Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Ứng dụng mô hình CAMELS trong đánh giá hiệu quả kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:114

Thêm vào BST

Báo xấu

36
lượt xem 5
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài nghiên cứu phân tích và đánh giá thực trạng hiệu quả kinh doanh của VietinBank - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2013 - 2017 theo mô hình CAMELS. Từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của VietinBank -Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Ứng dụng mô hình CAMELS trong đánh giá hiệu quả kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN NGỌC TÚ ỨNG DỤNG MÔ HÌNH CAMELS TRONG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SỸ THÁNG 10/2018 1
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN NGỌC TÚ ỨNG DỤNG MÔ HÌNH CAMELS TRONG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 8 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: TS. PHẠM VĂN ƠN 2
3
TRUONG DAI HOC NGAN HANG cgNG HoA xA ngr cnu Ncni.l vrTT NAM TP. HO CHI MINH D6c l6p - Tu do - Hanh phfc HQI DONG CHAM LUAN VAN fp. ni Chi Minh, nsdy* thdng 12-na* 20tB BIEN nAN Hep Her oONc cHAM LUAN vAN THAC si Chuy6n nginh: Tiri chinh - Ngffn hirng; Mi s5: 8 34 02 0f HQi tl6ng ch6m ludn v6n thac si dugc thinh l6p theo Quyi5t
10. HQi d6ng hgp kin: - HQi il6ng cho tli6m hgc viGn: Dii5m cria hgc vi6n duoc c6c thinh vi6n x6c dinh trdn tnng phi6u ditim, thu ky tdng hqp k6t qui dudi su chring ki6n cria tit cA clc thdnh viOn hQi ddng nhu sau: ,o * dicm: .....16.7S........aicm (Bing chr: ..Rri.vr.rr}..VL T6ns sri 4cl, rnXr^. r +Ditimtrungbinh: ....{}........dicm(Bing"hft,....i}.4",14..ba.................) - HQi il6ng Quy6t nghi nhu sau: + Y nghia khoa hgc v?r thuc ti6n cua dd tai + Mric dQ pht hqp chuyOn ngi,nh diro tao: .. ql.lfi. .\,.. d... !ilW . d^+\^" + Phuong ph6p nghi€n criu: ...... ......ft*.-+.rrl ^y,,4 + E6 tin cfly cria sti 1i6u: ................ + Hinh thfc k6t cAu +fltr + Nhtng
+ H6i ddng nh6t tri hay kh6ng nh6t tri dA nghi Hi6u trudng c6ng nh{n hoc vi Thac si cho hoc vi6n ' Di tai cdn chrnh sta nhtng noi dung sau: (neu co) (crat"1 il&* t\Td,J Sau khi chinh sua hoc vien lirm b6o c6o chinh sua theo miu. grii lai cho Nguoi huong ddn vi Chu tich hQi d6ng kiCm tra ky xdc nhdn chinh sua. (toi da sau 20 ngdy, kd tu ngiy bio vQ) NQi dung Bi6n bAn ilugc .. . .F* ../ thirnh vien nhit tri thong qua. CuQc hqp k6tthric hic ...11.... gid....00.... cirngngdy. XAC NHAN CUA CAC THANH VIEN HOI DONG Thu kf HQi ildng Chii tich HQi tl6ng Ts t)il Oort"rh Pesr: \urtr /, @*-.^,ur,rg Phin biQn I Phin biQn 2 Uy vi6n TS filrm JW"T.ti^ d. TS q-gp; tfoq,,pl llc 6 gr?,r A^v,t^ 41|7-- U
Nr-rAN xpr oANrl crA LU4N vAru ru4c sV KrNH TE Ngud'i nh$n x6t: NGUYEN HOANG VINU LQC J,/ HQc vi6n: lVkWtN Nl6nG T J , D6tii: $n,* \-rrnn .J (/AhttTLS al a,'{AA- ,J ' l-, V*,tr/.4 U ",1./, I lro otr,/u C44 Chuy'6n nginh Thi chinh Ngin hhng; Mf, sii 62.34.02.01 ti::1un::oun.b0 lu0n van noi tren cua hoc vien cao hsc f vg ^Troi co r ki€n nhdn xet nhu sau: lrr* l. Co sri lf thuy6t vi thqrc ti6n ctia OO tei pe tai nOu duoc co so lj thul'0t ue higu qua kinh doanh va c6c mo hinh danh gi6 hieu qua kinh doanh cua NHTM. Oe tai xuAt phdt tu thuc ti6n Ia Vietinbank CN HCM ld m6t chi nhdnh lcvn cua Vietinbank nen cin phdi thLrc dAy ho4t d6ng kirrh rJoanh hi0u clua i'a phit trien b6n virng. 2. Tinh kh6ng trtng lip cria Oe tei so v6{ cric cdng trinh df, cdng b6 tru'6c d6 D€ tdi na1' dfr ducrc nhidLr hoc vien cao hoc va NCS thUc hiqn rirt nhi€u nhung .:. doi tuong 'n'a phanr vi nghi€n cuu co the khong trung lap. 3. f inh trung thg'c, rd ring, tlliv tln cria cfc s6 tigu vn iIQ tin c{y, hqp lj' cria cfc phu'ong ph6p lu4n vi phu'ong phrip nghiOn cri'u SO tieu trong dd tdi duoc trich d6n tu BCKD cua Vietinbank CN HCM. Phucrng ph6p luqn vd phu'crng phap nghiOn c[ru phu hgp voi d6i tuong vd muc ti0Lr nghi0n cu'r,r cua de tdi. 4. Dfnh gi6 cfc k6t qu:l dat du'gc; n6u nhfr'ng tli6m m6'i vh gi:i tri cria nhfr'ng di6m mfi d6 Kdt qua dat ducrc cta dC tai la da Lrng dung ducvc mo hinh CAMELS d6 phdn tich hieLr qr-rd kinh doanh cua Vietinbank CN HCM. 5. Nhfr'ng u'u di6m vi thi6u s6t, nhfr'ng di6m cAn b6 sung r'ir sfra chfr'a Flinh thuc trinli bdv sach dep. Cdu truc Oe tai htrp l!. Tuy nhi€n mo hinh CAMELS nhin chLrng kh6ng thich hop de su dung phdn tich hi6u qud hoat d6ng cua mot chi nhanh ngArr hing. 6. K6t lu4n:
PB dc h4n ch€. tuy nhien' theo ngucri Noi tomlai. nrac du de tiri con co nhirr-rg taidadapungduocy€uciucuarrrQtlu4nvanthacs}chuyenngirnhtaichinh_ ngdn hdng. Nguoi nhfln xet I 'IS. NguY'6n l{ohng Vinh LQc Cffu hoi:
ceNG HoA xA r{el cHU Ncrlia vIET NAM DQc lAp - Trf do - I-I4nh l'>hric IIAN NHAN XET LUaN vAN THAC si rrNu rn oi ni: "Llng dr;ng md hinh CAMBLS trong d6nh gi6 hiQu qui kinh doanh t4i Ngffn hirng TMCP C6ng thuo'ng ViQt nam - Chi nhf nh TP.HCM" ChuyAn ngdnh: Tdi chinh - Ngdn hdng; Md s6: 8 34 02 01 Ttic gid: Nguy6n Nggc Tri NQI DUNG NHAN XET 1- Sqr cAn thiht cfia di tiri: Ho4t dQng c[ra c6c NHTM ViQt narn n6i chung vd Vietinbank n6i ri€ng hiQn nay dang g4p ph6i sg canh tranh quy6t liQt tu c6c NHTM vdr c6c TCTD kh5c. C6c NHTM ngdy cdng chri trgng d6n hiQu qu6 kinh doanh trong hopt dQng hon ld rn0 rQng qui mO vd rndng ludi. Do vAy, d0 tai nghiOn criu nOu tr0n ld cdn thi6t ci v0 mAt ly ludn vd thyc tiOn hiQn nay tai ViQt narn. D0 tdi kh6ng trtng ldp v6i c6c dO tdi kh6c md t6i dd dgc vd phu hgp v6i chuy0n ngdnh Tdi chinh - NgAn hhng, md sO 8.34.02.01. 2- VA phu'o'ng phttp nghidrt ct?u cfio luQn vdn Tdc giir str dgng phuong ph6p nghi0n ciru.chinh ld phuong ph6p dlnh tinh th6ng qua mQt sO phuong ph6p cp thO nhu t6ng hgp, th6ng k0 m6 t6, so s6nh, phdn tich. .. Cdc phuong ph6p ndy phn hqp vdi nQi dung d0 tdi nghi0n cuu. 3- V0 hinh iltrt'c vit kAt cfru cfia luSn vdn - f6t c6u lupn vdn theo lOi truyen thOng, ngodi phAn mo dAu, ktit luQn, php luc ld nQi dung chinh cria 1ufln v[n duoc trinh bdy trong 3 chuong g6rn 83 trang (tir trang 6 dOn trang 88). Ket cdu nQi dung phu hop so v6i qui dfnh. - Hinh thfc trinh bdy: theo qui dinh. 4- Vi nQi clung cfio luQrt viin 4.1- Ctic k1t qud itgt ttu'qc - Nhin chung, tdc gih d6 x6c dinh dugc rO muc ti€u, d6i tuong, pham vi vd phucrng ph6p nghi0n cfu ctra d0 tdi. - Tdn vd trinh tg cia c6c nQi dung chinh cta cdc chuong la vC co bin ld th6ng ' i,. i \ r r rnY nhdt vdi rnuc ti6u nghiOn cfu cria d0 tai ld ring dqng md^ hinh CAMELS ^ ^ de d6nh gi6 hiQu quA kinh doanh cria Vietinbank - CN TPHCM. - T6c gi6 da thqry kh6o mQt s6 s6ch vd c6ng trinh nghi0n criu c[ra cdc tdc gitt trong vd ngodi nu6c d0 t6ng hqp kh6i qu6t co so ly lupn cria d0 tdi. - - Cdc ngu6n sO tigu thri c6p kh6 da d4ng vd phong phri, c6 ngu6n g6c trich d6n 16 rirng. - Tdc gi6 da d0 ra dugc rnQt s6 giii ph6p c6 tinh kh6 thi. 1
4.2- MOt sA nhQn xdt vii itdng gdp ctto ttic gid: - Phan tno diu; * Xem lai viqc d6nh sO ti6u mqc (1,2,3... kh6ngph6i 1.1,,1.2:,1 3_, ) ! . .! + MQt sO mr,rc nOn g6p lai hoac cdt b6 vi trtng lap (Dat vdn d0 - Tinh c6p thiOt, Mpc tiOu nghi0n criu - C6u h6inghiCn criu - NQi dung nghi0n gfu)._ 2 + NOi dung mpc 1.9..T6ng quan v0 linh vlrc nghiOn criu: chuyOn muc 1.5. cria chuong I (trang.25-27).vit b6 sung th6rn theo qui dfnh. + NOn thdng nhAt cpm tir "hi€u qud kinh doanh" nhu t€n de tai trong cA lu4n van (vi tOn c6c chuong lAi ld "hiQu qu6 hopt dQng kinh doanh"). - Chaong l: + Tdc gia *.r, x6t co c6u lqi s5 vd tOn cira c5c tir5u mpc cho phu hgp vd logic hon. + Chuy6n todn bQ nQi dung mpc 1.5 v0 phAn mo dAu; chuydn todn b0 nQi dung muc 1.4.3. Nhfing kh6 kh[n trong viQc 5p dUng rn6 hinh CAMELS tai Viqt nam sang chuong 2 vd chucrng 3. + Tdn vd nQi dung mqc 1.1.3. YCu td hiqu qui trong ho4t dQng kinh doanh cria NgAn hdng: d.aV la rnQt trong nhirng ndi dung quan trgng"v0 co so ly lu4n cira d0 tdi, do vQy titc gia .A, trinh bdy d5y dfr vd chi ti6t hon. (co th6 bao g6rn nQi dung: HiQu qu6 kinh doanh ld gi? Vai trd ctra hiqu quA kinh doanh trong hopt dQng cria c6c NI-ITM? C6c ti6u chi ddnh gi6 hiQu quA kinh doanh cria c6c NHTM?). + NQi dung trinh bdy c6c mO hinh ddnh gi6 hiQu qu6 kinh doanh cria NHTM nOn trinh bdy 16 hon vd theo dring rn6 hinh gdc cira c6c.tttc gi6. Kh6ng nOn sir dpng c6c qui dlnh cta ViQt narn viro ldrn co sd ly luan (co mQt sO vdn bin dd h6t hiQu lgc tu l6u nhu 49312005 -trang20). - Chuong 2: + Tdcgii n6n xem x6t co c6u lai c6c ti6u mpc sau: GQp rnpc 2. 1 vit 2.2 thdnh 1 mpc; ho6n OOi tnn tu todn b0 mUc 2.4.Ettnh gi6 hiQu qua ..-. vd 2.5. So s6nh vd x6p h4ng (theo logic thi phdn tich - so s6nh - d6nh gi6) * Trong chuong 1, khi trinh bdy v9 m6 hinh CAMELS, tdc gih trinh bdy d6nh gi6 theo thang do 5 cAp dQ cho ttrng.yOu tO (trang 16); tuy nhi0n trong chuo"ng 2 tac gih phdn tich theo th6ng k0 116 tA, chi sO vd so s6nh? + NQi dung mpc 2.3. |.2. Ti lQ an todn v6n tdi thiOu (CAR): tac gih nOn tinh cp th6 tai Vietinbank, cdn hq sO CAR oia c6c NHTM kh6c sC so s6nh d mpc sau. + NQi dung mpc 2.3.3. Phdn tich chi ti6u ndng lyc quin ly (trang 50 - 51): r6t chung chung, kh6ng c6 ti6u chi cu th6. + Bdng 2.14.,(trang 58): theo t6c gi6 thi d6nh gi6 theo rn6 hinh CAMELS, tuy nhiOn trong bing thi6u 2 ydu tO M vd S. - Chaong 3: + NOn thi0t ke cac rnpc giAi ph6p theo thri tU CAMELS nhu trinh bdy ly thuy€t t4i chuong I vd phdn tich d6nh giit t4i chuong 2 vd sXau cung ld cac gibi phrip h5 trq kh6c. + Muc 3. 1 .3. Dinh hu6ng v0 hoat dQng tin dpng d6n ndm 2020: tac gih n0n trinh bdy dinh hu6ng ho4t dQng kinh doanh chung cira chi nh5nh. 2
+ Cdc nQi dung chung thuQc Vietinbank thi tiic gia cAn ki6n ngh! gidi ph5p v6i Vietinbank. Vi dU: gi6i ph6p v0 yOu t0 C... - Cdc nQi dung khtic + CAp nhpt l4i tOn vi6t tAt TPP vd bO sung viro danh muc c6c ttr vi6t tit kh6c nhu CAMELS, DE,A, FIRST, TSSL, TSKSL ... 5. Ddnlr giti chung Bdn c4nh mQt s6 kOt qui dat dugc, lu4n vdn cdn s6 h4n chO cdn xem x6t chinh .1 sira vdr bd sung n6u^ tr€n, kinh dC nghi HQi d6ng chArn lu4n v[n Thac si c[ra trudng D4i hqc Ngdn hdng TP.HCM xem x6t th6ng qua. fP. Hi Chi Minh, ngdy 07 thdng l2 ndm 2018 Ngud'i nh$n x6t - Phin biQn 0 Nggc Ti€n Cdu hoi: l- Tdc gid cho bidt cac m6 hinh ddnh gid hiQu qud kinh doanh cila NHTM daqc nAu ffong ludn vdn (DEA, CAMELS, FIRST) daoc tdc gid nghiAn c*u vd trlch ,x dan t* tdi li€u ndo?
i Tóm tắt luận văn Nội dung của khóa luận là sự khái quát hoá các định nghĩa và các nghiệp vụ mà ngân hàng thường xuyên thực hiện để mang lại lợi nhuận. Bên cạnh đó là các lý thuyết phổ biến hiện nay thường được sử dụng để đánh giá khả năng hoạt động kinh doanh hiệu quả của ngân hàng, đồng thời tác giả cũng đã chỉ ra được phương pháp sẽ thực hiện đánh giá được thực hiện trong bài nghiên cứu này cùng các bộ chỉ tiêu theo mô hình CAMELS (ứng dụng các chỉ tiêu của mô hình như an toàn vốn tối thiểu, chất lượng tài sản có, năng lực quản trị, khả năng sinh lời, khả năng thanh khoản và độ nhạy cảm với rủi ro thị trường) được sử dụng để đánh giá hiệu quả kinh doanh của VietinBank – CN TP. HCM Từ đó là sự ứng dụng lý thuyết mô hình CAMELS đã nêu trên vào thực tiễn trong việc đánh giá hiệu quả kinh doanh của VietinBank – CN TP.HCM nhằm phân tích thực trạng hiệu quả kinh doanh của VietinBank – CN TP.HCM giai đoạn 2013- 2017, bên cạnh đó nêu lên những thế mạnh, ưu điểm của VietinBank – CN TP.HCM so với toàn hệ thống Vietinbank, từ đó cho chúng ta thấy được cái nhìn khái quát về vị thế và vai trò trong hoạt động của VietinBank – CN TP.HCM so với toàn hệ thống. Dựa vào thực trạng hiệu quả kinh doanh của VietinBank – CN TP.HCM, tác giả đưa ra các đề xuất và biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh dựa trên thực trạng hiện hữu và thế mạnh của VietinBank – CN TP.HCM để góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của VietinBank – CN TP.HCM, góp phần vào sự phát triển ổn định và bền vững của VietinBank trong hệ thống ngân hàng Việt Nam tương lai. Để tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn 2018 – 2020. i
ii LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là: Nguyễn Ngọc Tú Sinh ngày: 26/01/1993 Quê quán: Vụ Bản, Nam Định Hiện công tác tại: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN TP. Hồ Chí Minh Là học viên cao học khóa XVI của Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh Tôi xin cam đoan luận văn thạc sỹ kinh tế: “ỨNG DỤNG MÔ HÌNH CAMELS TRONG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH” này chưa từng được trình nộp để lấy học vị thạc sĩ tại bất cứ một trường đại học nào. Luận văn này là công trình nghiên cứu riêng của riêng tôi và được sự hướng dẫn khoa học của TS Phạm Văn Ơn với kết quả nghiên cứu là trung thực, trong đó không có các nội dung đã được công bố trước đây hoặc các nội dung do người khác thực hiện ngoại trừ các trích dẫn được dẫn nguồn đầy đủ trong luận văn. TP.HCM, ngày …. tháng ….. năm 2018 Tác giả Nguyễn Ngọc Tú ii
iii LỜI CẢM ƠN Để có thể hoàn thành đề tài luận văn thạc sĩ một cách hoàn chỉnh, bên cạnh sự nỗ lực cố gắng của bản thân còn có sự hướng dẫn nhiệt tình của quý Thầy Cô, cũng như sự động viên ủng hộ của gia đình và bạn bè trong suốt thời gian học tập nghiên cứu và thực hiện luận văn thạc sĩ. Xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn đến TS. Phạm Văn Ơn đã hết lòng giúp đỡ và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho tôi hoàn thành luận văn này. Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn đến gia đình, các anh chị và các bạn đồng nghiệp đã hỗ trợ cho tôi rất nhiều trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và thực hiện đề tài luận văn thạc sĩ một cách hoàn chỉnh. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018 Nguyễn Ngọc Tú iii
iv MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU ..........................................................................................................1 1. Đặt vấn đề ........................................................................................................1 2. Tính cấp thiết của đề tài: ..................................................................................2 3. Mục tiêu của đề tài ...........................................................................................3 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ....................................................................3 5. Phương pháp nghiên cứu..................................................................................3 6. Đóng góp của đề tài .........................................................................................4 7. Tổng quan về lĩnh vực nghiên cứu ...................................................................4 8. Bố cục dự kiến của luận văn ............................................................................6 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI THEO MÔ HÌNH CAMELS ..................................................7 1.1 Tổng quan về hoạt động của Ngân hàng thương mại...................................7 1.1.1 Khái niệm..................................................................................................7 1.1.2 Các hoạt động cơ bản của Ngân hàng thương mại ...................................8 1.1.2.1 Hoạt động tạo nguồn vốn ..................................................................8 1.1.2.1 Hoạt động sử dụng nguồn vốn ..........................................................8 1.1.2.2 Hoạt động dịch vụ ...........................................................................10 1.1.3 Yếu tố hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng ................10 1.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Ngân hàng .......11 1.1.4.1 Môi trường hoạt động kinh doanh ...................................................11 1.1.4.2 Chiến lược kinh doanh của ngân hàng ............................................13 1.1.4.3 Năng lực tài chính ...........................................................................13 1.1.4.4 Năng lực quản trị điều hành ............................................................14 1.1.4.5 Nguồn nhân lực ...............................................................................14 1.1.4.6 Năng lực công nghệ .........................................................................15 1.2 Các mô hình đánh giá hiệu quả kinh doanh của ngân hàng .......................15 1.2.1 Mô hình DEA (Data Envelopment Analysis – Mô hình bao dữ liệu) ....15 1.2.2 Mô hình CAMELS .................................................................................16 1.2.3 Mô hình FIRST .......................................................................................18 1.3 Áp dụng mô hình CAMELS đánh giá hiệu quả kinh doanh ngân hàng .....19
v 1.3.1 Mức độ an toàn vốn – Capital Adequacy ...............................................19 1.3.2 Chất lượng tài sản có – Asset Quality ....................................................20 1.3.3 Năng lực quản lý – Management ............................................................22 1.3.4 Khả năng thanh khoản – Liquidity .........................................................22 1.3.5 Khả năng tạo lợi nhuận – Earnings.........................................................23 1.3.6 Độ nhạy cảm với rủi ro của thị trường – Sensitivity to the Market........24 1.4 Ưu và nhược điểm của việc ứng dụng CAMELS trong đánh giá hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng thương mại .................................................................25 1.4.1 Ưu điểm ..................................................................................................25 1.4.2 Nhược điểm ............................................................................................25 1.4.3 Những khó khăn trong việc áp dụng mô hình CAMELS tại Việt Nam .25 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THEO MÔ HÌNH CAMELS ......................................................................................28 2.1 Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh........................................................................................28 2.1.1 Tổng quan về Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam .....................28 2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển ..........................................................29 2.1.3 Mô hình tổ chức ......................................................................................30 2.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 – 2017..........31 2.1.5 Hoạt động tạo nguồn vốn........................................................................33 2.1.6 Hoạt động cấp tín dụng ...........................................................................35 2.1.7 Hoạt động dịch vụ ...................................................................................36 2.1.7.1 Thanh toán quốc tế và Tài trợ thương mại ......................................36 2.1.7.2 Dịch vụ thanh toán ..........................................................................38 2.1.7.3 Dịch vụ ngân hàng điện tử ..............................................................38 2.1.7.4 Hoạt động kinh doanh ngoại tệ .......................................................39 2.2 Ứng dụng mô hình CAMELS để phân tích hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh .......39 2.2.1 Phân tích chỉ tiêu mức độ an toàn vốn ....................................................39 2.2.1.1 Hệ số giới hạn huy động vốn/Tỷ lệ khả năng chi trả (H1) của VietinBank .....................................................................................................40
vi 2.2.1.2 Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) ...................................................41 2.2.2 Phân tích chỉ tiêu chất lượng tài sản có ..................................................41 2.2.2.1 Phân tích cơ cấu tài sản của VietinBank - CN TP. HCM ...............41 2.2.2.2 Phân tích tình hình tín dụng của VietinBank - CN TP. HCM ........44 2.2.3 Phân tích chỉ tiêu năng lực quản lý .........................................................48 2.2.4 Phân tích chỉ tiêu khả năng tạo lợi nhuận ...............................................49 2.2.5 Phân tích chỉ tiêu khả năng thanh khoản ................................................52 2.2.6 Phân tích chỉ tiêu độ nhạy cảm với rủi ro thị trường ..............................53 2.3 Đánh giá hiệu quả kinh doanh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 - 2017 ..................................56 2.3.1 Đánh giá thành quả đạt được của VietinBank - CN TP. HCM ..............57 2.3.2 Những mặt hạn chế của VietinBank - CN TP. HCM .............................59 2.3.3 Nguyên nhân của những hạn chế ............................................................63 2.3.3.1 Nguyên nhân khách quan ................................................................63 2.3.3.2 Nguyên nhân chủ quan từ phía VietinBank - CN TP. HCM ..........64 2.4 So sánh và xếp hạng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh so với toàn hệ thống Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam trong mối quan hệ về các chỉ tiêu trong mô hình CAMELS ....66 2.4.1 Lựa chọn các yếu tố đánh giá .................................................................66 2.4.2 Kết quả đánh giá chung ..........................................................................66 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. ................................................................................................70 3.1 Các cơ sở đưa ra đề xuất giải pháp .............................................................70 3.1.1 Chiến lược phát triển của VietinBank – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 ...........................................................................................70 3.1.2 Đánh giá từ phân tích theo mô hình CAMELS ......................................72 3.1.3 Định hướng về hoạt động tín dụng trong đến năm 2020 ........................72 3.2 Giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh .............................74 3.2.1 Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng .................................................74 3.2.2 Giải pháp nâng cao khả năng sinh lời .....................................................75 3.2.3 Giải pháp nâng cao khả năng thanh khoản .............................................77
vii 3.2.4 Giải pháp nâng cao năng lực quản trị .....................................................78 3.2.5 Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực .....................................79 3.2.6 Giải pháp nâng cao chất lượng kiểm soát nội bộ....................................81 3.2.7 Giải pháp nâng cao chất lượng công nghệ..............................................82 3.2.8 Các giải pháp khác hỗ trợ phát triển hoạt động kinh doanh ...................83 3.2.8.1 Phát triển và nâng cao chất lượng sản phẩm của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ...................83 3.2.8.2 Quảng bá thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ của VietinBank ........84 3.2.8.3 Giải pháp giúp tăng cường nguồn vốn huy động ............................84 KẾT LUẬN CHUNG .................................................................................................87 TÀI LIỆU THAM KHẢO ...........................................................................................88 PHỤ LỤC 01 .............................................................................................................90
viii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nguyên nghĩa tiếng Anh Nguyên nghĩa tiếng Việt A Asset Quality Chất lượng tài sản có BCKD Báo cáo kinh doanh BCTN Báo cáo thường niên C Capital Adequacy Mức độ an toàn vốn DEA Data Envelopment Analysis Mô hình bao dữ liệu E Earning Khả năng tạo lợi nhuận L Liquidity Khả năng thanh khoản M Management Năng lực quản lý NH Bank Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTW Ngân hàng Trung ương Ngân hàng thương mại nhà nước NHTMNN (NHNN sở hữu từ 50% trở lên) NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần S Sensitivity to market risk Độ nhạy cảm với rủi ro thị trường TCTD Tổ chức tín dụng TP. HCM Ho Chi Minh City Thành phố Hồ Chí Minh Trans-Pacific Partnership Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình TPP Agreement Dương TSKSL Tài sản không sinh lời TSSL Tài sản sinh lời TTS Tổng tài sản Vietnam Joint Stock Ngân hàng TMCP Công thương Vietinbank Commercial Bank For Industry Việt Nam And Trade