Mô hình chuỗi thời gian đơn biến
-
Bài giảng Phân tích chuỗi thời gian trong tài chính - Chương 2: Mô hình chuỗi thời gian đơn biến. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: kinh tế lượng về chuỗi thời gian; giới thiệu tổng quan các mô hình ARIMA; tính dừng; kiểm định tính dừng; các mô hình tự hồi quy; mô hình trung bình di động; mô hình ARMA; mô hình ARIMA;... Mời các bạn cùng tham khảo!
71p caongulam 10-11-2023 21 8 Download
-
Bài giảng Phân tích chuỗi thời gian trong tài chính - Chương 0: Giới thiệu môn học. Chương này giới thiệu tổng quan về môn học; nội dung chi tiết từng chương; kế hoạch về đề tài môn học; đánh giá kết quả môn học. Mời các bạn cùng tham khảo!
19p caongulam 10-11-2023 19 5 Download
-
Bài viết áp dụng mô hình nhu cầu thương mại (trade demand function) để đánh giá tác động của an toàn thực phẩm đến xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Hoa Kỳ trong giai đoạn 2011-2020. Bên cạnh đó, nghiên cứu này cũng bao gồm biến đơn giá hàng thủy sản tại thị trường Hoa Kỳ để làm rõ hơn động lực xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam.
12p kimphuong1124 28-08-2023 17 6 Download
-
Bài giảng Thống kê kinh doanh: Chương 7 Phân tích hồi quy và dự báo trong kinh doanh, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Tương quan giữa hai biến; Mô hình hồi quy tuyến tính đơn; Mô hình hồi quy bội; Phân tích dự báo theo chuỗi thời gian. Mời các bạn cùng tham khảo!
50p trangxanh0906 12-01-2023 92 4 Download
-
Bài viết Ứng dụng mô hình kết hợp ARIMA-GARCH để dự báo chỉ số VN-Index giới thiệu với người đọc mô hình kết hợp ARIMA-GARCH hiện đang được sử dụng khá phổ biến bên cạnh các mô hình đơn lẻ là ARIMA và GARCH trong việc dự báo các chuỗi thời gian; đồng thời ứng dụng mô hình này để dự báo chỉ số VN-Index trong thực tiễn thị trường chứng khoán Việt Nam.
5p vijaguar 16-11-2022 24 6 Download
-
Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục đích kiểm định các nhân tố tác động đến dự trữ ngoại hối Việt Nam bằng cách sử dụng phương pháp chuỗi thời gian trong giai đoạn từ tháng 1 năm 2000 đến tháng 6 năm 2013. Hướng tiếp cận kiểm định được tiến hành bằng kiểm định nghiệm đơn vị, kiểm định đồng liên kết và mô hình VECM.
84p thiennhaikhach07 01-08-2021 15 3 Download
-
Giáo trình "Tổng quan môn học: Phân tích chuỗi thời gian trong tài chính" trình bày về một số khái niệm về chuỗi thời gian, mô hình chuỗi thời gian đơn biến, mô hình hoá phương sai: các mô hình arch và garch, mô hình chuỗi thời gian đa biến: mô hình vectơ tự hồi quy, đồng tích hợp và mô hình hiệu chỉnh sai số. Mời các bạn cùng tham khảo!
348p novemberer 06-07-2021 63 10 Download
-
Bài báo đã ứng dụng lý thuyết nhận dạng hệ thống của Heunecke và Welsch để phân tích dữ liệu đo biến dạng của tòa nhà CT3B (mô hình tham số - lọc Kalman - cho kết cấu đã thiết kế), phân tích dữ liệu đo biến dạng của khu nhà thấp tầng (mô hình phi tham số - chuỗi thời gian – cho công trình trên nền đất yếu không thể khảo sát toàn diện) tại khu đô thị Văn Quán, Hà Nội. Kết quả phân tích đã cung cấp cho đơn vịtư vấn thiết kế giải pháp xử lý biến dạng công trình xây dựng.
16p meriday 19-04-2019 50 3 Download
-
Luận án được tổ chức như sau: Chương 1 giới thiệu khái quát về chuỗi ADN, chuỗi axít amin và các phép biến đổi trên chuỗi axít amin; chương 2 đề xuất phương pháp ước lượng nhanh mô hình biến đổi axít amin.
100p hanh_tv26 05-04-2019 66 10 Download
-
Luận án được tổ chức như sau. Chương 1 giới thiệu khái quát về chuỗi ADN, chuỗi axít amin, các phép biến đổi, mô hình biến đổi và bài toán ước lượng mô hình biến đổi axít amin; chương 2 đề xuất phương pháp ước lượng nhanh mô hình biến đổi axít amin; chương 3 của luận án giới thiệu mô hình biến đổi axít amin sử dụng nhiều ma trận, một cải tiến mới so với các mô hình đơn ma trận hiện nay; chương 4 đề xuất một thuật toán ước lượng mô hình biến đổi axít amin cải tiến giúp giảm 50% thời gian ước lượng mô hình và chương 5 trình bày mô hình biến đổi axít amin cho vi rút cúm, gọi là mô hình FLU.
28p hanh_tv26 05-04-2019 48 1 Download
-
Bài viết nghiên cứu mô hình hóa biến động của thị trường chứng khoán Việt Nam dựa trên dữ liệu chuỗi thời gian là giá đóng cửa hàng ngày của chỉ số VN-Index trong giai đoạn 2005 - 2016. Các phân tích được thực hiện bằng mô hình GARCH cân xứng và bất cân xứng. Theo tiêu chí AIC và SIC, nghiên cứu chứng minh rằng GARCH (1,1) và EGARCH (1,1) được đánh giá là mô hình thích hợp nhất để đo lường các dao động đối xứng và bất đối xứng của VN-Index.
11p truongtien_08 06-04-2018 80 3 Download
-
Bài giảng Khóa bồi dưỡng về Dự báo sử dụng Eviews bao gồm những nội dung về tổng quan dự báo – hồi quy trong Eviews; mô hình dự báo chuỗi thời gian đơn biến; mô hình dự báo chuỗi thời gian đa biến – mô hình var-vecm. Mời các bạn tham khảo.
169p cocacola_10 07-12-2015 166 28 Download
-
Gởi đến chàng trai mùa thu trong tim tôi Tên tác giả: Zin tựkỉ :ʹd Tên truyện: Tự truyện của tôi về Anh ‐ chàng trai mùa thu đã đi qua đời tôi ♥ ______________________ Anh và tôi ‐ chúng tôi không cùng chung một cách suy nghĩ , không cùng cách sống nên việc chúng tôi yêu nhau đã làm cho nhiều người bất ngờ . Tôi ương bướng và trẻ con , trong mắt tôi mọi thứ đơn giản , không cần phải hoàn hảo và quá tuyệt đối . Anh thì khác , anh thích sự chính chắn , anh dễ bị lôi cuốn bởi những gì mới mẻ .Cuộc sống của tôi và Anh là những mảnh ghép của đau thương lẫn cả hạnh phúc .
2p quacquac_123 29-05-2013 178 2 Download