Bài giảng "Kinh tế lượng - Bài 5: Đa cộng tuyến" cung cấp cho người học các kiến thức: Các giả thuyết của mô hình hồi quy tuyến tính đa biến cổ điển, đa cộng tuyến, kết quả ước lượng khi đa cộng tuyến hoàn toàn,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
AMBIENT/
Chủ đề:
Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế lượng: Bài 5 - Phan Thanh Hồng (ĐH Thăng Long)
- B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng
B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng
Phan Thanh Hçng
Bë mæn To¡n- ¤i håc THNG LONG
Ng y 28 th¡ng 9 n«m 2010
university-logo
- B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng
B i V
a cëng tuy¸n
university-logo
- B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng
B i V
1 C¡c gi£ thi¸t cõa mæ h¼nh hçi quy tuy¸n t½nh a bi¸n cê iºn
2 a cëng tuy¸n
3 K¸t qu£ ÷îc l÷ñng khi a cëng tuy¸n ho n to n
4 K¸t qu£ ÷îc l÷ñng khi a cëng tuy¸n g¦n ho n to n
5 Hªu qu£ cõa a cëng tuy¸n
6 C¡ch ph¡t hi»n a cëng tuy¸n
7 C¡ch kh¡c phöc a cëng tuy¸n
C¡ch khc phöc CT- Th¶m sè li»u hay chån m¨u mîi
C¡ch khc phöc CT- X²t l¤i ành d¤ng mæ h¼nh
C¡ch khc phöc CT- Bä bît bi¸n ëc lªp
C¡ch khc phöc CT- Sû döng thæng tin ti¶n nghi»m
C¡ch khc phöc CT- Dòng sai ph¥n c§p 1 university-logo
C¡ch khc phöc CT- Mët sè pp kh¡c
- B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng
B i V
1 C¡c gi£ thi¸t cõa mæ h¼nh hçi quy tuy¸n t½nh a bi¸n cê iºn
2 a cëng tuy¸n
3 K¸t qu£ ÷îc l÷ñng khi a cëng tuy¸n ho n to n
4 K¸t qu£ ÷îc l÷ñng khi a cëng tuy¸n g¦n ho n to n
5 Hªu qu£ cõa a cëng tuy¸n
6 C¡ch ph¡t hi»n a cëng tuy¸n
7 C¡ch kh¡c phöc a cëng tuy¸n
C¡ch khc phöc CT- Th¶m sè li»u hay chån m¨u mîi
C¡ch khc phöc CT- X²t l¤i ành d¤ng mæ h¼nh
C¡ch khc phöc CT- Bä bît bi¸n ëc lªp
C¡ch khc phöc CT- Sû döng thæng tin ti¶n nghi»m
C¡ch khc phöc CT- Dòng sai ph¥n c§p 1 university-logo
C¡ch khc phöc CT- Mët sè pp kh¡c
- B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng
B i V
1 C¡c gi£ thi¸t cõa mæ h¼nh hçi quy tuy¸n t½nh a bi¸n cê iºn
2 a cëng tuy¸n
3 K¸t qu£ ÷îc l÷ñng khi a cëng tuy¸n ho n to n
4 K¸t qu£ ÷îc l÷ñng khi a cëng tuy¸n g¦n ho n to n
5 Hªu qu£ cõa a cëng tuy¸n
6 C¡ch ph¡t hi»n a cëng tuy¸n
7 C¡ch kh¡c phöc a cëng tuy¸n
C¡ch khc phöc CT- Th¶m sè li»u hay chån m¨u mîi
C¡ch khc phöc CT- X²t l¤i ành d¤ng mæ h¼nh
C¡ch khc phöc CT- Bä bît bi¸n ëc lªp
C¡ch khc phöc CT- Sû döng thæng tin ti¶n nghi»m
C¡ch khc phöc CT- Dòng sai ph¥n c§p 1 university-logo
C¡ch khc phöc CT- Mët sè pp kh¡c
- B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng
B i V
1 C¡c gi£ thi¸t cõa mæ h¼nh hçi quy tuy¸n t½nh a bi¸n cê iºn
2 a cëng tuy¸n
3 K¸t qu£ ÷îc l÷ñng khi a cëng tuy¸n ho n to n
4 K¸t qu£ ÷îc l÷ñng khi a cëng tuy¸n g¦n ho n to n
5 Hªu qu£ cõa a cëng tuy¸n
6 C¡ch ph¡t hi»n a cëng tuy¸n
7 C¡ch kh¡c phöc a cëng tuy¸n
C¡ch khc phöc CT- Th¶m sè li»u hay chån m¨u mîi
C¡ch khc phöc CT- X²t l¤i ành d¤ng mæ h¼nh
C¡ch khc phöc CT- Bä bît bi¸n ëc lªp
C¡ch khc phöc CT- Sû döng thæng tin ti¶n nghi»m
C¡ch khc phöc CT- Dòng sai ph¥n c§p 1 university-logo
C¡ch khc phöc CT- Mët sè pp kh¡c
- B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng
B i V
1 C¡c gi£ thi¸t cõa mæ h¼nh hçi quy tuy¸n t½nh a bi¸n cê iºn
2 a cëng tuy¸n
3 K¸t qu£ ÷îc l÷ñng khi a cëng tuy¸n ho n to n
4 K¸t qu£ ÷îc l÷ñng khi a cëng tuy¸n g¦n ho n to n
5 Hªu qu£ cõa a cëng tuy¸n
6 C¡ch ph¡t hi»n a cëng tuy¸n
7 C¡ch kh¡c phöc a cëng tuy¸n
C¡ch khc phöc CT- Th¶m sè li»u hay chån m¨u mîi
C¡ch khc phöc CT- X²t l¤i ành d¤ng mæ h¼nh
C¡ch khc phöc CT- Bä bît bi¸n ëc lªp
C¡ch khc phöc CT- Sû döng thæng tin ti¶n nghi»m
C¡ch khc phöc CT- Dòng sai ph¥n c§p 1 university-logo
C¡ch khc phöc CT- Mët sè pp kh¡c
- B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng
B i V
1 C¡c gi£ thi¸t cõa mæ h¼nh hçi quy tuy¸n t½nh a bi¸n cê iºn
2 a cëng tuy¸n
3 K¸t qu£ ÷îc l÷ñng khi a cëng tuy¸n ho n to n
4 K¸t qu£ ÷îc l÷ñng khi a cëng tuy¸n g¦n ho n to n
5 Hªu qu£ cõa a cëng tuy¸n
6 C¡ch ph¡t hi»n a cëng tuy¸n
7 C¡ch kh¡c phöc a cëng tuy¸n
C¡ch khc phöc CT- Th¶m sè li»u hay chån m¨u mîi
C¡ch khc phöc CT- X²t l¤i ành d¤ng mæ h¼nh
C¡ch khc phöc CT- Bä bît bi¸n ëc lªp
C¡ch khc phöc CT- Sû döng thæng tin ti¶n nghi»m
C¡ch khc phöc CT- Dòng sai ph¥n c§p 1 university-logo
C¡ch khc phöc CT- Mët sè pp kh¡c
- B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng
B i V
1 C¡c gi£ thi¸t cõa mæ h¼nh hçi quy tuy¸n t½nh a bi¸n cê iºn
2 a cëng tuy¸n
3 K¸t qu£ ÷îc l÷ñng khi a cëng tuy¸n ho n to n
4 K¸t qu£ ÷îc l÷ñng khi a cëng tuy¸n g¦n ho n to n
5 Hªu qu£ cõa a cëng tuy¸n
6 C¡ch ph¡t hi»n a cëng tuy¸n
7 C¡ch kh¡c phöc a cëng tuy¸n
C¡ch khc phöc CT- Th¶m sè li»u hay chån m¨u mîi
C¡ch khc phöc CT- X²t l¤i ành d¤ng mæ h¼nh
C¡ch khc phöc CT- Bä bît bi¸n ëc lªp
C¡ch khc phöc CT- Sû döng thæng tin ti¶n nghi»m
C¡ch khc phöc CT- Dòng sai ph¥n c§p 1 university-logo
C¡ch khc phöc CT- Mët sè pp kh¡c
- B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng
B i V
1 C¡c gi£ thi¸t cõa mæ h¼nh hçi quy tuy¸n t½nh a bi¸n cê iºn
2 a cëng tuy¸n
3 K¸t qu£ ÷îc l÷ñng khi a cëng tuy¸n ho n to n
4 K¸t qu£ ÷îc l÷ñng khi a cëng tuy¸n g¦n ho n to n
5 Hªu qu£ cõa a cëng tuy¸n
6 C¡ch ph¡t hi»n a cëng tuy¸n
7 C¡ch kh¡c phöc a cëng tuy¸n
C¡ch khc phöc CT- Th¶m sè li»u hay chån m¨u mîi
C¡ch khc phöc CT- X²t l¤i ành d¤ng mæ h¼nh
C¡ch khc phöc CT- Bä bît bi¸n ëc lªp
C¡ch khc phöc CT- Sû döng thæng tin ti¶n nghi»m
C¡ch khc phöc CT- Dòng sai ph¥n c§p 1 university-logo
C¡ch khc phöc CT- Mët sè pp kh¡c
- B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng
B i V
1 C¡c gi£ thi¸t cõa mæ h¼nh hçi quy tuy¸n t½nh a bi¸n cê iºn
2 a cëng tuy¸n
3 K¸t qu£ ÷îc l÷ñng khi a cëng tuy¸n ho n to n
4 K¸t qu£ ÷îc l÷ñng khi a cëng tuy¸n g¦n ho n to n
5 Hªu qu£ cõa a cëng tuy¸n
6 C¡ch ph¡t hi»n a cëng tuy¸n
7 C¡ch kh¡c phöc a cëng tuy¸n
C¡ch khc phöc CT- Th¶m sè li»u hay chån m¨u mîi
C¡ch khc phöc CT- X²t l¤i ành d¤ng mæ h¼nh
C¡ch khc phöc CT- Bä bît bi¸n ëc lªp
C¡ch khc phöc CT- Sû döng thæng tin ti¶n nghi»m
C¡ch khc phöc CT- Dòng sai ph¥n c§p 1 university-logo
C¡ch khc phöc CT- Mët sè pp kh¡c
- B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng
B i V
1 C¡c gi£ thi¸t cõa mæ h¼nh hçi quy tuy¸n t½nh a bi¸n cê iºn
2 a cëng tuy¸n
3 K¸t qu£ ÷îc l÷ñng khi a cëng tuy¸n ho n to n
4 K¸t qu£ ÷îc l÷ñng khi a cëng tuy¸n g¦n ho n to n
5 Hªu qu£ cõa a cëng tuy¸n
6 C¡ch ph¡t hi»n a cëng tuy¸n
7 C¡ch kh¡c phöc a cëng tuy¸n
C¡ch khc phöc CT- Th¶m sè li»u hay chån m¨u mîi
C¡ch khc phöc CT- X²t l¤i ành d¤ng mæ h¼nh
C¡ch khc phöc CT- Bä bît bi¸n ëc lªp
C¡ch khc phöc CT- Sû döng thæng tin ti¶n nghi»m
C¡ch khc phöc CT- Dòng sai ph¥n c§p 1 university-logo
C¡ch khc phöc CT- Mët sè pp kh¡c
- B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng
B i V
1 C¡c gi£ thi¸t cõa mæ h¼nh hçi quy tuy¸n t½nh a bi¸n cê iºn
2 a cëng tuy¸n
3 K¸t qu£ ÷îc l÷ñng khi a cëng tuy¸n ho n to n
4 K¸t qu£ ÷îc l÷ñng khi a cëng tuy¸n g¦n ho n to n
5 Hªu qu£ cõa a cëng tuy¸n
6 C¡ch ph¡t hi»n a cëng tuy¸n
7 C¡ch kh¡c phöc a cëng tuy¸n
C¡ch khc phöc CT- Th¶m sè li»u hay chån m¨u mîi
C¡ch khc phöc CT- X²t l¤i ành d¤ng mæ h¼nh
C¡ch khc phöc CT- Bä bît bi¸n ëc lªp
C¡ch khc phöc CT- Sû döng thæng tin ti¶n nghi»m
C¡ch khc phöc CT- Dòng sai ph¥n c§p 1 university-logo
C¡ch khc phöc CT- Mët sè pp kh¡c
- B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng
B i V
1 C¡c gi£ thi¸t cõa mæ h¼nh hçi quy tuy¸n t½nh a bi¸n cê iºn
2 a cëng tuy¸n
3 K¸t qu£ ÷îc l÷ñng khi a cëng tuy¸n ho n to n
4 K¸t qu£ ÷îc l÷ñng khi a cëng tuy¸n g¦n ho n to n
5 Hªu qu£ cõa a cëng tuy¸n
6 C¡ch ph¡t hi»n a cëng tuy¸n
7 C¡ch kh¡c phöc a cëng tuy¸n
C¡ch khc phöc CT- Th¶m sè li»u hay chån m¨u mîi
C¡ch khc phöc CT- X²t l¤i ành d¤ng mæ h¼nh
C¡ch khc phöc CT- Bä bît bi¸n ëc lªp
C¡ch khc phöc CT- Sû döng thæng tin ti¶n nghi»m
C¡ch khc phöc CT- Dòng sai ph¥n c§p 1 university-logo
C¡ch khc phöc CT- Mët sè pp kh¡c
- B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng
B i V
1 C¡c gi£ thi¸t cõa mæ h¼nh hçi quy tuy¸n t½nh a bi¸n cê iºn
2 a cëng tuy¸n
3 K¸t qu£ ÷îc l÷ñng khi a cëng tuy¸n ho n to n
4 K¸t qu£ ÷îc l÷ñng khi a cëng tuy¸n g¦n ho n to n
5 Hªu qu£ cõa a cëng tuy¸n
6 C¡ch ph¡t hi»n a cëng tuy¸n
7 C¡ch kh¡c phöc a cëng tuy¸n
C¡ch khc phöc CT- Th¶m sè li»u hay chån m¨u mîi
C¡ch khc phöc CT- X²t l¤i ành d¤ng mæ h¼nh
C¡ch khc phöc CT- Bä bît bi¸n ëc lªp
C¡ch khc phöc CT- Sû döng thæng tin ti¶n nghi»m
C¡ch khc phöc CT- Dòng sai ph¥n c§p 1 university-logo
C¡ch khc phöc CT- Mët sè pp kh¡c
- B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng
C¡c gi£ thi¸t cõa mæ h¼nh hçi quy tuy¸n t½nh a bi¸n cê iºn
Yi B1 B2 X1i Bk Xki Ui
GT1: X khæng ng¨u nhi¶n.
GT2: Gi¡ trà trung b¼nh cõa sai sè Ui b¬ng 0 tùc l
E pUi q 0
GT3: Ph÷ìng sai cõa c¡c sai sè Ui l khæng êi tùc l
V arpUi q const σU2
GT4: Khæng câ t÷ìng quan giúa c¡c sai sè:
Cov pUi , Uj q E pUi Uj q 0
university-logo
vîi måi i j
- B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng
C¡c gi£ thi¸t cõa mæ h¼nh hçi quy tuy¸n t½nh a bi¸n cê iºn
GT5: C¡c sai sè Ui tu¥n theo ph¥n phèi chu©n:
Ui N p0, σU2 q
GT6: Khæng câ quan h» tuy¸n t½nh giúa Xi (t÷ìng ÷ìng vîi
gi£ thi¸t ma trªn X câ h¤ng b¬ng k ).
N¸u gi£ thi¸t GT6 bà vi ph¤m ta g°p tr÷íng hñp a cëng tuy¸n.
university-logo
- B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng
a cëng tuy¸n
Thuªt ngú a cëng tuy¸n
: lóc ¦u ÷ñc hiºu theo ngh¾a "ho n
to n", tùc l tçn t¤i mèi quan h» tuy¸n t½nh giúa c¡c bi¸n ëc lªp
trong mæ h¼nh. Hay tçn t¤i c¡c sè λ1 , . . . , λk khæng çng thíi
b¬ng 0 sao cho
λ1 λ2 X2i λk Xki 0
university-logo
- B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng
a cëng tuy¸n
Ng y nay, a cëng tuy¸n
÷ñc hiºu theo ngh¾a rëng hìn "khæng
ho n to n" hay "g¦n ho n to n", tùc l tçn t¤i c¡c sè λ1 , . . . , λk
khæng çng thíi b¬ng 0 sao cho
λ1 λ2 X2i λk Xki Vi 0
Trong â Vi l sai sè ng¨u nhi¶n.
university-logo
- B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng
K¸t qu£ ÷îc l÷ñng khi a cëng tuy¸n ho n to n
Gi£ sû ta x²t mæ h¼nh hçi quy 3 bi¸n
Yi B1 B2 X2i B3 X3i Ui
N¸u
λ1 λ2 X2i λ3 X3i 0
coi λ3 0 ta câ X3i λλ1 λλ2X2i .
3 3
º ìn gi£n ta coi X3i λX2i
university-logo
Thêm vào BST
Báo xấu
Download
Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
