Kinh tế vĩ mô - Các ứng dụng của mô hình
lượt xem 7
download
Đến đây, chúng ta có thể vận dụng những hiểu biết về các thay đổi của những biến này để suy luận ra các tác động đối với tiêu dùng C, đầu tư I, tiết kiệm quốc dân S, xuất khẩu ròng NX, tỷ lệ thất nghiệp u, tỷ lệ lạm phát π, lãi suất danh nghĩa i và tỷ giá hối đoái danh nghĩa e. Mô hình được mô tả một cách đơn giản nhất bằng bốn phương trình sau
Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!
Nội dung Text: Kinh tế vĩ mô - Các ứng dụng của mô hình
- Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Kinh tế vĩ mô Các ứng dụng của mô hình Niên khóa 2006-07 Các ứng dụng của mô hình kinh tế vĩ mô Chúng ta đã dành phần lớn học kỳ này để xây dựng kỹ lưỡng một mô hình kinh tế vĩ mô có thể áp dụng để phân tích tác động của các biến cố kinh tế dựa trên bốn biến nội sinh chính: sản lượng thực Y, lãi suất thực r, mức giá P và tỷ giá hối đoái thực ε. Đến đây, chúng ta có thể vận dụng những hiểu biết về các thay đổi của những biến này để suy luận ra các tác động đối với tiêu dùng C, đầu tư I, tiết kiệm quốc dân S, xuất khẩu ròng NX, tỷ lệ thất nghiệp u, tỷ lệ lạm phát π, lãi suất danh nghĩa i và tỷ giá hối đoái danh nghĩa e. Mô hình được mô tả một cách đơn giản nhất bằng bốn phương trình sau: (1) Y = C(Y - T) + I(r) + G + NX(ε) ; phương trình IS (2) (3) M P = L(Y , r + π e ) Y = Y + α(P - Pe) ; phương trình LM .v ; phương trình AS n (4) r = r* 4h ; nền kinh tế mở nhỏ đưa vào các ràng buộc và giả định đối với các phương trình như sau: c 2 Mô hình này là cách trình bày tổng quát cho các trường hợp đặc biệt thể hiện qua việc o A. Nền kinh tế đóng (Closed economy, ký hiệu là C): ih • Ba biến nội sinh: Y, r, P • NX ≡ 0, nên phương trình (1) trở thành: • V u Không có phương trình (4). (1C) Y = C(Y - T) + I(r) + G • Hệ phương trình: (1C) Y = C(Y - T) + I(r) + G ; phương trình IS M (2) = L(Y , r + π e ) ; phương trình LM P (3) Y = Y + α(P - Pe) ; phương trình AS David E. Spencer/Chau Van Thanh 1 Biên dịch: Kim Chi Hiệu đính: Châu Văn Thành
- Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Kinh tế vĩ mô Các ứng dụng của mô hình Niên khóa 2006-07 Dài hạn: [Mô hình cổ điển] • P = Pe, nên phương trình (3) trở thành: (3-lr) Y= Y • Mô hình hoàn chỉnh bao gồm các phương trình (1C), (2) và (3-lr). • Hệ phương trình: (1C) Y = C(Y - T) + I(r) + G ; phương trình IS M (2) = L(Y , r + π e ) ; phương trình LM P (3-lr) • Y= Y Y được xác định bằng phương trình (3-lr). ; phương trình AS .v n • • Với Y cho trước, r được xác định bằng phương trình (1C). 4h Với Y và r cho trước, P được xác định bằng phương trình (2). [Phân đôi cổ điển1]. Ngắn hạn: [Mô hình IS-LM, AD-SRAS] c 2 • Nếu πe = 0, phương trình trở thành: o (2C-sr) u Ms P ih = L(Y , r ) (1C) • • Hệ phương trình: V Mô hình hoàn chỉnh bao gồm các phương trình (1C), (2C-sr) và (3). Y = C(Y - T) + I(r) + G ; phương trình IS Ms (2C-sr) = L(Y , r ) ; phương trình LM P (3) Y = Y + α(P - Pe) ; phương trình AS 1 Sự phân biệt giữa các biến thực và biến danh nghĩa theo lý thuyết trong mô hình cổ điển, trong đó nhấn mạnh các biến danh nghĩa không ảnh hưởng đến các biến thực (ví dụ thay đổi cung tiền không ảnh hưởng đến các biến thực - tính trung lập của tiền). David E. Spencer/Chau Van Thanh 2 Biên dịch: Kim Chi Hiệu đính: Châu Văn Thành
- Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Kinh tế vĩ mô Các ứng dụng của mô hình Niên khóa 2006-07 B. Nền kinh tế mở nhỏ (Small and Open economy, ký hiệu là O): • Mô hình của một nền kinh tế mở nhỏ bao gồm cả phương trình (4). Khi phương trình này được thay vào các phương trình (1) và (2), chúng ta có: (1O) Y = C(Y - T) + I(r*) + G + NX(ε) Ms (2O) = L(Y , r * + π e ) P • Điều đó mang lại cho chúng ta ba biến nội sinh: Y, ε, và P. Dài hạn: [Mô hình cổ điển của nền kinh tế mở] • Mô hình hoàn chỉnh bao gồm các phương trình (1O), (2O) và (3-lr). (1O) • Hệ phương trình: Y = C(Y - T) + I(r*) + G + NX(ε) .v n (2O) Ms P = L(Y , r * + π e ) 4h (3-lr) Y= Y c 2 • o Y được xác định bằng phương trình (3-lr). ih • Với Y cho trước, ε được xác định bằng phương trình (1O). • Với Y và ε cho trước, P được xác định bằng phương trình (2O). [Phân đôi cổ điển]. V u Ngắn hạn: [Mô hình Mundell-Fleming] • Với P và P* cho trước, e lỷ lệ với ε. Vì thế, phương trình (1O) trở thành: (1O-sr) Y = C(Y - T) + I(r*) + G + NX(ε) • Nếu πe = 0, phương trình trở thành: Ms (2O-sr) = L(Y , r * ) P • Mô hình hoàn chỉnh bao gồm các phương trình (1O-sr), (2O-sr) và (3). • Hệ phương trình: David E. Spencer/Chau Van Thanh 3 Biên dịch: Kim Chi Hiệu đính: Châu Văn Thành
- Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Kinh tế vĩ mô Các ứng dụng của mô hình Niên khóa 2006-07 (1O-sr) Y = C(Y - T) + I(r*) + G + NX(ε) Ms (2O-sr) = L(Y , r * ) P (3) Y = Y + α(P - Pe) Tỷ giá hối đoái thả nổi: • Với P cho trước, e điều chỉnh để thoả phương trình (1O-sr) Tỷ giá hối đoái cố định: • e được ấn định ở e = ef; ngân hàng trung ương phải điều chỉnh cung tiền để duy trì e ở mức cố định. Kết quả là, M trở thành một biến nội sinh. Một số ứng dụng: .v n Bạn nên có khả năng phân tích được các tác động của mỗi biến cố kinh tế sau đây đối với h các biến nội sinh phù hợp (Y, r, và P, trong nền kinh tế đóng, cũng như ε trong nền kinh tế mở) trong nền kinh tế đóng và nền kinh tế mở nhỏ, trong ngắn hạn và dài hạn. Trong định. 2 4 nền kinh tế mở nhỏ ngắn hạn, bạn nên xem xét cả hai cơ chế tỷ giá hối đoái thả nổi và cố 1. Thay đổi của thâm hụt ngân sách chính phủ. o c 2. Thay đổi tự định trong tiêu dùng (thay đổi có tính ngoại sinh). 4. Thay đổi cung tiền. u ih 3. Thay đổi tự định trong đầu tư (thay đổi có tính ngoại sinh). V 5. Thay đổi tự định của cầu tiền (thay đổi có tính ngoại sinh). 6. Tăng thâm hụt ngân sách chính phủ tại phần còn lại của thế giới (chỉ đối với nền kinh tế mở nhỏ). 7. Thay đổi thuế nhập khẩu (chỉ đối với nền kinh tế mở nhỏ). David E. Spencer/Chau Van Thanh 4 Biên dịch: Kim Chi Hiệu đính: Châu Văn Thành
- Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Kinh tế vĩ mô Các ứng dụng của mô hình Niên khóa 2006-07 Mở rộng: Các trường hợp đặc biệt về mô hình Mô hình IS*-LM* cho nền kinh tế mở nhỏ (ngắn hạn) có sự khác biệt về tỷ giá (r?r*) Trong đó: r = r* + ? Với ? bao gồm rủi ro quốc gia và rủi ro tỷ giá [d – (ee – e)/e] • Y = C(Y - T) + I(r*+?) + G + NX(e) • M/P = L(r*+?, Y) Mô hình IS-LM cho nền kinh tế mở lớn (ngắn hạn) được xác định bởi: • • Y = C(Y - T) + I(r) + G + NX(e) M/P = L(r, Y) .v n Hay: • NX(e) = NFI(r) 4h • Y = C(Y - T) + I(r) + G + NFI(r) c 2 • M/P = L(r, Y) o u ih V David E. Spencer/Chau Van Thanh 5 Biên dịch: Kim Chi Hiệu đính: Châu Văn Thành
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
-
Bài tập Kinh tế vĩ mô về "Những vấn đề kinh tế vĩ mô ở Việt nam" - ĐH Kinh tế tp.HCM
9 p | 2404 | 1387
-
Đề thi Kinh tế vi mô Đề 11_ K33
6 p | 3104 | 1036
-
Đề thi Kinh tế vi mô có đáp án_BT1
0 p | 2275 | 769
-
Một số câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế vĩ mô
30 p | 1442 | 726
-
MẪU ĐỀ ÔN THI KINH TẾ VĨ MÔ
15 p | 1471 | 652
-
BỘ ĐỀ THI 300 CÂU TRẮC NGHIỆM KINH TẾ VI MÔ
20 p | 1402 | 512
-
Sách hướng dẫn học tập Kinh tế vĩ mô - Ths.Trần Thị Hòa
0 p | 822 | 347
-
Đề thi Kinh tế vĩ mô Trường Đại học Kinh Tế
7 p | 1004 | 321
-
Trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô có kèm đáp án
49 p | 881 | 209
-
THI KINH TẾ VI MÔ
5 p | 563 | 193
-
Một số đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế vĩ mô
16 p | 539 | 173
-
Bài giảng Kinh tế vĩ mô Ths Nguyễn Ngọc Hà Trần
0 p | 455 | 92
-
Sách hướng dẫn học Kinh tế vĩ mô Ths Trần Thị Hòa
0 p | 346 | 92
-
Giáo trình môn học Kinh tế vi mô - Phần 1
62 p | 345 | 50
-
Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 2: Khái quát về kinh tế học vĩ mô
30 p | 271 | 25
-
Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 1: Giới thiệu về kinh tế vĩ mô
40 p | 207 | 16
-
Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 1 - Nguyễn Hoài Bảo
30 p | 158 | 7
-
Bài giảng Kinh tế vi mô - Bài 1: Tổng quan về kinh tế học và kinh tế học vi mô
28 p | 82 | 7
Chịu trách nhiệm nội dung:
Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA
LIÊN HỆ
Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Hotline: 093 303 0098
Email: support@tailieu.vn