Bài giảng "Kinh tế lượng - Bài 7: Tự tương quan" cung cấp cho người học các kiến thức: Các giải thuyết mô hình hồi quy tuyến tính đa biến cổ điển, bản chất của hiện tượng tự tương quan, nguyên nhân của hiện tượng tự tương quan,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
AMBIENT/
Chủ đề:
Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế lượng: Bài 7 - Phan Thanh Hồng (ĐH Thăng Long)
- B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng
B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng
Phan Thanh Hçng
Bë mæn To¡n- ¤i håc THNG LONG
Ng y 5 th¡ng 10 n«m 2010
university-logo
- B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng
B i VII
Tü t÷ìng quan
university-logo
- B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng
B i VII
1 C¡c gi£ thi¸t cõa mæ h¼nh hçi quy tuy¸n t½nh a bi¸n cê iºn
2 B£n ch§t cõa hi»n t÷ñng tü t÷ìng quan
3 Nguy¶n nh¥n cõa hi»n t÷ñng tü t÷ìng quan
4 Hªu qu£ cõa hi»n t÷ñng tü t÷ìng quan
5 Ph¡t hi»n hi»n t÷ñng tü t÷ìng quan
Ph÷ìng ph¡p dòng biºu ç
Kiºm ành Durbin Watson
Kiºm ành c¡c kho£ng
6 Khc phöc hi»n t÷ñng tü t÷ìng quan
Tr÷íng hñp 1: bi¸t c§u tróc cõa tü t÷ìng quan
Tr÷íng hñp 2: ch÷a bi¸t c§u tróc cõa tü t÷ìng quan university-logo
- B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng
B i VII
1 C¡c gi£ thi¸t cõa mæ h¼nh hçi quy tuy¸n t½nh a bi¸n cê iºn
2 B£n ch§t cõa hi»n t÷ñng tü t÷ìng quan
3 Nguy¶n nh¥n cõa hi»n t÷ñng tü t÷ìng quan
4 Hªu qu£ cõa hi»n t÷ñng tü t÷ìng quan
5 Ph¡t hi»n hi»n t÷ñng tü t÷ìng quan
Ph÷ìng ph¡p dòng biºu ç
Kiºm ành Durbin Watson
Kiºm ành c¡c kho£ng
6 Khc phöc hi»n t÷ñng tü t÷ìng quan
Tr÷íng hñp 1: bi¸t c§u tróc cõa tü t÷ìng quan
Tr÷íng hñp 2: ch÷a bi¸t c§u tróc cõa tü t÷ìng quan university-logo
- B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng
B i VII
1 C¡c gi£ thi¸t cõa mæ h¼nh hçi quy tuy¸n t½nh a bi¸n cê iºn
2 B£n ch§t cõa hi»n t÷ñng tü t÷ìng quan
3 Nguy¶n nh¥n cõa hi»n t÷ñng tü t÷ìng quan
4 Hªu qu£ cõa hi»n t÷ñng tü t÷ìng quan
5 Ph¡t hi»n hi»n t÷ñng tü t÷ìng quan
Ph÷ìng ph¡p dòng biºu ç
Kiºm ành Durbin Watson
Kiºm ành c¡c kho£ng
6 Khc phöc hi»n t÷ñng tü t÷ìng quan
Tr÷íng hñp 1: bi¸t c§u tróc cõa tü t÷ìng quan
Tr÷íng hñp 2: ch÷a bi¸t c§u tróc cõa tü t÷ìng quan university-logo
- B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng
B i VII
1 C¡c gi£ thi¸t cõa mæ h¼nh hçi quy tuy¸n t½nh a bi¸n cê iºn
2 B£n ch§t cõa hi»n t÷ñng tü t÷ìng quan
3 Nguy¶n nh¥n cõa hi»n t÷ñng tü t÷ìng quan
4 Hªu qu£ cõa hi»n t÷ñng tü t÷ìng quan
5 Ph¡t hi»n hi»n t÷ñng tü t÷ìng quan
Ph÷ìng ph¡p dòng biºu ç
Kiºm ành Durbin Watson
Kiºm ành c¡c kho£ng
6 Khc phöc hi»n t÷ñng tü t÷ìng quan
Tr÷íng hñp 1: bi¸t c§u tróc cõa tü t÷ìng quan
Tr÷íng hñp 2: ch÷a bi¸t c§u tróc cõa tü t÷ìng quan university-logo
- B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng
B i VII
1 C¡c gi£ thi¸t cõa mæ h¼nh hçi quy tuy¸n t½nh a bi¸n cê iºn
2 B£n ch§t cõa hi»n t÷ñng tü t÷ìng quan
3 Nguy¶n nh¥n cõa hi»n t÷ñng tü t÷ìng quan
4 Hªu qu£ cõa hi»n t÷ñng tü t÷ìng quan
5 Ph¡t hi»n hi»n t÷ñng tü t÷ìng quan
Ph÷ìng ph¡p dòng biºu ç
Kiºm ành Durbin Watson
Kiºm ành c¡c kho£ng
6 Khc phöc hi»n t÷ñng tü t÷ìng quan
Tr÷íng hñp 1: bi¸t c§u tróc cõa tü t÷ìng quan
Tr÷íng hñp 2: ch÷a bi¸t c§u tróc cõa tü t÷ìng quan university-logo
- B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng
B i VII
1 C¡c gi£ thi¸t cõa mæ h¼nh hçi quy tuy¸n t½nh a bi¸n cê iºn
2 B£n ch§t cõa hi»n t÷ñng tü t÷ìng quan
3 Nguy¶n nh¥n cõa hi»n t÷ñng tü t÷ìng quan
4 Hªu qu£ cõa hi»n t÷ñng tü t÷ìng quan
5 Ph¡t hi»n hi»n t÷ñng tü t÷ìng quan
Ph÷ìng ph¡p dòng biºu ç
Kiºm ành Durbin Watson
Kiºm ành c¡c kho£ng
6 Khc phöc hi»n t÷ñng tü t÷ìng quan
Tr÷íng hñp 1: bi¸t c§u tróc cõa tü t÷ìng quan
Tr÷íng hñp 2: ch÷a bi¸t c§u tróc cõa tü t÷ìng quan university-logo
- B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng
B i VII
1 C¡c gi£ thi¸t cõa mæ h¼nh hçi quy tuy¸n t½nh a bi¸n cê iºn
2 B£n ch§t cõa hi»n t÷ñng tü t÷ìng quan
3 Nguy¶n nh¥n cõa hi»n t÷ñng tü t÷ìng quan
4 Hªu qu£ cõa hi»n t÷ñng tü t÷ìng quan
5 Ph¡t hi»n hi»n t÷ñng tü t÷ìng quan
Ph÷ìng ph¡p dòng biºu ç
Kiºm ành Durbin Watson
Kiºm ành c¡c kho£ng
6 Khc phöc hi»n t÷ñng tü t÷ìng quan
Tr÷íng hñp 1: bi¸t c§u tróc cõa tü t÷ìng quan
Tr÷íng hñp 2: ch÷a bi¸t c§u tróc cõa tü t÷ìng quan university-logo
- B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng
B i VII
1 C¡c gi£ thi¸t cõa mæ h¼nh hçi quy tuy¸n t½nh a bi¸n cê iºn
2 B£n ch§t cõa hi»n t÷ñng tü t÷ìng quan
3 Nguy¶n nh¥n cõa hi»n t÷ñng tü t÷ìng quan
4 Hªu qu£ cõa hi»n t÷ñng tü t÷ìng quan
5 Ph¡t hi»n hi»n t÷ñng tü t÷ìng quan
Ph÷ìng ph¡p dòng biºu ç
Kiºm ành Durbin Watson
Kiºm ành c¡c kho£ng
6 Khc phöc hi»n t÷ñng tü t÷ìng quan
Tr÷íng hñp 1: bi¸t c§u tróc cõa tü t÷ìng quan
Tr÷íng hñp 2: ch÷a bi¸t c§u tróc cõa tü t÷ìng quan university-logo
- B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng
B i VII
1 C¡c gi£ thi¸t cõa mæ h¼nh hçi quy tuy¸n t½nh a bi¸n cê iºn
2 B£n ch§t cõa hi»n t÷ñng tü t÷ìng quan
3 Nguy¶n nh¥n cõa hi»n t÷ñng tü t÷ìng quan
4 Hªu qu£ cõa hi»n t÷ñng tü t÷ìng quan
5 Ph¡t hi»n hi»n t÷ñng tü t÷ìng quan
Ph÷ìng ph¡p dòng biºu ç
Kiºm ành Durbin Watson
Kiºm ành c¡c kho£ng
6 Khc phöc hi»n t÷ñng tü t÷ìng quan
Tr÷íng hñp 1: bi¸t c§u tróc cõa tü t÷ìng quan
Tr÷íng hñp 2: ch÷a bi¸t c§u tróc cõa tü t÷ìng quan university-logo
- B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng
B i VII
1 C¡c gi£ thi¸t cõa mæ h¼nh hçi quy tuy¸n t½nh a bi¸n cê iºn
2 B£n ch§t cõa hi»n t÷ñng tü t÷ìng quan
3 Nguy¶n nh¥n cõa hi»n t÷ñng tü t÷ìng quan
4 Hªu qu£ cõa hi»n t÷ñng tü t÷ìng quan
5 Ph¡t hi»n hi»n t÷ñng tü t÷ìng quan
Ph÷ìng ph¡p dòng biºu ç
Kiºm ành Durbin Watson
Kiºm ành c¡c kho£ng
6 Khc phöc hi»n t÷ñng tü t÷ìng quan
Tr÷íng hñp 1: bi¸t c§u tróc cõa tü t÷ìng quan
Tr÷íng hñp 2: ch÷a bi¸t c§u tróc cõa tü t÷ìng quan university-logo
- B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng
B i VII
1 C¡c gi£ thi¸t cõa mæ h¼nh hçi quy tuy¸n t½nh a bi¸n cê iºn
2 B£n ch§t cõa hi»n t÷ñng tü t÷ìng quan
3 Nguy¶n nh¥n cõa hi»n t÷ñng tü t÷ìng quan
4 Hªu qu£ cõa hi»n t÷ñng tü t÷ìng quan
5 Ph¡t hi»n hi»n t÷ñng tü t÷ìng quan
Ph÷ìng ph¡p dòng biºu ç
Kiºm ành Durbin Watson
Kiºm ành c¡c kho£ng
6 Khc phöc hi»n t÷ñng tü t÷ìng quan
Tr÷íng hñp 1: bi¸t c§u tróc cõa tü t÷ìng quan
Tr÷íng hñp 2: ch÷a bi¸t c§u tróc cõa tü t÷ìng quan university-logo
- B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng
C¡c gi£ thi¸t cõa mæ h¼nh hçi quy tuy¸n t½nh a bi¸n cê iºn
C¡c gi£ thi¸t cõa MHHQTT cê iºn
Yi B1 B2 X1i Bk Xki Ui
GT1: X khæng ng¨u nhi¶n.
GT2: Gi¡ trà trung b¼nh cõa sai sè Ui b¬ng 0 tùc l
E pUi q 0
university-logo
- B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng
C¡c gi£ thi¸t cõa mæ h¼nh hçi quy tuy¸n t½nh a bi¸n cê iºn
GT3: Ph÷ìng sai cõa c¡c sai sè Ui l khæng êi tùc l
V arpUi q const σU2
GT4: Khæng câ t÷ìng quan giúa c¡c sai sè:
Cov pUi , Uj q E pUi Uj q 0
university-logo
- B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng
C¡c gi£ thi¸t cõa mæ h¼nh hçi quy tuy¸n t½nh a bi¸n cê iºn
●
ej
●
● ●
●
● ●
●
●
● ●
● ●
●
● ● ●
●
●
● ●
●
● ●
●
● ● ●
● ●
ei
● ●
●
●
● ● ● ● ●
●
●
● ●
● ●
●
●
●
●
vîi måi i j university-logo
- B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng
C¡c gi£ thi¸t cõa mæ h¼nh hçi quy tuy¸n t½nh a bi¸n cê iºn
GT5: C¡c sai sè Ui tu¥n theo ph¥n phèi chu©n:
Ui N p0, σU2 q
GT6: Khæng câ quan h» tuy¸n t½nh giúa Xi (t÷ìng ÷ìng vîi
gi£ thi¸t ma trªn X câ h¤ng b¬ng k).
university-logo
- B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng
B£n ch§t cõa hi»n t÷ñng tü t÷ìng quan
N¸u gi£ thi¸t GT4 bà vi ph¤m ta g°p tr÷íng hñp tü t÷ìng quan.
ej
●
●
● ●
●
●●
● ●
● ●
● ●
●
●●
●
● ●
● ● ●
●
●
●
● ● ●● ●
●
●
ei
●
● ●
● ●●
●
●
● ●
●
● ●
● ●
●
●
university-logo
●
- B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng
Nguy¶n nh¥n cõa hi»n t÷ñng tü t÷ìng quan
1 Qu¡n t½nh
2 ành d¤ng mæ h¼nh sai
3 Hi»n t÷ñng m¤ng nh»n
4 Hi»n t÷ñng tr¹
5 Xû lþ sè li»u
university-logo
- B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng
Hªu qu£ cõa hi»n t÷ñng tü t÷ìng quan
1 C¡c l÷ñng thùc OLS v¨n tuy¸n t½nh, khæng ch»ch nh÷ng
khæng cán hi»u qu£.
2 C¡c ÷îc l÷ñng cho ph÷ìng sai cõa c¡c l÷ñng thùc OLS bà
ch»ch (th÷íng th§p hìn gi¡ trà thüc t¸) d¨n tîi kiºm ành t
v F khæng cán tin cªy.
3 Câ kh£ n«ng R2 ÷ñc t½nh cao hìn gi¡ trà thüc cõa nâ.
4 Sai sè cõa c¡c gi¡ trà dü b¡o khæng cán ¡ng tin cªy.
university-logo
Thêm vào BST
Báo xấu
Download
Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
