Bài giảng Lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 3 - PGS. Nguyễn Thống

Chia sẻ: Trần Văn Tân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

Thêm vào BST

Báo xấu

175
lượt xem 50
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chương 3: Dự báo thuộc bài giảng Lập và thẩm định dự án đầu tư trình bày nội dung về mô hình chuỗi thời gian, phân tích chuỗi thời gian, phân tích xu thế, đánh giá sự biến đổi theo mùa, dự báo với mô hình phân rã. Tài liệu này giúp ích cho công việc giảng dạy và học tập, mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 3 - PGS. Nguyễn Thống

L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ TRƯ NG ð I H C BÁCH KHOA TP. HCM N I DUNG MÔN H C CHƯƠNG 1: Khái ni m v kinh t ñ u tư. CHƯƠNG 2: N i dung l p d án ñ u tư. CHƯƠNG 3: D báo. CHƯƠNG 4: Ho ch ñ nh d án. CHƯƠNG 5: Ch tiêu ñánh giá & l a ch n d án. CHƯƠNG 6: Phân tích Kinh t , xã h i - Tài chính, Gi ng viên: PGS. TS. NGUY N TH NG CHƯƠNG 7: Phân tích r i ro. E-mail: nguyenthong@hcmut.edu.vn or nthong56@yahoo.fr CHƯƠNG 8 : Phân tích l m phát. Web: http://www4.hcmut.edu.vn/~nguyenthong CHƯƠNG 9: Th m ñ nh d án. Tél. (08) 38 640 979 - 098 99 66 719 7/22/2010 1 Gi i thi u ph n m m CRYSTAL BALL 7/22/2010 2 PGS. Dr. Nguy n Th ng L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ D BÁO Chương 3: D báo D BÁO Chương 3: D báo MUÏC ÑÍCH K THU T D BÁO • Trong quaù trình phaân tích döï aùn (keùo daøi trong töông lai) caàn thieát phaûi öôùc Mô hình Mô hình Mô hình löôïng moät soá tham soá döï aùn: saûn löïông tieâu thuï, giaù baùn saûn phaåm, chi phí naêng ñ nh tính Chu i th i gian h i quy löôïng,… P/p chuyên gia Làm trơn H i quy ñơn. NOÄI DUNG hàm mu Ý ki n Ban ñi u bôi, phi tuy n • Trình baøy caùc kyõ thuaät döï baùo treân cô sôû Holt Winters hành, ngư i bán soá lieäu ñã ñươc quan saùt trong quaù khöù. Neural Network Ý ki n ngư i Phân ra 7/22/2010 3 tiêu dùng 7/22/2010 Box Renkins 4 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ D BÁO Chương 3: D báo D BÁO Chương 3: D báo MÔ HÌNH L Y Ý KI N BAN ðI U HÀNH MÔ HÌNH L Y Ý KI N NGƯ I Sư d ng kha r ng rãi Doanh nghi p: BÁN HÀNG L y ý ki n c a nha qu n tr c p cao, phu trách Do ti p xúc thư ng xuyên khách hàng các bô ph n quan tr ng. hi u ro nhu c u, thi hi u khách hàng Ý ki n các chuyên gia vê Marketing, tài chính,… Có thê dư ñoán hàng tiêu thu t i khu v c NHƯ C ðI M: mình kinh doanh. - Tính chu quan T p h p nhi u ngư i bán khác khu v c dư báo. - Ý ki n ngư i c p cao chi ph i. NHƯ C ðI M: - Tính chu quan ngư i bán hàng 7/22/2010 5 7/22/2010 6 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng
L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ D BÁO Chương 3: D báo D BÁO Chương 3: D báo MÔ HÌNH CHUYÊN GIA (DELPHI) MÔ HÌNH L Y Ý KI N NGƯ I Thu th p ý ki n chuyên gia b ng b ng các câu h i s n: TIÊU DÙNG - M i chuyên gia ñư c yêu c u tra l i 1 b ng câu h i. L p Phi u ñi u tra. - Nhân viên dư báo t ng h p & s p x p các tra l i ph c Thu th p dư li u tư ngư i tiêu dùng vê nhu c u v dư báo. hi n t i cũng như tương lai. - D a vào tóm t t, thi t l p b ng câu h i khác ñê ph c v Ph ng v n tr c ti p, gián ti p. n i dung dư báo. NHƯ C ðI M: - T p h p sô li u, n u ñ t yêu c u STOP, n u không ti p t c l p b ng câu h i. - M t nhi u th i gian ƯU ðI M: - Chu n b ph c t p, kho khăn va t n kém - Tránh ñư c các liên hê cá nhân, không xãy ra va ch m - Câu tra l i ñôi khi không chính xác. gi a các chuyên gia va h không b nh hư ng b i 7 7/22/2010 7/22/2010 8 PGS. Dr. Nguy nn c ng ngư i nào ño có ưu thê. m t ý ki Th a PGS. Dr. Nguy n Th ng L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ D BÁO Chương 3: D báo Chương 3: D báo D BÁO MOÂ HÌNH CHUOÃI THÔØI GIAN MOÂ HÌNH LAØM TRÔN HAØM MUÕ Ñaây laø phöông phaùp laøm trôn tuyeán tính, ñöôïc ñònh nghóa bôûi • Moâ hình laøm trôn haøm muõ. bieåu thöùc hoài quy nhö sau: • Moâ hình Holt-Winter. • Moâ hình chu i th i gian (moâ hình vôùi F1 = x1 & Ft = Ft −1 + α [ xt − Ft −1 ] phương pháp phân rã, mô hình Box Renskin). Hay Ft = α .xt + (1 − α ) Ft −1 Vôùi α ∈]0;1[ ñöôïc goïi laø haèng soá laøm trôn. xt : giaù trò quan saùt taïi thôøi ñieåm t (ñaõ bieát). Ft : giaù trò döï baùo taïi thôøi ñieåm t (hieän taïi). 7/22/2010 9 7/22/2010 10 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ D BÁO Chương 3: D báo D BÁO Chương 3: D báo Vieát döôùi daïng töôøng minh nhö sau : DÖÏ BAÙO VÔÙI P/P LAØM TRÔN HAØM MUÕ Töø caùc giaù trò döï baùo Ft vaø quan saùt xt, caùc giaù trò döï baùo F1 = x1 cho caùc thôøi ñieåm trong töông lai: F2 = α x 2 + (1 − α )F1 Ft+1 = Ft + α(xt – Ft) F3 = α x 3 + (1 − α )F2 = α x 3 + α (1 − α )x 2 + (1 − α ) 2 F1 Theo p/p naøy Ft+n=…= Ft+3 = Ft+2 = Ft+1 (baèng nhau) F4 = α x 4 + (1 − α )F3 x1 PHÖÔNG PHAÙP XAÙC ÑÒNH GIAÙ TRÒ α P/p MAD Giaû söû ta coù N soá lieäu ñaõ quan saùt ñöôïc trong quaù khöù. = α x 4 + α (1 − α )x 3 + α (1 − α ) 2 x 2 + (1 − α )3 F1 Choïn (N-k) soáâ lieäu vaø laøm trôn vôùi giaù trò α xaùc ñònh. Ft laø toå hôïp tuyeán tính caùc quan traéc trong quaù khöù. Sau ñoù döï baùo cho k soá coøn laïi (giaù trò baèng nhau). Giaù trò phuï thuoäc giaûm daàn theo caùc giaù trò xt, xt-1, xt-2 , xt- Tính ñoä leäch tuyeät ñoái bình quaân AD vaø töø ñoù choïn α: 3... 7/22/2010 11 7/22/2010 12 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng
L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ D BÁO Chương 3: D báo D BÁO Chương 3: D báo Tieâu chuaån MAD Ví duï: Doanh thu trung bình naêm (Minimum Absolute Deviation) (xt) ghi nhaän trong chu kyø töø naêm ∑F i =1,k t +i − x t +i 1998 ñeán 2005 ñöôïc trình baøy MAD = → min trong baûng sau. Giaû söû chuùng ta k muoán döï baùo soá lieäu baèng phöông X phaùp haøm muõ vôùi heä soá α=0.3. Gia tr quan sát Tính F2006, F2007. F 7/22/2010 Gia tr dư báo 13 7/22/2010 14 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ Chương 3: D báo D BÁO Chương 3: D báo Goïi F laø chuoãi giaù trò döï baùo. Trình töï tính toaùn nhö α= 0.3 α= 0.5 sau : F1998 = x1998 = 180 T x F Abs. Devi. F Abs. Devi. (giá tri g c) 1998 180 ? ? ? 1999 168 ? ? F1999 = F1998 + α ( x1999 − F1998 ) 2000 159 ? ? = 180 + 0.3(168 − 180) = 176.4 2001 175 ? ? F2000 = F1999 + α ( x2000 − F1999 ) 2002 190 ? ? = 176.4 + 0.3(159 − 176.4) = 171.2 2003 205 ? ? T ng hôïp keát quaû tính nhö sau: 2004 180 ? ? 2005 7/22/2010 182 ? ? 15 7/22/2010 16 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ Chương 3: D báo Chương 3: D báo T x α F(α=0.3) Abs. Dev. T x α F(α=0.5) Abs. Dev. 1998 180 180.0 0.0 1998 180 180.0 0.0 1999 169 176.7 7.7 1999 169 174.5 5.5 2000 158 171.1 13.1 2000 158 166.3 8.3 2001 175 170.6 4.4 2001 175 172.3 2.7 2002 190 180.3 9.7 2002 190 177.6 12.4 2003 205 192.7 12.3 2003 205 185.8 19.2 2004 180 186.3 6.3 2004 180 184.1 4.1 2005 182 184.2 2.2 2005 182 183.4 1.4 7/22/2010 17 7/22/2010 18 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng
L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ Chương 3: D báo D BÁO Chương 3: D báo Keát quaû döôùi daïng ñoà thò Giá tr d báo v i trư ng h p α=0.3: F,x 210 • F2006 = F2005 +0.3*(x2005-F2005) 200 =183.5+0.3(182-183.5)=183.05 190 180 • F2009 = F2008 = F2007 =F2006 =183.05 170 x α w=0.3 160 α w=0.5 150 T 1998 2000 2002 2004 2006 7/22/2010 19 7/22/2010 20 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ Chương 3: D báo Chương 3: D báo XAÙC ÑÒNH α THEO TIEÂU CHÍ MAD Min Baøi taäp: Doanh soá (CA) cuûa moät Coâng ty Z Baøi taäp: Laáy soá lieäu baøi taäp treân. Ñeå xaùc trong voøng 5 naêm 6 thaùng gaàn ñaây ñöôïc ñònh α, laøm trôn soá lieäu CA baèng phöông ghi laïi trong baûng soá lieäu sau. phaùp soá muõ cho 2 tröôøng hôïp α1=0,3 vaø Haõy laøm trôn soá lieäu CA baèng phöông phaùp α2=0,5 vôùi taäp soá lieäu töø 1998 ñeán 2002. soá muõ vôùi 2 tröôøng hôïp heä soá laøm trôn Xaùc ñònh gía trò döï baùo töø 2003 ñeán 2005, khaùc nhau α1=0,3 vaø α2=0,6. tính AD cho moãi tröôøng hôïp vaø töø ñoù xaùc ñònh α theo tieâu chí MAD. 7/22/2010 21 7/22/2010 22 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ Chương 3: D báo Chương 3: D báo Quùy 1 2 3 4 5 6 7 Quùy 1 2 3 4 5 6 7 α=0.3 F 20.0 23.0 26.6 33.6 30.4 32.1 34.5 AD 0.0 7.0 8.4 16.4 7.4 3.9 5.5 x 20 30 35 50 23 36 40 α=0.6 F 20.0 26.0 31.4 42.6 30.8 33.9 37.6 AD 0.0 4.0 3.6 7.4 7.8 2.1 2.4 8 9 10 11 12 13 14 15 8 9 10 11 12 13 14 15 45.1 40.6 40.4 43.3 52.8 46.6 44.6 47.7 24.9 10.6 0.4 6.7 22.2 14.6 4.6 7.3 70 30 40 50 75 32 40 55 57.0 40.8 40.3 46.1 63.5 44.6 41.8 49.7 13.0 10.8 0.3 3.9 11.5 12.6 1.8 5.3 16 17 18 19 20 21 22 16 17 18 19 20 21 22 56.8 50.3 48.1 51.7 60.2 55.6 53.9 21.2 15.3 5.1 8.3 19.8 10.6 3.9 66.7 47.7 44.9 53.9 69.6 54.8 51.9 78 35 43 60 80 45 50 11.3 12.7 1.9 6.1 10.4 9.8 1.9 7/22/2010 23 7/22/2010 24 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng
L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ D Chương 3: D BÁO báo Chương 3: D báo Moâ hình HOLT-WINTERS F,x 80 • Trong moâ hình Holt-Winters, phương pháp làm 70 trơn hàm mũ ñư c áp d ng cho c thành ph n 60 mùa và thành phaàn xu th c a s li u. Mô hình ñư c bi u th b i h phương trình sau ñây: 50 Ft= αxt + (1-α)(Ft-1+Tt-1) 40 x α w=0.3 trong ñoù: Tt = (1 − β )Tt −1 + β [ Ft − Ft −1 ] 30 α w=0.6 vôùi β ∈]0;1[ haèng soá laøm trôn xu theá (choïn). 20 T Tt : xu theá ñöôïc laøm trôn taïi thôøi ñieåm t. 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 Ft : döï baùo vôùi haøm muõ taïi thôøi ñieåm t. 7/22/2010 25 7/22/2010 26 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ Chương 3: D báo Chương 3: D báo D BÁO Các bư c th c hi n trong mô hình Holt-Winters như Giá tr d báo trong mô hình Holt-Winters ñư c sau. Tính toán các giá tr E và T ñư c th c hi n t th i ñi m t=2: xác ñ nh b i: F2 = x 2 T2 = x 2 − x1 Ft +1 = Ft + Tt F3 = αx 3 + (1 − α )(F2 + T2 ) Ft + 2 = Ft + 2Tt T3 = β (F3 − F2 ) + (1 − β )T2 Ft: giá tr ñã làm trơn theo p/p Holt-Winters. • Toång quaùt giaù trò döï baùo cho chu kyø thöù k: Ft = αx t + (1 − α )(Ft −1 + Tt −1 ) Tt = β (Ft − Ft −1 ) + (1 − β )Tt −1 Ft + k = Ft + kTt 7/22/2010 27 7/22/2010 28 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ Chương 3: D báo Chương 3: D báo Choïn (α,β) cuøng nguyeân lyù nhö ñaõ noùi trong moâ β hình haøm muõ TIÊU CHÍ MAD. Thaùng 7 8 9 10 11 12 Naêm 1 31.4 46 46.1 41.9 45.5 53.5 Ví d : Doanh thu c a m t Công ty theo tháng c a Naêm 2 94.2 85.4 86.2 89.9 89.2 99.1 nh ng năm g n ñây ñư c ghi nh n như sau: Naêm 3 136.3 146.8 146.1 151.4 150.9 ??? Thaùng 1 2 3 4 5 6 Duøng moâ hình Holt-Winters, döï baùo Naêm 1 4.8 4 5.5 15.6 23.1 23.3 cho caùc thaùng 12/naêm 3, thaùng 1,2,3/naêm 4. Naêm 2 48.4 61.6 65.6 71.4 83.4 93.6 vôùi α=0.7 vaø β=0.5 Naêm 3 100.3 111.7 108.2 115.5 119.2 125.2 7/22/2010 29 7/22/2010 30 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng
L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ Chương 3: D báo Chương 3: D báo Keát quaû: E2 = x 2 = 4 V i α=0.7; β=0.5 T2 = x 2 − x1 = 4 − 4.8 = −0.8 N x 1 4.8 2 4 3 5.5 4 15.6 5 23.1 6 23.3 F3 = 0.7 x 3 + (1 − 0.7)(F2 + T2 ) F - 4 4.8 12.4 21 24.5 T - -0.8 0 3.8 6.2 4.8 = 0.7 * 5.5 + 0.3(4 − 0.8) = 4.8 7 8 9 10 11 12 T3 = 0.5(F3 − F2 ) + (1 − 0.5)T2 31.4 46 46.1 41.9 45.5 53.5 = 0.5(4.8 − 4) + 0.5(−0.8) = 0 30.8 43.1 47.9 45.8 46.3 51.8 5.6 8.9 6.9 2.4 1.4 3.5 Ti p t c cho ñ n 7/22/2010 E 35 , T35 31 7/22/2010 32 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ Chương 3: D báo Chương 3: D báo N 13 14 15 16 17 18 N 25 26 27 28 29 30 x 48.4 61.6 65.6 71.4 83.4 93.6 x 100.3 111.7 108.2 115.5 119.2 125.2 F 50.5 58.6 64.9 71.1 81.5 92.4 F 100.1 109.4 110.5 115.1 119.3 124.7 T 1.1 4.6 5.4 5.8 8.1 9.5 T 3.8 6.5 3.8 4.2 4.2 4.8 19 20 21 22 23 24 31 32 33 34 35 94.2 85.4 86.2 89.9 89.2 99.1 136.3 146.8 146.1 151.4 150.9 96.5 90.8 87.7 88.9 89.1 96.1 134.2 145.2 148.5 152.4 152.9 6.8 0.5 -1.2 -0.1 0.1 3.6 7.2 9.1 6.2 5 2.7 7/22/2010 33 7/22/2010 34 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ Chương 3: D báo Chương 3: D báo Giaù trò döï baùo cho caùc thaùng keá tieáp: Baøi taäp: Doanh thu 7 naêm gaàn nhaát cuûa Coâng ty Z • F36=F35+T35=152.9+2.7=155.6 (thaùng 12/III) nhö sau. Xaùc ñònh döï baùo F8, F9 vôùi moâ hình Holt-Winters coù α=0,7 vaø β=0,2. • F37 =F35+2T35=152.9+2*2.7=158.3 (thaùng 1/IV) • F38 =F35+3T35=152.9+3*2.7=161.0 Năm 1 2 3 4 5 6 7 • F39 =F35+4T35=152.9+4*2.7=163.7 x 280 282 278 284 280 285 286 • F40 =F35+5T35=152.9+5*2.7=166.4 F ? ? ? ? ? ? ? T ? ? ? ? ? ? ? 7/22/2010 35 7/22/2010 36 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng
L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ Chương 3: D báo Chương 3: D báo Hư ng d n: K T QU DANG ð TH E,x Năm 1 2 3 4 5 6 7 286 284 x 280 282 278 284 280 285 286 282 F 280 282 279.2 282.99 281.47 284.31 285.96 280 F T 0 2 1.44 1.91 1.22 1.55 1.57 278 x F8 =F7+T7 =285.96+1.57 =287.53 276 F9 =F7+2T7 =285.96+2*1.57 =289.10 1 3 5 T 7 7/22/2010 37 7/22/2010 38 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ Chương 3: D báo Chương 3: D báo XAÙC ÑÒNH α & β PHÂN TÍCH CHU I TH I GIAN Baøi taäp: Laáy soá lieäu treân, döï baùo vôùi Phương pháp phân rã moâ hình Holt-Winters caùc vôùi caëp (α;β) laø (0,7;0,2) & (0.5;0,3) vaø duøng αβ Phương pháp Box-Renkins soá lieäu 5 naêm ñaàu (döï baùo cho 2 naêm (AR Auto Regressive cuoái). MA Mobile Average Töø ñoù choïn caëp tham soá (α;β) theo αβ ARMA, ARIMA, SARIMA) tieâu chí MAD. 7/22/2010 39 7/22/2010 40 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ Chương 3: D báo Chương 3: D báo PHÂN TÍCH CHU I TH I GIAN PHƯƠNG PHÁP PHÂN RÃ (PHƯƠNG PHÁP PHÂN RÃ) Y ??? Chu i s li u ñư c nghiên c u tách bi t theo 2 y u t : Y5 Xu th s li u (vĩ mô) Bi n ñ i mùa (vi mô) Y0 0 t1 t2 t3 t4 t5 t. tn tn+1 t 7/22/2010 41 7/22/2010 42 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng
L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ Chương 3: D báo Chương 3: D báo 1. PHÂN TÍCH XU TH : ðây là m t phân tích liên quan ð ñánh giá y u t xu th , phương pháp ñ n chu i nhi u năm, do ñó ta s s d ng s li u hàng năm ñ phân tích. M t cách t ng quát ta c n s d ng ph bi n là phương pháp bình ph i có m t chu i dài ít ra là 10 15 năm. phương t i thi u (BPTT). ðây là phương pháp cho phép xác ñ nh Y Xu theá tuyeán tính ñư c ñư ng cong (th ng) ho c m t ph ng ??? Y=a+bt (siêu m t ph ng) bi u thi xu thê sô li u, ∆Y6 gi i thi u "t t nh t" s li u trong quá kh ∆Y3 (“gaàn vôùi soá lieäu quan saùt”). Y0 t 0 7/22/2010 t1 t t3 t4 t5 t6 t7 t8 43 7/22/2010 44 PGS. Dr. Nguy n Th ng 2 PGS. Dr. Nguy n Th ng L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ Chương 3: D báo Chương 3: D báo Trong trư ng h p cá bi t khi nh n th y xu Xu theá tuyeán tính th c a bi n kh o sát trong th i gian dài là Y=a+bt tuy n tính, phương trình s xác ñ nh b i: Y = a + bt Y Sai bi t gi a trong ñó t bi u th th i gian (năm) và a, b ch quan sát & các thông s ñư c xác ñ nh ñư ng th ng gia tr tính tính ñư c t phương pháp BPTT. Gia tr (a+bti) tư xu thê ∆Y6 Y0 Gia tr quan sát t 7/22/2010 45 0 7/22/2010 t1 t t3 t4 t5 t6 t7 t8 46 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng 2 L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ Chương 3: D báo Chương 3: D báo • G i ∆yi là kho ng cách th ng ñ ng t ñi m quan sát (ti,Yi) ñ n ñư ng th ng c n xác ñ nh. Ta ñ nh nghĩa Töø ñoù: ∑ 2[ y i i − (a + bt i ) ] = 0 [1] haøm muïc tieâu: ∑ 2[ y − (a + bt i ) ].t i = 0 Quan sát N N 2 [2] D = ∑ ∆Yi2 = ∑ [Yi − (a + bt i )] ⇒ min i i i =1 i =1 Xu th Gi i h phương trình trên ta có: • ðây là m t hàm 2 bi n a và b, ñ cho D c c tr (v i ý nghĩa v t lý c a bài toán ta bi t ñó là c c ti u) ta ph i ∑t y i i − N.t i y i có:  ∂D b= i = 0     ∂a  ∑ t i2  − N.t i2   i   ∂D = 0 a = y i − bt i 7/22/2010   ∂b 47 7/22/2010 48 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng
L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ Chương 3: D báo Chương 3: D báo HAØM TÍNH a, b TRONG EXCEL t + ... + t n Intercept(Y,X) tính tung ñoä ti = 1 n goác a cuûa quan heä tuyeán tính. Linest(Y,X) tính heä soá b (ñoä n s quan tr c doác cuûa quan heä tuyeán tính giöõa Yi & Xi). 7/22/2010 49 7/22/2010 50 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ Chương 3: D báo Chương 3: D báo Chuù yù: Trong trư ng h p xu th không ph i là tuy n tính, ta có th xét ñ n d ng ñư ng cong hàm mũ y = abt ho c d ng parabol y = a + bt + ct2. Các thông s a, b, c v n xác ñ nh d a vào khái ni m bình phương t i thi u mà ta v a nghiên c u trên. 7/22/2010 51 7/22/2010 52 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ Chương 3: D báo Chương 3: D báo ð nh n bi t nh hư ng c a thành ph n mùa lên chu i th i gian kh o ðÁNH GIÁ sát ta dùng thông s g i là ch s S BI N ð I mùa. - N u s li u theo tháng, ta có 12 giá tr THEO MÙA is. - N u s li u theo qúy, ta có 4 giá tr is. - N u giá tr tính theo 6 tháng, ta có 2 7/22/2010 PGS. Dr. Nguy n Th ng 53 giá tr is. 7/22/2010 PGS. Dr. Nguy n Th ng 54
L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ Chương 3: D báo Chương 3: D báo TÍNH CH S MÙA Chuù yù: Giaù trò is,t thay ñoåi chung quanh giaù trò 1 is , k is,t3=AB/AC >1 Xu theá tuyeán tính is,t4
L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ Chương 3: D báo Chương 3: D báo Ví d : Soá lieäu kinh doanh theo quyù (CA, tyû ñoàng) cuûa D BÁO ðƯ NG XU TH y =a+bt moät Coâng ty cho 6 naêm gaàn nhaát nhö sau: Y Qúy 1 2 3 4 Y5 Năm 1 21 30 35 55 2 24 36 40 75 3 31 40 50 80 Y0 4 33 40 55 83 5 36 43 60 85 0 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t 6 46 50 ? ? 7/22/2010 61 7/22/2010 62 PGS. Dr. Nguy n PGS. Dr. Nguy n Th ng Th ng L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ Chương 3: D báo Chương 3: D báo S LI U DƯ I D NG ð TH a. Xác ñ nh xu th bi u di n b i ñư ng th ng 90 b ng phương pháp bình phương t i thi u. 80 T ñó xác ñ nh h s bi n ñ i mùa ña bi u 70 60 cho 4 qúy. 50 b. Xác ñ nh doanh thu tính t mô hình (quý 40 1/năm 1 ñ n quý 2/năm 6). 30 20 c. Hãy d báo doanh thu cho quý 3 và 4 c a 10 Giá tr c t (4) xem năm cu i cùng va quy 1, 2 năm kê ti p. 0 trong b ng sau 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 7/22/2010 63 7/22/2010 64 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ Chương 3: D báo Chương 3: D báo Quùy t CA Xu theá is,t Chæ soá Döï baùo muøa (1) (2) (3) (4)=bt+a (5)=(3)/(4) (6) (7)=(4)*(6) HƯ NG D N 1 0 21 33.49 0.627 0.656 21.97 2 1 30 34.84 0.861 0.813 28.33 3 2 35 36.18 0.967 0.994 35.99 4 3 55 37.53 1.465 1.536 57.66 1 4 24 38.88 0.617 0.656 25.51 2 5 36 40.23 0.895 0.813 32.72 3 6 40 41.57 0.962 0.994 41.34 7/22/2010 65 4 7/22/2010 7 75 42.92 1.747 1.536 65.93 66 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng
L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ Chương 3: D báo Chương 3: D báo 1 16 36 55.05 0.654 0.656 36.11 1 8 31 44.27 0.7 0.656 29.04 2 17 43 56.39 0.762 0.813 45.86 2 9 40 3 18 60 57.74 1.039 0.994 57.42 45.62 0.877 0.813 37.1 4 19 85 59.09 1.439 1.536 90.77 3 10 50 46.96 1.065 0.994 46.7 1 20 46 60.44 0.761 0.656 39.65 4 11 80 2 21 50 61.78 0.809 0.813 50.25 48.31 1.656 1.536 74.21 3 22 ? 63.13 0.994 62.78 1 12 33 49.66 0.665 0.656 32.58 4 23 ? 64.48 1.536 99.05 2 13 40 51 0.784 0.813 41.48 a= 33.49 Quùy 1 0.671 0.656 3 14 55 52.35 1.051 0.994 52.06 b= 1.347 Quùy 2 0.832 0.813 4 15 83 Quùy 3 1.017 0.994 53.7 1.546 1.536 82.49 Quùy 4 1.571 1.536 7/22/2010 67 7/22/2010 Total Sum=4,09 Sum=4,00 68 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ Chương 3: D báo Chương 3: D báo D BÁO Bài t p: Soá lieäu kinh doanh theo quyù (CA, tyû ñoàng) Qúy 3 năm 6: t=22 : cuûa moät Coâng ty cho 5 naêm gaàn nhaát nhö sau: W22=[33.49+1.347*22]*0.994 = 62.78 Năm Qúy 4 năm 6: t=23 : Quy 1 2 3 4 5 W23=[33.49+1.347*23]*1.536 = 99.05 I 12 20 25 30 50 Qúy 1 năm 7: t=24 : II 15 40 45 50 60 W24=[33.49+1.347*24]*0.656 = 65.82 III 40 50 60 70 80 IV 60 75 90 95 110 7/22/2010 69 7/22/2010 70 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ Chương 3: D báo Chương 3: D báo S LI U D NG ð TH a. Xác ñ nh h s bi n ñ i mùa ñ i bi u cho 4 qúy. b. Xác dư báo doanh thu tính t mô hình (quý 120 1/năm 6 ñ n quý 4/năm 6). 100 80 HƯ NG D N: Xem BAITAP-Chuoi thoi gian.xls 60 is,t is,t hi u ch nh 40 a= 23.73 0.544 0.547 20 0 b= 3.171 0.794 0.798 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 1.120 1.125 1.523 1.530 Sum=3.982 Sum=4.00 7/22/2010 71 7/22/2010 72 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng
L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ Chương 3: D báo H T CHƯƠNG 3 7/22/2010 73 PGS. Dr. Nguy n Th ng