Cho vay thế chấp nhà cửa

Chia sẻ: Vodinh Anh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:132

Thêm vào BST

Báo xấu

178
lượt xem 57
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lịch sử của các giá trị của nhà cửa Nhà kinh tế học đại học Yale, Robert J. Shiller đã tạo ra một chỉ số cho các loại giá cả nhà cửa ở nước Mỹ từ những năm 1890. Chỉ số này được dựa trên giá bán của nhà cửa đạt chuẩn hiện hành, chứ không phải nhà cửa mới xây dựng, để theo dõi giá trị của nhà cửa như một khoản đầu tư trải qua thời gian. Chỉ số này thể hiện giá trị của nhà cửa theo những thông số nhất quán trong 116 năm, bỏ ra ngoài...

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Cho vay thế chấp nhà cửa

Lịch sử của các giá trị của nhà cửa Bùng nổ Nhà kinh tế học đại học Yale, Robert J. Shiller đã tạo ra một chỉ s ố cho các loại giá cả nhà c ửa ở n ước M ỹ t ừ hiện tại những năm 1890. Chỉ số này được dựa trên giá bán của nhà cửa đạt chuẩn hi ện hành, chứ không ph ải nhà c ửa mới xây dựng, để theo dõi giá trị của nhà cửa như một khoản đầu tư trải qua thời gian. Ch ỉ số này th ể hi ện giá trị của nhà cửa theo những thông số nhất quán trong 116 năm, bỏ ra ngoài nh ững ảnh hưởng của yếu t ố l ạm phát. Năm 1890 làm mốc được 100 điểm như trong đồ thị dưới đây. N ếu một ngôi nhà theo chuẩn mực bán năm 1890 với giá 100.000 USA (là giá bán tính bằng đô-la điều chỉnh theo l ạm phát và hi ện giá về thời đi ểm hi ện nay), m ột ngôi nhà theo chuẩn mực tương đương có thể được bán với giá 66.000 USD trong năm 1920 (có nghĩa là có 66 điểm theo thang đo lường của chỉ số) và bán với giá 199.000 USD trong năm 2006 (có nghĩa là được 199 đi ểm theo thang đo lường của chỉ số, hoặc 99% cao hơn năm 1890.) SUY GIẢM VÀ TĂNG TỐC: Giá cả rơi khi các công nghệ CÁC GIAI ĐOẠN BÙNG NỔ: Hai lần tăng giá sản xuất hàng loạt ra đời trong thế kỷ 20. Giá cả tăng trong những thập niên gần đây là do lợi nhuận chóng mặt sau thế chiến, khi nhu cầu nhà ở tăng lên. bằng ở mức của những năm cuối thập niên 50. Từ 1997, chỉ số tăng khoảng 83%. Thế Đại suy Thế chiến I chiến thoái Bùng nổ những Bùng nổ những II năm 1970 năm 1980 Nguồn 1
Tiền không sụp đổ Cả đời trả nợ! Chào mừng các bạn đến với thế giới cho vay thế chấp nhà cửa dưới chuẩn đang bùng nổ. Thử nghĩ xem, bạn không đủ tiền để mua một ngôi nhà? Bạn có thể đúng là như vậy, nhưng điều đó không cản trở chúng tôi đến với bạn bằng cách hỗ trợ cho bạn có được một ngôi nhà. 2
Hệ thống ngân hàng ở Mỹ ngày nay… Giám đốc điều hành của Citigroup, ông Chuck Prince, đã cố trấn an dư luận về nỗi lo sợ rằng đã đến lúc chấm dứt sự bùng nổ việc mua bán các doanh nghiệp được tiếp vốn bởi tín dụng lãi suất thấp, khi nói rằng Citigroup “vẫn đang làm ăn phát đạt”. Giám đốc điều hành của Citigroup đã nói rằng Citygroup có thể sẽ chấm dứt cấp vốn cho các vụ mua bán doanh nghiệp ở một giới hạn nào đó nhưng tiền mặt trên th ị trường còn rất nhiều do vậy sẽ không có chuyện bị ảnh hưởng do các xáo trộn bởi thị trường cho vay thế chấp dưới chuẩn ở Mỹ gây ra. 3
Các ngân hàng: mức độ vốn hoá trên thị trường Giá trị trường tại ngày 20 tháng 10 năm 2008, tỷ $ áng 2008, Giá trị trường tại quý 2 năm 2007, tỷ $ Morgan RBS Deutsche Credit Societie Barclays Unicredit UBS Credit Stanley Bank Agricole Generale 116 120 Suisse Suisse 93 80 91 76 75 67 49 41 46 49 35 20 30 33 26 22 Citigroup HSBC JP Morgan 255 215 BNP Goldman Santand Paribas Sachs er 165 116 108 100 169 142 82 80 64 56 Nguồn: Bloomberg, ngày 20 tháng 10 năm 4 2008 J. P.Morgan 4
Citigroup • Giá trị thị trường Quý 2 năm 2007 –255 tỷ US$ • Giá trị thị trường vào ngày 20/10/2008 21/01/2009 – US$?? 5 5
“HSBC ngạo ngễ tuyên bố-trước khi thất bại thảm h ại phải ghi giảm vốn-rằng HSBC có hơn 150 tiến sỹ đang là các chuyên gia về xây dựng các mô hình r ủi ro tín dụng trong cho vay dưới chuẩn, do vậy chẳng có nhiều rủi ro trong các khoản cho vay này như mọi người thường nghi ngại.” Robert Charette, 6
HSBC • Giá trị thị trường Quý 2 2007 – 215 tỷ US$ • Giá trị thị trường 20/10/2008 – US$?? 7
“Điều đó không thể xảy ra với chúng ta được.” Có đấy, nó có thể xảy ra với chúng ta!!! (một cảnh bên ngoài ngân hàng Northern Rock, nước Anh, tháng 9 năm 2007) 8
Ngân hàng Northern Rock Các thị trường tiền tệ Các khoản tiết Cho vay thế Ngân hàng kiệm Trung ương chấp tài nước Anh sản 9
Thị giá cổ phiếu của ngân hàng Northern Rock Đơn vị: xu Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Nguồn: hãng tin Bloomberg 10 10
CÁC RỦI RO CHỦ YẾU TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG Rủi iro kinh doanh Rủi iro tài chính Rủi iro hoạt tđộng Rủ ro kinh doanh Rủ ro tài chính Rủ ro hoạ động Rủi iro con người i Rủi iro tín dụng Rủi iro tiền mặtt Rủ ro con ngườ Rủ ro tín dụng Rủ ro tiền mặ Rủi iro chính trịị Rủ ro chính tr Rủi iro phá sản Rủ ro phá sản Rủi iro công nghệ Rủ ro công nghệ Rủi iro quốc gia Rủ ro quốc gia Rủi iro lãi suấtt Rủ ro lãi suấ Rủi iro uy tín Rủ ro uy tín Rủi iro chính sách Rủ ro chính sách Rủi iro ttỷgiá hối iđoái Rủ ro ỷ giá hố đoái Rửa tiền và lừa Rửa tiền và lừa Rủi iro môi trường Rủ ro môi trường đảo đả o Các rủi ro của chi nhánh là gì 11
Các uỷ ban rủi ro tiêu biểu trong các ngân hàng quốc tế CEO- CEO- Tổng giám đốc Tổng giám đốc An ninh + Pháp chế + Kiểm toán An ninh + Pháp chế + Kiểm toán Thanh tra nội ibộ Tuân thủ Thanh tra nộ bộ Tuân thủ CÁC UỶ BAN RỦI RO Uỷ ban Uỷ ban quản Uỷ ban rrủi Uỷ ban ủi Uỷ ban rrủi Uỷ ban ủi Uỷ ban Uỷ ban quản quản trịịtài lý tài sản ro tín dụng ro hoạtt quản tr tài lý tài sản ro tín dụng ro hoạ sản nợ tài đặc biệtt(hay động- sản nợ tài đặc biệ (hay động- sản có- Thu hồi inợ)- sản có- Thu hồ nợ)- ALCO ALCO Các uỷ ban khác: • Ban quản trị- Board of Management • Quản trị nguồn nhân lực- HR • Chiến lược & bán hàng- Strategy & Sales 12
Một uỷ ban rủi ro tín dụng điển hình Các trách nhiệm 1. Tuân thủ 2. Chính sách, quy trình/quy chế tín dụng 3. Sự tập trung cho vay vào một/vài ngành công nghiệp 4. Chất lượng danh mục cho vay/tín dụng 5. Giám sát các giới hạn, trần xếp hạng tín dụng 6. Các khoản tín dụng lớn 7. Các tài khoản khách hàng có doanh thu bị âm 8. Nợ xấu 9. Các phát hiện của kiểm toán 10. Rà soát của các cơ quan có thẩm quyền về tín dụng 13
Cơ cấu tổ chức rủi ro của một ngân hàng điển hình CEO CEO Phê duyệttvà Kiểm toán Thu hồi inợ Trưởng Phê duyệ và Kiểm toán Thu hồ nợ Trưởng kiểm soát tín nội ibộ phòng kinh kiểm soát tín nộ bộ phòng kinh dụng doanh dụng doanh Bán hàng Bán hàng Quản lý Tín Phân tích (RMs) Quản lý Tín Quản lý ssản Quản lý ản Phân tích (RMs) dụng ngành dụng phẩm Phân tích ngành phẩm Phân tích tín dụng tín dụng 14
Quy trình quản lý tín dụng Từ chối Không chấp nhận Bảng điềuukiệnn- - Khách hàng Đề nghịịtín Bảng điề kiệ Phê duyệtt Khách hàng Đề ngh tín Phê duyệ Chấppthuậnn Chấ thuậ tiềm năng dụng tín dụng tiềm năng dụng khách hàng tín dụng khách hàng Lập hồ sơ Lập hồ sơ Giải ingân Giả ngân Kiểm toán Kiểm toán nội ibộ Kiểm soát tín nộ bộ Kiểm soát tín dụng và báo dụng và báo cáo cáo 15
Quản lý Tín dụng Quy trình quản lý rủi ro tín dụng - Chính sách tín dụng - Lập kế hoạch: chiến lược, kinh doanh, hoạt động - Tiêu chí chấp nhận rủi ro - Xác định thị trường và thị trường mục tiêu (được trích từ Kế hoạch chiến lược) Khởi xướng Phê duyệt Đánh giá Đàm phán Nguồn gốc -Mục đích - Cán bộ bảo trợ/ đề xuất - Kỳ hạn -Tự tim kiêm/phat hiên ̀ ́ ́ ̣ - Hoat đông kinh doanh ̣ ̣ - Cán bộ cấp cao - Thanh toán - Khach hang tự tim đên ́ ̀ ̀ ́ - Ban lãnh đạo - Các điều kiện ràng buộc - Người khac giới thiêu ́ ̣ - Các số liệu tai chinh ̀ ́ - Thế chấp -Khac,… ́ - Khác Lập hồ sơ và giải ngân Giải ngân Lập hồ sơ -Giai ngân ̉ -Soạn thảo pháp chế - Xem xét lại hồ sơ - Hồ sơ cân thiêt/đề nghị ̀ ́ - Kiểm tra thế chấp - Miễn giảm một số ĐK -Trả theo lich trả nợ ̣ - Khác Thanh toán -Sự kiện không thể thấy trước - Gôc ́ - Quản lý danh mục - Lai ̃ Hành chính Xử lý -Các con số - Nhận biết sớm Mất mát - Các ràng buộc - Chiến lược - Gôć - Tài sản thế chấp - Quản lý kế hoạch - Lãi - Các khoản thanh toán - -- Điều kiện nhận biết - Xem xét lại tín dụng ---- Nỗ lực tập thể ---- Nỗ lực pháp lý ---- Tổ chức lại 16
Hội đồng quản lý nợ chuyên biệt 17
Hội Đồng quản lý tài sản Nợ và Có - ALCO CEO CEO Trưởng bộ Trưởng bộ Trưởng bộ Trưởng bộ Trưởng bộ Trưởng bộ phận kinh phận rrủiro phận ủi ro phận phận kinh phận thịịtrường doanh nguồn th trường doanh nguồn vốn vốn Họp hàng tháng 18
Chương trình nghị sự trong các cuộc họp của Uỷ ban quản lý tài sản nợ & tài sản có-ALCO 1. Rà soát lại nội dung cuộc họp lần trước 2. Tuân thủ theo khuôn khổ điều tiết 3. Rà soát lại lãi suất & dự báo lãi suất, bao gồm cả dự báo viễn cảnh kinh tế 4. Quản lý bảng tổng kết tài sản – Phân tích mức chênh-thời hạn – Phân tích rủi ro cơ bản – Dự báo 1. Quản lý huy động vốn (Funding Management) – Hồ sơ các khoản đến hạn (maturity profiles); hồ sơ FD Profiles – Mức độ tập trung (concentration). 19
Chương trình nghị sự trong các cuộc họp của Uỷ ban quản lý tài sản nợ & tài sản có-ALCO (2) 6. Quản lý thanh khoản – Các tài sản có, có thể chuyển thành tiền mặt nhanh chóng – Các tỷ lệ thanh khoản – Chi phí thanh khoản – Kiểm tra stress 6. Các tài sản có và Các khoản dự phòng 7. Sử dụng các cam kết tài trợ nhưng chưa rút vốn về 8. Tỷ lệ Đủ vốn + Tỷ lệ Cho vay / Tiền gửi 9. Theo dõi các đối thủ cạnh tranh – Các lãi suất cho vay và tiền gửi – Sự phát triển của các sản phẩm 12. Các chính sách nội bộ được cập nhật 13. Kế hoạch hành động 20