Chương 3 Dự báo với phương pháp phương đơn giản, trung bình động giản, thuộc Bài giảng Dự báo kinh doanh và đường số trình bày về các phương pháp dự báo đơn giản, ví dụ minh họa phương pháp dự báo đơn giản.
AMBIENT/
Chủ đề:
Nội dung Text: Bài giảng Dự báo kinh doanh - Chương 3
- CHƯƠNG
CHƯƠNG 3
DỰ BÁO VỚI PHƯƠNG PHÁP
PHƯƠNG
ĐƠN GIẢN, TRUNG BÌNH ĐỘNG
GIẢN,
VÀ ĐƯỜNG SỐ MŨÕ
ĐƯ
1
- PHƯƠNG
PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO
ĐƠN GIẢN (NAIVE MODEL)
1. Laáy keát quaû trong giai tôùi baèng vôùi
keát quaû cuûa giai ñoaïn hieän taïi.
F(t) = (t-)
A 1
ôùi:
Vôùi: F(t): laø döï baùo cho giai ñoaïn t
• (t-
A(t-1) laø giaù trò thöïc taïi thôøi ñieåm t-1
em
Xem ví duï sau:
2
- VÍ DỤ MINH HỌA P.P
ĐƠN GIẢN (NAIVE MODEL)
Döï baùo tæ
Tæ leä Thaát
Giöõa thaùng leä Thaát nghieäp
nghieäp (UR)
(URF)
Feb-90 5.3
May-90 5.3 5.3
Aug-90 5.7 5.3
Nov-90 6.1 5.7
Feb-91 6.6 6.1
……..
Nov-94 5.6 Bài tập c1t3 6 3
- MÔ HÌNH NAIVE MỞ RỘNG
Nếu quan sát thấy khuynh hướng tăng, có thể áp dụng
tă
thêm mô hình Naive mở rộng:
rộng:
Mô hình được viết dưới dạng:
được dư dạng:
Ft = At-1 + P(At-1 - At-2 )
Trong đó:
F(t): là dự báo cho giai đoạn t
F(t):
A(t-1) là số thực tại thời điểm t-1,
(t-
A(t-2) là số thực tại thời điểm t-2,
(t-
Và, P là tỉ lệ thay đổi giữa hai giai đoạn (ta chọn)
chọn)
4
- VÍ DỤ MINH HỌA P.P
MÔ HÌNH NAIVE MỞ RỘNG
P = 0,5
æ leä thaát
T
Giöõa thaùng nghieäp Döï baùo
February-90 .3
5
May-90 .3
5
ugust-90
A .7
5 .3
5
Nov-90 .1
6 .9
5
February-91 .6
6 .3
6
May-91 .8
6 .9
6
ugust-91
A .9
6 .0
7 5
….
- CÁC PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO
PHƯƠNG
TRUNG BÌNH ĐỘNG
Trung bình đơn giản (simple average)
đơn
Thực hiện bằng cách tìm ra giá trị trung bình (mean) của
tất cả các giá trị trong quá khứ và sau đó dùng giá trị
trung bình này làm giá trị dự báo cho giai đoạn tiếp theo.
Trung Bình Động (moving average)
Trung bình động tại thời điểm t là giá trị trung bình số
học của n giá trị gần nhất.
+Trung bình động chỉ tính giá trị trung bình cho một số
lượng giai đoạn cố định
+Sẽ thay đổi khi có giá trị mới xuất hiện
6
- CÁC PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO
PHƯƠNG
TRUNG BÌNH ĐỘNG (tt)
Mô hình trung bình động đơn giản có dạng:
đơn
Ft+1 = (At + At-1 + At-2 + … + At-n+1)/n
Trong đó:
• Ft+1 = giá trị dự báo cho giai đoạn t+1
• At = giá trị thực tế vào thời điểm t
• n = tổng số lượng giai đoạn có trong thực
lư tế
nói cách khác: phương pháp này sử dụng trung bình của
phương
toàn bộ dãy số để dự báo cho giai đoạn tiếp theo
7
- CÁC PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO
PHƯƠNG
TRUNG BÌNH ĐỘNG (tt)
Mô hình trung bình động có dạng:
Ft+1 = (At + At-1 + At-2 + … + At-n+1)/k
Trong đó:
• Ft+1 = giá trị dự báo cho giai đoạn t+1
• At = giá trị thực tế vào thời điểm t
• k = tổng số lượng giai đoạn lấy làm trung
lư bình động
(còn gọi là hệ số trung bình động).
Phương
Phương pháp này lấy trung bình của một số lượng giai đoạn cụ thể
lư
(nhưng di động)để dự báo cho giai đoạn tiếp theo.
(như ộng)đ
Lưu y:ù khi có những giá trị đột biến trong dãy số thời gian, ta nên
sử dụng k ở mức thấp.
8
- VÍ DỤ MINH HỌA P.P
TRUNG BÌNH ĐỘNG (tt)
Giaù trò Döï baùo TB ñoäng 3
Thôøi gian thöïc TB ñoäng 3 quyù quyù
Mar-83 .3
239 Missing Missing
Jun-83 .8
239 Missing Missing
ep-83
S .1
236 .40
238 Missing
Dec-83 23 .97
235 .40
238
Mar-84 .75
24 .95
230 .97
235
Jun-84 .45
237 .40
231 .95
230
…
Dec-98 .2
15 .29
130 .35
136
Mar-9 Missing .29
130
9
Bài tập c3f2
- VÍ DỤ MINH HỌA P.P
TRUNG BÌNH ĐỘNG (tt)
Ti gia hoi doai voi Japan 3 MA
300
dong Yen so voi USD
250
200
150
100
50
0
Sep-83
Sep-84
Sep-85
Sep-86
Sep-87
Sep-88
Sep-89
Sep-90
Sep-91
Sep-92
Sep-93
Sep-94
Sep-95
Sep-96
Sep-97
Sep-98
Actual 239.3 239.8 3 Quarter MA 10
- DỰ BÁO BẰNG
PHƯƠNG
PHƯƠNG PHÁP ĐƯỜNG SỐ MŨ
ĐƯ
Sử dụng những giá trị trong quá khứ để dự báo các
giá trị tương lai
tương
Đặt trọng số cho tất cả các quan sát trong dãy số
Phương
Phương pháp đường số mũ đơn
đường đơn
Ft+1 = αAt + (1-α)Ft
(1-
Trong đó:
• Ft+1 : là giá trị dự báo tại thời điểm t+1
• α : hằng số mũ (0
- DỰ BÁO BẰNG
PHƯƠNG
PHƯƠNG PHÁP ĐƯỜNG SỐ MŨ (tt)
ĐƯ
Chọn giá trị α :
Chọn giá trị α gần bằng 0 khi trong bộ dữ liệu có quá
nhiều những biến động ngẫu nhiên.
Chọn α gần bằng 1 khi bạn muốn giá trị dự báo phụ
thuộc vào những quan sát gần nhất.
Chuẩn bình phương sai số trung bình (RMSE) là tiêu
phương
chí để lưạ chọn α phù hợp.
lư
α nhỏ thường đem lại các dự báo chính xác.
thư
12
- DỰ BÁO BẰNG
PHƯƠNG
PHƯƠNG PHÁP ĐƯỜNG SỐ MŨ(tt)
ĐƯ
hôøi
T gian hæ soá tieâu duøng
C
Jan-95 .6
97
Feb-95 .1
95
Mar-95 .3
90
pr-95
A .5
92
….
May-0 .7
10
Jun-0 .4
106
Jul-0 .3
108
ug-0
A .3
107
13
Bài tập c3t2
- 80
85
90
95
100
105
110
115
D ate
F eb-1995
Apr-1995
J un-1995
Aug-1995
O c t-1995
D ec -1995
F eb-1996
Apr-1996
PHƯƠNG
J un-1996
Aug-1996
O c t-1996
D ec -1996
F eb-1997
Apr-1997
J un-1997
Aug-1997
Original
O c t-1997
Bài tập c3t2
D ec -1997
ĐƯ
F eb-1998
Apr-1998
Fitted
J un-1998
DỰ BÁO BẰNG
Aug-1998
O c t-1998
D ec -1998
F eb-1999
Apr-1999
J un-1999
Aug-1999
O c t-1999
Figure 3-4 : chỉ số giá tiêu dùng sử dụng phương pháp Đường số mũ đơn
D ec -1999
F eb-2000
Apr-2000
J un-2000
PHƯƠNG PHÁP ĐƯỜNG SỐ MŨ(tt)
Aug-2000
14
- THỰC HÀNH FORECASTX
PP ĐƯỜNG SỐ MŨ ĐƠN
ĐƯ ĐƠ
1. Nhập dữ liệu (hoặc ở từ data có sẵn )
2. Khởi động chương trình forecastX / chọn
Method of Forecast / Chọn Simple Exponential
Smoothing (không cần chọn alpha, phần mềm sẽ tự
động chọn số tốt nhất)
3. Từ cửa sổ chính chọn Statistics / chọn more
để chọn Root Mean Squared Error / Chọn OK.
4. Trong phím Reports chọn Standard và Audit
5. Chọn Finish để kết thúc.
Löu yù: Trong phaàn meàm ForecastX, haèng soá beta ñöôïc
rong
vieát laø gama.
15
- PHƯƠNG
PHƯƠNG PHÁP
ĐƯỜNG SỐ MŨ HOLT
Khi bộ dữ liệu có tính khuynh hướng phương pháp đường số
phương đường
mũ đơn sẽ cho ra sai số rất lớn. Phương pháp đường số mũ
đơn Phương đường
Holt có điều chỉnh tính xu hướng. Vì vậy, những sai số này
có thể được cải thiện nhờ phương pháp này.
được phương này.
Phương trình đường số Mũ Holt được viết:
Phương đường được viết:
Ft+1 = αAt + (1-α)(Ft + Tt)
(1-
Tt+1 = (Ft+1 - Ft) + (1-)Tt
(1-
Ht+m = Ft+1 + mTt+1
16
- PHƯƠNG
PHƯƠNG PHÁP
ĐƯỜNG SỐ MŨ HOLT (tt)
Trong đó:
Ft+1 = giá trị dữ báo tại thời điểm t+1
α = hằng số đường số mũ (0
- VÍ DỤ MINH HỌA P.P
ĐƯỜNG SỐ MŨ HOLT
hôøi
T gian Lôïi nhuaän cuûa &P 50
S
Mar-70 .58
8
Jun-70 .13
78
ep-70
S .37
83
Dec-70 .64
90
,,,,
ep-9
S .27
385
Dec-9 .12
418
Mar-0 .45
423
Jun-0 .0
4315 18
Bài tập c3t3
- 0.00
1,000.00
2,000.00
3,000.00
4,000.00
5,000.00
6,000.00
7,000.00
M a r-7 0
M a r-7 2
M a r-7 4
M a r-7 6
M a r-7 8
M a r-8 0
M a r-8 2
M a r-8 4
Lãi thực
M a r-8 6
M a r-8 8
M a r-9 0
Lãi dự báo
Tóm tắt dự báo tổng Lãi của S&P 500
M a r-9 2
M a r-9 4
M a r-9 6
VÍ DỤ MINH HỌA P.P
M a r-9 8
M a r-0 0
M a r-0 2
ĐƯỜNG SỐ MŨ HOLT
19
- THỰC HÀNH FORECASTX
ĐƯỜNG SỐ MŨ HOLT
1. Khởi động Excel, nhập dữ liệu.
2. Khởi động cho ForecastX, Mặc định vào Data Capture,
chọn Date phù hợp (daily, weekly, monthly or yearly) (theo
ngày, tuần, tháng, quý hoặc năm ).
nă
3. Vào Forecast Method , Vào forecasting technique chọn
Double Holt
4. Vào Report chọn Standard và Show Chart , chọn
Finish.
Lưu ý: Khi muốn sửa chú giải (Legend) của sơ đồ (nếu có hiển thị sơ
sơ sơ
đồ), ta chi việc vào kết quả Standard (chọn xuất từ Report) sửa lại dòng
chú thích.
20
Thêm vào BST
Báo xấu
Download
Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
