intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE
 » 
 » 

Phương pháp đo lường rủi ro trong kinh doanh

Chia sẻ: Nhan Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

Thêm vào BST
Báo xấu
328
lượt xem 71
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quản trị rủi ro hợp lý là yếu tố tiên quyết cho sự tồn tại của mỗi ngân hàng nói riêng và sự bền vững của hệ thống ngân hàng nói chung, và nó cho phép các ngân hàng phân bổ vốn một cách...

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Phương pháp đo lường rủi ro trong kinh doanh

  1. Qu n tr R i ro ! "# $ $% &' &' &' $% $ ! ! " # ! ( )* )+ , . / - - 0 &' 1% 1% 1% &' 0 ( 2 3 4 5 * / 71 $ 6 - 8 ' 0 8 %% 8 908 $ 8 01 8 &77 8 $ $& %% % 9& 9$ : ;4 3 4 5 * / 71 8 9 ? / = !&! ! * , . + ! & &! ! / %! 3 > @? / @ A B ** ;( ! C D !C % ;( ; ! *, ' ) . + ( %! ' ; , *, = . (E C *!&! ! ! +F1" !) ( ! ( = 7+; * ( !&! ! ) < = ! ( ( =) E !&! ! , %) ) ( ! 08 ? / 6@ @ 7 &! ! , ! 08 * (! C= , 9 / G = !C & *!& !&! ! 2 !&! ! = E) % 4 σ7 / 6 6 9√ /6 6 7 & ! != ) !* 2 * * &! ! ;( ! C &E ; !) ! E H= 4 µ7 / E σ7 / 6 6 7 F1" / 5 96 6 /6 @ @ I 7J ; ( F1" E) !&! !, < ! 08 ! , K= Th.s Tr n Quang Trung 1
  2. Qu n tr R i ro 6@ @? /6 ( E + ; E) ! = ) C ! ! + ! ; ) C = ) ! ; ) C I J* J * ) J * 66 =K GK + !+ !L( < K , *, % = E) !8 + D< '( %& ! , ! < !& !&! ! , KE) !& !&! !,! 08 & ! * C M ( 02 N4 ! /. E / ! *!, 08 > / 7 &! ! , ! 08 ' E +&>9 O/ . O 0 ! *!, 08 > / 2 − 4= . =@ 99 G= &> P *! + Q ; ! *!, 08 E +& . !> RS 9@ N 5 9 @ T/R @ N T P *! + Q !&! ! , ! 08 E +& . !> R .@ O . @O N T ! *! , 08 > / . 2 − 4= =@ G= &> . 99 P *! +Q ; ! *! , 08 E +& . !> R. S 9@ N. 5 9 @ T / R. @ N . @T P *! + Q !&! ! , ! 08 E +& . ! R .@ N . . @ T ' 7(0 * & ; ! * U! , * RN / R S 0T N5 T E) ; !# !! =Q •P / . * RN / R N T 0T E) *R @N T. ! ! + ;!& %; ! * U!, *RN T *) Q % D+!M % 0* & •P / .. * RN / R. N . T 0T E) * R. @ N . @T. ! ! + ;!& %; ! * U !, * R. N . T = ) Q ) % D+!M ! 0 * & % ( •V )* ( !0*
  3. Qu n tr R i ro • P / . * RN / RN T 0T E) *R @N T. ! ! + ;!& %; ! * U!, * RN T = ) Q ) % D+!M ! 0 * & % ( • P / .. * RN / RN . T 0T E) * R. @ N . @T. ! ! + ;!&%; ! * U ! , * RN . T = ) Q ) % D+!M ! 0 * & % ( • V )* ( !0*
  4. Qu n tr R i ro 0− 1 ($ ≤ 0 ) = 1 [ ≤ =1 [≤ = 7(% ! = ≈ 26 @ ' ;( ' * =% ! , 6 . + ;( ' * 6= % !, ! !8 < + ! M ! 0 * & ) ;D % ( ' !' ) ' % ;(' (M * =% !8 ! =% ! , 08 = 6 " #, ! 08 !! =6 !, " # =+ = 6 !, % (% *! ! , !# )! ! . = \=; ! ! , 1 1 = * 0.5 = !8 08 ! , ! * !C C * *# !! 3 6 =+ )%)( =%! D* Z+' Th.s Tr n Quang Trung 4
  5. Qu n tr R i ro = > ? >@= A2@B A2 C: D :2@C > : ) ;) ) : ;) ) *G *G : ;4 #E; ) ) H F ) GH ); )) )) 6F 45 / - F6 F >G 45 H . . @ @ @. . @ 6 . . @ . . 6 6 6. . @6 . . 6. . 6 . @. 6. @. @ @. @. @ A F# ,H ) ; ) ) ) ;) ) ; 4 I J 5H - ) --- @ --- --- @ --- 6 6 A F# ,- 5 3 ; ) ) ) : ;) ) ; 4 I J 5H ) - --- . . . --- 6. . 6. --- . . . --- . @. @ Th.s Tr n Quang Trung 5
  6. Qu n tr R i ro $ : *H ) ; J5 K 5 3; ) J5 )) H) )) ;4 I H ) - --- @ --- @ --- 6 @ 1C *!& !&! ! ! ( C * . =K : ;4) ; )) J 5H ) 6 6 6 @ 6 1C *!& !&! ! ! ( C * . =K : ;4) ; )) J 5H ) @ @ 6 6 @ 6 Th.s Tr n Quang Trung 6
  7. Qu n tr R i ro & J 5H ) : *H ) ;) )L / - @ :: 9' 1C 1 ;; *!K; !&! !! . ;= 6 @ A @ 6 @ 6 6 % 7 &! ! 7 K; .6 .6 . . . 7# ! +E ,M > F2Z4 / 1 Z F2Z4 / .6 5 .6 5. 5. 5. / 7# % = &> σ 2Z4 / 1 R S F2Z4T Z Z 1 R S F2Z4T Z 1 R S F2Z4T Z .6 @ .6 @@ 6 . @ . @@ . @ @@ @@ Y +σ 2Z4 / @ @ &>σ ( L) = σ 2 ( L) = 4594600 = 2143,5 ≈ 2144 %%= Th.s Tr n Quang Trung 7
  8. Qu n tr R i ro 6 7# ;= > Pi [ Li − M ( L)]3 α 3 ( L) = [σ ( L)]3 R S F2Z4T6 1 R S F2Z4T6 Z 1 Z Z M@6 .6 @@ M @6 .6 6 @@6 M @6 @ . . @ . 6 @@ 6 @ & 7%7& %999 0 0 6 @6@ 2Z4 = =6 @@ 6 2 @6 46 Th.s Tr n Quang Trung 8
  9. Qu n tr R i ro N 2 O @ 2 P@ :@ >2Q 2 2 R 9S T 1 R 9S T & R '9S T U: @ @ @ I ) 5)+ 5) 6@ : R %9S T 6 ) 5) * @ 6 : ;4) H , H ) )+ F P>A 9 '0 9 %' 9 '1 $R F4)VOU > U K @ JT $;! 6 ]^_ 7 @ Z< Z) ! ! ) ! ( ,( @ 7 2@ Q4 Z) ! ! K ( @ ) 7&!;* @ @ @ Z) ; !, CY"1 ! 6 H ) )+ 4( )+ F P>A W 9 91 33 X ; 9 91% 23 ( ) F H 911 Th.s Tr n Quang Trung 9
  10. Qu n tr R i ro $;! 6 ]^_7 @ Z < Q4 2 Z) ! ! ) ! ( ,( @ @ @ @ 7 2@ Q4 Z) ! ! K ( @@@@ @@ 6@@@ )2 Q4 @ @ @ 7&!;* @ @ @ Z) ; !, CY"1 ! @ 6666 66 H ) )+ 4( )+ F P>A W 9 33 X ; 9 9171 23 ( ) F H 91' & $;! 6 ]^_7 @ Z < Q4 2 Z) ! ! ) ! ( ,( 6 @6 6 - 7 2@ Q4 6 - Z) ! ! K ( - @ )2 Q4 7&!;* @ @ @ Z) ; !, CY"1 ! @ @- H ) )+ 4( )+ F P>A W 9 %% 33 X ; 9 90 23 ( ) F H 9
  11. Qu n tr R i ro 7& !, ! 0*; :G 3 L XY : ;4) H , 9S 9S 19S '9S H ) )+ 4( )+ F P>A 9 91 9 W 9 %% 9& < 33 X ; 9 91% 9 9171 9 90 9& 1 23 ( ) F H 911 91' & 9< 1 9 70& &R F4)VZ U > :U T : )+ ( [4 >; # -5 $;! 6 @ 6 6 @ 6 ! 6 6 ]^_ 7 6 6 Z< *) L Z < * )' @ @ @ 6 6 6 Z) ! ! ) ! ( ,( @ 6 7 2@ Q4 @ @ @ Z) ! ! K ( @ 6 ) 7&!;* UA R OT % %$0 1< 0 <
  12. Qu n tr R i ro A2@\ ]= :2 ]UC O@ 2 K ? @ 2 UD R : > KA :^ T P@ _ @ : ` " , * =% = E %K , !E) > Z= = 2@ 2 4 i 5a )+ )+ 4(W ,) ; ) )( b F W • M (L1 ) + M (L 2 ) + ... + M (L n ) L1 + L 2 + ... + L n = M / n n 33 X ; ,) ; ) )( b F W • D(L1 ) + D(L 2 ) + ... + D(L n ) L1 + L 2 + ... + L n = D n2 n / / Z +Z + +Z =@ J 5H )# 5 ,Y H • " #( ' 0K( !) !`G^` / 5/ Z9 − − Z9 = 1 ([ ) =1 [ =1 [ 1Z . @ 7, 0 * CEM &! . 12[ 3 . 4 / . Q Y+ ! &C! % + ; *= > . Q Th.s Tr n Quang Trung 12
  13. Qu n tr R i ro $ 7 C !( ! # (; ) *' 0* & (; + + rij i I I Z+ +Z ≠I ≠I = = !& ! ! * ) %K 0 * & C E ; !) ( D =; ') .!%) ( ( + n+ 2 2 rij rij Z+ +Z ≠I i≠ j = = 2 7 ! +!* ! (; , a= !& * ; !) D . ' % ( C; ++ \= ; !) ( D !, 08 !! * ; !) ( D % K' ) ( !8 ! ! ,M, 08 C!& ! !) ! , E C( & ]2Z4 / σZ / σ .I / @ " ,* = , ! =& M(L i ) Z+ +Z = F /µ / + I Z+ +Z ≠I = Y) / + 9 9@ = = Th.s Tr n Quang Trung 13
  14. Qu n tr R i ro = . 7( ! )( !) ,( ) .! !* D; J 5" ) # 5 ,Y H Z9 − Z9 =1 [ ≤ 1Z Z9 − Y) ! ,M *! ( =) )( !C * , ; ! ; *0 U 0 ! % b !( " 0+; E (; σ# 6 66 6 6@ 6 JA c @@ @ @ @ P ;( '* 0 ! b !( " 0+ E % & ) =) % ; (( ) !C * , ;! ; * ! !() %) ( ! ,M =. ) != *7 C0 ! # ;! ; *= 0 CJ! . 0= C !0 * & + K !8 ; ! + C E( ! )D @ Q 7, !) ,( ) , *, C % = E) .! C!&*;( ' J &E8 C ! * < %K *% = ) M+ ! , !C ; ! D** ;! ;* ' J & E) !C , 0) 0 !% b * !( " 0+ E. ! ! + ;( C = , !) ; = σ# 6 66 6 6@ 6 Th.s Tr n Quang Trung 14
  15. Qu n tr R i ro σ# 6 66 6 6@ 6 JA c Q @@Q @Q @Q @Q JJ> ; 6Q Q Q Q Q % • `) % K 0 * & * µc / 6 σc / ,c. I / / . c 7! # (); * !& ! !08 D C ! C , ! ) %K 0 * & * ! C !( ; ( + + rF,ij i I I Z+ +Z ≠I ≠I = = σ F = 158.2 • 7() !!! % = (# & !& ! !08 D C ! C , ! ) %K 0 * & ! (; σ A = 223.6 G= & * !& ! !08 D C ! C ! ) % K 0 * & * d , %) ! ' E % = (#( & !& ! !08 D C ! C ! ) % K 0 * , &* E ! (; > + c d = c d @ ( d) + c 0G= & * !& ! !08 D C! C , !) %K 0 * &! , =%) ! +( # (; µZ / Th.s Tr n Quang Trung 15
  16. Qu n tr R i ro σZ / 6 ,Z. I / / . Z 7! # (); * !& ! !08 D C ! C , ! ) %K 0 * &! , = ! C !( ; +( + + rL,ij i I I Z+ +Z ≠I ≠I = = σ L = 67.11 d Ed ) !E) !!# (); * !& ! !08 D C ! C !) %K 0 * &0 U , C !( E) * ! &! ! * !! % = E) !&! ! ! E ! , = + n F σ F + n Aσ A + n Lσ L + 2 rAi L j σ Aσ L 2 2 2 2 22 F1 + ... + FnF + A1 + ... + An A + L1 + ... + LnL i j = D nF + n A + nL (n F + n A + n L ) 2 / 6 G= &= 6 Th.s Tr n Quang Trung 16
  17. Qu n tr R i ro ]= :2 ]UC :2`: : PC @ >5 3# # 4H ) 4 54Y ♦ " E 2d.^4 / ,d^9 σd9σ ^ / . 9 .@9 . / . ♦ " E 2d."4 / ,d"9σ d9σ " / .@9 .@9 . / . 6 ♦ " E 2^."4 / ,^"9σ ^9σ " /- . 9 . 9 . /- . ( H )- 4 ,! - *) Y P1 / ed Pd 5 e^ P^ 5 e" P" / . 9 .6 5 . 9 . 5 2- .649 . /. 2 Q4 33 X ; ,X H )- 4 ,! - *) Y = + 2 * [e d e ^ E2d. ^4 + e d e " E2d. "4 + e ^ e " e E2^. "4T 1 / @5 52- 64 5 9R . . . 5 . 2- .64 . 6 5 . 2- .64 2- . 4T / .6 ! :+ 4H F , - 54 5> 5 G - * 4d W 7, ; ') ( \= % K ! 0 * KE (! ( . C= % K! ( E +! KE) =< ! Q +0 ; ( " =; !Q ) @$ 4::>N R K TY β P / Vc 5 2 F - Vc 4 P > 7+; ! * Z) %) *" ( P >Z < ! C , * ; , Vc > ;! Z) % ) *' !M,( !) F β > ; 0C * ( ! Th.s Tr n Quang Trung 17
  18. Qu n tr R i ro B **;( 7, 0 7+; ! * Z) /Q Vc 7+; ! * Z) !M,( !) F / 6Q β/ . /Q β/ I / 6Q β/ d/ Q G() !M! ) ,( ( ! % =; M) !* !( 0 ! ; ,* 0! , *( % 7Z +C K SML : ki = kRF + (kM - kRF).βi KA = 17 1 K0 % L ,*, *"P KA = KM = 13 ^ % L, *, KL = 11 !M,( !) KRF = 9 kRF 0 0,5 1 2 ` ; βi Th.s Tr n Quang Trung 18
  19. Qu n tr R i ro 4: a:+ 4P R >K T r Y +E) =
  20. Qu n tr R i ro :@= @\ : P@ : @ : D :2@C : 7 > *, > 2 _ / 6 _. G() D * K! ! ) % ( ,( * +"4 *, > 2_ 4 / 6 _. G() D * K! ; %( * + "f 7 !! 0M,M > O/ ! , " # E * C !> / Q / +, 9 F( % K! ! ( ! ) ( ,( !&! ! * , 2 _ 4 = + !! * ,M F R 2_ ? 5,4 S_ / F R _ ? " 42 T 6 -_T Z +% ! _* R 2_ ? 5,4 S_ E " 42 T 0 U .!%)( - 6 ?. 9 . 9 _ - / 9 9 _= *% ! _ +_ /6. ! . , 7(% ! ! % ) "2_ / @. ! #( 4 , B ! % K! ,M ( = ; !&! ! > _/ 6 - f /! , "2_4 / 6 _ / 6 2 4 f /6 Z) *# 0M * >@. S 6. /.@ + . @ ? / 6 Q. !) ( E) @. ( K% K ! ( * S2 . ? 4/6. . Q _VV *% K! 0 % KE ! % K! ( ( _ / 2@. S 6. 4 ? / Q VV 6. _ / R S6. 4 S . T ? . / 6 . Q VVf 2@. $ )% K ( E ! % K! ! & ! ! C ( = ! )> ,M •1 KD C! % % (D C K! ! ) !&! ! ! ,( B * * + C ) !&! ! D + C ;(D !,( = = (% ! *' ,M Z +!8% ) ( D * K! 0 % K= d^ B * * + %( ;(! D* 9 9 9 % K ! = % K = A 2_4 . E) _ = ( % K ! ! ( 2_/ d"4 YM ,# ( ( ! ! !+ ( 9 E) ( % K! ! ( _ ! % _ ( VV/ , P !&! ! d] *, > + K= ( C C 0 !!8; !& ! !% ) ( D * K ! = ]c %( % ) * JM ' + &E K C! 0 , !% d] E C 0M 0 ' . K % K! ( * ! d" ( ]". D * K! % ( *! "2 4 ( "2 4 E ! ! ) + => * 9 9 " 2 4 S " 2 4 / A 2_4 - A 2_ - d]4 G& C K = D + C !% % D + C K ! ! ) !& ! !!8' ! ,( 9 *% K ! ! C ( !% `" % & ! ( % K ! ! ( _ 2]`/d"4 F( % ( % K ! +; < C ( = ( ! C' "2 4) + * (! ) ,( !& ! ! *+ , 7+; ! * 0 C! = > Th.s Tr n Quang Trung 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

CEO.24: Bộ 240+ Tài Liệu Quản Trị Rủi Ro Doanh Nghiệp
249 tài liệu
1526 lượt tải
THÔNG TIN
TRỢ GIÚP
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Theo dõi chúng tôi

Chịu trách nhiệm nội dung:

Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA

LIÊN HỆ

Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Hotline: 093 303 0098

Email: support@tailieu.vn

Giấy phép Mạng Xã Hội số: 670/GP-BTTTT cấp ngày 30/11/2015 Copyright © 2022-2032 TaiLieu.VN. All rights reserved.

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2