Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Các nhân tố tác động đến sự tăng trưởng tín dụng trong phân khúc khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN 4 TP.HCM

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:83

Thêm vào BST

Báo xấu

30
lượt xem 5
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu chính của luận văn là nghiên cứu và kiểm định các nhân tố ảnh hưởng đến sự tăng trưởng tín dụng trong phân khúc khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại NHTM CP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 4 TPHCM. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Các nhân tố tác động đến sự tăng trưởng tín dụng trong phân khúc khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN 4 TP.HCM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH TRƯƠNG XUÂN THÀNH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG TRONG PHÂN KHÚC KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CN 4 TP. HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2019
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆTNAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH TRƯƠNG XUÂN THÀNH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG TRONG PHÂN KHÚC KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CN 4 TP. HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 8 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN PHƯỚC KINH KHA TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2019
i TÓM TẮT LUẬN VĂN Mục tiêu chính của luận văn là xác định các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng trong cho vay phân khúc khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng TMCP Vietinbank – Chi nhánh 4 TP.HCM. Bằng việc sử dụng phương pháp hồi quy tuyến tính đa biến với dữ liệu chuỗi thời gian, tác giả đã xây dựng mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng trong cho vay phân khúc khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Vietinbank – Chi nhánh 4 TP.HCM. Kết quả nghiên cứu cho thấy mô hình bao gồm sáu nhân tố có tác động đến tăng trưởng tín dụng tại Vietinbank – Chi nhánh 4 TP.HCM gồm: tỷ lệ dự phòng rủi ro, tỷ lệ thanh khoản, nợ xấu, lãi suất và tỷ lệ lạm phát. Các biến đều có ý nghĩa thống kê ở mức 5%, và các biến đều phù hợp với giả thuyết mà tác giả đặt ra ban đầu, trừ biến tổng sản phẩm quốc nội. Đồng thời, kết quả nghiên cứu cho thấy mô hình không tồn tại các hiện tượng đa cộng tuyến, hiện tượng tự tương quan, hiện tượng phương sai sai số thay đổi. Kết quả này cho thấy, mô hình được ước lượng hiệu quả và không chệch.
ii LỜI CAM ĐOAN Luận văn này chưa từng được trình nộp để lấy học vị thạc sĩ tại bất cứ một trường đại học nào. Luận văn này là công trình nghiên cứu riêng của tác giả, kết quả nghiên cứu là trung thực, trong đó không có các nội dung đã được công bố trước đây hoặc các nội dung do người khác thực hiện ngoại trừ các trích dẫn được dẫn nguồn đầy đủ trong luận văn. Học viên thực hiện Trương Xuân Thành
iii LỜI CẢM ƠN Trước tiên, tác giả xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới đến Quý Thầy Cô Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM đã hỗ trợ, giúp đỡ và trực tiếp giảng dạy, truyền đạt kiến thức khoa học chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng, là cơ sở nền tảng để thực hiện luận văn này và áp dụng vào thực tiễn công việc. Đặc biệt, tôi chân thành tri ân vai trò định hướng khoa học của TS. Nguyễn Phước Kinh Kha, giúp tác giả hình thành ý tưởng nghiên cứu và dìu dắt tôi từng giai đoạn trong suốt quá trình nghiên cứu để hoàn thiện luận văn về đề tài “CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG TRONG PHÂN KHÚC KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CN 4 TP.HCM”. Tác giả cũng chân thành cảm ơn Ban Giám đốc, các anh/chị Lãnh đạo phòng và đồng nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 4 TP.HCM đã tạo điều kiện thuận lợi trong công tác, đồng thời hỗ trợ, tư vấn cho tôi trong quá trình thực hiện luận văn. Cuối cùng, tác giả xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến gia đình và bạn bè luôn động viên, chia sẻ và tiếp thêm nguồn lực cho tôi để hoàn thành luận văn này. Do kinh nghiệm và kiến thức còn hạn chế, luận văn này không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ Quý Thầy Cô, đồng nghiệp và các bạn học viên. Tôi chân thành cảm ơn. Học viên thực hiện Trương Xuân Thành
iv MỤC LỤC TÓM TẮT LUẬN VĂN ............................................................................................. i LỜI CAM ĐOAN ...................................................................................................... ii LỜI CẢM ƠN ........................................................................................................... iii MỤC LỤC ................................................................................................................. iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ................................................................................... vii DANH MỤC CÁC BẢNG...................................................................................... viii DANH MỤC CÁC HÌNH ......................................................................................... ix Chương 1: GIỚI THIỆU........................................................................................1 1.1 Tính cấp thiết của đề tài.................................................................................1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu ......................................................................................4 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu tổng quát ...............................................................4 1.2.2 Mục tiêu nghiên cứu cụ thể.....................................................................4 1.3 Câu hỏi nghiên cứu ........................................................................................4 1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .................................................................5 1.5 Phương pháp nghiên cứu ...............................................................................5 1.6 Nội dung nghiên cứu .....................................................................................6 1.7 Đóng góp của đề tài .......................................................................................7 Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ VÀ TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG ................................................................................................9 2.1 Tổng quan về doanh nghiệp vừa và nhỏ ........................................................9 2.1.1 Quan điểm về doanh nghiệp vừa và nhỏ ................................................9 2.1.2 Đặc điểm của doanh nghiệp vừa và nhỏ ...............................................11 2.1.3 Vai trò của doanh nghiệp vừa và nhỏ ...................................................12 2.2 Tín dụng ngân hàng thương mại ..................................................................13 2.2.1 Tín dụng ................................................................................................13 2.2.2 Tín dụng ngân hàng thương mại ...........................................................15 2.3 Tổng quan về tăng trưởng tín dụng .............................................................18 2.3.1 Khái niệm tăng trưởng tín dụng ............................................................18
v 2.3.2 Một số chỉ tiêu đo lường tăng trưởng tín dụng .....................................20 TÓM TẮT CHƯƠNG 2 ............................................................................................22 Chương 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU .23 3.1 Quy trình nghiên cứu ...................................................................................23 3.2 Phương pháp nghiên cứu .............................................................................24 3.3 Các nghiên cứu có liên quan........................................................................26 3.3.1 Nghiên cứu trên thế giới .......................................................................26 3.3.2 Nghiên cứu ở Việt Nam ........................................................................28 3.4 Mô hình nghiên cứu .....................................................................................31 3.4.1 Các biến trong mô hình nghiên cứu ......................................................31 3.4.2 Giả thuyết nghiên cứu ...........................................................................36 3.4.3 Dữ liệu nghiên cứu................................................................................40 TÓM TẮT CHƯƠNG 3 ............................................................................................41 Chương 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU................................................................42 4.1 Tổng quan về ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh 4 ....42 4.1.1 Giới thiệu về ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh 4 .. ...............................................................................................................42 4.1.2 Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh 4 ............................................................................................44 4.2 Kết quả hồi quy mô hình .............................................................................48 4.2.1 Kiểm định tính dừng và thống kê mô tả ...............................................48 4.2.2 Ước lượng và kiểm định .......................................................................50 4.2.3 Kết quả và thảo luận .............................................................................53 TÓM TẮT CHƯƠNG 4 ............................................................................................56 Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ...........................................................57 5.1 Kết luận........................................................................................................57 5.2 Kiến nghị .....................................................................................................59 5.2.1 Về phía ngân hàng nhà nước ................................................................59 5.2.2 Về phía hệ thống Vietinbank ................................................................60
vi 5.2.3 Về phía Vietinbank – chi nhánh 4 ........................................................61 TÓM TẮT CHƯƠNG 5 ............................................................................................65 TÀI LIỆU THAM KHẢO .........................................................................................66 PHỤ LỤC ..................................................................................................................70
vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Diễn giải CTN Chủ tịch nước DNVVN Doanh nghiệp vừa và nhỏ HĐBT Hội đồng bổ trưởng HĐQT Hội đồng quản trị KH Khách hàng KHCN Khách hàng cá nhân NH Ngân hàng NHCT Ngân hàng công thương NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại QĐ Quyết định TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại cổ phần TPHCM Thành phố Hồ Chí Minh VCCI Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VN Việt Nam
viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2. 1: Tiêu chí doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam .......................................10 Bảng 3. 1: Tập hợp các biến trong mô hình nghiên cứu ...........................................40 Bảng 4. 1: Tăng trưởng huy động vốn của Vietinbank - CN 4 .................................45 Bảng 4. 2: Tốc độ tăng trưởng hoạt động cho vay tại Vietinbank - CN 4 ................46 Bảng 4. 3: Dư nợ cho vay DNVVN tại Vietinbank - CN 4 ......................................47 Bảng 4. 4: Bảng kiểm định tính dừng của của chuỗi thời gian .................................49 Bảng 4. 5: Thống kê mô tả ........................................................................................49 Bảng 4. 6: Ma trận hệ số tương quan ........................................................................50 Bảng 4. 7: Mô hình hồi quy tuyến tính .....................................................................50 Bảng 4. 8: Kiểm định hiện tượng tự tương quan ......................................................51 Bảng 4. 9: Kiểm định hiện tượng phương sai sai số thay đổi ...................................51 Bảng 4. 12: Kiểm định RESET của Ramsey ............................................................52
ix DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3. 1: Quy trình nghiên cứu ...............................................................................23 Hình 3. 2: Mô hình nghiên cứu .................................................................................40 Hình 4. 1: Mô hình bán lẻ của Vietinbank - CN 4 ....................................................43 Hình 4. 3: Biểu đồ phân phối chuẩn phần dư trên đường thẳng kỳ vọng .................53
1 Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1 Tính cấp thiết của đề tài Cho vay là một hoạt động truyền thống và chủ yếu của các Ngân hàng thương mại (NHTM) tại Việt Nam và thu nhập từ hoạt động cho vay đang chiếm một tỷ trọng khá lớn trong cơ cấu tổng thu nhập của các NHTM tại Vệt Nam, trong khi cấu phần lợi nhuận của các NHTM trên thế giới, khoảng 70-80% là thu từ dịch vụ, còn thu từ tín dụng chỉ chiếm 10-15% và tỷ lệ còn lại là thu khác. Đây là xu hướng các NHTM Việt Nam cũng đang hướng đến về lâu dài để phát triển ổn định và bền vững, thay vì tập trung vào dịch vụ tín dụng nhiều rủi ro như hiện nay. Tuy nhiên, nguồn thu từ dịch vụ tăng chưa đáng kể vì sự cạnh tranh về phí dịch vụ giữa các NHTM tại Việt Nam khá gay gắt, cộng với các công ty Fintech (công nghệ tài chính) cũng đang thâm nhập vào các dịch vụ truyền thống của Ngân hàng. Do đó, tâm lý chung của các NHTM tại Việt Nam vẫn tập trung đẩy mạnh tín dụng để nhanh chóng đạt được những chỉ tiêu kinh doanh đề ra. Làm thế nào để mở rộng thị phần và thúc đẩy tăng trưởng tín dụng (hoạt động cho vay) đồng thời vẫn đảm bảo chất lượng tín dụng đã trở nên cấp thiết đối với hệ thống NHTM Việt Nam. Trong thời gian qua, các NHTM Việt Nam đã có một số thành công trong việc định hướng và thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, đặc biệt đối với phân khúc khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN). Phân khúc khách hàng này là phân khúc thị trường có rất nhiều tiềm năng khai thác trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển và mảng bán buôn tại các NHTM đang dần phải nhường lại “sân chơi” cho các công ty chứng khoán trong tương lai theo xu hướng chung. Tuy nhiên, để có thể tiếp cận và cấp tín dụng đối với phân khúc khách hàng này hiện vẫn còn vấp phải nhiều vướn mắc, đòi hỏi cần phải có sự nghiên cứu thêm để có thể phát triển một cách bền vững cả về mặt số lượng và chất lượng trong tương lai. Theo số liệu của NHNN công bố tại tại diễn đàn “Giải pháp thúc đẩy các nguồn vốn cho DNVVN”, do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức vào ngày 07/08/2018, 6 tháng đầu năm 2018 (tính đến 30/06/2018), dư nợ tín dụng
2 đối với DNVVN chiếm khoảng 21% dư nợ toàn nền kinh tế. Trong khi đó, lượng DNVVN chiếm tỷ trọng khoảng 97% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam và đóng góp khoảng 40% vào GDP, 29,3% vào tổng số thu ngân sách. Mặc dù có đóng góp lớn cho nền kinh tế, tuy nhiên theo ông Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch VCCI, hiện nay khối DNVVN vẫn rất khó tiếp cận các nguồn vốn như: vốn tín dụng từ các ngân hàng (NH), nguồn vốn từ các quỹ… để phục vụ cho sản xuất, kinh doanh. Đến thời điểm hiện tại vẫn có đến khoảng 60% DNVVN chưa tiếp cận được nguồn vốn tín dụng của ngân hàng. Với việc tận dụng nguồn lực có sẵn tại chỗ như nguồn lao động, nguyên liệu, tạo ra nhiều việc làm, ổn định tình hình trật tự an ninh xã hội, đóng góp đáng kể vào GDP cả nước và nguồn thu không nhỏ trong tổng thu ngân sách nhà nước. Do vậy DNVVN ở nước ta hiện nay nhận được sự quan tâm đặc biệt, chính sách hỗ trợ, cùng với nhiều ưu đãi trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Chính Phủ và Nhà nước tạo điều kiện cho các loại hình doanh nghiệp này phát triển một cách lành mạnh và có hiệu quả. Do phần lớn DNVVN hầu hết có quy mô nhỏ, nguồn vốn hạn hẹp, thường xuyên gặp khó khăn về mặt bằng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cùng với công nghệ lạc hậu, năng lực quản lý còn hạn chế, nguồn nhân lực chưa được đào tạo bài bản, trình độ quản trị kinh doanh còn nhiều bất cập, đặc biệt là năng lực tài chính hạn chế, khó khăn trong việc huy động vốn và thiếu chiến lược kinh doanh dài hạn, đây được xem là những nguyên nhân dẫn đến những khó khăn trong việc phát triển của DNVVN. Nhu cầu vốn để đầu tư đổi mới công nghệ, mở rộng sản xuất kinh doanh của DNVVN hiện hữu và DNVVN thành lập mới hàng năm mỗi ngày càng tăng cao, đã trở thành mục tiêu tiếp cận để phát triển dịch vụ tín dụng của nhiều NHTM. Tuy nhiên thì mối quan hệ giữa NHTM và bộ phận DNVVN vẫn chưa được liên kết chặt chẽ và gắn bó nhau. Các nghiên cứu trước đây về tác động tăng trưởng tới tín dụng phân khúc khách hàng DNVVN như nghiên cứu của Đàm Văn Lộc (2016), “Các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam”; Lê Tấn Phước (2017) “Một số yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam”;
3 hay nghiên cứu của Guo, K., & Stepanyan, V. (2011). “Determinants of Bank Credit in Emerging Market Economies. International Monetary Fund Working Paper, European Department, No. WP/11/51” đã nghiên cứu về vấn đề này nhưng được thực hiện ở nước ngoài, đồng thời các nghiên cứu trong nước chỉ mới nghiên cứu chung về nhân tố tác động tới tăng trưởng tín dụng và khoảng thời gian ở các thời điểm và bối cảnh nghiên cứu khác nhau. Từ thời điểm năm 2017 - 2019 trở lại đây tình hình nền kinh tế có nhiều chuyển biến về tăng trưởng và chính sách nền kinh tế áp dụng đối với việc chú trọng tăng trưởng phân khúc khách hàng DNVVN. VietinBank được biết đến là một trong những Ngân hàng TMCP lâu đời nhất Việt Nam, được thành lập từ năm 1988. Tính đến 31/12/2017, VietnBank tiếp tục là một trong số ít Ngân hàng thương mại cổ phần có quy mô tổng tài sản lớn nhất hệ thống Ngân hàng tại Việt Nam; đạt trên 1,09 triệu tỷ đồng; Mạng lưới rộng khắp với hơn 1.000 Chi nhánh, Phòng Giao dịch trên 63 tỉnh, thành cả nước với nhiều điểm giao dịch theo chuẩn quốc tế cùng các khu trải nghiệm dịch vụ tài chính hiện đại. Hơn 33,000 điểm kết nối ATM/POS, hiện diện thương mại tại 03 quốc gia, vùng lãnh thổ: Lào, VP tại Myanmar, Đức và quan hệ đại lý với hơn 1000 ngân hàng tại trên 90 quốc gia trên thế giới. Trong thời gian vừa qua, tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam cũng đã có những định hướng phát triển tín dụng chú trọng hơn đến hoạt động cấp tín dụng đối với phân khúc khách hàng DNVVN nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các DNVVN có thể tiếp cận nguồn vốn để phát triển, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và góp phần mang lại nguồn lợi nhuận cao và ổn định cho ngân hàng, góp phần đa dạng hóa đối tượng cho vay trong hoạt động cấp tín dụng, góp phần giảm thiểu rủi ro tín dụng cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Nam – CN 4 TP.HCM trong những năm gần đây đã và đang nỗ lực để phát triển hoạt động cho vay đối với DNVVN nhằm gia tăng lợi nhuận, giảm bớt sự phụ thuộc vào các Tổng công ty, tập đoàn lớn trong hoạt động cấp tín dụng tại chi nhánh, hướng đến sự tăng trưởng và phát triển bền vững trong hoạt động kinh doanh của chi nhánh. Mặc dù Ban lãnh đạo chi nhánh
4 đã có những chỉ đạo và giám sát thực hiện chặt chẽ nhưng số lượng cũng như tỷ trọng doanh số cho vay đối với DNVVN trên tổng dư nợ tại chi nhánh hiện tại vẫn còn tương đối thấp so với số liệu toàn hệ thống VietinBank. Nhằm phát triển và tháo gỡ các nút thắt đang tồn tại trong hoạt động cho vay đối với DNVVN tại VietinBank – CN 4 TP.HCM, tốc độ tăng trưởng dư nợ phân khúc khách hàng DNVVN tại VietinBank – CN 4 TP.HCM chưa thực sự cao so với các Chi nhánh cùng hệ thống và các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như ngân hàng BIDV hay VCB, vì vậy tác giả đã lựa chọn đề tài: “Các nhân tố tác động đến sự tăng trưởng tín dụng trong phân khúc khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN 4 TP.HCM” làm luận văn nghiên cứu. 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu tổng quát Mục tiêu chính của luận văn là nghiên cứu và kiểm định các nhân tố ảnh hưởng đến sự tăng trưởng tín dụng trong phân khúc khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại NHTM CP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 4 TPHCM. 1.2.2 Mục tiêu nghiên cứu cụ thể Từ mục tiêu tổng quát trên, tác giả đưa ra các mục tiêu cụ thể như sau: − Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự tăng trưởng tín dụng trong phân khúc khách hàng DNVVN tại NHTM CP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 4 TPHCM. − Ước lượng và kiểm định các nhân tố ảnh hưởng đến sự tăng trưởng tín dụng trong phân khúc khách hàng DNVVN tại NHTM CP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 4 TPHCM. − Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao sự tăng trưởng tín dụng tại trong phân khúc KH DNVVN tại NHTM CP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 4 TPHCM. 1.3 Câu hỏi nghiên cứu Từ mục tiêu nghiên cứu trên, các câu hỏi nghiên cứu được đặt ra bao gồm:
5 − Những nhân tố nào ảnh hưởng đến sự tăng trưởng tín dụng trong phân khúc khách hàng DNVVN tại NHTM CP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 4 TPHCM? − Mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến sự tăng trưởng tín dụng trong phân khúc khách hàng DNVVN tại NHTM CP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 4 TPHCM như thế nào? − Những giải pháp cần thiết nào nhằm nâng cao sự tăng trưởng tín dụng tại trong phân khúc KH DNVVN tại NHTM CP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 4 TPHCM? 1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu − Đối tượng nghiên cứu: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự tăng trưởng tín dụng trong phân khúc khách hàng DNVVN tại NHTM CP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 4 TPHCM. − Đối tượng điều tra: KH DNVVN đang vay vốn tại NHTM CP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 4 TPHCM. − Phạm vi nghiên cứu: + Phạm vi không gian: NHTM CP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 4 TPHCM. + Phạm vi thời gian: giai đoạn 2009 – 2018, với dữ liệu được thu thập theo từng quý cho phân tích dữ liệu. 1.5 Phương pháp nghiên cứu − Sử dụng phương pháp thống kê mô tả để tổng hợp, phân tích, đánh giá: tổng quát tình hình dư nợ của khách hàng DNVVN tại VietinBank – CN 4 TP.HCM giai đoạn 2016 -2018, tỷ lệ phần trăm dư nợ cho vay DNVVN/tổng dư nợ cho vay của chi nhánh, tốc độ tăng trưởng nợ vay của KH DNVVN, tỷ lệ nợ xấu của chi nhánh 4. − Sử dụng phương pháp định lượng (hồi quy tuyến tính đa biến) bằng phần mềm Eviews để xây dựng mô hình và kiểm định các khuyết tật của mô hình như: kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến, hệ số tương quan, mức độ phù hợp của mô hình, kiểm định ý nghĩa thống kê của các hệ số nhằm đo lường mức độ ảnh hưởng của từng
6 nhân tố tới tăng trưởng tín dụng phân khúc khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại VietinBank – Chi nhánh 4 TPHCM. − Nguồn dữ liệu: dữ liệu thứ cấp, bao gồm: quy mô dư nợ của khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, dư nợ tín dụng chung, nguồn vốn huy động, tỷ lệ dự phòng… từ báo cáo nội bộ của VietinBank – Chi nhánh 4 TP.HCM giai đoạn 2009 – 2018, với số liệu được thu thập theo từng quý (quý 1 năm 2009 đến quý 4 năm 2018). 1.6 Nội dung nghiên cứu Để thực hiện được các mục tiêu nghiên cứu nêu trên, nội dung nghiên cứu của luận văn được trình bày cụ thể thành 5 nội dung tương ứng với 5 chương chi tiết như sau: − Chương 1: Giới thiệu tổng quan nghiên cứu, bao gồm lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu, phạm vi và đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu. Ngoài ra, trong chương 1, tác giả trình bày đóng góp của đề tài và nội dung nghiên cứu. 1.1 Tính cấp thiết của đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu nghiên cứu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Nội dung nghiên cứu 1.7 Đóng góp của đề tài − Chương 2: Cơ sở lý luận về DNVVN và tăng trưởng tín dụng. Cụ thể, tác giả sẽ khái quát hóa về hoạt động tín dụng, tăng trưởng tín dụng và cơ sở lí thuyết về đặc điểm của DNVVN, hoạt động cho vay đối với DNVVN tại các NHTM... Đây là nền tảng để xây dựng mô hình nghiên cứu.
7 2.1 Tổng quan về doanh nghiệp nhỏ và vừa 2.1.1 Quan điểm về DNVVN 2.1.2 Đặc điểm của DNVVN 2.1.3 Vai trò của DNVVN 2.2. Tín dụng tại NHTM 2.3. Tổng quan về tăng trưởng tín dụng 2.3.1 Khái niệm tăng trưởng tín dụng 2.3.2 Một số chỉ tiêu đo lường tăng trưởng tín dụng 2.3.2.1 Tỷ lệ tăng trưởng tín dụng 2.3.2.2 Cơ cấu tín dụng 2.3.2.3 Chỉ tiêu khối lượng tín dụng 2.3.2.4 Tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động Tóm tắt chương 2 − Chương 3: Trình bày các nghiên cứu trước đó, phương pháp nghiên cứu và mô hình nghiên cứu và giải thích các biến được sử dụng trong mô hình. − Chương 4: Tác giả đi sâu phân tích kết quả nghiên cứu thể hiện sự tác động của các biến đến tăng trưởng tín dụng. Đây là cơ sở để đưa ra các gợi ý chính sách giúp nâng cao khả năng tăng trưởng tín dụng DNVVN tại VietinBank – Chi nhánh 4 TP.HCM. − Chương 5: Dựa trên những kết quả nghiên cứu đã đạt được tác giả đưa ra những gợi ý các khuyến nghị nhằm nâng cao khả năng tăng trưởng tín dụng phân khúc KH DNVVN tại VietinBank – Chi nhánh 4 TP.HCM 1.7 Đóng góp của đề tài Đề tài có đóng góp về mặt thực tiễn, góp phần tìm ra những yếu tố tác động đến khả năng tăng trưởng tín dụng phân khúc KH DNVVN tại VietinBank – Chi nhánh 4 TP.HCM. Qua đó bổ sung thêm cơ sở khoa học giúp VietinBank – Chi nhánh 4 và các NHTM hoạch định những chính sách phù hợp nhằm nâng cao khả năng tăng trưởng tín dụng phân khúc KHDN VVN theo xu hướng hoạt động kinh doanh hiện
8 tại và tương lai. Từ đó, những giải pháp đó góp phần giúp mang lại lợi nhuận cho ngân hàng trong tương lai.
9 Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ VÀ TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG 2.1 Tổng quan về doanh nghiệp vừa và nhỏ 2.1.1 Quan điểm về doanh nghiệp vừa và nhỏ Doanh nghiệp vừa và nhỏ là tên gọi tắt của doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa được đánh giá theo tiêu chí về vốn, nguồn nhân công lao động và doanh thu sản phẩm (Điều 4 - Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2018). Theo tiêu chí của Nhóm Ngân hàng Thế giới, doanh nghiệp siêu nhỏ là doanh nghiệp có số lượng lao động dưới 10 người, doanh nghiệp nhỏ có số lượng lao động từ 10 đến dưới 200 người và nguồn vốn 20 tỷ trở xuống, còn doanh nghiệp vừa có từ 200 đến 300 lao động nguồn vốn 20 đến 100 tỷ. Ở Việt Nam doanh nghiệp vừa là có từ 200 đến 300 nhân công lao động, từ 10 đến 20 người lao động là doanh nghiệp nhỏ và dưới 10 người được coi là doanh nghiệp siêu nhỏ. Các DNVVN chiếm 99% tổng số doanh nghiệp tại Châu Âu. Định nghĩa của một DNVVN là rất quan trọng vì điều này ảnh hưởng đến việc tiếp cận tài chính và các chương trình hỗ trợ của Ủy ban đối với các doanh nghiệp này. Ngoài tiêu chí số lượng nhân viên, để xác định DNVVN còn dưa trên tiêu chí tổng doanh thu hoặc tổng tài sản trên bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp (Theo Ủy ban Châu Âu, năm 2018). Như vậy, doanh nghiệp vừa và nhỏ là những doanh nghiệp có quy mô nhỏ bé về mặt vốn, lao động hay doanh thu. Tại Việt Nam, Doanh nghiệp nhỏ và vừa được phân theo quy mô bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa (Nghị định số 39/2018/NĐ- CP: Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa): − Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng. Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người