Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

Chia sẻ: Tiêu Sở Hà | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:77

Thêm vào BST

Báo xấu

15
lượt xem 9
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang được thực hiện với mục tiêu nhằm phân tích, đánh giá tình hình quản trị rủi ro tín dụng NHNN&PTNT Chi nhánh huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, từ đó đưa ra các giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng NHNN&PTNT Chi nhánh huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

TRUCXNG Dfll HOC VO TRU0NG TO AN KHOA KINH TE 0(11 HOC VO TRdOHQ TOl ^THOvilN KHOA LUAN TOT NGHIEP DETAI QUAN TRI RUI RO TIN DUNG NGAN HANG NONG NGHIEP VA PHAT TRIEN NONG THON CHI NHANH HUYEN CHAU THANH, TINH HAU GIANG Sinh vien thuc hien: Mai Ngoc Lai Chuyen nganh: QUAN TRI KINH DOANH Giao vien hirang dan: Bui Cao Nhan Hgu Giang, ngay 25 thdng 07nam 2012 wmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
LOI CAM TA Trong thai gian hoc tap va nghien cuu duai mai truong Dai hoc V6 Truong Toan toi da dugc sir chi bao va giup da tan tinh cua Ban giam hieu nha truong, cung cac Thay Co, dong thai qua thai gian nghien cuu thirc tap tai Ngan hang Nong nghiep va Phat trien Nong thon (NHN0&PTNT) Chi nhanh huyen Chau Thanh, tinh Hau Giang da giup toi van dung dugc cac kien thirc da hoc vao thirc te cong viec de hoan thanh tot khoa nghien cuu nay. Mat du da co gang het minh, nhung do thai gian nghien cuu thirc tap co han va hieu biet con han che nen kho tranh khoi nhung thieu sot nhat dinh, rat mong quy Thay Co, quy Ngan hang gop y giup do de bai nghien cuu dugc hoan thien han. Xin chan thanh cam an Ban giam hieu, cac Thay Co truong Dai hoc Vo Truong Toan, Ban giam doc, cac Anh Chj nhan vien NHN0&PTNT Chi nhanh huyen Chau Thanh, tinh Hau Giang da tan tinh chi bao va giup do trong suot thai gian hoc tap tai truong va tao dieu kien tot nhat cho toi hoan thanh khoa nghien cuu thirc tap tai quy Ngan hang. Sau cung, xin gui lai chuc tot dep nhat tai Ban giam hieu, cac Thay Co truong Dai hoc Vo Truong Toan, ban Giam doc, cac Anh Chi nhan vien NHN0&PTNT Chi nhanh huyen Chau Thanh, tinh Hau Giang lai chuc sue khoe va luon hoan thanh tot nhiem vu cua minh tren moi llnh vuc cong tac. Kinh chuc quy ca quan hoat dong ngay cang hieu qua han. Hau Giang, ngay 25 thang 07 nam 2012 SVTH Mai Ngoc Lai •l-
LOI CAM DOAN Toi xin cam doan rang de tai la do chinh toi thirc hien, cac so lieu thu thap va ket qua phan tich trong de tai la hoan toan trung thirc, de tai khong trung voi bat cu de tai nghien cuu khoa hoc nao. Hau Giang, ngay 25 thang 07 nam 2012 SVTH •li-
NHAN XET CUA GIAO VIEN HUONG DAN • Trong thai gian thirc hien khoa luan tot nghiep, sinh vien Mai Ngoc Lgi, MSSV: 0854010024, lop Dai hoc Quan tri kinh doanh khoa I, da chap hanh tot noi qui cua nha truong, thirc hien dung nhung yeu cau cua giao vien huang dan. Trong qua trinh thirc tap sinh vien Mai Ngoc Lgi co tinh than lam viec- hoc tap nhiet tinh, thai do nghien cuu nghiem tuc. Tu nhung no lire va tim toi hoc hoi, ket hgp thirc tien va ly thuyet sinh vien Mai Ngoc Lgi da hoan thanh tot khoa luan tot nghiep. Giao vien huang dan dong y cho sinh vien Mai Ngoc Lgi ra bao cao khoa luan truac Hoi dong khoa luan cua Truong. Hau Giang, ngay 25 thang 07 nam 2012 GIAO VIEN HU6NGD Bui Cao Nhan •in-
TOM TAT Trong cac lTnh vuc hoat dong cua ngan hang thi tin dung chiem ty trong cao nhat, mang lai nhieu lgi nhuan nhat cho ngan hang. Dong thai tin dung cung la hoat dong kinh doanh phuc tap nhat so voi cac hoat dong kinh doanh khac cua ngan hang thuong mai, dem lai nhieu riii ro nhat cho ngan hang. NHN0&PTNT Chi nhanh huyen Chau Thanh, tinh Hau Giang cung nhu cac NHTM khac dang dung truac nhung thach thuc ve canh tranh va hoi nhap quoc te, cang doi hoi khac khe han cac tieu chuan ve sir an toan, lanh manh ve tai chinh, ve nang lire dieu hanh va quan tri rui ro. Do do viec xay dung va hoan thien he thong phong ngua rui ro hieu qua trong ngan hang doi voi cac nghiep vu noi chung va doi voi nghiep vu tin dung noi rieng la mot yeu cau buc thiet va quan trong, voi muc tieu phan tich, danh gia tinh hinh quan tri rui ro tin dung NHN0&PTNT Chi nhanh huyen Chau Thanh, tinh Hau Giang, tu do dua ra cac giai phap, kien nghi nham nang cao chat lugng quan tri riii ro tin dung NHN0&PTNT Chi nhanh huyen Chau Thanh, tinh Hau Giang. De tai su dung phuong phap: So sanh, tuyet doi - tuang doi, ty trong, va toe do phat trien xac dinh muc do anh huang tren cac chi so tai chinh de danh gia tinh hinh hoat dong tin dung cua Chi nhanh ket hop voi phuong phap tong hop va suy luan de de ra giai phap, kien nghj nham nang cao hieu qua quan tri rui ro tin dung NHN0&PTNT Chi nhanh huyen Chau thanh, tinh Hau Giang. Qua ket qua phan tich ta thay hoat dong kinh doanh cua Chi nhanh giai doan nam 2009-2012 phat trien tuang doi on djnh. Tuy nhien rui ro trong hoat dong tin dung luon luon ton tai trong hoat dong cua cac NHTM va cac to chuc tin dung vi vay viec phong ngua va giam thieu rui ro tin dung la mot hoat dong het sue can thiet doi voi NHN0&PTNT Chi nhanh huyen Chau Thanh, tinh Hau Giang noi rieng va cac NHTM noi chung. Vi vay, nhung giai phap va kien nghi dugc dua ra a phan ket luan va kien nghi la thiet thuc doi voi hoat dong ciia Chi nhanh, Ngan hang cap tren va he thong NHTM trong ca nuac: Giai phap ve ang cuang cong tac quan ly hoat dong tin dung: Xay dung bo phan quan tri riii ro tin dung, he thong xep hang, nghien ciiu, dua vao ap dung cac m6 hinh quan tri riii ro phu hop voi thuc trang hoat dong va cac quy dinh hien hanh, dac diem hoat dong ciia ngan hang - thong le quoc te, phan tan rui ro tin dung: Ma rong cho vay doi voi moi thanh phan kinh te, moi doi tugng khach hang, tranh viec cho vay qua muc doi voi mot doi tugng khach hang va mot thanh phan kinh te, han che rui ro khi khach hang gap rui ro khong tra dugc ng. •IV-
Thuc hien bao hiem tin dung duoi cac loai nhu: Bao hiem hoat dong cho vay, bao hiem tai san, bao hiem tien vay, dau tu hien dai hoa cong nghe ngan hang: Chii trong han nua den dau tu cong nghe thong tin giup lanh dao co the quan ly tai san, an toan he thong tot han, nhat la quan ly rui ro tin dung. -v-
MUC LUC LCttCAMTA i L6ICAMDOAN ii NHAN XET CUA GlAo VIEN HU'CJNG DAN lii tomtAt iv MUC LUC vi DANH MUC BIEU BANG x DANH MUC HINH xi DANH MUC TU'VIET TAT '. xii phAnmcjdAu 1 1. Dat van de nghien cuu 1 1.1. Ly do chon de tai 1 1.2. Can cii khoa hoc va thuc tien 2 2. Muc tieu nghien ciiu 2 2.1. Muc tieu chung 2 2.2. Muc tieu cu the 2 3. Cau hoi nghien cuu 2 4. Pham vi nghien cuu 3 4.1. Pham vi ve khong gian 3 4.2. Pham vi ve thai gian 3 4.3. Noi dung nghien ciiu 3 5. Luge khao tai lieu 3 CHUONG 1: PHUONG PHAP LUAN VA PHUONG PHAP NGHIEN CUU ...5 1.1. Phuong phap luan 5 .1.1. Tin dung ngan hang 5 .1.2. Phan loai tin dung ngan hang 5 . 1.3. Vai tro cua tin dung ngan hang doi voi nen kinh te 7 .1.4. Riii ro tin dung trong hoat dong cua ngan hang thuong mai 8 .1.5. Cac cong cu quan trj rui ro tin dung 16 -vi-
1.1.6. Nguyen tac Basel trong quan tri rui ro tin dung cua Ngan hang thuong mai 18 1.1.7. Mo hinh danh gia riii ro tin dung 19 1.1.8. Quan tri rui ro tin dung a mot so nuac 21 1.2. Phuong phap nghien cuu 23 1.2.1. Phuong phap thu thap so lieu 23 1.2.2. Phuong phap phan tich 23 CHUONG 2: THUC TRANG HOAT D0NG KINH DOANH NGAN HANG NONG NGHIEP VA PHAT TRIEN NONG THON CHI NHANH HUYEN chAu thAnh, TINH HAU GIANG 25 2.1. Giai thieu khai quat ve NHN0&PTNT Chi nhanh huyen Chau Thanh, tinh Hau Giang 25 2.1.1. Lich su hinh thanh 25 2.1.2. Co cau bo may to chuc quan ly va chuc nang cua cac phong ban 25 2.2. Thuc trang hoat dong cua NHN0&PTNT Chi nhanh huyen Chau Thanh, tinh Hau Giang 25 2.2.1. Hoat dong huy dong von 26 2.2.2. Hoat dong tin dung 29 2.2.3. Hieu qua kinh doanh 32 CHUONG 3: THUC TRANG HOAT DONGQUAN TRI RUI RO TIN DUNG TAI NGAN HANG NONG NGHIEP VA PHAT TRIEN NONG THON CHI NHANH HUYEN CHAU THANH, TJNH HAU GIANG 38 3.1. Quan tri riii ro tin dung NHN0&PTNT Chi nhanh huyen Chau Thanh, tinh Hau Giang 38 3.2. Chinh sach tin dung NHN0&PTNT Chi nhanh Chi nhanh huyen Chau Thanh, tinh Hau Giang 38 3.3. Tinh hinh du ng tin dung NHN0&PTNT Chi nhanh huyen Chau Thanh, tinh Hau Giang 39 3.4. Tinh hinh phan loai ng vay NHN0&PTNT Chi nhanh huyen Chau Thanh, tinh Hau Giang 41 3.4. Danh gia chung ve tinh hinh quan tri rui ro tin dung NHN0&PTNT Chi nhanh huyen Chau Thanh, tinh Hau Giang 44 -vn-
3.4.1. Danh gia chung 44 3.4.2. Nhung han che can khac phuc 44 CHUONG 4: M0T SO GlAl PHAP QUAN TRI RUI RO TIN DUNG TAI ngAn hAng NONG NGHIEP vA phAt TRIEN NONG THON CHI NHANH HUYEN CHAU THANH, TINH HAU GIANG 46 4.1. Nang cao chat lugng hoat dong tin dung 46 4.1.1. Doi vai hoat dong huy dong von 46 4.1.2. Doi voi hoat dong tin dung cho vay 46 4.1.3. Doi voi hoat dong kinh doanh 47 4.2. Giai phap quan trj rui ro tin dung 48 4.2.1. Phan loai khach hang 48 4.2.2. Cong tac tham dinh va xet duyet 49 4.2.3. Thu thap va su dung co hieu qua thong tin trong hoat dong tin dung 49 4.2.4. Nang cao chat lugng doi ngu can bo tin dung 50 4.2.5. Cong tac quan ly 51 4.2.6. Giai phap hoan thien quy trinh cho vay 52 4.2.7. Giai phap tang cuong kiem tra, kiem soat noi bo ve tin dung ... 53 4.2.8. Giai phap trich lap quy, xu li rui ro tin dung 54 4.3. Bien phap quan ly ng 54 4.3.1. Giai quyet ng co van de 54 4.3.2. Giai quyet ng qua han 54 4.4. Danh gia kha nang tra ng cua khach hang 55 4.5. Quan ly sau rui ro 56 4.5.1. Xay dung he thong cac chi tieu canh bao riii ro 56 4.5.2. Quan ly, giam sat thu hoi ng xau 56 KET LUAN VA KIEN NGHI 58 1. Kit luan 58 2. Kien nghj 58 2.1. Doi voi NHNn&PTNT Viet Nam 58 -vni-
2.2. Doi vai Ngan hang NHN0&PTNT Chi nhanh huyen Chau Thanh, tinh Hau Giang 60 TAI LIEU THAM KHAO 62 IX-
DANH MUC BIEU BANG Bang 2.1: Tinh hinh huy dong von ciia NHN0&PTNT Chi nhanh huyen Chau Thanh, tinh Hau Giang 2009-2011 27 Bang 2.2: Tinh hinh hoat dong tin dung NHN0&PTNT Chi nhanh huyen Chau Thanh, tinh Hau Giang giai doan 2009-2011 30 Bang 2.3. Kit qua hoat dong kinh doanh NHN0&PTNT Chi nhanh huyen Chau Thanh, tinh Hau Giang giai doan 2009-2011 33 Bang 2.4. Ket qua thu nhap rong NHN0&PTNT Chi nhanh huyen Chau Thanh, tinh Hau Giang giai doan 2009-2011 36 Bang 2.5. He so danh lgi NHN0&PTNT Chi nhanh huyen Chau Thanh, tinh Hau Giang giai doan 2009-2011 36 Bang 3.1. Tinh hinh du ng NHN0&PTNT Chi nhanh huyen Chau Thanh, tinh Hau Giang giai doan 2009-2011 39 Bang 3.2. Tinh hinh phan loai ng vay NHN0&PTNT Chi nhanh huyen Chau Thanh, tinh Hau Giang giai doan 2009-2011 42
DANH MUC HINH • Hinh 1.1: So do phan loai rui ro tin dung 10 Hinh 2.1: Bieu do danh gia sir tang truong cua von huy dong giai doan 2009- 2011 27 Hinh 2.2: Ty trgng cac khoan chi phi cua Chi nhanh giai doan 2009-2011 34 Hinh 2.3: Do thi tang truong thu nhap rong ciia Chi nhanh giai doan 2009-2011. 35 Hinh 3.1: Do thi ty trong cac khoan muc ng theo phan loai cua Chi nhanh giai doan 2009-2011 42 •XI-
DANH MUC TU VIET TAT Tu* viet tat Tieng Viet Tieng Anh ABA Hiep hoi Ngan hang Chau A Asian Bankers Association APRACA Hiep hoi Tin dung Nong Asia-Pacific Rural and nghiep Nong thon Chau A Agricultural Credit Thai Binh Duong Association BASEL Uy Ban Basel ve Giam sat - Hoat dong Ngan hang CAMEL von - tai san - quan ly - thu Capital Assets Manergement nhap - thanh khoan Earnings Liquidity CAMELS von - tai san - quan ly - thu Capital Assets Manergement nhap - thanh khoan va thu Earnings Liquidity Stress nghiem chiu dung cue diem testing CICA Hiep hoi Tin dung Nong - nghiep Quoc te NHNN Ngan hang Nha nu'oc - NHNo&PTNT Ngan hang Nong nghiep va Agribank Phat trien Nong thon NHN0 Ngan hang Nong nghiep - NHTM Ngan hang Thu*ong mai - NHTMCP Ngan hang thuong mai co - phan NHW Ngan han trung uong - WTO To chirc thuang mai the World Trade Organization gioi -Xll-
Quan tri rui ro tin dung NHN0&PTNT Chi nhanh huyen Chau Thanh, tinh Hau Giang phAn mo dAu 1. Dat van de nghien cuu 1.1. Ly do chon de tai Mot trong nhung diem noi bat cua nen kinh te the giai trong nhung thap nien gan day la sir phat trien ram ro trong linh vuc tai chinh va ngan hang. Cung hoa nhip vai xu the phat trien ciia the giai ciing nhu nhung chuyen bien tich cue ciia dat nuac, dac biet sau khi Viet Nam chinh thuc gia nhap To chuc Thuang Mai quoc te WTO1 nam 2006, he thong ngan hang Viet Nam trong thai gian qua da co nhung sir thay doi dang ke ve cau true, quy mo va ve sir da dang hoa cac loai hinh to chuc. He thong ngan hang thuang mai dugc ky vgng la se tiep tuc phat huy vai tro trong viec khoi thong nhung dong chay ve von, dau tu vao cac djch vu tai chinh de phuc vu tang truong kinh te. Ben canh nhung thuan lgi ma hoi nhap kinh te the giai mang lai, hoat dong kinh doanh ngan hang ciing phai doi mat vai nhieu riii ro trong qua trinh hoat dong, canh tranh va mot trong nhung riii ro quan trgng nhat va co tac dong Ion nhat den hoat dong cua ngan hang la riii ro tin dung. Rui ro tin dung co y nghia song con doi vai ngan hang, ciing nhu sir on djnh ciia ca nen kinh te, dac biet trong hoan canh hien nay, cac to chuc tin dung ve ca ban van dang a giai doan dau cua qua trinh thirc hien cac chinh sach tin dung chat che va cac thong le tin dung tot nhat. NHN0&PTNT Viet Nam la mot ngan hang Ion manh, co kinh nghiem va co uy tin tren thi truong tai chinh tien te Viet Nam. Tuy vay, trong thai gian gan day do muc do canh tranh ngay cang gay gat giua cac ngan hang trong va ngoai nuac, dac biet do su bien dong khong ngung ciia thi truong tai chinh khu vuc va tren the giai, NHN0 Viet Nam noi chung va NHN0&PTNT Chi nhanh huyen Chau Thanh, tinh Hau Giang noi rieng cung dang doi mat voi nhung kho khan ve nhung riii ro trong qua trinh hoat dong, dac biet la riii ro tin dung. Tu nhung thuc te neu tren em da quyet dinh chon de tai: " Quan tri riii ro tin dung Ngan hang Nong nghiep va Phat trien Nong thon Chi nhanh huyen Chau Thanh, tinh Hau Giang" de nghien cuu thuc tap va tim ra nhung giai phap nham nang cao hieu qua tin dung, dap ung dugc nhu cau cho khach hang va n£n kinh te hien nay. Tu do giup NHN0&PTNT Chi nhanh huyen Chau Thanh, tinh Hau Giang noi rieng va NHN0 Viet Nam noi chung co the dung vung han trong qua trinh hoi phap. 1 WTO: (Word Trade Orgnanization) T6 chuc Thuang Mai quoc te, WTO dugc thanh lap theo Hiep dinh thanh lap T6 chuc Thuang Mai the giai ky tai Marrakesh (Maroc) ngay 15/04/1994, ngay 01/01/1995 chinh thuc di vao hoat dong. GVHD: Bui Cao Nhan - 1- SVTH: Mai Ngoc Lgi
Quan tri rui ro tin dung NHN„&PTNT Chi nhanh huyen Chau Thanh, tinh Hau Giang 1.2. Can cir khoa hoc va thyc tien Trong cac lTnh vuc hoat dong cua ngan hang thi tin dung chiem ty trgng cao nhat, mang lai nhieu lgi nhuan nhat cho ngan hang. Dong thai tin dung cung la hoat dong kinh doanh phiic tap nhat so voi cac hoat dong kinh doanh khac ciia ngan hang thuang mai, dem lai nhieu riii ro nhat cho ngan hang. Vi vay, viec quan tri tot rui ro tin dung se co tac dong rat Ion, anh huang tai sir ton tai va phat trien ciia cac to chuc tin dung, cao han la anh huang den toan bo ngan hang va nen kinh te. Vi the, lam the nao de quan tri rui ro tin dung co hieu qua dang la mot van de ma cac ngan hang thuang mai rat quan tarn, nhat la trong tinh hinh kinh te nhu hien nay, NHN0&PTNT Chi nhanh huyen Chau Thanh, tinh Hau Giang hien tai chua co bo phan quan tri rui ro tin dung rieng, chua co cac van ban, chinh sach cu the ve viec quan tri rui ro, viec quan tri rui ro tin dung con phu thuoc rat nhieu vao can bo tin dung. Vi vay, xet thay viec nhan thay dugc sir can thiet cua viec quan tri riii ro tin dung doi voi Chi nhanh hien nay la rat can thiet de Chi nhanh hoat dong co hieu qua va co the canh tranh tot han trong thai ky hoi nhap. 2. Muc tieu nghien cihi 2.1. Muc tieu chung Phan tich, danh gia tinh hinh quan tri riii ro tin dung NHN0&PTNT Chi nhanh huyen Chau Thanh, tinh Hau Giang, tu do dua ra cac giai phap, kien nghi nham nang cao chat lugng quan tri rui ro tin dung NHN0&PTNT Chi nhanh huyen Chau Thanh, tinh Hau Giang. 2.2. Muc tieu cu the Muc tieu 1: Danh gia thuc trang ve tin dung cua NHN0&PTNT Chi nhanh huyen Chau Thanh, tinh Hau Giang. Muc tieu 2: Phan tich, danh gia hoat dong quan tri rui ro tin dung cua NHN0&PTNT Chi nhanh huyen Chau Thanh, tinh Hau Giang. Muc tieu 3: De ra cac giai phap va kien nghi quan tri riii ro tin dung NHN0&PTNT Chi nhanh huyen Chau Thanh, tinh Hau Giang. 3. Cau hoi nghien cuu - Hoat dong kinh doanh cua NHN0&PTNT Chi nhanh huyen Chau Thanh, tinh Hau Giang nhu the nao? - Tinh hinh nguon v6n va cac chi tieu ng cua NHN0&PTNT Chi nhanh huyen Chau Thanh, tinh Hau Giang qua cac nam ra sao? GVHD: Bui Cao Nhan - 2- SVTH: Mai Ngoc Lgi
Quan tri rui ro tin dung NHN0&PTNTChi nhanh huyen Chau Thanh, tinh Hau Giang - Cac chi tieu danh gia hieu qua dung va quan ly rui ro tin dung cua NHN0&PTNT Chi nhanh huyen Chau Thanh, tinh Hau Giang? - Giai phap quan, kien nghi gi de nang cao chat lugng quan tri riii ro tin dung NHN0&PTNT Chi nhanh huyen Chau Thanh, tinh Hau Giang? 4. Pham vi nghien cu*u 4.1. Pham vi ve khong gian De tai dugc thuc hien tai NHN0&PTNT Chi nhanh huyen Chau Thanh, tinh Hau Giang. 4.2. Pham vi ve thoi gian Thai gian nghien ciiu tu 14/05/2012 den 25/07/2012 Du lieu dugc thu thap tu 01/01/2009 den 31/12/2011 4.3. Noi dung nghien ciru Quan tri rui ro tin dung NHN0&PTNT Chi nhanh huyen Chau Thanh, tinh Hau Giang. 5. Liroc khao tai lieu "Rui ro tin dung tai Ngan hang TMCP Ky thuang Viet Nam -Thuc trang va giai phap phong ngira " do Truong Quoc Doanh, lop cao hoc dai hgc Nha Trang nam 2007 thuc hien. Muc tieu ciia de tai: Lam ro co so ly luan ve riii ro tin dung, quan tri rui ro tin dung, nhan dang, phan tich cac nguyen nhan gay ra riii ro tin dung va danh gia thuc trang hoat dong quan tri riii ro tin dung hien nay tai Ngan hang TMCP Ky thuang Viet Nam. Tren ca so nhung ly luan ve rui ro tin dung, quan tri riii ro tin dung, de xuat dugc mot so bien phap khac phuc, han che va phong ngua rui ro trong hoat dong tin dung tai Ngan hang TMCP Ky thuang Viet Nam. Phuong phap luan: Su dung bang cau hoi, bang Khao sat thuc trang ve hoat dong Quan tri riii ro tin dung, thao luan, phong van tai Hoi So va cac Chi nhanh Techcombank, Tong hop va phan tich cac bai viet, cac bao cao, tong hop - he thong lai cac Nghi djnh, Thong tu, Chi thi, Quy che... ciia Chinh phu, Ngan hang Nha nuac da ban hanh va dang co hieu lire thi hanh tai thai diem nghien ciiu. Ca so li luan: Nguyen tac chap nhan riii ro, guyen tac dieu hanh riii ro cho phep, nguyen tac quan ly doc lap cac riii ro rieng biet, nguyen tac phu hgp giira miic do riii ro cho phep va miic do thu nhap nguyen tac phu hop giua muc do riii ro cho phep va kha nang tai chinh, nguyen tac hieu qua kinh te, nguyen tac hgp ly ve thai gian, nguyen tac chuyen day cac loai rui ro khong cho phep. GVHD: Bui Cao Nhan - 3- SVTH: Mai Ngoc Lgi
Quan tri rui ro tin dung NHN0&PTNT Chi nhanh huyen Chau Thanh, tinh Hau Giang Noi dung cua de tai: De tai da the hien mot each tong quat ve quan trj rui ro tin dung trong va ngoai nuac, phan tich moi tuang quan giira cac nhan to anh huang den hoat dong quan trj riii ro tin dung ngan hang. Tac gia da di sau phan tich va dua ra nhung giai phap thiet thuc ve quan trj riii ro tin dung tai Ngan hang TMCP Ky thuang Viet Nam, tren co so phan tich, doi chieu mot each khoa hoc - thuc tien. Tu do, de ra nhirng giai phap phong ngua rui ro tin dung mang tinh thuc tien cao, gop phan hoan thien va nang cao hieu qua hoat dong quan tri rui ro tin dung noi rieng va hoat dong kinh doanh noi chung tai Ngan hang TMCP Ky thuang VietNam. Nhu vay, chinh sach quan tri rui ro ngan hang phai dugc xem la mot cau phan trong chien luge hoat dong chung ciia ngan hang va no doi hoi phai xay dung dugc mot he thong quan tri hieu qua mang tinh chien luge va dai han. Quan tri riii ro la mot qua trinh quan trgng dugc dua tren co so ket hgp ly thuyet xac suat va ly thuyet riii ro. No phu thugc vao chinh sach vi mo - vT mo cua tung ngan hang va ca cua Ngan hang Nha nuac. Tac gia da dua ra dugc cac giai phap nham dieu tiet cac tac dong xau den tinh hinh tai chinh ciia ngan hang, vai phuong phap luan va co so ly luan hgp ly doi vai tinh hinh chung ve thuc trang quan tri riii ro tin dung tai Ngan hang TMCP Ky thuang Viet Nam noi rieng va cho NHTM Viet Nam noi chung. De tai tren se la co so de toi tiep tuc nghien ciiu va phat trien trong luan van cua minh ve quan trj rui ro tin dung tai NHNo&PTNT Chi nhanh huyen Chau Thanh, tinh Hau Giang. GVHD: Bui Cao Nhan - 4- SVTH: Mai Ngoc Lgi
Quan tri riii ro tin dung NHN0&PTNT Chi nhanh huyen Chau Thanh, tinh Hau Giang CHUONG1 PHUONG PHAP LUAN VA PHUONG PHAP NGHIEN CUU 1.1. Phuong phap luan 1.1.1. Tin dung ngan hang Tin dung la mot giao dich ve tai san (tien hoac hang hoa) giira ben cho vay va ben di vay. Trong do, ben cho vay chuyen giao tai san cho ben di vay su dung trong mot thai gian nhat dinh theo thoa thuan va ben di vay co trach nhiem hoan tra vo dieu kien von goc va lai cho ben cho vay khi den han. Tin dung ngan hang la quan he tin dung giira ngan hang, cac to chuc tin dung va cac to chuc kinh te, ca nhan theo nguyen tac hoan tra, viec hoan tra dugc ng goc trong tin dung co nghla la viec thuc hien dugc gia tri hang hoa tren thi truong, con viec hoan tra dugc lai vay trong tin dung la viec thuc hien dugc gia tri thang du tren thi trirang. Ngan hang thuang mai la loai ngan hang giao dich true tiep vai cac loai hinh doanh nghiep, to chuc doan the xa hoi va ca nhan, bang viec huy dong von duoi hinh thuc nhan tien gii'i hoat ky, tien gui dinh ky, tien phat hanh ky phieu, trai phieu, dong thai sii dung von huy dong dugc de cho vay, chiet khau, cung cap cac phuong tien thanh toan va cung ling cac djch vu ngan hang cho cac doi tugng noi tren [11, tr.7-8]. Nhu vay, hoat dong cua ngan hang thuang mai la hoat dong kinh doanh tien te va djch vu ngan hang vai noi dung thuong xuyen la nhan tien gui tu khach hang voi trach nhiem hoan tra va su dung so tien do de dau tu thu lgi nhuan, nhu cap tin dung va cung ling cac djch vu thanh toan. Lugng von cua ngan hang thuang nho han nhieu so vai nhu cau vay von cua cac khach hang, boi the ngan hang thuang mai phai huy dong von tu nhieu nguon khac nhau trong xa hoi. Nhirng nguon von nay la co so de ngan hang thuong mai dau tu lai cho nen kinh te, day chinh la nguon goc ciia hoat dong tin dung ngan hang. [15, tr. 153-156] 1.1.2. Phan loai tin dung ngan hang Co nhieu tac gia nghien ciiu ve tin dung ngan hang, vai nhieu each phan loai khac nhau va khong loai tru nhau. Tuy vao muc tieu nghien ciiu, muc tieu quan tri ma nguai ta chia tin dung ngan hang thanh cac loai khac nhau, theo tac gia Le Van T£ (2009). Thi voi sir phan chia tin dung ngan hang duoi day la hgp ly va phu hgp. GVHD: Bui Cao Nhan - 5- SVTH: Mai Ngoc Lgi
Quan tri rui ro tin dung NHN0&PTNT Chi nhanh huyen Chau Thanh, tinh Hau Giang 1.1.2.1. Can cu theo muc dich Tin dung ngan hang gom: - Cho vay kinh doanh bat dong san: Gom cac khoan cho vay lien quan den viec mua sam va xay dung bat dong san, nha cua, dat day, bat dong san trong linh vuc cong nghiep, thuang mai va dich vu. - Cho vay cong nghiep va thuang mai: La loai cho vay ngan han de bo sung von luu dong cho cac doanh nghiep trong lmh vuc cong nghiep, thuang mai va dich vu. - Cho vay nong nghiep: La loai vay nhan roi ho trg nong dan de trang trai cac chi phi san xuat nhu: Chi phi phan bon, thuoc tru sau, giong cay trong, thirc an gia siic, lao dong, nhien lieu,... - Cho vay cac dinh che tai chinh: Bao gom cap tin dung cho cac ngan hang cong ty tai chinh, cong ty cho thue tai chinh, cong ty bao hiem, quy tin dung va cac cong ty tai chinh khac. - Cho vay ca nhan: La loai cho vay de dap ling nhu cau tieu dung nhu mua sam cac vat dung dat tien va cac khoan cho vay de trang trai cac chi phi thong thuang cua doi song thong qua phat hanh the tin dung. - Cho thue: Cho the cac dinh che tai chinh bao gom hai loai cho thue van hanh va cho thue tai chinh, tai san cho thue bao gom bat dong san va dong san chii yeu la may moc thiet bi. 1.1.2.2. Can cu* theo thoi han - Cho vay ngan han: La loai cho vay den 12 thang. - Cho vay trung han: La loai cho vay co thai han tren 12 thang den 5 nam. - Cho vay dai han: La loai cho vay co thai han tren 5 nam va thai han toi da co the len den 20-30 nam tuy thuoc vao du an va giay phep kinh doanh ciia du an. 1.1.2.3. Can cu* theo tai san dam bao - Cho vay khong dam bao: La loai cho vay khong co tai san the chap, cam co hoac co sir bao lanh cua ben thu ba, viec cap tin dung chii yeu dua vao miic do tin nhiem va uy tin cua khach hang, nang lire tai chinh cua khach hang, phuong an vay hieu qua va kha thi. - Cho vay co bao dam: La loai cho vay dua tren ca sa cac tai san dam bao, the chap, cam co ciia khach hang, hoac phai co sir bao lanh cam co, co the chap bang tai san cua ben thu* ba, hay cho vay bang tai san hinh thanh tu von vay. GVHD: Bui Cao Nhan - 6- SVTH: Mai Ngoc Lgi
Quan tri rui ro tin dung NHN0&PTNT Chi nhanh huyen Chau Thanh, tinh Hau Giang 1.1.2.4. Can cii' vao hinh thirc hoan tra - Cho vay co thai han: La loai cho vay co thoa thuan thai han cu the trong hgp dong. - Cho vay khong thai han: La loai cho vay ma ngan hang co the yeu cau nguoi di vay tra ng bat cii liic nao. Nhung phai bao truoc mot thai gian hop ly da thoa thuan trong hop dong tin dung. 1.1.2.5. Can en vao xuat xu* tin dung - Cho vay true tiep: Ngan hang cap von true tiep cho nguoi co nhu cau, dong thai nguoi di vay true tiep hoan tra ng vay cho ngan hang. - Cho vay gian tiep: La khoan vay dugc thuc hien thong qua viec mua lai cac khe uac hoac chiing tu ng da phat sinh va con trong thai han thanh toan. [16, tr. 156-174] 1.1.3. Vai tro ciia tin dung ngan hang doi vol nen kinh te 1.1.3.1. Tin dung dap irng nhu cau von de duy tri qua trinh tai san xuat dong thoi gop phan dau tu va phat trien nen kinh te Nhu cau von trong hoat dong san xuat kinh doanh luon la van de quan trong doi voi moi doanh nghiep, ben canh do quan he mua ban chju luon ton tai tren thi truong. Do do, hoat dong tin dung da gop phan vao qua trinh luan chuyen von trong nen kinh te dien ra nhanh han, giup cho nguoi can von co the tim dugc nguon von nhanh han, hieu qua han de co the duy tri hoat dong san xuat kinh doanh dugc lien tuc, giup cho nguoi thua von co the bao quan von an toan dong thai kinh doanh co lai. Trong nen san xuat hang hoa, tin dung la mot trong nhung nguon hinh thanh von cua doanh nghiep, gop phan thuc day ling dung khoa hgc cong nghe vao san xuat de day manh qua trinh tai san xuat xa hoi. 1.1.3.2. Tin dung thuc day qua trinh tap trung von va tap trung san xuat Ban chat dac trung ciia hoat dong ngan hang la huy dong von tien te tarn thai nhan roi, phan tan trong nen kinh te, trong xa hoi de thuc hien cho vay cac dan vi kinh te co nhu cau von phuc vu cho qua trinh san xuat kinh doanh. Dau tu tap trung la nhu cau tat yeu cua nen san xuat hang hoa, han che sir lang phi von, tiet kiem nguon lire, thai gian va chi phi huy dong von. GVHD: Bui Cao Nhan - 7- SVTH: Mai Ngoc Lgi