 259 37   Download

Đề tài "Tính ổn định nghiệm của phương trình vi phân ngẫu nhiên" có cấu trúc gồm 3 chương trình bày các nội dung: Tổng quan các kết quả chính và có liên quan về không gian xác suất, các quá trình Wiener, Poisson và phương trình vi phân ngẫu nhiên, trình bày một số khái niệm về ổn định nghiệm và điều kiện đủ để nghiệm của phương trình vi phân và ổn định ngẫu nhiên theo quá trình Pisson; đưa ra sự ổn định mũ theo quá trình Ito-Lévy và mối quan hệ giữa ổn định mũ và ổn định mũ hầu chắc chắn.

62p bakerboys10 07-09-2022 29 8   Download

Luận văn này hệ thống lại một số kết cơ bản về tích phân ngẫu nhiên Ito và trình bày một hướng mở rộng tích phân ngẫu nghiên Ito, đưa ra một số kết quả mới trong công thức Ito và phương trình vi phân ngẫu nhiên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

31p closefriend04 17-10-2021 17 3   Download

Kết cấu nội dung của luận văn gồm có phần mở đầu, phần nội dung, phần kết thúc và danh mục tài liệu tham khảo. Luận văn gồm 3 chương. Chương 1: Kiến thức cơ sở. Chương 2: Tích phân stratonovich. Chương 3: Ứng dụng của tích phân Stratonovich.

23p truongtien_03 10-03-2018 93 7   Download

Kết cấu nội dung của luận văn gồm có phần mở đầu, phần nội dung, phần kết thúc và danh mục tài liệu tham khảo. Luận văn gồm 2 chương. Chương 1: Tích phân ngẫu nhiên Ito. Chương 2: Mở rộng tích phân ngẫu nhiên Ito.

31p truongtien_03 10-03-2018 110 19   Download

Bố cục của luận văn bao gồm ba chương: Chương 1 trình bày những vấn đề cơ bản về giải tích tất định và quá trình ngẫu nhiên trên thang thời gian. Chương 2 trình bày tích phân ngẫu nhiên theo martingale bình phương khả tích; công thức Itô đối với bộ d−semimartingale trên thang thời gian và phát biểu bài toán martingale. Chương 3 trình bày phương trình động lực ngẫu nhiên trên thang thời gian với nhiễu là martingale bình phương khả tích; công thức ước lượng moment đối với nghiệm của phương trình và trình bày điều kiện cần và đủ cho tính ổn định mũ của phương trình qua các hàm Lyapunov.

72p change13 07-07-2016 60 6   Download

Luận văn Thạc sĩ Toán học, chuyên ngành Xác suất - Thống kê với đề tài "Tích phân Itô - Wiener nhiều" do Nguyễn Văn Cần thực hiện có kết cấu gồm 3 chương. Chương I: Tích phân Itô – Wiener một chiều. Chương II: Tích phân Itô - Wiener nhiều chiều. Chương III: Khái niệm mở rộng về tích phân ngẫu nhiên.

82p talata_11 14-04-2015 169 51   Download