intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE
 » 
 » 

Bài giảng Kinh tế lượng: Bài 8 - Phan Thanh Hồng (ĐH Thăng Long)

Chia sẻ: Sơn Tùng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

Thêm vào BST
Báo xấu
100
lượt xem 4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kinh tế lượng - Bài 8: Phân tích đặc trưng của lựa chọn mô hình" cung cấp cho người học các kiến thức: Bài toán về lựa chọn mô hình, các thuộc tính của một mô hình tốt, cách tiếp cận để lựa chọn mô hình, hậu quả của việc lựa chọn mô hình không phù hợp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế lượng: Bài 8 - Phan Thanh Hồng (ĐH Thăng Long)

  1. B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Phan Thanh Hçng Bë mæn To¡n-¤i håc TH‹NG LONG Ng y 13 th¡ng 1 n«m 2011 university-logo
  2. B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng B i VIII Ph¥n t½ch °c tr÷ng v  lüa chån mæ h¼nh university-logo
  3. B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng B i VIII university-logo
  4. B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Lüa chån mæ h¼nh B i to¡n v· vi»c lüa chån mæ h¼nh Nëi dung tr¼nh b y 1 Lüa chån mæ h¼nh B i to¡n v· vi»c lüa chån mæ h¼nh C¡c thuëc t½nh cõa mët mæ h¼nh tèt C¡ch ti¸p cªn º lüa chån mæ h¼nh Hªu qu£ cõa vi»c lüa chån mæ h¼nh khæng phò hñp Kiºm ành ph¡t hi»n sü bä sât bi¸n Kiºm ành ph¡t hi»n hi»n t÷ñng thøa bi¸n university-logo
  5. B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Lüa chån mæ h¼nh B i to¡n v· vi»c lüa chån mæ h¼nh B i to¡n v· vi»c lüa chån mæ h¼nh B i to¡n X²t hai mæ h¼nh hçi qui tuy¸n t½nh: Yi  B1 B2 X2i B3 X3i ... Bk Xki Ui (1) Yi  B 1 B2 X2i B3 X3i ... Bm Xmi Vi (2) trong â m   k (do â sai sè Ui câ xu h÷îng nhä hìn sai sè Vi ). Câ thº k¸t luªn l  mæ h¼nh (1) tèt hìn mæ h¼nh (2) khæng? Hìn núa, câ ph£i mët mæ h¼nh hçi qui phi tuy¸n n o â (mæ h¼nh logarit ch¯ng h¤n) s³ tèt hìn hai mæ h¼nh tuy¸n t½nh tr¶n khæng? Mët c¡ch kh¡i qu¡t, mæ h¼nh câ nhúng °c t½nh g¼ th¼ s³ ÷ñc coi l  mët mæ h¼nh óng ­n? university-logo
  6. B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Lüa chån mæ h¼nh C¡c thuëc t½nh cõa mët mæ h¼nh tèt Nëi dung tr¼nh b y 1 Lüa chån mæ h¼nh B i to¡n v· vi»c lüa chån mæ h¼nh C¡c thuëc t½nh cõa mët mæ h¼nh tèt C¡ch ti¸p cªn º lüa chån mæ h¼nh Hªu qu£ cõa vi»c lüa chån mæ h¼nh khæng phò hñp Kiºm ành ph¡t hi»n sü bä sât bi¸n Kiºm ành ph¡t hi»n hi»n t÷ñng thøa bi¸n university-logo
  7. B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Lüa chån mæ h¼nh C¡c thuëc t½nh cõa mët mæ h¼nh tèt C¡c thuëc t½nh cõa mët mæ h¼nh tèt T½nh ti¸t ki»m: Mæ h¼nh c ng ìn gi£n c ng tèt, tuy nhi¶n ph£i chùa üng nhúng bi¸n ëc lªp chõ y¸u £nh h÷ðng ¸n bi¸n phö thuëc º gi£i th½ch ÷ñc nhúng hi»n t÷ñng c¦n nghi¶n cùu. T½nh x¡c ành: C¡c tham sè ÷îc l÷ñng ÷ñc ph£i câ t½nh ên ành v  duy nh§t èi vîi mët tªp sè li»u cho tr÷îc. T½nh th½ch hñp: C¡c bi¸n ëc lªp gi£i th½ch ÷ñc sü thay êi cõa bi¸n phö thuëc c ng nhi·u c ng tèt. T½nh b·n vúng v· m°t l½ thuy¸t: Mæ h¼nh ph£i phò hñp vîi cì sð l½ thuy¸t n·n t£ng. Câ kh£ n«ng dü b¡o tèt: Mæ h¼nh tèt l  mæ h¼nh câ kh£ n«ng cung c§p c¡c k¸t qu£ dü b¡o c ng s¡t vîi thüc t¸ c nguniversity-logo tèt.
  8. B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Lüa chån mæ h¼nh C¡ch ti¸p cªn º lüa chån mæ h¼nh Nëi dung tr¼nh b y 1 Lüa chån mæ h¼nh B i to¡n v· vi»c lüa chån mæ h¼nh C¡c thuëc t½nh cõa mët mæ h¼nh tèt C¡ch ti¸p cªn º lüa chån mæ h¼nh Hªu qu£ cõa vi»c lüa chån mæ h¼nh khæng phò hñp Kiºm ành ph¡t hi»n sü bä sât bi¸n Kiºm ành ph¡t hi»n hi»n t÷ñng thøa bi¸n university-logo
  9. B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Lüa chån mæ h¼nh C¡ch ti¸p cªn º lüa chån mæ h¼nh C¡ch ti¸p cªn º lüa chån mæ h¼nh B÷îc 1: X¡c ành sè bi¸n ëc lªp trong mæ h¼nh: Tø ìn gi£n ¸n têng qu¡t: bê sung bi¸n ëc lªp tø tø v o mæ h¼nh. Qu¡ tr¼nh bê sung ëc lªp v o mæ h¼nh thüc ch§t l  vi»c xem x²t câ bä sât bi¸n quan trång khæng. Tø têng qu¡t ¸n ìn gi£n: x²t mæ h¼nh hçi qui câ ¦y õ c¡c bi¸n ëc lªp ¢ ÷ñc x¡c ành. Sau â thüc hi»n thanh låc nhúng bi¸n khæng quan trång ra khäi mæ h¼nh. B÷îc 2: Kiºm tra sü vi ph¤m c¡c gi£ thi¸t cõa mæ h¼nh hçi qui. B÷îc n y bao gçm: Kiºm tra c¡c v§n · nh÷: a cëng tuy¸n, ph÷ìng sai thay êi, tü t÷ìng quan, ph¥n bè khæng chu©n cõa sai sè; Kh­c phöc c¡c vi ph¤m ¢ ph¡t hi»n ÷ñc. university-logo
  10. B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Lüa chån mæ h¼nh C¡ch ti¸p cªn º lüa chån mæ h¼nh C¡ch ti¸p cªn º lüa chån mæ h¼nh B÷îc 3: Chån d¤ng h m hçi qui. D¤ng h m hçi qui câ thº x¡c ành düa tr¶n ki¸n thùc chuy¶n ng nh li¶n quan ¸n sè li»u ho°c düa v o d¤ng h m ¢ ÷ñc sû döng trong nhúng nghi¶n cùu tr÷îc â; X¡c ành d¤ng h m düa tr¶n vi»c kh£o s¡t sì bë mèi quan h» giúa bi¸n ëc lªp v  bi¸n phö thuëc düa v o dú li»u m¨u. B÷îc 4: p döng c¡c ti¶u chu©n º ¡nh gi¡ v  lüa chån mæ h¼nh. H» sè x¡c ành th÷íng ÷ñc dòng ¦u ti¶n º ¡nh gi¡ ch§t l÷ñng cõa mæ h¼nh hçi qui. N¸u h» sè x¡c ành câ gi¡ trà lîn hìn 50% th¼ câ thº coi l  mæ h¼nh kh¡ phò hñp vîi tªp sè li»u. N¸u h» sè x¡c ành nhä hìn 30% th¼ câ thº kh¯ng ành mæ h¼nh khæng phò hñp n¶n t¼m mæ h¼nh kh¡c. university-logo
  11. B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Lüa chån mæ h¼nh C¡ch ti¸p cªn º lüa chån mæ h¼nh C¡ch ti¸p cªn º lüa chån mæ h¼nh B÷îc 5: Ngo i h» sè x¡c ành cán mët sè ti¶u chu©n kh¡c câ thº dòng º ¡nh gi¡ c¡c mæ h¼nh hçi qui nh÷: Ti¶u chu©n log-hñp l½ (log-likelihood): L n ln σ 2  n  21 lnp2πq  12 ¸U . n 2 i 2 2  i 1 Trong thüc h nh, gi¡ trà cõa h m L ÷ñc ÷îc l÷ñng b¬ng cæng thùc: L   p1 lnp2π q lnp qq. n RSS 2 n Gi¡ trà cõa L c ng lîn chùng tä mæ h¼nh c ng phò hñp. university-logo
  12. B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Lüa chån mæ h¼nh C¡ch ti¸p cªn º lüa chån mæ h¼nh C¡ch ti¸p cªn º lüa chån mæ h¼nh Ti¶u chu©n AIC (Akaike info criterion): AIC  p RSS n qe2k{n, trong â k l  tham sè trong mæ h¼nh hçi qui. Gi¡ trà AIC n y c ng nhä th¼ mæ h¼nh c ng phò hñp vîi sè li»u. Ti¶u chu©n Schwarz (Schawarz criterion): SC  p RSS n qnk{n, trong â k l  sè tham sè trong mæ h¼nh hçi qui. Gi¡ trà SC n y c ng nhä th¼ mæ h¼nh c ng phò hñp vîi tªp sè li»u. university-logo
  13. B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Lüa chån mæ h¼nh C¡ch ti¸p cªn º lüa chån mæ h¼nh Kiºm ành º ¡nh gi¡ v  lüa chån mæ h¼nh H» sè x¡c ành ÷ñc dòng º ¡nh gi¡ sü phò hñp cõa mæ h¼nh hçi qui nhi·u khi ch÷a nâi l¶n ¦y õ ch§t l÷ñng cõa mæ h¼nh v¼ mët sè l½ do sau: N¸u hai mæ h¼nh hçi qui chùa danh s¡ch c¡c bi¸n ëc lªp kh¡c nhau th¼ h» sè x¡c ành cõa hai mæ h¼nh â (câ thº b¬ng nhau) khæng gióp k¸t luªn ÷ñc mæ h¼nh n o tèt hìn; Câ thº vi»c lo¤i bä bît mët bi¸n n o â ra khäi ph÷ìng tr¼nh hçi qui tuy l m gi£m h» sè x¡c ành, song v· thüc ch§t l¤i khæng l m gi£m ¡ng kº ch§t l÷ñng cõa mæ h¼nh. M°t kh¡c trong thüc h nh, nhi·u khi dòng ½t bi¸n ëc lªp trong mæ h¼nh th¼ "kinh t¸" hìn, m°c dò sai sè ÷îc l÷ñng câ thº lîn hìn. university-logo
  14. B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Lüa chån mæ h¼nh C¡ch ti¸p cªn º lüa chån mæ h¼nh So s¡nh hai mæ h¼nh B i to¡n (Kiºm ành Wald) º so s¡nh hai mæ h¼nh hçi qui tuy¸n t½nh (m < k): Yi  B1 B2 X2i B3 X3i ... Bk Xki Ui (3) Yi  B 1 B2 X2i B3 X3i ... Bm Xmi Vi (4) ta kiºm ành b i to¡n H0 :Bm  Bm 2  . . .  Bk  0 1 H1 :DBi  0, i P tm 1, m 2, . . . , k u university-logo
  15. B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Lüa chån mæ h¼nh C¡ch ti¸p cªn º lüa chån mæ h¼nh So s¡nh hai mæ h¼nh B i to¡n N¸u ch§p nhªn gi£ thuy¸t H0 câ ngh¾a l  c¡c bi¸n ëc lªp Xm 1 , Xm 2 , . . . , Xk khæng câ vai trá ¡ng kº èi vîi bi¸n Y, tùc l  hai mæ h¼nh (3) v  (4) l  nh÷ nhau v· kh£ n«ng dü b¡o gi¡ trà cõa bi¸n phö thuëc. N¸u b¡c bä H0 câ ngh¾a l  mæ h¼nh (3) câ nhi·u bi¸n ëc lªp hìn, sai sè hçi qui nhä hìn v  s³ cung c§p dü b¡o ch½nh x¡c hìn cho bi¸n phö thuëc. university-logo
  16. B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Lüa chån mæ h¼nh C¡ch ti¸p cªn º lüa chån mæ h¼nh So s¡nh hai mæ h¼nh º gi£i quy¸t b i to¡n ta thi¸t lªp thèng k¶ F :  knmk R1k RR2m , 2 2 F k trong â Rk2 l  h» sè x¡c ành cõa mæ h¼nh k tham sè (3) v  Rm2 l  h» sè x¡c ành cõa mæ h¼nh m tham sè (4). Ta câ F tu¥n theo ph¥n phèi Fisher vîi n  k bªc tü do ð tû v  k  m bªc tü do ð m¨u. T¤i mùc þ ngh¾a α ta ÷a ra quy¸t ành b¡c bä H0 n¸u F ¡ Fnk,km,α . university-logo
  17. B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Lüa chån mæ h¼nh Hªu qu£ cõa vi»c lüa chån mæ h¼nh khæng phò hñp Nëi dung tr¼nh b y 1 Lüa chån mæ h¼nh B i to¡n v· vi»c lüa chån mæ h¼nh C¡c thuëc t½nh cõa mët mæ h¼nh tèt C¡ch ti¸p cªn º lüa chån mæ h¼nh Hªu qu£ cõa vi»c lüa chån mæ h¼nh khæng phò hñp Kiºm ành ph¡t hi»n sü bä sât bi¸n Kiºm ành ph¡t hi»n hi»n t÷ñng thøa bi¸n university-logo
  18. B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Lüa chån mæ h¼nh Hªu qu£ cõa vi»c lüa chån mæ h¼nh khæng phò hñp Hªu qu£ cõa vi»c lüa chån mæ h¼nh khæng phò hñp Trong thèng k¶ ùng döng, khæng câ kh¡i ni»m mæ h¼nh óng hay sai, m  ch¿ câ mæ h¼nh phò hñp hay khæng phò hñp vîi thüc t¸, mæ h¼nh câ ph£n ¡nh ÷ñc b£n ch§t cõa hi»n t÷ñng nghi¶n cùu hay khæng. Vi»c chån d¤ng mæ h¼nh khæng phò hñp câ thº d¨n d¨n ¸n nhúng nhúng h» qu£ sau: C¡c h» sè hçi qui bà ÷îc l÷ñng ch»ch, thªm ch½ d§u cõa c¡c h» sè hçi qui bà sai, d¨n ¸n nhúng di¹n gi£i m¥u thu¨n vîi thüc t¸; H» sè x¡c ành thº hi»n ë phò hñp cõa mæ h¼nh hçi qui vîi sè li»u câ thº khæng cao; Câ thº câ r§t ½t h» sè hçi qui ÷îc l÷ñng ÷ñc câ þ ngh¾a thèng k¶; Ph¦n d÷ cõa c¡c quan s¡t câ thº lîn v· gi¡ trà tuy»t èi v  câ xu th¸ bi¸n ëng mang t½nh h» thèng. i·u n y câ thº d¨n university-logo ¸n sü vi ph¤m c¡c gi£ thi¸t cì b£n cõa mæ h¼nh hçi qui.
  19. B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Lüa chån mæ h¼nh Hªu qu£ cõa vi»c lüa chån mæ h¼nh khæng phò hñp Hªu qu£ cõa vi»c bä sât bi¸n Vi»c bä sât bi¸n câ thº g¥y ra nhúng hªu qu£ nghi¶m trång. Gi£ sû mæ h¼nh phò hñp ph£i l : Y  B1 B2 X2 B3 X3 U nh÷ng ta l¤i sû döng mæ h¼nh Y  C1 C2 X2 V. Khi â N¸u X2 t÷ìng quan vîi X3 th¼ c¡c ÷îc l÷ñng c1 , c2 cõa C1 , C2 l  c¡c ÷îc l÷ñng ch»ch cõa B1 , B2 . N¸u X2 khæng t÷ìng quan vîi X3 th¼ c2 l  ÷îc l÷ñng khæng ch»ch cõa C2 nh÷ng c1 l  ÷îc l÷ñng ch»ch cõa C1 . Ngo i ra, vi»c bä sât bi¸n cán d¨n ¸n hªu qu£ l  ÷îc l÷ñng ph÷ìng sai cõa sai sè công nh÷ cõa ph÷ìng sai cõa c¡c h» sè hçi qui ·u l  nhúng ÷îc l÷ñng ch»ch, k²o theo t½nh khæng ch½nh x¡cuniversity-logo cõa c¡c kho£ng tin cªy v  v¼ vªy ph÷ìng ph¡p kiºm ành thæng
  20. B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Lüa chån mæ h¼nh Hªu qu£ cõa vi»c lüa chån mæ h¼nh khæng phò hñp Hªu qu£ cõa vi»c thøa bi¸n Vi»c ÷a v o mæ h¼nh nhúng bi¸n khæng th½ch hñp công em ¸n nhúng hªu qu£ nghi¶m trång. Gi£ sû mæ h¼nh phò hñp l : Y  B1 B2 X2 U nh÷ng ta l¤i sû döng mæ h¼nh Y  C1 C2 X2 C3 X3 V. Khi â m°c dò c¡c ÷îc l÷ñng v  ph÷ìng sai cõa c¡c ÷îc l÷ñng v¨n khæng ch»ch nh÷ng khæng cán hi»u qu£ nh§t núa. Hªu qu£ l  kho£ng tin cªy cho c¡c h» sè s³ rëng hìn v  trong nhi·u tr÷íng hñp vai trá cõa bi¸n ëc lªp v  bi¸n phö thuëc bà ¡nh gi¡ sai. university-logo
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

THÔNG TIN
TRỢ GIÚP
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Theo dõi chúng tôi

Chịu trách nhiệm nội dung:

Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA

LIÊN HỆ

Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Hotline: 093 303 0098

Email: support@tailieu.vn

Giấy phép Mạng Xã Hội số: 670/GP-BTTTT cấp ngày 30/11/2015 Copyright © 2022-2032 TaiLieu.VN. All rights reserved.

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2