Bài giảng Kinh tế lượng: Bài 2 - Lê Minh Tiến

Chia sẻ: Thangnamvoiva25 Thangnamvoiva25 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

Thêm vào BST

Báo xấu

60
lượt xem 2
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kinh tế lượng - Bài 2: Hồi quy tuyến tính" trình bày các nội dung: Hàm hồi quy tổng thể và hàm hồi quy mẫu, hàm hồi quy tổng thể và hàm hồi quy mẫu, các dạng mô hình hồi quy, hệ số xác định và hệ số xác định điều chỉnh,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế lượng: Bài 2 - Lê Minh Tiến

Thí dụ mở đầu Thí dụ: Vấn đề đặt ra là: “Tác động của chi phí quảng cáo đến doanh thu”. Các câu hỏi cần trả lời: Cái gì giải thích cái gì? (Biến phụ thuộc là gì? Biến độc lập là gì?) Giải thích như thế nào? Giải thích bao nhiêu? Hồi quy tuyến tính Lê Minh Tiến Chẳng hạn bộ số liệu (đv: triệu đồng/tháng) là: CP 2 3 4.5 5.5 7 DT 3 6 8 10 11  Khi đó: Dạng mô hình như thế nào? Làm sao để biết? 4 Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le Mục tiêu của chương Thí dụ mở đầu Sau khi học xong chương này, bạn có thể:  Tính toán, thực hành được trên Eviews để tìm hàm hồi quy mẫu  Giải thích được ý nghĩa của các hệ số hồi quy ước lượng ứng với các dạng mô hình hồi quy  Đánh giá được khả năng giải thích của mô hình  Hiểu khái quát về các giả thiết của phương pháp OLS Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le  Để phân tích hồi quy, nhà phân tích cần phải tìm ra đường thẳng phù hợp, tốt nhất, gắn với dữ liệu.  Đó là đường SRF biểu thị mối liên hệ trung bình giữa X & Y trong bộ dữ liệu mẫu.  Vẽ SRF trên Eviews bằng lệnh nào? 2 Nội dung        5 Thí dụ mở đầu Hàm hồi quy tổng thể và hàm hồi quy mẫu Hệ số chặn và mô hình hồi quy Các dạng mô hình hồi quy Hệ số xác định và hệ số xác định điều chỉnh Đơn vị đo lường trong phân tích hồi quy Phương pháp OLS Các giả thiết của OLS Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le  Dùng Eviews ta được SRF là: DTi^ = 0.65 + 1.58CPi Hãy trả lời một số câu hỏi sau:  Nếu tăng chi phí quảng cáo thì doanh thu có tăng không?  Nếu chi phí quảng cáo tăng 1 triệu thì doanh thu sẽ thay đổi thế nào? 3 Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le 6 Thí dụ mở đầu PRM và SRF: hồi quy đơn    SRF: Y i  1  2 X i    PRM: Yi = E(Y/Xi) + ui = β1 + β2Xi + ui SRM: Yi  Y i  ei  1  2 X i  ei PRF: E(Y/Xi) = β1 + β2Xi  Nếu chi phí quảng cáo là 8 triệu thì doanh thu là bao nhiêu? Trong đó:  Yi^ là ước lượng điểm của E(Y/Xi)  β1^ là ước lượng điểm của β1  β2^ là ước lượng điểm của β2  ei là ước lượng điểm của ui  ui là nhiễu; ei là phần dư  Nếu muốn doanh thu là 12 triệu thì phải chi phí quảng cáo bao nhiêu? Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le 7 Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le 10 PRM và SRF: hồi quy đơn  Tên gọi chung của β1, β2: các hệ số hồi quy  Tên gọi riêng của β1, β2: β1 : hệ số chặn hay tung độ gốc hay hệ số tự do β2 : hệ số góc hay hệ số độ dốc hay hệ số hồi quy ứng với X Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le 8 Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le 11 Sơ đồ ôn tập Thống kê toán PRM và SRF: hồi quy đơn TK mô tả • đồ thị: • chart: bar, pie,... • graph: line&symbol, scatter, histogram,... • đặc trưng số • mean, median, mode, • var, sd, se, min, max, range • quartile, percentile Ý nghĩa của các hệ số hồi quy  Khi X nhận giá trị bằng 0 thì giá trị trung bình của Y là β1.  β2 cho biết giá trị trung bình của biến phụ thuộc Y sẽ thay đổi (tăng hay giảm) bao nhiêu đơn vị khi giá trị của biến độc lập X tăng 1 đơn vị với điều kiện các yếu tố khác không đổi. Thống kê TK suy diễn Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le • ước lượng • điểm • khoảng • kiểm định • tham số: ,2,p,... • phi tham số: • tính độc lập • phân phối: N,t,,F,... 9 Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le 12 PRM và SRF: hồi quy bội PRM và SRF: hồi quy đơn ! Tăng trưởng kinh tế  Nếu β2 > 0 thì khi X tăng 1 đơn vị, giá trị trung bình của Y tăng một lượng bằng β2 đơn vị. Số lượng Chất lượng Đầu tư  Nếu β2 < 0 thì khi X tăng 1 đơn vị, giá trị trung bình của Y giảm một lượng bằng |β2| đơn vị. Vốn FDI Chính sách Tài chính Tiền tệ Thương mại (T-G)/Y L, r X/Y, (X+M)/Y Hãy cho biết ý nghĩa của các hệ số β1^, β2^? Tư nhân (Ip/Y) Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le 13  c2-td22 Chính phủ (IG/Y) Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le 16 PRM và SRF: hồi quy bội Bài tập  Vẽ biểu đồ giải thích biến khuyến khích xuất khẩu  Vẽ biểu đồ giải thích nguyên nhân đói nghèo  Vẽ biểu đồ giải thích nguyên nhân di cư từ nông thôn đến thành thị  Vẽ biểu đồ giải thích nguyên nhân bỏ học Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le 14 PRM và SRF: hồi quy bội Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le 17 PRM và SRF: hồi quy bội  Câu hỏi: Thành phần nào đóng góp cho tăng trưởng kinh tế? Mô hình hồi quy tuyến tính k biến có thể viết như sau:  PRF: E(Y/X1i,…,Xk-1,i) =  1+  2X1i +…+  kXk-1,i Y PRM: Yi =  1+  2X1i + …+  kXk-1,i + ui X2 X1 ˆ ˆ ˆ ˆ  SRF: Yi = β1 + β 2 X1i +...+ β k X k-1,i ˆ ˆ ˆ SRM: Y = β + β X +...+ β X + e i 1 2 1i k k-1,i i X3 Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le 15 Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le 18 PRM và SRF: hồi quy bội Ý nghĩa của hệ số chặn  Y: biến phụ thuộc  Yi: giá trị thực tế của bpt ở quan sát thứ i  X1,…,Xk-1 : các biến độc lập  X1i,…, Xk-1,i: giá trị cụ thể của các bđl ở quan sát thứ i Trong mục này chúng ta sẽ tìm hiểu kĩ hơn về ý nghĩa của hệ số chặn trong mô hình hồi quy cũng như tác động của việc không sử dụng hệ số chặn trong mô hình.  ui: sai số ngẫu nhiên ứng với quan sát thứ i   1: hệ số tự do   2,…,  k: các hệ số hồi quy riêng. Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le Trong mô hình có hệ số chặn, ta đã biết hệ số chặn bằng giá trị trung bình của biến Y khi X bằng 0, và nó không thể hiện tác động của biến X lên biến Y. Tuy nhiên có những tình huống cách giải thích này là không phù hợp và cũng có những tính huống mô hình không chứa hệ số chặn. 19 Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le 22 PRM và SRF: hồi quy bội Ý nghĩa của hệ số chặn Ý nghĩa của các hệ số hồi quy riêng:  j (j=2,…,k) thể hiện tác động riêng của biến Xj-1 lên giá trị trung bình của biến phụ thuộc, nó cho biết khi Xj-1 tăng 1 đơn vị thì trung bình của Y sẽ thay đổi | j| đơn vị với điều kiện các biến Xs (s ≠ j1) trong mô hình là không đổi, và các yếu tố khác không đổi. Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le 20  c4-td41 Thí dụ 1: Giả sử có SRM về mối quan hệ giữa số năm kinh nghiệm KN (năm) và mức thu nhập của người lao động TN (triệu đồng/tháng) như sau: TN = 2.7 + 0.5 KN + e Khi đó ta có thể hiểu là khi số năm kinh nghiệm bằng 0 – nghĩa là người vừa mới bắt đầu làm việc – thì mức thu nhập trung bình của người lao động là xấp xỉ 2.7 triệu đồng/tháng. Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le 23 Ý nghĩa của hệ số chặn Thí dụ 2: Xét SRM về mối quan hệ giữa giá vàng (triệu đồng/lượng) và cầu về vàng (tấn): Q = 42 - 0.3 P + e Việc giải thích rằng cầu về vàng là xấp xỉ 42 tấn khi giá vàng bằng 0 là không có ý nghĩa trong thực tế: giá vàng chưa bao giờ bằng 0 trong lịch sử và có thể nói cũng sẽ không bằng 0 trong tương lai. Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le 21 Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le 24 Ý nghĩa của hệ số chặn Một số dạng khác của mô hình hồi quy Thí dụ 3: Xét SRM về số khách SK (người) hàng ngày đến thực hiện các giao dịch tại một ngân hàng và số dịch vụ tại ngân hàng DV (dịch vụ): Ngoài mô hình lin-lin, một số dạng mô hình hồi quy khác thường được sử dụng trong phân tích kinh tế:  Dạng log-log SK = 20 +14 DV + e  Dạng log-lin Khi đó việc diễn giải ý nghĩa của hệ số chặn là hoàn toàn vô nghĩa: số dịch vụ mà một ngân hàng cung cấp không thể bằng 0 và số khách hàng cũng không thể nhận giá trị âm được.  Dạng lin-log  Dạng đa thức  Dạng nghịch đảo  Dạng không có hệ số chặn Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le 25 Ý nghĩa của hệ số chặn Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le 28 Mô hình dạng log-log ! Thí dụ: Hàm sản xuất dạng Cobb-Douglas:  Hệ số chặn chỉ có ý nghĩa khi biến độc lập Xj có thể nhận giá trị 0 (một cách có ý nghĩa trong thực tế, chứ không phải giả định!).  Nói chung trong phân tích hồi quy, chúng ta không quan tâm nhiều đến ý nghĩa của hệ số chặn mà quan tâm chủ yếu đến hệ số góc. Q  aK 1 L2 , a  0 trong đó Q là sản lượng, K là vốn và L là lao động.  Khi đưa thêm yếu tố ngẫu nhiên vào, ta có Q  aK 1 L2 eu  Tuyến tính hoá bằng cách lấy logarit tự nhiên 2 vế, ta được: ln(Q) = β0 + β1ln(K) + β2ln(L) + u Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le 26 Ý nghĩa của hệ số chặn  Giúp xác định đúng bản chất của mối quan hệ giữa biến độc lập và biến phụ thuộc: nếu không có hệ số này thì kì vọng của biến phụ thuộc là tỉ lệ với biến độc lập, điều này rất hiếm khi xảy ra trong thực tế.  Nó giúp làm giảm nhẹ mức độ chặt của giả thiết E(ui/X=Xi)=0,∀i  Nó đảm bảo cho ý nghĩa của hệ số xác định R2 29 Mô hình dạng log-log ! Tuy hệ số chặn không có ý nghĩa thực tế trong một số mô hình nhưng việc đưa nó vào mô hình lại là cần thiết về mặt kĩ thuật với các lí do sau đây: Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le 27 Mô hình hồi quy dạng log-log k biến: ln(Y) = β1 + β2ln(X1) + … + βkln(Xk-1) + u  Vi phân 2 vế ta được?  Ý nghĩa của βj (j=2,…,k): Khi Xj-1 tăng 1% (và các yếu tố khác trong mô hình không đổi) thì trung bình Y thay đổi ( nếu βj >0;  nếu βj