Rủi ro và suất sinh lời kỳ vọng

Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp" - Lợi nhuận, rủi ro và đường thị trường chứng khoán, cung cấp cho sinh viên những kiến thức như: Suất sinh lợi kỳ vọng và phương sai; Tập danh mục đầu tư (Porfolio); Rủi ro: Hệ thống và Phi hệ thống; Sự đa dạng và rủi ro danh mục đầu tư; Rủi ro hệ thống và hệ số Beta (β); Đường thị trường chứng khoán và mô hình CAPM. Mời các bạn cùng tham khảo!

29p phongtrongkim0906 16-05-2025 1 1   Download

Bài nghiên cứu kiểm tra vai trò của nhân tố Moment bậc cao trong việc giải thích tỷ suất sinh lợi kỳ vọng của cổ phiếu tại thị trường Việt Nam bên cạnh các nhân tố rủi ro khác đã được chứng minh (nhân tố rủi ro thị trường, rủi ro liên quan đến nhân tố quy mô và nhân tố giá trị sổ sách/ giá trị thị trường). Đồng thời, bài nghiên cứu cũng kiểm định tác động của yếu tố phi tuyến của các rủi ro moment bậc cao đến tỷ suất sinh lợi kỳ vọng.

99p tinhtamdacy777 24-04-2025 2 1   Download

Mục tiêu của luận văn ''Vai trò của moment bậc cao đối với tỷ suất sinh lợi kỳ vọng của cổ phiếu tại thị trường Việt Nam'' là tập trung kiểm tra vai trò của nhân tố Moment bậc cao trong việc giải thích tỷ suất sinh lợi kỳ vọng của cổ phiếu tại thị trường Việt Nam bên cạnh các nhân tố rủi ro khác đã được chứng minh (nhân tố rủi ro thị trường (Rmf), rủi ro liên quan đến quy mô (SMB) và rủi ro liên quan đến tỷ lệ giá trị sổ sách trên giá trị thị trường vốn cổ phần (HML)).

72p tinhtamdacy666 30-03-2025 7 1   Download

Nghiên cứu này tập trung áp dụng các mô hình dựa trên nghiên cứu của Palazzo (2011) để phân tích và kiểm chứng mối quan hệ của tỷ suất sinh lợi kỳ vọng trên vốn cổ phần đến chính sách nắm giữ tiền mặt của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2010-2015.

69p tuetuebinhan555 26-01-2025 7 2   Download

Tỷ suất sinh lời của một khoản đầu tư là một biến ngẫu nhiên, tỷ suất sinh lời kỳ vọng là tỷ suất sinh lời bình quân gia quyền với quyền số là xác suất của các tỷ suất sinh lời.

33p emgaiphale 10-11-2013 258 20   Download

Trong chương 9 Rủi ro và lợi nhuận thuộc bài giảng tài chính công ty nhằm trình bày về lợi suất kỳ vọng và phương sai, tập danh mục đầu tư, lợi suất công bố, ngạc nhiên, và lợi suất kỳ vọng, đa dạng hóa và rủi ro tập danh mục đầu tư, mô hình CAPM.

43p yellow_12 30-05-2014 101 20   Download

Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 7 - Mức sinh lời và rủi ro trong đầu tư chứng khoán có nội dung trình bày mức sinh lời trong đầu tư chứng khoán, rủi ro trong đầu tư chứng khoán, đánh giá rủi ro và mức sinh lời kỳ vọng.

42p mynhanvole91 03-07-2014 107 17   Download

Bài giảng Đầu tư tài chính - Chương 3: Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM), được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên hiểu rõ lý thuyết thị trường vốn và mô hình định giá tài sản vốn (Capital Asset Pricing Market - CAPM); Phân biệt giữa mô hình CAPM & mô hình chỉ số; Vận dụng mô hình CAPM để ước tính giá trị tỷ suất sinh lời kỳ vọng, độ rủi ro hệ thống của các tài sản rủi ro trên thị trường;... Mời các bạn cùng tham khảo!

28p khanhchi2550 10-05-2024 27 3   Download

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 2 - Chương 1: Rủi ro và lợi nhuận, cung cấp cho người học những kiến thức như Tổng quan về rủi ro và tỷ suất sinh lời; Đo lường rủi ro của từng khoản đầu tư; Đo lường rủi ro của danh mục đầu tư; Mối quan hệ giữa rủi ro và tỷ suất sinh lời kỳ vọng. Mời các bạn cùng tham khảo!

28p khanhchi2550 10-05-2024 15 3   Download

Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 6 Rủi ro và lợi nhuận cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm; Suất sinh lời kỳ vọng; Rủi ro của danh mục đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo!

9p ganuongmuoixa 13-08-2021 60 5   Download

Bài nghiên cứu này xem xét bằng cách nào những rủi ro lãi suất, tỷ giá hối đoái và giá cả hàng hóa tác động đến tỷ suất sinh lợi kỳ vọng của nhà đầu tư cũng như các nhà phân tích. Những rủi ro tài chính này có tạo ra sự không chắc chắn về tỷ suất sinh lợi dự báo của nhà đầu tư và nhà đầu tư có giải quyết được sự không chắc chắn này hay không.

62p thiennhaikhach10 11-08-2021 37 3   Download

Bài nghiên cứu xem xét mối quan hệ giữa rủi ro và tỷ suất sinh lợi kỳ vọng hàng ngày của các chứng khoán giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) dựa trên các phương pháp đo lường rủi ro khác nhau. Bài nghiên cứu sử dụng mẫu nghiên cứu là 55 công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn tháng 01/2008 đến tháng 06/2013.

109p thiennhaikhach06 29-07-2021 34 4   Download

Bài luận văn được thực hiện dựa trên sự tìm kiếm các bằng chứng thực nghiệm cho mối quan hệ giữa suất sinh lợi và rủi ro trong từng thời kỳ phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Qua đó mở rộng phạm vi lý thuyết áp dụng tâm lý học vào tài chính giúp các doanh nghiệp, nhà tài trợ, nhà đầu tư nhìn nhận có cơ sở trong việc ra quyết định và thiết lập mục tiêu cho doanh nghiệp cũng như quyết định phân bổ tài sản trong các quyết định đầu tư một cách hiệu quả.

88p thiennhaikhach03 16-07-2021 35 4   Download

Luận văn tiến hành nghiên cứu mối tương quan của dòng tiền và rủi ro hệ thống tác động đến chính sách nắm giữ tiền tối ưu của một doanh nghiệp thông qua việc kiểm định mối quan hệ giữa tỷ lệ tiền nắm giữ và TSSL vốn cổ phần kỳ vọng của các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

88p sonhalenh03 01-06-2021 10 3   Download

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 3: Lợi nhuận và rủi ro. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Đo lường lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận, rủi ro và suất sinh lời kỳ vọng, mô hình định giá tài sản vốn (CAPM), lợi nhuận và rủi ro của danh mục đầu tư.

16p lovebychance02 04-05-2021 47 5   Download

Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp - Chương 3: Lợi nhuận và rủi ro" cung cấp cho người học các kiến thức: Đo lường lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận, rủi ro và suất sinh lời kỳ vọng, mô hình định giá tài sản vốn (CAPM), lợi nhuận và rủi ro của danh mục đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo.

16p tamynhan2 04-07-2020 65 3   Download

Mục tiêu của chương 6 Rủi ro và lợi nhuận thuộc bài giảng Quản trị tài chính trình bày về các nội dung giới thiệu về rủi ro và lợi nhuận, suất sinh lời kỳ vọng, rủi ro của tập danh mục đầu tư; các khái niệm về xác suất và thống kê sử dụng trong đo lường rủi ro.

19p cheap_12 09-07-2014 221 54   Download

Đề tài Các yếu tố tác động đến giá trị nợ nêu lãi suất thực tế và lãi xuất danh nghĩa, cấu trúc kỳ hạn và tỷ suất sinh lợi đáo hạn. Vòng đời và độ khả biến, các lý thuyết về cấu trúc kỳ hạn, khấu trừ rủi ro vỡ nợ.

47p xuanlan_12 28-04-2014 248 44   Download

Giả định của mô hình CAPM • • Các nhà đầu tư ghét rủi ro, ra quyết định dựa trên suất sinh lợi kỳ vọng và độ lệch chuẩn của suất sinh lợi . Thị trường hoàn hảo: vay và cho vay với lãi suất phi rủi ro, không có chi phí giao dịch, tất cả các tài sản đều có thể được chia nhỏ và mua bán trên thị trường, có thể bán khống, không có thuế, thông tin miễm phí

10p gianghce 13-11-2012 199 38   Download

Tỷ suất sinh lời kỳ vọng thị trường Rm = Rf + phần bù rủi ro Tỷ suất sinh lời của từng chứng khoán Re = Rf + ß(Rm – Rf)

14p dauxanhnguyenhuong 28-09-2011 267 32   Download